经济学和金融工程精选(九篇)

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第1篇：经济学和金融工程范文

【关键词】金融经济学；课程定位；内容设置

一、引言

金融学是学习和研究金融问题的学科，金融经济学（financial economics）则是金融学的经济学理论基础。作为微观金融基础理论课的金融经济学，不仅为微观金融相关课程提供分析方法、分析框架和分析工具，也能够为学生提供有关微观金融运行逻辑和方法的训练。鉴于金融经济学所涉及内容在微观金融中对金融市场均衡及资产定价研究的方法论、逻辑思维和基本模型的重要性，在金融市场、证券投资和金融工程等专业本科和研究生的课程体系中，目前国内外大学均将《金融经济学》作为研究生的一门重要的主干课程进行设置，国外如麻省理工学院、加州伯克利大学、斯坦福大学商学院、宾夕法尼亚大学沃顿商学院等都非常重视此课程的教学。国内的一些重点大学，如清华大学、北京大学、复旦大学、南开大学、中国人民大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、东北财经大学等也在本科和研究生的培养中引进了《金融经济学》课程。

二、高校本科开设《金融经济学》课程的必要性

虽然国内部分高校商学院、金融学院或经济学院已经开设了研究生阶段的金融经济学课程，但在本科阶段开设金融经济学的高校仍相对较少。为了使学生能够较为系统了解和掌握微观金融方面的研究进展和理论基础，非常有必要在金融学专业本科阶段开设《金融经济学》课程，具体有这样两个方面原因：

（一）顺应金融微观化趋势

自20世纪50年代之后，金融理论从对货币需求动机、货币需求函数等宏观抽象理论描述转向了实证化、微观化研究，其成果包括资产组合理论、金融衍生工具定价理论、风险管理技术等，使得金融业完成了从单纯为生产与流通服务的货币与信用，向为社会提供各种金融产品、各种金融服务的独立的现代金融产业的转化，业务范围涵盖了货币、信用、票据、证券、保险、信息咨询、家庭理财等多个领域，并且呈现出全球化、网络化和工程化趋势，产业地位迅速上升。

金融经济学是现代金融的理论核心，主要研究微观经济主体（个人与公司）在不确定性条件下的金融决策行为及其结果，是一门分析金融市场均衡机制的具有较强理论性的金融学专业基础课。金融经济学中最重要的是无套利假设和一般经济均衡框架，所研究的中心问题是在不确定的金融市场环境下对金融资产定价，其核心理论包括资产定价基本定理、投资组合理论、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）、期权定价理论、市场有效性理论、利率期限结构等都是这一框架中的组成部分。根据金融经济学的理论框架，其研究的核心内容是金融市场的均衡机制，除了研究传统的一般经济均衡框架（竞争均衡机制）外，金融经济学更注重研究无套利均衡机制，这是金融市场特有的均衡机制，因此《金融经济学》既包含一般均衡定价机制的内容，也包含金融市场的特殊均衡机制即无风险套利均衡机制的内容。因此，开设《金融经济学》课程顺应了这种微观化的金融发展方向。

（二）顺应我国高等教育自身发展的需要

随着我国高等教育由单一的精英型体系向大众型、精英型等多样化人才培养体系的转变，我国政府于20世纪90年代就推出了《中国教育改革和发展纲要》。为此，复旦大学、厦门大学、中国人民大学等九所学校于1994年共同承担了《面向21世纪金融学系列课程主要教学内容改革研究和实践》的教改项目。

2000年，复旦大学、中央财经大学、厦门大学和中国人民大学又共同承担了《21世纪中国金融学专业教育改革与发展战略研究》，在原有《货币银行学》《国际金融》等宏观金融课程的基础上，增加投资学、金融中介学、公司财务学和金融工程等微观金融方面的课程，为学生搭建了全面的宏微观金融知识架构。而《金融经济学》的教学和研究内容则较为系统和完整地总结了微观金融的理论基础。从总体研究框架来看，金融经济学是从个体效用最大化出发，通过对市场上的经济主体的最优化投融资行为以及资本市场的结构和运行方式的分析，考察跨期资源配置的一般制度安排方法和相应的效率问题。因此，对《金融经济学》课程的学习有助于金融专业本科生总体上了解和掌握现代微观金融体系的理论，同时，对基础理论内容的了解也有助于为今后学习和研究开拓思路和视角。

三、《金融经济学》的课程定位

（一）金融经济学与货币经济学的关系

以前在国内，经济金融学界常常将金融经济学与货币经济学相混淆。在西方金融学的教学体系中，金融经济学有广义与狭义之分。广义的金融经济学包括资本市场理论、公司财务理论，以及研究方法方面的内容，如数理金融学、金融市场计量经济学；而狭义的金融经济学则着重讨论金融市场的均衡建立机制，其核心是资产定价。所以，金融经济学提供的是金融学的微观经济学基础，而货币经济学讨论货币、金融与经济的关系，侧重于比较宏观的层面，二者之间有明显的区别。

从更为广义的角度看，金融学的经济学理论基础应该既包括金融经济学，也包括货币经济学。他们之间的关系可以用图1表示。

货币经济学讨论的核心问题是货币和信用的创造与控制，金融经济学讨论的核心问题是按时间和风险两个维度优化配置资源。国内原有金融学科的货币银行学，主要讲述的内容属于货币经济学，但如果把商业银行管理也算在内的话，就也含有金融经济学的内容。所有与金融有关的经济活动都需要银行系统提供流动性。所谓流动性，粗略地讲是指资产迅速地、低成本地转变成现金的能力。因此，金融经济学和货币经济学有着紧密的联系，但两者之间的关系非常复杂，已有的研究成果还未能给出清晰的解释。

（二）金融经济学与金融学其他课程的关系

一般金融专业本科生阶段都开设了《公司财务》和《投资学》课程，这两门微观金融方面的专业课与《金融经济学》课程的内容存在一定的交叉，如涉及资本资产定价模型、套利理论和利率期限结构等方面时，这三门课程均有一定篇幅的介绍。

《金融经济学》是其他微观金融课程的基础，微观金融课程体系的关系可以用图2来表示，《金融经济学》为后续的专业课程《投资学》和《公司财务》两个领域提供理论基础。

虽然《金融经济学》和金融专业其他相关课程之间存在一定的内容重合部分，但作为专业基础课的《金融经济学》与《公司财务》、《投资学》等专业课程的区别仍然是十分明显的。

《公司财务》课程更为关注作为个体的公司财务方面的分析，这和会计类课程紧密联系，其内容与财务报表分析问题紧密结合，对于相关的基础理论往往只是简单介绍，其重点在于讲授如何通过计算最低资本成本，找到最优资本结构等内容，主要的理论基础是M-M定理。

《投资学》课程着重介绍和阐述个人、机构等经济主体的有限资源如何分配到诸如股票、国债、不动产等（金融）资产上，以获得合理的现金流量和风险收益率。其核心内容就是以效用最大化准则为指导，获得经济个体财富配置的最优均衡解。这就主要应用了金融经济学当中的投资组合理论，着重介绍有效市场假说和CAPM模型等，在教学中尤其关注实践过程中的具体操作方法，而这些实践内容的基础则正是金融经济学所包括的理论内容。

至于本科高年级阶段和研究生阶段的《金融工程学》则尤为侧重对金融创新和金融衍生品设计方面的介绍和研究，而这一阶段的知识更是需要金融经济学方面的基础、方法和基本工具的支持才能较为顺利地接收和理解。

四、《金融经济学》的内容设置

总体上，金融经济学是一门研究金融资源有效配置的科学，它所要回答的问题是，作为配置资源主要手段的市场机制是否还能完全引导不同的经济主体（个人、机构、企业和政府等）在参与金融活动中所做的决策。它在微观经济学的基本框架内发展了金融理论的主要思想，并以此思想来观察金融活动参与者的行为和他们之间的相互作用，并从中探索金融交易过程中所蕴含的经济学的普遍规律。

（一）《金融经济学》的分析方法

《金融经济学》的基本分析方法是无套利均衡分析方法。无套利均衡分析是现代金融学发展中研究的主要方法之一，这一方法最早体现在Modigliani和Miller研究企业资本结构和企业价值之间的关系的重要成果中，是金融学发展史上的一次飞跃，对后来人们研究金融学问题提供了一项重要的研究工具和方法。该方法继承了经济学的一般经济均衡思想，并将其在金融领域中作了重大发展，使得现代金融学在研究方法上从传统的经济学中独立出来，成为一门真正意义上的独立学科。经济学供求均衡分析并不能完全指导金融学研究中的思想和分析方法，由于金融产品近乎完全的可替代性，投资者往往并不用关注所谓的绝对市场均衡价格，而只是需要知道特定的资产价格之间是否存在合理的相对水平，并在此基础上寻找到不存在套利机会的无套利相对价格。因此，在金融经济学具体内容的讲授过程中，要注意应用无套利思想和无套利分析方法，尤其是有关金融产品定价问题方面更是应该采用相对价格分析的无套利思想，为学生今后的学习和研究打好思想基础。

