金融统计分析精选(九篇)

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第1篇：金融统计分析范文

【关键词】农信 金融统计

一、关于农信社金融统计分析系统

农信社金融统计分析系统是指以中国人民银行金融统计系统为依托，通过对农信社金融业务活动的情况和资料进行调查收集、整理和分析，准确上报统计数据，提供统计信息和统计咨询意见，实行信息交流与共享，进行统计管理和监督等活动的总称。从联社层面来讲，统计人员需要把财务、信贷、资产、改革以及人事等科室的数据集合起来，分类填入报表系统，形成系统第一手的统计信息，校验、审核通过后报市农信办、省联社或者人行；从市办层面来讲，需要汇总辖内各家行社数据，校验审核通过后上报省联社，省联社再汇总、审核上报人行。该大数据真实、可靠地反映了农信社的金融运行现状，有助于农信社各个层面研究决策用。

二、对统计分析审核重点的总结

对于市农信办统计人员来说，这只是他们工作里的一小部分，为了在繁重复杂的工作中做好本项工作，本人把系统未加上审核关系且容易出错的地方做一总结。

系统里的除了1608表与银监局1104报表一致外，其余如1903、1904等表均与各家行社财务报表一致。

（一）系统报表调平后需注意

查看菜单项下“报表审签”――“数据日志查询”――业务类型选择【农信内部报表/人行统计系统/农信年终结转/人行年终结转】――点击“完成进度”――核对【应报表数和已调平数是否一致，不一致时再重新校验审核】。

导出1903、1904、A1411报表，本期数值减去上期数值，看数据有无异常变化，审核其合理性，变动较大的需要加以说明。

（二）农信内部报表需注意事项：

1903表：凡是涉及减值准备的科目均为负数。

1904表：12820（存放境内交易及结算类金融机构）、12821（存放境内特殊目的的载体）、12704（存放境内金融控股公司）有数据时需申明详实情况；

1605表：就农信社来看，本表中12A14（保障性住房开发贷款）=0，12D11（金融业）=0。

1609 表：①12MUP “法定存款准备金率”每次必须审核填报上；②12B51（助学贷款应收贴息额）≥12B52（助学贷款实收贴息额）、12C30（劳动密集型应收贴息额）≥12C31 （劳动密集型实收贴息额）（辖内一般没有数据为0）；③申请金额大于等于合同金额；合同金额应大于等于发放金额；④1609表中助学和下岗失业贷款累计指标全部为年累计，年终结转时累计指标应全部清零；⑤导出1609表，本期数据减去上期数据，凡是各项累计指标本期应大于等于上期数据，平均数应落于合理区间。

1906表：①有授信额度，就有授信户数。33420（境内小型企业贷款合计）和33665（境内小型企业授信户数）；33470（境内微型企业贷款合计）和33667（境内微型企业授信户数）具有一致性，有贷款余额就有贷款户数；33445/33666≤500万；33495/33668≤500万；②1906中8.1（境内大型企业票据贴现）、8.2（境内中型企业票据贴现）和8.3（境内小型企业票据贴现）项讲的是直帖，即33659+33660+33661≤=1903中13062（直帖）。

三、建立激励考核机制

随着人行和省联社对统计分析系统的重视及考核力度的加大，为了更好地做好本项工作，仅仅罗列注意事项是不够的。对于联社来说，统计工作每每都赶到节假日、报表多且不说，关键是此项工作也得不到重视，基于此，市农信办必须建立一套有效的激励考核机制，调动大家的积极性，让大家都争着干、抢着干、干的快、干得好！

由于不同地市辖内农信社情况不同，有县级联社、有农商行还有个别是信用社直接上报人行，鉴于种种情况，我们市农信办根据辖内具体情况，结合人行和省联社考核办法，制定了适合辖内各行社的实施细则，奖惩分明，正负结合、虚实并重，分层次奖惩到户。

四、对省级联社的几点建议

可否在农信统计系统里加入公式，从源头上堵住错误的发生。如1608表中，专项票据置换的不良贷款、专项票据置换的其他资产、已处置不良资产和处置不良资产所收回的现金四项，其本期数据必须大于等于上期数据，如果在系统内把本期大于等于上期的效验公式加上，就不需要单就此事进行审核。

部门之间可否加强沟通。由于统计分析中报表数据采集涉多个部门，尤其是从财务报表取数较多，建议省联社统计组和财务处加强沟通，保证时间的协调性，至少保证各家行社财务报表出来后上报统计系统数据，否则，无疑于缘木求鱼。另外，在数据共享方面，亦应该加强沟通。

可否制定一本系统、详实的农信金融制度手册。按照农信内部报表把每一张表的指标加以说明并注明来源，同时把指标审核校验关系加以阐述，作为农信社从事统计工作人员的基本手册，对于每年的变化，由省联社和市农信办分别加以培训。

加强对统计数据的开发利用。目前，我们仅仅是对统计报表的汇总，没有附数字变动说明，也没有对统计数字的分析等。从德意志联邦银行的统计分析来看，我们欠缺的是对统计数据的利用。

加强奖惩力度，树立农信社统计法的权威性。大数据时代的来临，对统计数据的要求更加严格，目前，省级联社制定了农信社统计管理办法和农信社金融统计工作考核评比办法，具体以季度通报的形式执行，希望能够把正负激励结合起来；把荣誉激励和物质激励结合起来。

第2篇：金融统计分析范文

关键词：金融信息系统安全性信息安全技术

我国的金融业务经历了从最初的使用计算机办公代替手工作业到银行之间联网办理业务，再到全国范围内计算机联网办理支付等业务，再到现阶段的网上银行，网上支付等等。现阶段随着金融信息系统不断发展，规模逐渐变大，网上金融业务显现出重要的作用，随之而来保障金融信息系统的安全也就成了日后工作的重要内容和面临的挑战。

1 金融信息系统现状及其重要性

随着网上银行，网上支付等业务的增多，银行办理业务开始越来越依赖于金融信息系统。

银行业务的增多使得金融信息系统需要在短时间内完成大规模的数据存储、数据传输与数据交换，在这个过程中就需要保证数据的安全性和完整性，是信息系统安全性面临的一个极大挑战，具体现状如下：

1.1 金融信息的网络化步伐不断加快，为了满足广大消费者网上购物和网上支付的要求，现阶段传统的银行业务网络已经于公共网络相连接。这种情况下金融信息系统的安全性将迎来更多的挑战。