（二）《金融经济学》的教学内容设置

具体来说，金融经济学课程主要的研究内容包括，运用经济学理论研究现代微观金融中的均衡与套利、金融产品的风险和投资者的风险态度以及效用决策方法、单期风险配置和跨期风险配置、最优投资组合、资本资产定价模型、有效市场假说和期权定价模型等内容：还包括了以上理论所依托的金融市场均衡机制及定价方法等基础内容。

除此之外，在金融经济学的教学过程中，还应当增加一些前沿内容的讲授，比如行为金融。经典金融理论在“理性人”假设下研究资本资产定价模型、MM理论与有效资本市场理论等。然而，基于“理性”框架下的研究常常受到各种行为异象的挑战，由此重构了现代金融的“有限理性”假说，使得基于“非理性”范式研究投资者行为决策的行为金融发挥了较强的解释作用。由于行为金融关注投资者和管理者的认知偏差和情绪偏好等非理对投资者资本配置行为和资本市场反应等方面的影响，拓展了现代金融领域的研究，因而，行为金融不仅应包含在金融经济学课程体系之中，而且由于其前沿性特征更应成为该课程的核心内容。

（三）《金融经济学》的教学方式

鉴于金融经济学理论性与应用性并重的特点，在教学方式上应坚持理论教学与实践锻炼相结合。一方面，教师在理论讲授过程中注意该课程和投资学、公司财务等各门课程知识点的融会贯通，尤其是在本科生阶段更应该着重于学生对现有理论知识的理解和运用的能力，而不必过于强调学生的科研创新能色彩。另一方面，由于金融经济学涉及到一些金融风险识别和计量方面的内容，因此，在教学方法上，除了课堂的理论讲授和分析之外，还可以补充一些上机的实验课程，培养学生对相关计量软件的实践应用能力。通过实践课程和适当的金融计量应用教学可以提高课程讲授的趣味性和学生的学习积极性，并能够结合现实情况培养学生对现实问题的分析能力。

参考文献

[1]宋逢明.金融经济学导论[M].北京：高等教育出版社，2006.

[2]孙伍琴.微观金融类课程整合及教学方法改革——以地方性大学金融学专业为例[J].宁波大学学报，2012（4）：1-4.

第2篇：经济学和金融工程范文

理工类高校；金融专业；人才培养；教学改革

【基金项目】本论文得到“浙江理工大学教育教学改革研究项目——金融工程教改研究项目”(项目编号:e11150)、“浙江理工大学省级实验教学示范中心实验教学改革项目——金融计算创新性设计实验项目”、“浙江理工大学经济管理学院教学质量与改革工程培育项目——风险投资与风险管理双语示范课程”项目支持。

【作者简介】徐少君（1979—）女，浙江宁波人，浙江理工大学经济管理学院讲师，经济学博士，从事金融学方向的教学科研工作；

郭 晶（1974—）女，内蒙古人，浙江理工大学经济管理学院教授，经济学硕士，从事金融学方向的教学科研工作。

随着金融全球化与一体化进程的加快，金融人才的培养，尤其是高层次、应用型优秀金融人才的需求越来越突出，这对我国传统的金融教育提出了严峻的挑战。作为理工类高校，其最大的优势在于理工学科的深厚沉淀和学生具备相对良好的数理基础，因此在学生的培养上应突出这一“理工”特色，围绕着“数理化、微观化、信息化”的要求，“使学生了解我国习惯采用的宽口径金融的概貌、把握宽口径金融学的大体内容”这一普遍要求的基础上，积极进行教学改革，鼓励发挥理工类高校的优势，注重微观化与应用性，特色发展。

1.以“宽口径厚基础、重实践强分析的应用型人才”为培养目标，全面进行开放式教学改革

理工类高校对金融学专业本科学生的培养，首先就应该强调专业通才教育，强化专业理论基础和其他通识性知识的学习，从而使金融学本科学生能够在金融机构或非金融部门中胜任相关专门工作，也能够为有志于进一步学习深造奠定宽厚的基础。由此，理工科类高校的金融学本科层次的培养目标首先应该重点关注对金融及相关领域的原理性知识与专业技能进行系统训练，注重宽口径、厚基础的通才式培养，课程体系上也要注重学习掌握基本经济金融理论及其应用，要求掌握现代金融基础知识、基本技能和管理技能，熟练运用计算机、外语和数学等现代金融活动所必须的工具。当然，作为理工类高校，实践操作、定量分析是其鲜明的特色，因此，对于金融学本科学生的培养，理应注重学生对金融分析的基本工具和方法的掌握，强化定量分析能力与创新能力的培养，注重对实践操作能力与分析能力的培养。

为此，“灌输式”讲授的传统教学模式已经不适应现代金融发展的形势需要。面向知识经济、市场经济的金融教学要突出对学生思维能力、创新能力的培养，因此，教学内容上需要打破课程间的界限，进行以学科为基础的整体化的能力培养，通过开放式的教学平台、教学基地、教学实验，实现培养目标。

2.定位于“商学院模式”，突出微观金融的教学

国外金融学专业的定位包括“经济学院模式”和“商学院模式”，前者注重学生对客观规律的认识能力和对宏观问题的把握能力的培养，注重系统的理论训练和扎实理论功底的培养；而后者注重学生的竞争能力和未来的就业能力的培养，注重学生对微观金融业务的熟练掌握和实践技能的提高。尽管各有优劣，但从国外一流大学来看，“商学院模式”在规模和影响上似乎更胜一筹，这一点也的确值得注意。

我国传统的高校金融学专业本科体系往往以宏观金融课程为主体，偏重于宏观金融分析、偏重于理论方面的经济学和金融方面的分析，更类似于“经济学院模式”。然而，作为一门实践性极强的应用性学科，金融学的学科定位一定要立足于社会需求和时代特征。随着现代金融学越来越多地从微观方面对金融进行研究，成为管理市场以及指导微观企业行为的重要手段，现代金融人才的培养，更符合“商学院模式”的培养目标，同时也是符合理工类高校金融学专业的办学特色，即：强调学生的创新能力和综合协调能力，强调学生实践操作能力与有效的沟通能力，做到文理结合、理论与实践结合、定量分析与定性分析结合。

为此，顺应金融理论发展的微观化趋势，在教学改革过程中，突出强调对学生微观金融领域的能力培养。一方面，通过课程体系的“微观化”设计，实现对金融新形势、新知识的教学；另一方面，积极进行教学方式与手段的革新，通过实验教学、开放式教学、实践教学、网络教学、课外培训等多种形式，实现对操作能力与创新能力的培养。

3.注重微观化、学科交叉与实用性，实现课程设置的改革

A.注重微观化

这里的“微观化”主要包括两方面。一是根据现代金融理论的发展趋势，增加资本市场理论方面的课程。从以银行为绝对核心的传统金融体系，转化为银行和资本市场并重的现代金融体系，是任何一国金融体系都要经历的转变阶段。因此，对于理工类高校，尤其需要在金融课程设计上加大资本市场理论方面的课程。例如，在资本市场基础理论方面，应增加投资银行学、投资学、有效市场理论、行为金融学、金融经济学等课程；在资本市场应用理论方面，应增加金融工程学、家庭理财学、公司理财学、衍生金融工具等课程。

二是金融专业课程要微观化。随着市场化进程的深入，金融运行效率越来越取决于微观主体的行为，金融学研究也呈现一种微观化的倾向。因此，理工类高校应首先顺应金融理论研究的微观化趋势，首先实现金融专业课程的微观化，如可增设网络金融、金融信息学、金融数据库、金融会计学等课程。通过专业课程微观化，真正从金融机构微观主体的实际需要出发来传授相关知识，培养符合实际需要的金融人才。

B.注重学科交叉

目前，国内高校金融学专业课程设置上主要还存在着“注重银行理论、忽视资本市场理论，注重宏观金融理论、忽视微观金融理论”等问题。解决这些问题，就需要强调学科间的交叉融合。对理工类高校而言，发挥自身的优势交叉学科尤需注重以下学科的交叉：

一是金融与数学的结合。随着微观金融学和金融工程学的兴起，金融业务更多地涉及微观主体的理财活动、资产选择活动等，这些微观金融活动通常是以一些数理模型为基础进行的。理解和运用这些数理模型需要较高深的数理知识，这也正好凸显出理工类高校的优势。金融学专业课程设置也要反映这一要求，一方面必须在已有的一般高等数学课程上增加如计量经济学、运筹学、博弈论、随机过程、泛函分析等课程，增加数学类权重；另一方面利用已有的金融数学化发展的成果，开设金融工程学、金融随机过程、金融时间序列分析等金融课程。

二是金融与网络信息技术的结合。金融业自身是一个充分运用高科技的产业，作为在计算机信息领域具有相对比较优势的理工类高校学生，尤其需要利用高技术手段为金融业开辟新的服务方式和发展空间，更好地凸显人才培养特色。具体而言，金融学与信息技术的结合，一方面体现在金融专业学生能熟练掌握各类信息技术上，尤其使用大量金融数理模型的软件；另一方面体现在直接将信息技术引进金融专业教学之中，如开设金融电子化、网络金融方面等课程，使学生能较好地在金融专业学习中运用现代信息技术。

第3篇：经济学和金融工程范文

关键词 高校教材 金融学科优化研究

随着经济一体化与金融全球化的发展，我国金融改革从2007年以来呈现出快速发展的势头，步伐不断加快。目前，现有的金融学科教材一定程度地存在着金融理论知识滞后于金融改革现实的问题。

一、高校金融类课程教材普遍存在的问题

（一）金融课程教材种类繁多且内容冗长

1.教材整体质量较好，但教材版本、系列、种类繁多

翻阅金融学科类课程中繁多的教材，不难发现存在许多问题。高校教材种类繁多，如在《货币银行学》课本中体现得较为突出。目前《货币银行学》教材大约有几百个版本，名牌院校出版社出版的也至少有近百个版本，因为每所大学都有各自的教材，而同一大学的不同学院又有自己的教材。同一学院的不同系的教师又编写各自的教材。国内《货币银行学》教材中不仅有各类高等院校，而且还有大中专学校、广播电视大学及各类夜大的教师出版的教材。不同系列教材中编写的《货币银行学》书，又有几十种，如现代经济学教科书系列、现代管理学教科书系列、高等学校经济管理学科系列、面向21世纪课程教材系列、商管理优秀教材经济学、高等学校文科教材系列、高等学校财经类专业核心课程教材系列、21世纪高等学校金融学教材系列、工商管理优秀教材经济学系列等等，在诸多的系列中，由于《货币银行学》是专业基础课程，故而都有编写《货币银行学》的教材。因而造成教材泛滥，各类教材满天飞。

2.理论高度与金融实务兼而有之的高质量教材难成高校课本

真正银行从业人员编写的《货币银行学》教材极少，有部分从业人员编写《商业银行信贷管理学》、《商业银行信贷风险管理学》等书籍，这类书比较实用，但是理论高度略有欠缺，其更注重银行业务的流程与操作，所以很难成为高校教材，只能作为银行内部人员培训的资料，供内部人员阅读。

从事银行业的人员编写的书，一般会由该人员所在的银行购入此书，给员工人手一册，如央行人员编写的关于银行管理方面的书，要求各家商业银行出钱购买或给商行下达购买的软指标。这种现象在商业银行也同样存在。因而，这类书的特点：一是不重视理论基础知识的阐述，而侧重实务业务的特性；二是注重银行业务的操作；三是一定程度上的购买指令。

当然，由金融从业人员编写的书并不完全是理论高度不够，或者成为操作流程式书籍，既有理论高度，又有实际经验，属于理论与实践结合得比较好且质量高的书，有易刚、海闻编写的———现代经济学管理学系列丛书中的《货币银行学》，该书却没有成为高校教材的主流。目前书店中可以看到的该书，仍然是1999年9月的版本的再版，但是关于我国金融改革最新内容添加的却很少。

3.教材内容庞杂致使教学内容较大程度的重复

目前《货币银行学》教材中不仅包括货币、信用、银行三大块内容，而且《国际金融》、《发展经济学》、《国际经济学》、《金融工程学》、《财政金融学》、《金融市场学》等诸多课程中的部分内容放在《货币银行学》一本教科书中，使内容庞杂、冗长，这必然带来两大后果：一是由于高校《货币银行学》课程最多只有72学时，少的只有32学时，教材涉及的内容太多，一般的《货币银行学》教材都在十五章以上，在有限的学时内，无法将全部内容讲完，致使必须要讲解的中心内容不突出，主体内容分配的学时减少；二是由于教材体系涉及的内容过于庞大，如通货膨胀、汇率及金融深化、金融抑制等宏观经济学、国际金融、发展经济学等方面的部分内容皆出现在一本教材中，故而造成授课教师没有时间讲授，而在《货币银行学》之后开设的课程，如《国际金融》、《国际经济学》、《金融工程学》、《金融市场学》也不再讲这部分的内容，因为后面开课的老师认为这部分内容应是货币银行学讲的内容，不再重复，从而造成学生这部分知识的盲点和空白。而有些内容在《货币银行学》中讲过，在之后的课程中再次讲解，致使内容重复，学生听起课来乏味，感觉没有新意，造成时间和课时上的浪费。

（二）教材落后于经济生活现实，尤其滞后于金融改革的实践

《货币银行学》教材落后于现实经济生活的地方主要表现在：第一，金融改革日新月异，《货币银行学》所讲授的理论落后于金融改革的实践；第二，金融业务的相关内容已经发生改变，但是教材中仍然是陈旧的内容，并没有发生变动。如银行的名称、组织结构、业务类型、监管机构等内容发生了较大的变化，可是教材却没有改变。比较典型的是我国银行业的监管已经不在央行，但大部分书还是将监管的任务放在人行中进行讲述。

由于教材缺乏实际案例，相对比较空泛，学生读起来索然无味。而缺少案例分析和金融改革具体问题的分析，导致学生运用实际理论分析具体问题的能力弱。当然，相信许多教师，即使教材中没有以上金融业改革和实践的内容，他们也会在课堂教学过程中添加这部分内容进行讲授，但是若在教材中用文字表述出来，对于那些喜欢读书或考研的学生会有较大帮助。比如各高等学校金融专业考研必考课程《货币银行学》，如“人民银行总行研究所”、“中国财政科学研究所”、“中国社会科学院”及名牌院校，考研题目中有较多理论联系实际的题目，如果由于教材中没有相关内容，教师没有对学生进行理论联系实际问题的训练，其结果必然造成学生对该类题目的解答和分析能力较差。

二、优化高校金融类课程教材体系的相关建议

（一）筛选与自编精品教材

精品教材亦应与时俱进，突显国内外金融业改革的特色。首先，应更加关注金融理论、金融改革实践的新进展。其次，借鉴国外同类教科书、精版教材的编写方法，及时补充、更新、调整教学内容。最后，精品教材应能够反映世界金融领域的最新发展。对于已被选为精品和权威教材并在高教广泛使用的课本，同样应该在金融改革日新月异快速发展的条件下，每年更新和添加新内容至少一次。另外，应建立品牌教材的动态管理，如再版时添补改革实践的内容、更新陈旧章节，与出版社建立动态联系，根据金融改革变动实际情况，随时更新教材相关部分内容等。

北京信息科技大学经管学院财投系金融教学团队经过三年的打磨和研究自编了《金融学》、《商业银行经营学》、《国际金融》、《中央银行学》、《证券投资学》、《保险学》、《财政与金融学》、《金融工程学》等八本金融学科核心课程系列教材。几乎涵盖了金融学课程体系中的绝大部分内容。其中《金融学》被评为2011年北京市精品教材。

（二）改善教材结构与体系，添加必要的实务和金融实践的内容

1.完善教材结构与体系，较少重复

合理安排课时，突出三大块，货币、信用、银行。将教材中的国际收支、外汇与汇率、国际资本流动与国际金融危机等内容删除；删除教材中关于投资银行业务、衍生金融产品、金融创新、金融深化、金融抑制等内容；将本应该放在《发展经济学》、《投资银行学》、《国际金融学》教材中的内容从《货币银行学》教材的各章节中删去，腾出时间或相应课时讲授中国金融业特别是银行业改革具体实践的内容，进一步完善《货币银行学》教材体系和结构。在教材结构完善后，合理安排课时，从而凸现《货币银行学》作为专业基础课程的特点。

打破传统教材涉猎内容巨多的束缚，一本教材涵盖许多门课程内容的现状，减少教材内容的相互交叉和重复。如在《金融学》教材中一是不再涉及国际金融中的汇率和国际收支方面内容，二是不再撰写证券投资学中的资产定价等内容，三是不再涉猎金融工程学中金融创新等内容，四是不再介绍发展经济学中金融深化和金融抑制等内容。在有限的学时内，使教学内容更加突出和明确，从而优化了课程结构，提升教学的针对性，使教材更加具有实用性。