1.2 随着互联网技术的不断发展和广泛应用，网络给犯罪分子提供了较好的平台，之前金融系统部署的安全系统受到威胁。

1.3 由于金融信息系统的安全性还不够高，所以限制了网络上为客户提供的服务种类和权限。

1.4 金融信息系统缺乏整体的安全性建设，具体表现在有些金融信息系统只能预防外部的入侵而不能防范内部的入侵，对于黑客的处理比较被动，只能防范，不能对黑客进行主动的攻击。

1.5 金融信息安全系统的有关人才缺乏，另外在这方面国家的管理比较混乱，缺乏标准安全法律法规。

以上现状表明金融信息系统的安全性显的越来越重要。一旦发生信用卡号失窃或者金融诈骗等将会给人们的财产造成损失，也会给社会的稳定产生不良影响。所以国家和银行应该高度重视金融信息系统的安全问题，因为金融信息系统的安全关系着金融行业的稳定发展，关系着居民和银行的利益，还关系着国家的经济安全，社会稳定等等，对金融业的建设和国家的发展有着重要的意义。

2 金融信息系统的架构及其信息安全技术

金融信息系统的安全性非常重要，安全的金融信息系统需要有合理的架构，这样才能确保在遭受到攻击时可以有效地进行防范。一般情况下金融信息系统的构架需要有五方面的安全保障，并且采取一些信息安全技术，下面就对系统的安全保障和信息安全技术做一介绍。

2.1 金融信息系统的安全保障

金融信息系统的安全保障需要进行全方位的安全保证，具体构架组成如下图所示：

2.1.1 系统安全

系统安全主要包括网络结构安全，操作系统安全，应用系统安全，系统备份与恢复机制这几方面。系统安全设计要求有合理的网络拓扑结构，畅通而没有冗余的线路，操作系统要求安全级别高，可以对使用者设置操作权限，在发生故障时可以对重要的操作和资料进行备份和恢复。

2.1.2 物理安全

金融信息系统的物理安全主要指整个系统在环境方面可以防止自然灾害，比如说雷电，火灾等；也可以防止外界的干扰和破坏，比如说电磁波干扰，不法分子接获线路等。

2.1.3 应用安全

金融信息系统的应用安全主要指系统设计要求可以对用户设置访问控制，可以对用户进行身份识别和验证，用网络传输文件和数据时可以保证文件的安全，对于重要的信息数据可以实现备份和恢复等。

2.1.4 网络安全

金融信息系统的网络安全具体指系统拥有隔离与访问控制机制，可以在不同业务间实现隔离访问控制和数据共享。网络安全还要求系统在进行通信时可以对重要的数据进行保护。系统可以进行安全入侵检测和部件检测，及时发现网络中的入侵者和漏洞。

2.1.5 管理安全

金融信息系统网络是一个多级网络，涉及到业务系统，故障系统，安全系统等所以要建立管理中心，对系统进行统一的管理，对各部分进行实时的监控，确保系统安全可靠地运行。

2.2 金融信息系统采用的信息安全技术

2.2.1 密码

密码技术是以前金融信息系统采用的主要技术，现阶段，采用密码技术对信息进行加密处理仍然是保障安全的有效措施。密码技术可以和金融信息系统后方强大的数据库链接起来，在用户登陆时输入账号和密码对用户进行身份认证，保证用户的金融信息安全。密码技术中现在广泛采用的是DES和PKC。

①DES（数据加密标准）

DES这种算法的突出特点是速度快，加密中有一个复杂的变换函数，可以确保加密的保密性。这种算法在加密和解密过程中都使用同一种密钥，破译难度大。

②PKC（公钥密码体制）

PKC是一种不对称的密码体制，其中加密的密钥和解密的密钥是不相同的，但是加密和解密的算法是公开的，它的安全性体现在不能根据PK计算出SK。现在流行的数字签名技术是依靠PKC中加密和解密算法可以对调来实现的，应用广泛。密码技术中密码的算法是公开的，要想保证信息的安全就必须保护密钥的安全，这就需要系统处理好密钥的管理问题。

2.2.2 入侵检测技术

由于金融信息系统的网络比较复杂，而且又和外网连接，所以系统需要有一套入侵检测机制来对非法入侵者的攻击进行防护。

①体系结构组成。入侵检测体系一般由Agent、Console和Manager这三部分组成。Agent可以监视网段内的数据包，找到网段内有攻击性的信息，并向管理器发送相关的数据。Console将处的信息收集起来，并显示有攻击性的信息再将攻击性的数据发送到管理器。Manager响应配置警告信息，执行控制台的命令。

②响应检测。部署在网段中的入侵检测一旦检测到攻击信息，就可以以记录日志、封杀进程、启用预处理命令或者通知管理员的响应方式来做出处理，进而对系统信息资源进行保护。

3 结束语

针对金融信息系统的现状，金融业要根据金融信息系统的构架在系统安全，物理安全，应用安全，网络安全，管理安全这五个方面来合理地建设安全系统，采用先进的信息安全技术，保障金融信息系统的安全运行。

参考文献：

[1]韩洁.银行数据安全设计与实施[J]-中国电子商务.2010(10).

第3篇：金融统计分析范文

2008年-2010年的全球经济危机是1929年大萧条以来最大的全球危机，许多传统银行陷入到这场危机中。而在过去的二十年中，伊斯兰银行业的资产却呈现增长趋势。许多研究者也重新审视相对于传统银行来说，伊斯兰银行抵御金融危机的有效性。本研究采用数据包络分析（DEA）方法，通过利用土耳其的伊斯兰银行（PBS）、传统银行（DBS）和投资银行（DIBS）的样本数据探讨伊斯兰银行和传统银行在全球金融危机期间即2007年-2010年之后的效率。