由于《货币银行学》课程是金融学科前期专业基础理论课程，一般学生在大二开始学习，并且是学生最早接触的专业课程。故而，绝大多数教材都在十五章以上，涵盖了随后需要学习的七八门课程的内容。为了在有限的学时内，突出授课内容，优化教材结构，避免了重复，突出了重点。

2.添加金融改革实践的内容，进一步提升教材的实用性

首先，在突出三大块后，一是应该在第一部分货币与货币制度的相关章节后，添加我国的具体情况，如我国电子化货币，网络货币的发展状况及合规合法性的探讨。在第二部分信用与利息章节，添加计息原则（若已有该部分内容的，需要更新相关计息原则）。同时应添加个人住房按揭贷款利率计算的方法。在第三部分银行业务单元中，一方面在存款种类这一部分，添加CDS（大额可转让定期存单）、协定存款、协议存款、通知存款；添加创新产品，如银行之间的对存（互存）、银证通产品、银基通产品、银保通产品。同时若教材中没有提及核心资本及资本充足率内容的应添加，若有讲述该部分内容的，应加大笔墨；另一方面，应添加中国金融改革的具体情况，并进行必要的分析和论证，使所学的理论与金融实践和改革相联系。二是应添加资金清算体系的相关内容，如介绍美国的FIRDWIRE、CHIPS、SWIFT清算系统后，接着介绍我国人民币清算体系。三是应在货币政策目标中，法定准备金内容的章节后，撰写我国法定准备金比率调控的历史演变，如添加2010与2011年间，央行对法定准备金比率的调控及其意义；四是添加97年央行行长带队去美联储学习之后，98年我国人民银行进行了大区行改革、清算资金划拨体系改革及法定准备金账户与超额准备金账户，合而为一等改革。五是在央行监管的相关章节中应添加关于我国商业银行监管已由央行转向银监会，并介绍我国“三架马车式”的分业监管模式。

其次，在教材的相关章节添加金融改革热点问题与金融案例分析。一是金融学科课程的教材应该做到把金融改革实践经验与相关理论基础知识进行有机地结合，提升知识的趣味性、实用性。如添加了理论界尚处于探讨和研究的一些没有完全定性的东西，目的是更好地激发学生思考金融热点问题和学习金融知识的积极性。二是金融类教材应该在保证专业知识学习的基础上，把银行从业人员资格考试的五门课程：《公共基础》、《个人理财》、《风险管理》、《个人贷款》、《公司信贷》的部分内容与知识点融入教材的相关章节，提升了教材的实用性，加强了学生对银行业务的操作能力。三是添加国际银行业改革的最新内容和案例。如国际银行业监督管理协会———巴塞尔委员会出台巴塞尔III，提高资本充足率，防范金融风险，增加银行抗风险能力。添加新管理规定的内容，同时用具体案例说明在提高资本充足率前，世界各国银行，为了达到《巴塞尔协议III》新标准而做的前期准备工作。

第三，金融学科教材应在保证高质量传授基础理论知识的基础上，适当向金融实务与应用方向倾斜。如为了配合上《货币银行学学》、《商业银行经营学》等课程学生在刚开始上课就可以参加银行从业人员资格考试的需要，本书相关章节编排按照中国金融出版社出版的银行从业人员资格认证考试辅导教材的《公共基础》编写，目的是为了使参加考试的学生，在没有上完该课程时就有一定金融基础知识和金融机构实际操作经验，通过考试并获得证书。

由于《商业银行经营学》本身属于一门偏向实务的课程，因此本教材更应该注重银行业务具体操作和实务。如可以考虑添加贷款合同填写、各项业务办理的流程和操作规则、表内表外业务监控的风险点。

由于金融理论是抽象的，又大多从宏观角度进行论述，同时理论研究是有许多前提假设和条件的，而实际工作中银行并不完全按照基础理论知识来办理业务，现实却是银行的各项业务操作与抽象化的理论有较大的差距，也就是说把理论学好后，学生到银行还是不会具体业务的操作，对于银行的各项业务不能马上上手。因而，金融学科教材应尝试将抽象、笼统、宏观的理论知识具体化。如对于商业银行经营发展趋势中，不是笼统地介绍混业经营、并购、集约化、网络化等趋势，而应该用具体的案例和发展路径来阐述商业银行未来的发展趋势。

参考文献：

［1］夏德仁.货币银行学.中国金融出版社，2004.

［2］黄达.金融学.中国人民大学出版社，2004.

［3］易刚.货币银行学.上海人民出版社，1999.

第4篇：经济学和金融工程范文

关键词：物流金融 融通仓 仓单市场 物流银行 物流保险

中国与世界各国的资本和物资交流日益频繁，这促使我国物流产业和金融产业迅猛发展。在网络和通信技术广泛应用的条件下，物流和金融之间强大的吸引力已经产生学科交融的奇葩，它给物资流通带来的巨大影响被敏锐的学者准确地捕捉到，进而从理论的高度构建出一个崭新的平台―物流金融。

物流金融理论研究的发展历程

国内物流金融的理论研究最初是沿着物资银行、仓单质押和保兑仓的业务总结开始的。早在1987年3月，中国人民大学工业经济系的陈淮就提出了关于构建物资银行的设想。90年代初期也有学者发表文章，探讨物资银行的运作。但是，那时的“物资银行”还带着非常浓厚的计划经济色彩，主要是探讨通过物资银行来完成物资品种的调剂和串换。由于物流的概念没有被充分发现和认识，所以当时的物资银行的概念与现在的概念存在较大差异。

1998年4月，时任陕西秦岭曾氏有限金属公司总经理的任文超探讨了利用“物资银行”解决企业的三角债问题，是这一概念的一个突破。随着物流学的不断发展，物资银行的概念也逐渐发展成熟。2003年9月，西安交大管理学院的学者于洋、冯耕中，2004年任文超以及2005年华中科技大学的王治等，都对物资银行的含义重新进行了研究，得出了比较规范的概念。仓单质押业务的理论总结始于1997年6月，当时中国农业发展银行的张平祥、韩旭杰对粮棉油货款的仓单质押业务展开了研究，但是并没有将物流的概念结合进来。

此后，随着物流学的兴起，相应的研究开始增多。2001年，烟台大学的房绍坤；2002年，学者孙宁；2003年，东南大学的郑金波；2004年，学者邵辉等对此都进行了研究。该业务与物流业发生紧密联系只是近几年的事。对于保兑仓业务的研究则是基于仓单质押业务而衍生出来的。

物流金融领域的一项标志性成果是“融通仓”的研究。2002年2月 ，复旦大学管理学院罗齐和朱道立等人提出“融通仓”的概念和运作模式，迄今仍有系列成果推出。 2004年5月，浙江大学经济学院邹小、唐元琦首次提出“物流金融”的概念，定义了它的内涵和外延，“物流金融”被正式确立为一个新的研究平台。至此，物流金融的研究对象、研究方向基本确立，并且与实践相结合归纳出了一系列的运作模式。在学科概念的发展过程中，也有学者做出探索。2005年3月，复旦大学管理学院的陈祥锋、朱道立提出了与物流金融相类似的“金融物流”的概念。但因其相对于“物流金融”在表达上不够准确，续用者不多。物流金融领域的另一项标志性成果是“物流银行”业务的出现与普及。2004年，广东发展银行在“民营100”的金融平台基础上及时推出了“物流银行”业务，期望有效解决企业的融资与发展难题。从2004年底至今物流银行业务迅速在各行业中得到应用，如中储与华夏银行的合作，福建中海物流公司 、泉州正大集团与中信银行的合作等等。物流银行业务是以产品畅销、价格波动幅度小、处于正常贸易流转状态且符合质押品要求的抵押或质押为授信条件，运用实力较强的物流公司的物流信息管理系统，将银行资金流与企业的物流有机结合，向客户提供集融资、结算等多项银行业务于一体的银行综合服务业务。可以看出“物流银行”是“物资银行”业务的升华，具有标准化、规范化、信息化、远程化和广泛性的特点。物流金融近期的研究热点主要集中在基于网络技术的物流金融产品设计和风险管理等领域。

物流金融的相关概念

浙江大学经济学院的邹小、唐元琦首次定义了“物流金融”的概念。他们认为物流金融就是面向物流业的运营，通过开发、提供和应用各种金融产品和金融服务，有效地组织和调剂物流领域中资金和信用的运动，达到信息流、物流和资金流的有机统一。这些资金和信用的运动包括发生在物流过程中的各种贷款、投资、信托、租赁、抵押、贴现、保险、结算、有价证券的发行与交易，收购兼并与资产重组、咨询、担保以及金融机构所办理的各类涉及物流业的中间业务等。物流金融是为物流产业提供资金融通、结算、保险等服务的金融业务，它伴随着物流产业的发展而产生。物流和金融的紧密融合能有力支持社会商品的流通，提高全社会的福利。该定义指出了物流金融所研究的领域和基本的研究方向，它还强调金融创新思维和金融工程技术的运用。

“融通仓”作为物流金融领域的重要概念最早是由复旦大学的罗齐和朱道立在2002年提出。朱道立等人系统地介绍了融通仓理论。他们认为，因为融通仓所涉及的对象数量众多，要想把这些分散的个体有机地连接起来，实现资金、信息和物流的结合，除了借助先进的信息通讯系统和交通技术之外，还要用系统的思想和方法设计出切实可行的模式和结构，包括基于动产管理的融通仓运作模式、基于资金管理的融通仓运作模式、基于风险管理的融通仓运作模式等三种。他们设想的融资结构有纵向结构、横向结构、星状结构和网状结构四种。这些结构的设想主要是来自对不同环境与规模类型的企业给出的因对象而异的分析。基本思路是以“仓”为突破口，运用各种各样的信息传递程序，实现对仓中动态的物资的计价，使它们可以与资本实现转化。资本、物流、仓储是企业运作过程中流动资产的三个代表性的形态，它们覆盖了企业日常运作的全部流程。朱道立等人的理论研究强调物流对金融的融资功能的辅助，注重基于银行服务的讨论，给出了第三方物流企业扩大服务范围，开发新的高利润服务项目的思路。其中虽然涉及了物流金融的结算职能，但没有把它作为重要的内容加以讨论。

物流金融理论在实践中另一个重要的应用是物流银行业务的开展。物流银行打破了固定资产抵押贷款的传统思维，创新地运用动产质押解决民营企业的融资难问题。广发银行在国内物流银行业务的开拓上走出了第一步。广发行对生产企业的一个(或多个)品牌产品在全国范围内的经销给予支持，改变了以往单个经销商达不到银行授信条件而无法获得银行支持的局面，同时银行通过全国范围内的经销商和生产商内部的调剂，分散了风险。“物流银行”与前面的“融通仓”在寻求对流通中的资产进行评估的思路上保持了一致，区别是它更多地站在银行努力寻求在扩大贷款的同时控制风险的角度提出了相应的解决方案。

物流金融理论的研究发展

在“物流金融”概念问世之后，越来越多的学者开始涉足这个领域，他们的研究丰富了物流金融学的内容。刘高勇（2004）从网络技术的角度讨论了企业物流与资金流的融合。他论证了网络环境下企业物流与资金流融合的可能，其中信息充当物流和金融整合的媒介，对生产和经营过程产生重要的影响。陈祥锋、朱道立（2005）提出了面向供应链的金融物流的概念，尝试从物流金融提供者的角度转换到物流金融的客户角度来开展分析。徐莉、罗茜、熊侃霞（2005）介绍了物流银行业务的特点与作用，指出开展物流银行业务面临的风险，并就风险防范和利益分配等问题提出设想。王颖琦（2005）介绍了物流保险在现实的生产过程中的应用，以及未来的发展趋势。唐少艺（2005）以UPS和和广东发展银行为案例，描述了第三方物流企业和金融机构开展的物流金融业务，向准备在我国开展物流金融业务的企业提出了针对市场现有状况合理运作的建议。邹小 （2005）在《管理塑料价格风险的利器：网上中远期仓单市场》一书中指出，在传统现货批发市场基础上综合运用现代网络技术和电子商务模式而建立的中远期仓单市场，是全新的流通方式，极具创新意义和推广价值，能大幅降低物流成本，有效满足业界规避价格风险和违约风险的需求。该书以浙江塑料城网上交易市场为代表的仓单市场作为研究对象。从阐述仓单交易市场的基本内涵、形成、现状、功能作用和市场运作等角度入手，对网上中远期仓单市场的组织架构、市场管理、交易者、交易行为、交易目的等进行论述，对市场的操作流程和基本制度作了详细的解说，研究了衍生品交易和物流服务如何结合并产生效益和控制风险。唐少麟、乔婷婷（2006）用博弈分析的方法从风险控制的角度论证了对中小企业开展物流金融的可行性，指出相应的风险可以通过规范管理制度和采用新的管理工具(主要是管理信息系统)加以有效控制。

现实世界里，“资金”、“原材料”、“库存”这三种资产形态经常相互转换，而转换过程通常很难受到全程不间断地跟踪，特别是“物流”的过程在先进的通讯和信息技术得以广泛应用之前是很难被考察的。因而传统的会计学和金融学在研究企业运作时通常取其“现金”或“库存”的静止状态进行分析，很少涉及动态的转换。 “物流金融”的长处就是能解决运动中或处在不稳定状态下的资产利用的问题。它好比社会科学中的“微积分”， 使商业领域中的变量可以计量。

通过众多学者的努力，物流金融的理论体系初步建立，明确了融资、结算、风险控制等主要职能，总结出替代采购、信用证担保、仓单质押、买方信贷、授信融资和反向担保等服务模式，在实践中收到成效。UPS的综合性物流金融服务、中储股份的仓单质押融资业务、广发银行的“物流银行”、TCL应用融通仓思想开拓手机市场等案例对理论做出很好的印证。

结论

中国的物流金融研究有一个良好的开端。学术界已经充分论证了开展物流金融的必要性和可行性，确立了开展物流金融的主体，提出了以不同主体为核心开展物流金融业务的多种模式，并且与实践相结合，指导相关行业运作。但是物流金融服务的开展仍然要面临许多问题，比如：如何有效地管理物流金融业务所带来的风险；金融工程技术在物流管理中的应用；物流金融服务收费标准；信用评估系统建设；账单和支付管理系统的完善以及企业应用物流金融时会计记录怎样才能更加合理；运筹学的理论如何在物流金融的体系中最大限度的发挥功效等。这些细节问题还有待学者们进一步研究解决。

参考文献：

1.陈淮.关于物资银行的设想[J].中国工业经济研究，1987（3）

2.张平祥，韩旭杰.粮棉油贷款仓单质押的意义与建议 [J].济南金融，1997（6）

3.任文超.物资银行及其实践[J].科学决策，1998（2）

4.房绍坤.论仓单质押[J].法制与社会发展，2001（4）

5.罗齐，朱道立，陈伯铭.第三方物流服务创新：融通仓及其运作模式初探[J].中国流通经济，2002（2）

6.孙宁.仓单质押贷款的操作要点[J].农村金融研究，2002（3）

7.郑金波.仓单质押的管理[J].中国物流与采购，2003（15）

作者简介：

邹小，男，浙江大学经济学院金融系副教授，硕士生导师。

第5篇：经济学和金融工程范文

[关键词] 新疆；全国；金融学；课程； 差异

[基金项目] 本文为新疆财经大学教改课题“金融学教学内容和课程体系整体优化研究与实践”中期成果

[作者简介] 周丽华，新疆财经大学金融学院教授，研究方向：国际金融，新疆 乌鲁木齐，830012

[中图分类号] G642.3 [文献标识码] A [文章编号] 1007-7723（2013）05-0060-0002

一、新疆金融学教学内容及课程体系现状分析

（一）新疆本科层次金融专业的课程设置

新疆财经大学金融学院本科层次金融专业的课程体系由17门公共通识课程、8门学科基础课程、6门专业核心课程、5门限制性选修课程、5门非限制性选修课程及实践环节构成。

新疆财经大学金融学院本科层次金融学专业的课程设置具有以下特点：第一，必修课中的公共通识课程门数比金融专业课程门数多10门；第二，金融专业必修课中宏观课程比重高于微观课程比重；第三，金融专业课程中的定性课程门数比定量课程门数多8门；第四，注重新疆历史、民族宗教理论的学习。

（二）新疆研究生层次金融专业的课程设置

新疆财经大学金融学院硕士研究生层次金融专业的课程体系由5门公共课程、5门专业基础课程和7门专业方向选修课程构成。

新疆财经大学金融学院硕士研究生层次金融学专业的课程设置具有以下特点：第一，必修课中的公共课程门数比金融专业课程门数少2门；第二，金融专业课程中的宏观课程比微观课程多1门；第三，金融专业课程中的定性课程门数比定量课程门数多7门。

二、新疆与全国金融学教学内容及课程体系差异分析

（一）新疆与全国金融学分层次教育差异比较

目前，全国金融学专业分为专科、本科、硕士研究生和博士研究生四个层次的教育。金融学专科教育主要培养从事基本的、具体金融工作方面的人才；金融学本科教育主要培养“厚基础”、“宽口径”，高素质的综合能力较强的金融人才；硕士研究生教育主要培养金融应用型高级专业管理人才；博士研究生主要培养金融分析、金融研究和金融决策的高级人才。