关键词：

伊斯兰银行；传统银行；数据包络分析

一、引言

1.研究背景近年来，许多传统银行由于2007年-2008年全球金融危机而表现出财政困难和资金缺乏。最近的全球金融危机不仅导致人们质疑西方传统银行的正常运转，也增加了对伊斯兰银行的关注（Hasan和Dridi，2010）。与此相反，伊斯兰银行却成功抵制了这场危机。在实证文献中，多数研究表明伊斯兰银行的成功是由于伊斯兰教法（Sharia）原则的金融监管，即禁止支付或收取利息（riba，其英译为伊斯兰教禁止高利贷，所有穆斯林均认可遵守），而是鼓励风险分担。传统银行理论认为，银行获取利润的途径是：基于它们获取信息和承保风险的竞争优势，将存款人的低利率储户存款，以较高利率转售给贷款人。因此，传统银行通过贷款利率和存款利率之间的差值获取利润。伊斯兰银行与传统银行执行相同的功能，但不会向贷款人收取任何预定利息，且不向存款人支付预定利息，利益水平是基于与存款人和贷款人之间的利润分享协议。因此，伊斯兰银行实质是采取另一种银行业务方式，因为它禁止利息，而是以双方之间确定风险共担程度的利润分享协议作为替换（Ariff，2007）。正因为伊斯兰银行以正义为本，通过风险共享实现。因此伊斯兰银行的基本原则是收入和损失的比率替代传统以利息为基础的银行体系。许多研究认为，利润共享制度（PLS）原则而不是以利率为基础的原则有助于伊斯兰银行变得更加稳定。后者可能会导致在回报系统、通胀膨胀或其他重要经济方面出现波动（Pervez，1990）。传统银行内部增设的伊斯兰柜台增加了伊斯兰银行和传统银行之间的竞争。传统银行业具有强大的产业；拥有丰富的历史和利益经验、大量的资金。但是伊斯兰银行不享有传统银行拥有的所有这些福利。虽然这些传统银行享有有利条件且伊斯兰银行具有较多的限制条件，但有意思的是一些研究仍然发现伊斯兰银行具有更好的业绩表现。

2.研究意义伊斯兰银行的快速增长及其对全球金融危机的抵制能力，使得非常有必要审查伊斯兰银行和传统银行在金融危机前、中、后的行为是否具有相似之处。在过去的20年中，大量不同的研究使用DEA分析研究了银行效率。近年来，有关于伊斯兰银行效率的研究不断增加。伊斯兰银行业务方式是预防全球金融危机的最好方法。例如，梵蒂冈已经呼吁在金融交易中依赖伊斯兰金融原则（Totaro，2009）。有研究发现，如果遵循伊斯兰金融原则，就能预防金融危机（Ahmed，2009）。因此，人们普遍认为，相对于传统银行体系，金融中介机构的无息银行系统更加稳定（Kaleem，2000）。尽管这些主张需要实证证实，但这正成为一种趋势，金融危机后越来越多的人有兴趣了解伊斯兰金融和应用于伊斯兰银行的原则。本研究旨采用以投入为导向的CCRDEA（数据包络分析），比较了全球金融危机期间和危机后土耳其2007年-2010年间伊斯兰银行、传统银行和开发与投资银行的效率和稳定性。

二、文献综述

近年来，不断有关于伊斯兰银行效率的研究。一部分学者认为伊斯兰银行比传统银行效率更高，另一部分的观点相反，或者认为二者没有显著区别。一方面，Yudistra（2004）在确定投入–产出变量时，使用DEA和中介法发现，虽然伊斯兰银行在1998年-1999年全球金融危机期间经历了轻微低效，但危机后效率结果非常不错。Khan（2010）发现，即使在金融危机期间，伊斯兰银行也比传统银行享有更高的存款增长率。Majid（2010）比较了10个国家伊斯兰银行与传统银行的效率，并试图与次要因素建立关联。他发现，传统银行回报率比伊斯兰银行小，但约旦和马来西亚的银行除外，而伊斯兰银行的效率得分高于普遍水平。Danesh（2007）比较了海湾合作委员会（GCC）伊斯兰银行与传统银行在2000年-2006年的效率。首先，使用DEA分析，估计相对效率。然后，分析伊斯兰银行效率的决定因素，在第二阶段中使用回归模型方法进行分析。在2006年，这项工作最重要的结果表明，伊斯兰银行比传统银行更有效率。Safiullah(2010)通过财务比率比较了西方银行与伊斯兰银行的性能。研究数据源自于2004年至2008年间四间伊斯兰银行和四间西方银行。结果表明在业务发展方面，伊斯兰银行比西方银行表现更佳，更有利可图。另一方面，Samad的研究（1999）比较了传统银行和伊斯兰银行的效率，发现在一个双重银行环境下，伊斯兰银行效率非常低。同时，Kuran（2004）的研究还表明，与传统银行相比，伊斯兰银行在效率上没有优势。Shahid、Rehman和Niazi(2010)比较了巴基斯坦伊斯兰银行与西方银行的效率。该研究涵盖了2005年至2009年期间五个伊斯兰银行及五个传统西方银行。他们采用DEA模型和t检验来衡量这两个银行业的效率，他们的研究表明伊斯兰银行及西方银行之间的效率并没有显著差异。

三、方法与数据

选择同时经营传统银行、伊斯兰银行的国家，我们希望能够采用不同于以往的方式来执行这项研究工作。我们将试图了解土耳其伊斯兰银行及商业银行是否已发挥了它们的全部潜能。这两种银行的效率评价将有助于我们分析2007年至2010年间全球第二大经济危机中土耳其银行业的业绩表现。DEA是一种典型的非参数方法，用于测量样本公司所有投入和产出组合的效率。该方法通过比较每个单元的效率来衡量相对效率。效率取0至1之间的值。在决策单元的效率阈值中，效率表示为1。较高值意味着较高的效率(Chhikara和Rani，2012）。1.以投入为导向的CCR模型本研究使用以投入为导向的DEA-CCR模型对2007年-2010年间土耳其银行的效率进行了分析。当查看相关文献时，我们会发现涵盖这一时期的研究工作量并不充分。以往的研究主要集中于国内经济危机及银行业结构变化对土耳其银行效率的影响。这项研究与以往不同，因为其着重于2007年-2010年间全球经济危机的影响。Charnes-Cooper-Rhodes（CCR）模型是最基本的DEA模型之一。Charnes、Cooper及Rhodes（1978年）引进了术语数据包络分析（DEA）来衡量决策单元（DMU）的效率，即获得加权产出与加权投入的最大比率。该模型设计用于识别具有多投入及多产出的DMU的效率。这表明从既定投入中所得到的产出越多，此生产过程越有效。比率的权重由限制条件决定，即每个DMU的似然比必须小于或等于整体。在早先由Charnes、Cooper及Rhodes（1978年）（CCR）制定的DEA方法论中，效率被定义为产出的加权总和与投入的加权总和之比，其中，加权结构通过数学规划及假定规模收益不变（CRS）的方法来计算。本研究利用债务、利息支出、作为投入的非利息支出、贷款、利息收入及作为产出的非利息收入，分析土耳其银行业效率（见表1）。所有变量单位均为百万土耳其里拉（TRY）。通过采用数据包络法对土耳其银行业银行的效率发展进行了分析。中介法用于衡量效率。使用样本：4间伊斯兰银行、32间传统银行、及2007-2010年期间已在土耳其营业的13间投资银行。实证分析的数据来源于土耳其银行监理署（BRSA）、土耳其银行协会（TBB）、土耳其参股银行协会（PTBB）及个体银行的年度资产负债表和损益表。根据DEA分析法，在四个副标题下检查了方法的应用。在第一个副标题下，获得了以投入为导向的规模收益不变CCR模型的效率结果。执行该方法时使用了DEA在线软件。根据这些数据集，可分别计算各类型银行的三种投入及三种产出（见表2）：

四、结果与结论

第4篇：金融统计分析范文

[关键词]不良贷款； 影响因素； 系统性金融风险；

美国金融危机和欧债危机使不良贷款问题再次受到广泛关注。我国在近几年来发放的巨额信贷也导致不良贷款生成率有了微幅放大。虽然，之后国家通过资产管理公司运作、注资等方式清收、盘活不良贷款，带来不良贷款和不良贷款率的“双降”，但是不良贷款实际数额远远超过我们所见。中国正面临着信贷恶化的风险，这需要我们认真关注不良贷款产生的原因及其可能导致的风险。

近几年，由于美国金融危机和欧债危机的影响，不良贷款问题再度吸引了众多国际学者的关注。如，Martin F. Hellwig（2009）对美国次贷危机的系统性金融风险的形成机制进行了研究。他指出用抵押资产证券化的方式分配不动产风险，这种机制在某些情况下反而会造成风险的扩散和加剧。而证券公允价值在担保机制中的顺周期作用在危机时期会进一步在系统中造成向下的连锁恶性反应，即“多米诺骨牌效应”。 Rishi Goyal和Ronald McKinnon（2002）则对日本20世纪90年代的不良贷款解释成因进行了分析。他们认为，当时日本对美有巨额国际收支顺差，持有大量美国债券，“广场协议”之后，美元相对日元贬值引发日本资产价格泡沫，从而间接造成日本大量不良贷款。反观现在，中国同样也持有大量的美国国债，我们应该吸取日本的经验教训，谨防美元价值变化对我国经济产生不良影响。

国内关于不良贷款的研究绝大多数都是定性分析，主要集中在对不良贷款成因、不良贷款解决方法、不良贷款的影响等几个方面。如，周晗菲（2011）将不良贷款生成理论分为:经济基础成因论、银行自身成因论、信息不对称理论和预算软约束理论，认为银行不良贷款源自于经济运行本身的风险、逆向选择、道德风险、国有企业的软约束或者是银行自身内部的风险控制等问题。孙亚军（2010）等学者则从其他方面入手，指出法律制度不完善、政府干预，信用体系不健全以及银行业产权不明等问题也是不良贷款产生的重要原因。黄友志，戚威等（2009）提出应结合国外的经验，对我国资产管理公司进行整改解决其发展的瓶颈。邓少春（2009）认为应争取政府和有关部门的理解与支持，采取切实可行的措施降低不良贷款，组建股份制形式的资产管理公司，剥离、化解、盘活不良贷款，把银行债权变企业股权甚至是不良贷款打包出售、不良贷款证券化。贾通志（2011）认为应该积极探索处置不良贷款的新出路，清收并盘活不良贷款。不良贷款原本只是信用风险，但美国的金融危机表明其潜在的系统性金融风险不容忽视。何自云（2010）深入研究了不良贷款对中小企业的不良影响，他认为，银行不良贷款容忍度的下降必然会导致中小企业融资难的困境加重。孙浩然（2011）提醒我们正确看待不良贷款的“双降”，对其内在的隐患提高警惕。谨防因不审慎行为、地方政府融资平台的扩大、将不良贷款挪用于股票和房地产的投资、以及风险集中等导致不良贷款余额的上升，影响银行的有效经营，从而可能产生系统性的金融风险。

国内对不良贷款的定量分析主要集中在不良贷款警戒率、不良贷款定价模型以及不良贷款的宏观经济影响因素分析等方面。蔡中华，白学清等（2008）计算得出我国实际不良贷款额，并进而计算出我国实际不良贷款率，再与我国现有的商业银行不良贷款状况比较，分析我国不良贷款的真实风险。谢冰（2009）分析了7个宏观经济因素与不良贷款之间的关系，得出了良好的宏观经济发展情况会降低不良贷款的发生的结论。

综上可见，在定性研究方面，不良贷款产生的原因以及解决方法已经有比较详细的研究，但定量方面的研究则颇显不足，尤其是在不良贷款的影响因素上，大多停留在宏观经济影响因素，如GDP的增长、货币供应量等，没有考虑到借款人自身的因素。借款人贷款数额、盈利能力、偿债能力以及资金成本等都因素都可能导致不良贷款的生成。同时，国内学者对不良贷款可能造成的系统性金融风险也研究不多。因此，本文在总结前人的基础上，从企业景气指数和信贷供给两个方面研究它们对不良贷款的影响，并分析不良贷款可能产生的系统性金融风险。

一、研究设计与模型分析

1.测度方法与变量选择

通常会从以下几个方面对借款人因素进行研究：企业景气指数、盈利能力、资产负债率或贷款数额（还款能力）以及贷款利率（资金成本）等，即主要考虑的是借款人的还款能力和违约可能性对不良贷款的影响。企业的经营状况良好，盈利能力强，会提高企业的偿债能力，则会降低不良贷款的发生额；资产负债率过高，或者是贷款利率较高都可能导致违约，从而提高不良贷款的发生额。在剔除了存在自相关以及不显著的指标后，本文选取企业景气指数和信贷供给两个指标，与不良贷款余额进行计量检验。各变量界定如下：

不良贷款余额（亿元）：不良贷款是指借款人未能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息，或者已有迹象表明借款人不可能按原定的贷款协议按时偿还商业银行的贷款本息而形成的贷款，其本质是银行经营中的一种潜在损失或者成本。按照贷款的“五级分类法”划分，可将贷款分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中将次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款三种贷款称为不良贷款。