目前，新疆金融学专业分为本科和硕士研究生两个层次的教育，金融博士生层次的教育刚刚起步。在全国培养“厚基础”、“宽口径”，高素质的综合能力较强金融人才的方针指导下，新疆的金融本科专业教育，为新疆经济金融界输送了大批金融专业人才。新疆的金融硕士研究生教育为新疆输送了研究区域金融和新疆经济金融问题的高级金融人才。

（二）新疆与全国金融学专业方向设置差异比较

全国高等院校在金融学专业的方向设置上是有差异的。例如，中国人民大学本科层次金融学专业设置了金融学、信用管理学和金融工程三个方向；中央财经大学和厦门大学的本科层次金融学专业都设置了金融学和金融工程两个方向，新疆财经大学本科层次金融学专业只设置了金融学一个方向。

（三）新疆与全国金融课程内容及体系设置差异比较

新疆财经大学本科层次金融学专业的必修公共通识和基础课程共18门，较中国人民大学多5门，较中央财经大学多7门，较厦门大学多7门；必修和选修的金融专业课程共17门，较中国人民大学少15门，较中央财经大学少35门，较厦门大学少23门。通过对比发现，新疆财经大学本科层次金融学专业课程设置同全国著名高校的差异主要呈现出：其必修的公共通识课程及基础课程量大，必修和可供选修的金融专业课量特别少的特点。新疆财经大学硕士层次金融学专业课程设置同全国著名高校的差异主要表现为公共课程门数最少，金融专业课程门数较少的特点。新疆财经大学博士层次金融专业课程设置正在修改完善之中，目前无法同中国人民大学、中央财经大学和厦门大学相比较。

新疆财经大学同中国人民大学本科层次金融专业课程设置内容存在很大的差距。两个学校开设相同的课程仅有13门，而中国人民大学开设的，新疆财经大学却没有开设的课程共23门（主要涉及税收、公司财务、投资经济学、风险管理、财务报表分析、财政金融形式与分析、金融学说史、金融衍生工具、固定收益证券、房地产金融和金融数学方法及应用等）。新疆财经大学同厦门大学本科层次金融专业课程设置内容存在的差距也很大。两个学校开设相同的课程仅有13门，而厦门大学开设的，新疆财经大学却没有开设的课程共24门（主要涉及金融监管、金融前沿问题、金融史、公司财务及数据结构与数据理论等）。新疆财经大学同中央财经大学本科层次金融专业课程设置内容存在的差距更大。两个学校开设相同的课程仅有13门，而中央财经大学开设的，新疆财经大学却没有开设的课程共40门（主要涉及发展、产业、区域及制度经济学、经济金融学说史、经济金融法、期货与期权、项目管理、资产评估、数据结构与数据库和财务报表分析等）。

三、新疆金融学教学内容及课程体系设置中存在的问题

（一）金融专业的课程设置限制多元化人才培养

新疆财经大学金融专业课程内容及体系设置中存在的突出问题有两点：第一，本科层次必修课中的公共通识课程比金融专业课程多；第二，本科层次及研究生层次金融专业必修课中宏观课程比微观课程多、定性课程比定量课程多。这样的课程设置结构凸显了“厚基础”、“窄口径”的特点，这样的课程设置结构难以适应当今社会对多元化金融人才的需求。

（二）金融专业的课程设置限制专业学习视野

新疆财经大学同中国人民大学、中央财经大学和厦门大学本科层次金融专业相同内容的课程仅有13门，而中国人民大学开设的，新疆财经大学却没有开设的课程共23门；厦门大学开设的，新疆财经大学却没有开设的课程共24门；而中央财经大学开设的，新疆财经大学却没有开设的课程共40门，造成这种差距的主要原因在于金融专业选修课的供给太少。为数不多的选修课限制了学生对于公司财务、风险管理、财务报表分析、财政金融形式与分析、金融学说史、金融衍生工具、固定收益证券、房地产金融和金融数学方法及应用等众多专业课程的学习，专业视野比较狭窄。

（三）金融专业的课程设置缺乏定量分析方法

新疆财经大学研究生层次金融专业的课程设置中有关定量分析的课程只有三门（金融数学、金融计量学和金融工程）；中国人民大学除了开设金融数学、金融计量学和金融工程课程以外，还为研究生开设了数理分析方法与技术和现代统计方法与应用等课程；中央财经大学除了开设金融数学、金融计量学和金融工程课程以外，还为研究生开设了数量经济分析方法与应用、运筹学、投入产出分析和计算机应用等课程。显然，新疆金融专业课程设置中定量分析方法课程的设置比较欠缺。

（四）金融专业的课程设置缺乏素质教育环节

新疆财经大学本科层次金融专业的课程设置没有涉及素质教育的内容，但是，中国人民大学、中央财经大学和厦门大学都为金融本科层次的学生提供了相应的素质教育课程。例如，中国人民大学开设了自然科学课、人文素质课和艺术教育课，中央财经大学开设了应用文写作、逻辑学、文献检索、财经外语、大学美术、大学音乐和大学影视，厦门大学开设了生命科学导论和跨学科基本课程组。

第6篇：经济学和金融工程范文

关键词：金融工程；学科定位；人才培养

一、金融工程是金融科学发展的必然要求

20世纪50年代以前，金融学基本处于对事物的定性分析，即描述性阶段。它由描述阶段向定量分析阶段的转变始于马柯维茨的风险投资组合理论，该理论奠定了现代金融定量分析的基础。1952年，马科维茨（Markowitz）在结合奥斯本（Osbeme）的股票价格遵循随机游走的期望收益率分布的基础上，在《金融杂志》上发表了资产组合选择一文，把投资的收益或回报定义为其可能结果的期望值，把风险定义为平均值的方差，这种均值—方差模型使数理统计方法可以应用到资产组合选择的研究中。法玛（Fama）在奥斯本（Osbeme）通过理性无偏的方式设定投资者主观概率的基础上，建构并形成了有效市场假设（EMH），并进一步细分了三种有效市场，从而说明了价格反映所有的公开信息，已知的信息对获利没有价值的结论。随后的夏普（sharp）、利特纳（Litner）和莫辛（Mossin）将EMH和马科维茨的资产选择理论相结合，建立了一个以一般均衡框架中的理性预期为基础的投资者行为模型CAPM，说明了市场上的超额回报率是由于承担更大的风险才形成的结论。布莱克、斯科尔斯、默顿等人进一步相继拓展了上述研究，提出了套利定价模型（APT）、期权定价模型（OPT）等。至此，20世纪70年代以有效市场假说为基础，以资本资产定价模型和现代资产组合理论为支撑的标准金融理论确立了其在金融经济领域的正统定位，成为当代金融理论的主流和范式。80年代末期，动态套期保值策略组合保险的创始人里兰得（H·Leland）和国际著名期权理论学者鲁宾斯泰（J·Rubinstein）开始提出“金融工程”的概念。1988年，金融学家芬纳迪（D·Finnerty）则基于公司财务对金融工程作出了较为完整的解释。自20世纪70年代以来，西方发达国家的金融机构所面临的经营环境日趋复杂多变，价格波动频繁，风险与日俱增。为求生存和发展，金融机构不断地进行更深层次的金融创新。20世纪80年代风起云涌的金融创新浪潮成为了西方金融领域最为活跃和突出的变化之一，伴随着金融创新，发达国家公司理财、银行业和投资业得到了迅速的扩张和发展，金融工程作为金融创新活动发展到成熟阶段的产物，很快便渗透到了商业银行等金融实务部门。可以说，金融工程的产生顺应了国际金融经济竞争与发展的潮流。

二、金融工程的理论架构和技术基础

金融工程将工程思维引入金融领域，综合地采用各种工程技术方法（包括数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟、分解与组合等）设计、开发和实施新型的金融产品，创造性地解决金融问题，其成果金融产品既包括原生和衍生的金融商品，也包括金融服务和解决金融问题的手段和策略。其创新和创造性既意味着金融领域思想和思维的飞跃，即一种革命性的全新金融产品问世时所具有的创造性，也意味着对已有观念的重新理解与运用，以及对现有产品进行的分解与组合。

金融工程的应用内容主要分为以下两方面：一是应用已有的各种基本的金融工具和衍生工具，对社会金融资源进行优化配置，最大限度地获取利润、控制风险和进行资本经营。二是开发、设计金融创新产品来创造性地解决日益复杂多变的经济问题，实现预先设定的金融目标。金融工程的核心基础理论主要包括估价理论、资产选择理论、资产定价均衡理论、期权定价理论、套期保值理论、有效市场的均衡理论、汇率与利率理论等，但是这些理论的应用只有借助于技术方法的支持，才能转化为现实的操作工具。因此，金融工程更注重于综合采用决策科学、系统理论、计算机信息处理和智能化技术等当代前沿的科学技术方法展开实证分析，通过从基本的代数知识、微积分、线性代数到微分方程，运筹学和优化技术，乃至模糊数学、博弈论（包括微分对策）、概率论、随机过程和其他随机分析理论方法（包括倒向随机微分方程）的应用，设计优化算法或建立仿真模型，对金融活动进行精确的定量研究。近年来，随着金融工程的进一步发展和各学科的相互渗透，各种自然科学的前沿理论和最新工程技术（如混沌理论、小波理论、遗传算法、复杂系统理论、人工智能技术（包括知识工程、专家系统和人工神经网络等）、模拟退火方法、面向对象方法等）已经或正在成为金融工程重要的技术基础与实践工具。