金融机构各项信贷供给（亿元）：主要指金融机构发放的工业贷款、商业贷款、农业贷款、中长期贷款以及农村信用社贷款。

企业景气指数：又称企业综合生产经营景气指数，是根据企业负责人对本企业综合生产经营情况的判断与预期而编制的指数，用以综合反映企业的生产经营状况。用纯正数形式表示，以100作为景气指数临界值，其数值范围在0―200之间。

2.样本选择和数据来源

不良贷款数据自2004年开始对外公开，因此，本文的研究时间跨度为2004年第1季度到2011年第3季度，样本对象为我国商业银行，包括大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及外资银行，数据为不良贷款余额、金融机构发放的信贷供给以及企业景气指数的季度数据。数据至主要来源于中经网数据库、中国银监会网站以及中国金融年鉴（2004年至2011年）。

表1 不良贷款余额、信贷供给和企业景气指数（2004年1季度~2011年3季度）

资料来源中经网数据库（）

3.实证分析

(1)协整检验

为了让变量之间更好的拟合，本文采取了对数的形式。LNNPL、LNEBI、LNCL分别是不良贷款余额、企业景气指数和信贷供给的对数。首先做回归分析的单位根检验和协整检验。

表2 单位根检验结果

注：LNNPL、LNEBI、LNCL分别是不良贷款余额、企业景气指数和信贷供给的对数形式

通过单位根检验，可看出LNNPL、LNEBI以及LNCL三者的原序列是不平稳的，但是一次差分系列是平稳的，都是一阶单整，可以对他们做协整检验，检验三者之间是否存在协整的关系。

表3 协整检验结果

从协整检验的结果看，三者之间存在协整关系，可以进行回归分析。

(2)自回归检验

不良贷款可能受到不良贷款前期余额和前期信贷供给的影响，因此，将其滞后2期值作为自变量；景气指数是企业家对未来的预期，因此，也将其滞后2期值作为自变量，运用Eviews软件进行自回归得出以下结果。

LNNPL=0.054LNNPL(-1)+0.239LNNPL(-2)+2.067LNEBI(-1)

(0.21) (0.89)(2.47)

-0.21LNEBI(-2)+1.12LNCL(-1)-2.106LNCL(-2)+9.581

(-0.21) (0.61)(-1.08) (1.87)

注：括号中的是t值，5%水平的临界值为1.96

从自回归模型的t检验结果可知，前期不良贷款额、前期信贷供给对不良贷款没有显著影响，前期企业景气指数对不良贷款有显著正向影响。

(3)格兰杰因果检验

为了了解解释变量和被解释变量之间的因果关系，本文根据AIC、SC和HQ准则选择滞后阶数为2，格兰杰因果关系检验的结果如下：

表4 格兰杰因果检验结果

格兰杰因果检验表明，在5%的水平上，企业景气指数是不良贷款的格兰杰原因；10%的水平上，信贷供给是不良贷款的格兰杰原因；1%的水平上，企业景气指数是信贷供给的格兰杰原因。这可能是因为企业预期经营状况良好，从而增加了贷款需求，最终造成不良贷款的增长，因此，究其原因，不良贷款的产生可能源自于企业家过分乐观的预期，也可能是因为贷款发放后的管理不善。

(4)回归分析

对不良贷款余额与企业景气指数、信贷供给进行回归分析，得到以下结果：

LNNPL = 18.98 +1.40*LNEBI - 1.34*LNCL + 0.20*D0708

（11.39） （4.84）（-24.10） （4.09）

R2=0.96 F=230.77P=0.00

注：括号里的为t值，在5%水平上临界值为1.96

其中，LNNPL为不良贷款额的对数；LNEBI为企业景气指数的对数；LNCL为信贷供给的对数；考虑到2007年~2008年美国金融危机，设置虚拟变量D0708，2007年1季度到2008年4季度为1，其余为0。

回归结果表明，括号里面的数值表示的对应截距和解释变量的t值，均大于1.96，回归结果显著。同时R2达到96%，拟合结果较好。不良贷款与企业景气指数呈现显著正相关关系，企业景气指数每增加（或减少）1%，不良贷款额变动增加（或减少）1.40%。同时，不良贷款与信贷供给呈现显著负相关关系，信贷供给每增加（或减少）1%，不良贷款就减少（或增加）1.34%。虚拟变量与不良贷款呈现显著正相关关系，也就是说，在2007年~2008年之间，由于某些原因，一个时期内每增加（或减少）1%，不良贷款增加0.20%，表明美国金融危机确实对我国不良贷款的形成产生了显著影响。

二、结果分析

从回归分析中可以看出，不良贷款和企业景气指数呈正相关关系。这与李宏瑾（2008）曾说明的经济增长与不良贷款存在正相关关系的结论一致。通常我们会认为经济的繁荣意味着企业有更多的利润和更强的还款能力，从而伴随着不良贷款的下降。然而，根据收益与风险相对应的原则，经济越好，不良贷款率就应该越高。经济繁荣时，企业扩大融资来扩大生产，银行放松警惕扩大信贷，不良贷款额就会上升。相反在经济萧条时，银行紧缩银根，对贷款人的信用水平要求较高，一定程度上会减少不良贷款的发生。

不良贷款与信贷供给两者之间存在负相关关系。这与通常我们所认为的信贷扩张会引起不良贷款增加的结果相悖。我国自2004年以来，不良贷款额总体上持续下降，尤其是在2008年第三季度之后，不良贷款急速下降，而信贷数量一直保持上升的状态。针对这一现象，赵洪丹、丁志国和赵宣凯（2009）认为不良贷款额的减少主要是因为在统计局里显示的不良贷款是经注资、剥离、清收之后才登记上去的，因此数量明显比实际的少。同时，增加不良贷款率的分母数值，即信贷供给，从而降低了不良贷款率。在两者的共同作用下，不良贷款率在2008年第4季度之后急速下降，因此出现“双降”现象。但实际上不良贷款是从银行的账面移到了资产管理公司，真正实现了不良贷款的处理实际上非常的少，这也证明了为什么在我国不良贷款与信贷总额是负相关关系。

最后，D0708虚拟变量与不良贷款是正相关关系，表示在2007年初到2008年末之间，不良贷款显著上升。这是因为这一时期受到美国金融危机的影响，以外贸出口为主的企业受到重创，经济陷入了低迷状态。