三、建立和发展我国的金融工程科学

首先要充分认识到建立和发展金融工程对我国整个金融科学向更高水平层次发展的重要性。金融工程的产生不过十余年，在把金融科学的研究推进到一个新的发展阶段的同时，对金融产业乃至整个经济领域产生了极其深远的影响。这不仅仅因为金融工程的实践提高了经济生活中的货币化程度，而且由于金融工程大量运用运筹学技术、仿真模拟技术、自动化技术等先进手段对市场风险进行预测和评估，使得金融新产品的定价更符合市场要求，使金融机构内部运行机制更趋完善，经济效益显著提高，促进了各种资源在全球范围内的高效配置，从根本上改变了金融业传统的运作模式，极大地促进了社会经济的发展。金融工程作为金融创新发展到一定阶段的产物，同时又为更高层次的金融科学创新提供了理论基础和技术支持。然而我国目前金融学科水平尚处于由描述性阶段向定量分析型阶段转变的时期，明显滞后于国际金融科学水平的发展。由于我国金融理论研究长期以来停留在传统内容和简单的政策研究上，忽视了数学科学、工程技术科学与金融实践的结合运用，使理论严重脱离实践，远远适应不了我国金融业发展对相关理论应用研究和人才培养的要求。因此，我们应充分认识到金融工程作为现代金融科学的制高点对现代经济的巨大推动作用，从现在起围绕金融工程学科的发展建设，以实现金融理论研究的定量化、工程化、产业化为目标，建立起我国真正意义上的现代金融科学。

第7篇：经济学和金融工程范文

关键词:保险学科;金融学科;课程建设

中图分类号:C42文献标识码:A

一、保险本科专业人才培养目标

应用型本科保险专业的人才培养目标应该是:培养德、智、体全面发展,适应21世纪社会主义市场经济发展需要的,具有良好的政治素质和道德修养,具备金融、保险等方面的理论知识和业务技能,能在保险领域从事营销、管理,并能够在银行、证券、投资及其他金融机构和企事业单位从事相关实际工作的高级应用型专门人才。

随着我国经济的高速增长和对外开放的不断扩大,我国保险业得到了较快的发展,保险机构逐渐增多,对保险人才需求日益旺盛。但同时也对保险人才的质量提出了更高的要求。在保险人才市场上出现了保险人才供应和保险人才需求总量失衡和结构失衡的双重特征,具体表现为保险人才供求的“两难矛盾”:“保险业界人才难求,保险学生工作难找”。究其原因,有自1959年我国商业保险停办到1980年恢复,这20年间没有任何保险教育的历史原因,也有保险人才知识结构方面的因素。历史原因导致保险人才市场人才需求大于人才供给的总量失衡;高校培养保险人才的知识结构滞后于我国保险业的发展则是导致保险人才市场结构失衡的根本原因。双重失衡,尤其是知识结构的失衡严重制约着我国保险业的发展,使我们的人才培养目标很难实现。

随着我国经济的持续高速增长,人均国民收入的逐步提高,恩格尔系数逐渐降低,达到一定程度后,便会出现一个转折,人们的消费结构会发生重大变化,包括保险在内的非必需消费支出所占比重将会急速上升,到时人们不仅需要传统的保险产品来规避风险,而且可以利用保险创新产品来投资理财,或者是规避风险和投资理财的某种综合。这一规律对保险消费的影响,已被许多国家保险业发展史所证明,人均国民收入的特定水平,成为保险深度(保费收入占GDP的百分比)和保险密度(根据人口计算的人均保费)高速增长的转折点。当人均国民收入达到这一水平时,保险深度和保险密度的增长速度,会大大超出国民经济的增长速度。可以乐观地预测,随着人均国民收入的持续增加,我国保险业距离这一历史转折点已不太遥远,而这一历史转折点的到来,无疑会对我国保险业的腾飞产生强劲的带动作用。为积极迎接这一机遇,就要求我国高校培养的保险人才能够洞察保险市场需求,具有创造性地生产、宣传、销售保险创新产品的能力。据悉,在2000年投资连接型产品大受欢迎的时候,一些国内的保险公司迟迟没有动作,就是因为当时有人才短缺的苦衷,因为投资型产品对精算与投资风险控制等方面有很高的要求。所以,为达到保险本科专业的人才培养目标,在课程设置和教学安排上,应突出保险精算、利息理论、金融工程、保险投资等金融基础课程和专业课程的地位,优化我国保险人才的知识结构,适应我国经济快速发展的需要。

二、保险与金融的关系

现代保险学者一般从经济角度和法律意义两个方面来理解保险。从经济角度讲,保险是分摊灾害事故的一种财务安排。在许多人把损失风险转移给保险组织的情况下,由于保险组织集中了大量同质的风险,所以能借助大数法则来正确预见损失发生的金额,据此制定保险费率(保险精算的研究对象),并通过向所有成员收取保险费来补偿少数成员遭受的意外事故损失。从法律意义上讲,保险是以保险人同意补偿被保险人损失的一种合同安排。

保险最基本的功能是经济补偿功能,这种功能可以概括为:维护社会再生产过程在时间上的连续性和空间上的平衡性。时间上的连续性指社会在生产过程因自然灾害或意外事故造成的生产中断得到及时补偿和恢复;空间上的平衡性指生产资源的原有配置结构,因自然灾害或意外事故造成的损失发生失衡现象,保险机制通过补偿功能的发挥,及时克服这一现象,维护生产资源的合理配置。

美国学者兹维・博迪和罗伯特・C・莫顿认为,金融学是研究人们在不确定的环境中如何进行资源的时间配置的学科。广义的金融体系包括金融机构体系、金融市场体系、金融调控和金融监管体系,狭义的金融体系是金融机构体系。银行业、证券业和保险业被视为现代金融的三大支柱,保险业已成为现代金融的三大支柱之一。从这个意义上说,保险学作为金融学科的一个分支,必将构成金融学科的一个重要组成部分。

可以看出,保险和金融都是研究在不确定的环境下资源的跨期合理配置问题,即经营的对象都是风险。但传统保险经营的是纯粹风险,即只有损失的可能性没有获利可能性的风险,不经营投机风险(如价格风险),即既有损失可能性也有获利可能性的风险,部分原因在于传统的保险强调经济补偿而不是通过保险获利。而投机风险由金融机构体系的其他机构(如商业银行、投资银行)通过提供金融合约来加以管理(如金融期货、金融期权、金融互换等)。但在近几十年随着现代社会经济的飞速发展,在综合风险管理、非传统风险转移工具的开发、新型保险险种的设计等方面进行了大量创新后,部分投机风险也被纳入一些非传统保险产品的功能范围内。如投资联结保险、分红保险、万能保险等,这些险种是不同金融产品间功能界限模糊的产物,提供的是保障和投资功能,突破了传统保险的保障概念,使得现代保险的概念拓展至投机风险。所以,保险学是金融学重要的组成部分,在金融体系中具有不可替代的地位,并且保险有向其他金融领域渗透的内在倾向。

同时,现代保险业的发展也离不开现代金融业的大环境、大背景,必须根植于现代金融的土壤中。首先,保险创新产品的定价依赖于现代金融理论,比如上市交易的巨灾保险衍生品、上市交易的气温衍生品、巨灾再保险掉期、纯粹巨灾互换以及整体化风险管理等都利用了现代金融理论衍生产品的定价技术。其次,保险公司是一国资本市场乃至国际金融市场上极其重要的机构投资者。保险公司的很多保单,比如投资连接保险、分红保险和人寿保险等具有储蓄功能,保费收入形成一笔长期稳定的投资基金,可以投资于一国的资本市场,同时也只有通过投资于资本市场,才能实现保单中规定的收益。所以,保险基金同一国的金融市场有着天然的联系,两者是相辅相成、相得益彰的关系。最后,保险公司需要管理自身经营过程中所面临的风险,这同样需要金融理论模型、金融工具的支撑。

通过上面的分析,我们可以得出如下结论:保险学是金融学科的重要组成部分。一个学校的金融学科没有保险学,其金融学科就是残缺不全的,这将从一定程度上制约其金融学科地位的高度。同时,保险学科的发展必须植根于金融学的基础之上。

三、突出金融基础理论在本科保险专业课程体系中的地位

笔者先后从事保险精算、风险管理、统计学原理和金融学的教学工作,在保险精算和风险管理的教学过程中明显感觉到学生数理和金融方面基础的薄弱。为适应市场对保险人才多层次的需求,本科保险专业应在原有课程体系基础上增加以下三个方面的课程,从而使保险课程体系更加完整和系统。

首先,金融基础理论。用金融学替代原有的金融学概论,风险管理课程在教学大纲的制定及教材的选择上应包括金融风险管理方面的内容,增加证券投资学(或保险投资学)、金融市场学、计量经济学、保险精算、金融工程与金融经济学课程,其中金融工程与金融经济学可作为选修课程。

其次,数理方法。在数理方法课程的设置上本着够用为原则。为此,增设高等数学、概率论与数理统计和线性代数课程,运筹学作为选修课程。

最后,相关软件。保险专业是一门实践性很强的学科,不仅要求学生掌握基础理论知识和专业知识,而且要求学生具备一定的计算机技术应用能力。要求学生掌握一门数据分析软件,如Eviews、Spss、SAS等。

(作者单位:安徽蚌埠学院)

主要参考文献:

[1]许谨良.风险管理(第二版)[M].上海财经大学出版社,2007.

第8篇：经济学和金融工程范文

数学金融是投资者进行投资决策的理论依据。它能帮助投资者通过建立模型进行投资分析，以降低投资的风险系数，使投资者获得最大的利益。数学金融以随机微分学和随机控制理论为基础，是经济学家和经济研究工作者研究经济投资问题的必备工具之一。

该论文集反映了随机微积分发展的最新趋势、数学金融学者及其研究所关注的深层开放的新观点；讨论了随机控制及其在经济、金融和信息理论中的应用。部分重要论文内容如下： (1)V．Arkin和A.Slasmikov的及时投资优化模型为各种征税方案提供一种方法；(2)Yu．Kabanov和M.kijima的合作模型为自主产品潜能中的投资和金融市场中投资提供了一种决策方法；(3)M.Raso-nyi和L.Stettner提出离散时间模型，使投资者正确投资以获得最大的经济利益；(4)I.Sonin写的论文讨论了去除算法主要是解决可数状态速度Markov链的递归优化问题； (5)O.Bamdorff-Nielsen等五位学者指出了近似值和极限值的不同；(6)J.Carcov和J.Stouanov用不同随机调节系数方程描绘双面系统和渐进稳定财产的问题；(7)A.Cherny总结了各种集中方法的性质；(8)B.Delyon，A.Juditsky和R.Liptser建立了过程的适中背离原则经历各种Markov链过程的一致变化，该方法主要工具是泊松方程和随机指数；(9)A.Guschin和D.Zh-danov用统计规律证明了极大极小准则，总结了Haussler分歧函数的结论；(10)J.Fajardo等几个学生主要致力于研究金融适应性这一关键点上跳跃过程，如J．Fajardo等的筛选放大理论；(11)H.J.Engelbert等认为解决Skorohod问题惟一方法是用零漂移和可计算的扰动计算系数一维随机方程；(12)S.Lototsky和B.Rozovskii提出了一种新的解决有限或无限扰动方程的方法；(13)M.Mania和R.Tevzadze证明了BMO不等式的解决方法，使数学金融学得到进一步的发展；(14)J.Obloj和M.Yor的论文给出了二维过程和谐函数的特性；(15)G.Peskir致力于研究偏微分方程用于解决不相似的线性随机方程和起源积分的基本方法。论文集还涉及到布朗优化问题、高斯编码和解码的优化结果、经历各种Markov链过程背离原则的变化情况和现代基础方法在金融数据经验研究中的应用等等。

该论文集有以下几个特点：1　该文集中的论文主要是由Albert的早期学生、合著者、同事及其仰慕者所写，以此来纪念Albert Shiryaev的70岁生日；2　论文集提出了很多模型和方法来解决数学金融中所遇到的问题；3　将数学理论和随机控制理论应用到金融理论中，经济或金融研究更具有理论基础。作者R．Lipster是Tel Aviv大学电气工程学院教授，主要研究问题包括过滤问题的近似问题、大规模偏移问题、排队论中的近似扩散、随机控制的近似问题和决策理论等问题；作者J.Stoyanov是Newcastle大学数学统计学院教授，主要研究问题包括随机分析和应用、随机过程论、分布特性、时机问题和随机过程和概率论中的博弈问题。

侯玉梅，教授

(秦皇岛市燕山大学经济管理学院北京理工大学管理与经济学院博士后)

第9篇：经济学和金融工程范文

1962年出生于上海，1984年获得土木工程学院工学士学位，1993年4月至2000年3月在日本一桥大学攻读硕士和博士，并于2000年3月获得了商学博士学位。

现为复旦大学经济学院教授、复旦大学经济学院副院长、复旦大学经济学院证券研究所常务副主任、复旦大学世界经济研究所副所长、《世界经济文汇》编辑、复旦大学金融研究院兼职研究员，以及日本一桥大学国际共同研究中心兼职研究员。研究主要集中在金融市场的微观结构、比较金融体系、国际金融、实证金融理论和开放宏观经济学。

面对通胀高企不下的压力和货币紧缩政策效果有限的复杂局面，中国目前要做的就是：在生产成本压力不断增加的情况下疏导产业资本回到真正做大财富的实业舞台上。

只有这样，中国才能从根源上遏制或抗衡成本（非需求）推动型的通胀和资产泡沫。

首先，降低企业税负和增加产业转型过程中企业的人力、财力资源扶持，以此提高企业实业投资的盈利空间。同时，保持目前的利率和汇率的相对稳定，以对抗成本型通胀。

在短时间内，我们不能期待企业通过自身结构的调整使产业资本回到实业舞台上，并以此提高盈利能力。尤其在金融危机阴霾还未散尽，仍然面临改善社会福利、保护消费者权益、提高企业产品质量等问题的时候，更不能期望靠简单地加工资、转移利补贴等手段带动内需增长。

因此，配合现在政府对扭曲了的市场价格机制的整顿，财政部和国家税务局应通过减税来降低企业，尤其是民营企业的生产成本，继续鼓励民营资本做自己擅长的实业，这些可能都是让大量产业资本重回实业舞台所不可或缺的手段。

无论如何，两条腿走路（一方面适合国情进行破旧立新的结构调整；另一方面不能丢掉改革开放30多年我们积累起来的成功经验――传统不等于落后）是确保今天中国结构转型成功的必要条件。如果一味地利率加息和汇率升值，或默认成本上升会“倒逼”企业结构调整，都有可能会催生更多的“产业资本”变成“金融资本”，使这些事前看上去“出发点很好”的宏观调控政策最终效果可能适得其反。

其次，在加快要素市场改革步伐的同时，要充分发挥金融体系在配置大量产业资本重回实体经济舞台的作用。

由于要素价格的上升必然会使得盈利能力无法提高的企业退出实体经济，这个时候，企业手中大量的产业资本为寻求资本运作的高收益就会涌向社会，如果此时没有一批社会责任感强的专业化金融机构（包括专业能力强的私募基金、创投基金、风险投资机构等）的存在，那中国就缺了一个将大量的“资金”转为能给社会创造财富的“资本”的重要环节。

此时值得一提的是，如果我们为了加快金融的发展，而破坏了企业控制生产成本的能力（比如大宗商品被热炒，人民币升值步伐加快，融资成本日益攀高，商业地产泡沫严重等），那么，这样的“金融繁荣”所带来的结构性变化就会冲销制造业通过“性价比”建立起来的竞争能力。因此，如何在保持制造业价格竞争优势的同时发展好金融业，无论是对中国还是对其他以制造业为主的东南亚国家而言，都是一个极富挑战性的目标。

目前，尽管中国制造业在全球产业链中仍处于低端中游环节，但我们希望能尽快成为金融大国而站上世界附加价值最高的产业链顶端的愿望却很迫切。然而，鉴于内需不足所带来的市场消化能力有限的状况，中国首先要做的是不该抛弃自己擅长的制造业，或者不顾目前我们所处的发展阶段对可能出现的金融冲击的承受能力，却贸然加快“金融创新”与人民币国际化的步伐。因为如果在“破旧”的同时无法迅速“立新”，那么，在残酷的全球化竞争环境中，就将失去自己原先依托的生存环境。

到目前为止，国内资本市场还未完全同世界接轨，我们因此避免了多次金融风暴的猛烈冲击，也导致我们没有体验过严重的经济和金融危机所造成的灾难，致使不少人理想化地希望中国既可成为制造业大国，又能成为金融大国，而这种美好的想法往往会让我们迷失发展方向。