三、不良贷款的系统性金融风险分析

不良贷款的隐患在于可能造成系统性金融风险。系统性金融风险指的是整个金融体系崩溃或丧失功能的或然性。与单个金融机构风险或个体风险相比，它具有复杂性、突发性、传染快、波及广、危害大五个基本特征。然而，目前我国对于不良贷款的系统性影响还不够重视，研究不良贷款也仅是停留在成因、解决方法与宏观经济影响因素。在当前美国金融危机以及欧债危机所爆发的系统性影响之下，有必要对不良贷款导致系统性金融风险的机制进行研究。

第一，从导致不良贷款的原因来看，价格泡沫是诱发系统性金融风险的典型特征。在金融危机之后，国家为了刺激经济，加大投资并扩大信贷供给，一度导致经济过热，其中最显著的是房地产价格的急剧上升和物价的大幅度上涨。2009 年，我国主要金融机构商业性房地产贷款增速高出贷款平均增速6.7 个百分点， 房地产贷款余额及新增额占比均提高明显，占比达五分之一 左右。目前,我国购房者的月供占收入比、空置率、房价收入比等均超出国际警戒线。随着国家严厉调控房地产政策的频出，房地产信贷风险不容忽视。同时，通货膨胀对金融系统性风险的影响也是多元和复杂的。价格上涨会直接导致劳动力成本和原材料成本大幅上涨， 再加上“价格黏性” 的原因，使得企业无法及时转嫁生产成本，处境困难。其次通货膨胀背景条件下，存款资金回报率相对降低，引发“存款搬家” 现象。“搬家” 的存款流向资本市场， 易引发资产泡沫。为追求利润，在可贷资金减少的情况下，银行可能采取冒险性的经营活动，加剧风险。从银行方面来看，过度追求利差和内部风险控制的不完善，使道德风险扩大，产生更多不良贷款。

第二，金融的同质化会加剧系统性金融风险。就金融系统整体而言，金融的同质化风险是众多不同的市场微观主体基于同一制度规则要求、相同或相近的思维模式或认知模型预期而采取相同或类似的行为，这类行为的作用力方向基本一致，不能彼此抵消，形成金融系统内部的正反馈环，强化了放大作用，在正的一面会催化金融泡沫膨胀，在负的一面会加剧金融危机冲击的恶性循环，两方面都使系统缺乏收敛性，不利于保持金融稳定。目前我国存在五种金融同质化风险：采用公允价值计量的会计准则取消历史成本计量时所存在的差异性，加剧了市场波动；监管部门设定某些规则要求也会导致金融的同质化风险，如评级机构。大多数金融机构普遍采用相同或类似的计算机模型导致了同质化风险；金融机构的公司治理机制失效，金融高管的薪酬激励发生扭曲，导致追逐短期利益的冒险行为普遍化；在评级市场高度垄断的情况下，金融系统在投资决策和风险管理时高度依赖外部信用评级，主要评级机构的行为失当会导致和加剧同质化风险。

第三，银行系统自身长期积累起来的金融风险。这种积累性金融风险的一个最明显和最突出的外部表现特征是我国银行系统长期积累起来的大量不良资产，并已成为我国银行体系改革与发展的一大历史包袱和棘手难题。从近几年来看，银行的不良贷款率有了显著的下降，尤其在2008年底以后。但是实际不良资产仍然存在，只是部分转移到资产管理公司或者由政府处理。同时，历史经验也表明，每轮宏观调控后都是银行体系不良贷款比率上升的高峰期，由于CPI 指数的不断攀高，2008 年央行实施从紧的货币政策，货币紧缩政策及信贷规模控制的严格到位，投资、出口乃至整个GDP增长将逐步降温等因素，有可能导致不良贷款出现反弹。

实际上，信用风险与系统性风险之间并没有完全的界限，有一个灰色地带，一旦信用风险无法控制，就会产生一系列的系统性金融风险，美国的金融危机就是一个最好的例子。同时金融体系的传导性会影响金融的稳定性，是银行倒闭，引发危机的主要原因。

四、结语

本文用定量的方法研究了不良贷款的影响因素，并对不良贷款可能产生的系统性金融风险做了简单的阐述，这是对各种金融风险相关性的初步探索。本文的创新点就在于从借款人的角度出发，选取指标进行实证分析，论证经济的发展存在一定的风险，这种风险以银行贷款违约的形式表现出来。但是，在指标的选择上不能综合的考虑各种因素，指标的选择比较简单。同时，数据选取较少，不能充分的说明问题。用时间序列进行实证分析也存在一定的缺陷，实证的结果只能作为参考，不能绝对的说明问题。对于本文想要阐述的不良贷款的系统性金融风险分析，还停留在简单的定性分析。因此，在今后的研究中，应努力采取更合适的研究方法，如结构方程或者社会网络分析等进行研究，选择不良贷款的数据与系统性金融风险的量化指标进行验证，这样的分析才更加深入和完善，同时让我们的讨论更有现实意义。

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[16]董裕平.防范同质化加剧系统性金融风险――美国次贷危机的警示[J].中国金融,2009,14:28-30

第5篇：金融统计分析范文

[关键词]金融合成分析法；控制权；金融资产转移

随着资产证券化、信托、债券买断式回购等创新融资业务的快速发展，金融资产转移已成为会计实务中急需解决的问题。为进一步规范金融资产转移的确认和计量，我国制定了一系列规则，这些规则体现了金融合成分析法的运用。

一、金融合成分析法及其优势

“金融合成分析法”是1996年美国财务会计准则委员会在125号财务会计准则里提出的，这一方法认为以合约形式存在的金融资产具有可分割性，每一个组成部分可以作为独立的项目进行确认，它是在风险与报酬分析法基础上发展而来的资产终止确认标准。其解决问题的思路是对于涉及金融资产转让的业务，应严格区分已经确认的金融资产再确认、终止确认与因金融工具的转让合约所产生的新金融工具的确认。对已经确认的金融资产因发生转移易合同所面临的后续确认和终止的处理，应取决于金融资产的转出方是否放弃了对金融资产的控制权，即会计确认一项金融资产交易的销售处理是依据金融资产的控制权已由转出方转移给转八方，而不是以交易形式为准。当转出方在交易中收到转让资产的对价而不是获利权时，转出方因放弃一项金融资产控制权的转让(全部或部分)应确认为销售。

金融合成分析法的关键是由控制权决定资产的归属，同时认为金融资产和负债的组成部分能组合与分割。因而，它区分已确认的金融资产的再确认、终止确认问题与由金融资产转让合约所产生的新金融工具的确认，通过检查转让后产生的各组成部分的资产(决定了经济利益)和负债(将来有可能牺牲经济利益的义务)来分析一项金融资产的转让。金融资产转让交易中的每一个实体都确认转让后由它控制的资产和负债并且不再确认在转让中已放弃和解除的资产与负债。金融合成分析法有充分的优势：其一，使会计确认更符合资产定义。每项资产都属于特定的会计主体，一项资产不可以同时属于一个以上的会计主体。当企业获得一项资产时，就必须能控制该资产未来能够产生的经济利益，并且明确该企业拥有资产的获益。金融合成分析法使会计确认超越了与资产相关的风险和报酬是否转移的标准。而依据该资产所拥有的权利和所承担的义务是否转移，即对资产带来的未来收益是否具有控制权。这种以“可控制”作为确认的标准，体现了资产的实质，更符合资产的定义，同时遵循了实质重于形式原则。其二，提升了会计方法的应用性。国际会计准则(第39号第27段)对于初始确认的标准是：“只有当成为金融工具合同条款的一方时，企业才应在其资产负债表上确认金融资产或金融负债。”紧接着第28段又写道：“根据第27段的规定，企业应将衍生工具隐含的各种合同权利或合同义务确认为资产或负债。”这一标准明确地指出了，只要企业成为台同条款的一方时，就应将金融工具隐含的各种合同权利或合同义务确认为资产或负债，而不必去辨认难以确定的“相关的所有风险和报酬”是否“实质上已全部转移”。国际金融市场上有一种显著的趋势。即分割基本金融工具上所包含的风险和权利与义务，形成不同的变量或标的，如股票价格、商品价格、不同期限的期货价格、各种价格指数、各种利率和汇率等，使金融市场上出现了多品种的衍生金融工具。若按照风险和报酬分析，终止确认某一部分金融资产，必须使资产的风险和报酬同时按比例转移。此外，任何资产都要被看作是一个不可分割的整体。这样会计在确认金融资产转移交易中的大部分衍生金融工具时，由于没有风险和报酬的分析测试而无法进行。因此，金融资产会计确认时放弃对于与资产相关风险和报酬的依赖，将会计判断立足于资产的控制权，提升了会计实务的可操作性。在确认金融资产销售交易时可以依据转出方的销售意图，分析转出方资产的控制权是否已转移给转入方，从而解决了风险和报酬不可分割的问题。其三，控制权转移的确认标准更符合会计信息质量可靠性要求。透视企业资金运动，我们可以认识到其内含的价值关系、价值权利。以“权属责任”的观点深入认识会计对象，提供相关会计信息更可靠。金融合成分析法把会计确认的标准定位在控制权转移上，合乎认知的规律，从而较好地满足了会计信息质量可靠性要求。

二、我国会计实践中金融合成分析法应用规则

2005年5月，财政部颁布了《信贷资产证券化试点会计处理规定》(以下简称《规定》)，为资产证券化相关会计主体的会计处理提供了依据。《规定》第六条明确指出，发起机构放弃了资产控制权的，资产交易按照销售进行会计处理；资产交易过程中产生的新的资产或负债按公允价值进行确认；对于发起机构仍然保留资产控制权的，资产交易按照担保融资进行会计处理，同时对因担保所产生的新的资产或负债进行确认。从《规定》的内容可以看出。它运用了“金融台成分析法”的核心思想。

2006年2月15日，财政部正式了《企业会计准则》。《企业会计准则第23号――金融资产转移》借鉴了国际会计准则(1AS39)，也采用金融合成分析法对金融资产的转让加以确认。第23号《金融资产转移》准则中，使用了资产控制权。第十条是关于企业在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时的条件：转八方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制；并在第十一条的规定中，又提出了分析金融资产转移实质的重要性。包括附有回购协议、保留优先回购权利、保留次级权益或提供信用担保等进行信用增级的金融资产转移时，转出方只保留所转移金融资产所有权上的部分风险和报酬时的处理原则。

新会计准则解决了衍生金融工具交易中难以进行会计核算的问题，对资产转移的确认采用金融合成分析法更能体现会计的实质高于形式原则。会计准则的描述更多地考虑了实务的多样性与变化因素，会计准则的规定也体现了我国目前由以风险和报酬分析法为主逐步向金融合成分析法过渡的特点。

三、金融合成分析法应用实践

应收账款转让作为一种企业融资方式，与负债相比它的筹资成本低，财务风险小，是一种理想的融资方式。应收账款让售是指企业将应收账款出让给信贷机构。筹集所需资金。企业筹措的资金是根据销售发票金额减去允许客户在付款时扣除的现金折扣、信贷机构收取的佣金以及在应收账款上可能发生的销售退回和折让，而保留的扣存款后的余额确定。扣存款占的比例由交易双方协商确定，一般为10％左右。

应收账款让售后，假若出现应收账款被拖欠或债务人无力清偿，则让售企业无需承担任何责任，信贷机构不能向让售企业追索，只能自行追索或承担损失。让售的交易方式相当于一种销售行为，要确认损益。让售行为既转移了收款权利。同时也转移了坏账风险。

会计上处理应收账款让售时，必须满足：第一。让售方放弃对应收账款未来经济利益的控制。第二，被让售方既可以是固定的受让人。也可以是有资格作为专业主体的机构(如信贷机构)。无论何者将其进行抵押或交换企业都无约束的权力。第三，通过双方权利与义务的协议，让售方不再保留在应收账款到期前，以相同的条件以及固定的或可固定的价格重新购八或赎回账款权力。

应收账款让售业务中应收账款的购买方即金融机构要承担收取应收账款的风险，承担应收账款坏账损失，而让售方则承担销售折扣、销售折让、或销售退回的损失。为此，金融机构在购买应收账款时一般要按一定比例预留一部分余额，用来备抵让售方应承担的销售折扣、折让或退回的损失，在实际发生销售折扣、折让或退回时，再予以冲销。因此，在会计处理上，让售方企业应按实际收到的款项增加货币资金。支付的手续费计入财务费用，被金融机构预留的款项计入其他应收款，并冲减应收账款的账面价值。在金融机构通知实际收到应收账款时，再根据实际发生销售折扣、折让或退回的具体情况，与让售方企业进行最终结算。以华益公司为例。华益公司将一定数额的一组应收账款转移给银行以交换急需的现金。但华益公司仍要承担应收账款不能回收的损失。双方为此签订了转移交易合同，并为华益公司承担的损失额规定了一个上限。这笔交易中华益公司放弃了对这组应收账款的控制权，而由银行来接管催收。同时，华益公司根据转移合同承担了一定坏账损失的风险，相应地银行也拥有了一项由华益公司提供的赔偿损失担保的合同权利。

依据金融合成分析法要求，华益公司应终止确认这组应收账款，把它们从资产负债表上剔除。同时。按照转移合同确认相应的坏账损失的担保责任。银行则由于获得了应收账款的控制权，因而要在其资产负债表上确认这项资产，同时将由华益公司提供坏账损失赔偿的担保合同权利确认为一项金融资产。在金融合成分析法下。更偏向于把资产转移作表外处理，并对由此产生的新金融资产和负债及时加以确认和计量。这样，可以反映资产证券化交易的实质，更加适应金融创新的发展，是证券化会计处理的发展方向。金融合成分析法也存有局限性：在表外处理时。会计报表可能不能全面、充分地反映发起人的财务状况和经营成果，且容易成为其操纵利润的工具，掩盖债务，虚增利润，从而不利于企业的正常、持续的经营，损害投资者的利益。

四、金融合成分析法应用的前景

据国家统计局综合司公布的统计资料显示：大规模以上工业企业应收账款净额31030亿元。其中，国有及国有控股企业应收账款净额7844亿元，并且应收账款的总量及其在总资产中所占的比例随着赊销业务的进展有逐步上升的趋势，这说明应收账款质融资业务具有极大的发展潜力。

同时。部分行业发展会形成了大量应收账款融资业务需求。以电网业为例，电网企业是资金密集型企业，资产规模巨大，负债比例高，承担着较大的还本付息财务压力。随着国民经济的快速增长，电力需求也在快速增长，电网输配电建设工程任务艰巨。仅靠电网企业经营积累，即企业的盈利和折旧等资金投资建设电网远远不能满足需求。目前电力企业的融资来源主要是银行的各种借款和少量的电网债券等，融资结构简单，且银行贷款审批时间长、贷款条件高、融资成本离。电力作为产、供、销同时完成的特殊商品，电量销售长期以来一直是采用赊销的方式。即先用电、后付款。因此。应收账款一直是电网企业管理的重点。尽管近年来电网企业加强了应收账款的管理，强化了应收电费余额的考核，但由于售电量的增长，每个会计期末整个国家电网公司系统应收电费余额仍达几百亿元。同时，电网企业还要支付上游发电企业的应付电费。两者合计的会计数据将更大。面对金额巨大的债权债务，电网企业一方面仍需加强应收账款的管理，另一方面利用金融政策，可以用应收电费款资源进行融资，开辟企业融资的新渠道，改善融资结构，降低融资成本。

第6篇：金融统计分析范文

【关键词】经济发展 金融机构 管理政策

一、引言

在美国爆发了金融危机以后，美国政府作出的最大一项改革就是控制了大型银行金融机构的致癌物规模和存款规模。学术界也对此引起了高度的重视，并对大型金融机构体系存在的风险进行了反思。关于金融机构数量和金融机构规模的问题一直以来也是学术界探讨的重点问题。本文立足于经济学的角度对此进行了分析。

二、模型的构建

（一）家庭部门模型构建分析

在家庭部门的模型构建中，选取2H个连续的家庭来作为主体，每一期都会有H个新的家庭来取代H个旧的家庭。在这个模型中，每一个家庭都有标准的世代叠加结构。家庭的生命周期可以划分为年轻阶段和年老阶段。在年轻阶段中，每一各家庭没有任何的资产，但是拥有相应的劳动力。在家庭在年老阶段的时候，依靠年轻阶段的储蓄来消费。在这2H各连续的家庭中，每一个家庭都有相应的消费偏好。在家庭的储蓄资产中，会用一部分来购买金融资产。由此可知，在经济体系中，劳动力的供给是没有弹性的。根据相关的计算得出，家庭的最优储蓄率是有折现因子来决定的。因此，本文研究的最优储蓄率是不变的。

（二）生产部门模型构建分析

本文将生产部门视为企业组成，生产部门是由G个连续的企业构成的，G足够大，但是小于H，其生产是由单个企业独立完成的，企业在经营和生产的过程中，需要劳动力和资本，在研究中，假设所有的资金都是完全折旧的。各个企业之间生产的产品也是不一致的。各个企业之间拥有不同的劳动力和资本，在金融市场筹集资本，在劳动力市场雇佣劳动者，完成企业的生产，企业需要向劳动者支付劳动报酬。

（三）金融部门模型构建分析

本文涉及的进入部门是由Nt家不同性质的金融机构所构成的。进入机构是有市场量内生决定的，其主要作用是集中所有家庭部门的储蓄金，将家庭的储蓄金提供给企业部门进行生产。金融机构在经营的过程中，要耗费一定的成本，金融机构是专业化的金融机构，也具有一定的规模，能够自由的进入和退出金融市场。根据相关专业的分析，由于企业之间存在异同，因此，各个企业的金融情况也是不同的。如果金融机构业务的种类和树立越多，就会降低金融机构经营的专业性。就一般情况而言，金融机构的专业化程度越高，其边际报酬也就会越少。由此得知，金融机构的专业化程度越低，金融机构的生产边际就越高。

三、市场内生的金融机构数量的有效性分析

关于市场内生的金融机构是否有效的问题，是业界一直以来讨论的重点。社会管理部门能否通过对市场中金融机构数量的调整，通过有效的优化来提高金融机构的运行效率，实现金融部门总产出的增加。本文从金融机构的竞争市场来分析该问题。

（一）金融机构对金融市场形成局部垄断

在研究中，根据相关的假设和预算可以推理出，但金融机构对金融市场形成垄断的时候，在金融机构逐渐增加时，增加的金融机构并不能减少家庭部门中每个家庭投资资金的比数，不会提高金融机构的专业化程度，也不会产生专业化的经济。但是金融市场新增了一定的金融机构以后，必然会增加金融机构固定资产的消耗。同理可以推算出，如果减少金融市场中的金融机构数量，就会减少金融部门的消耗成本。简单的来说，就是金融市场中增加金融机构数量就会增加金融部门消耗的总成本;减少金融市场中金融机构的数量，就会节约金融部门消耗的总成本。

根据资金平衡的关系，可以推理出，在家庭部门总储蓄量不变的情况下，金融机构消耗的总成本越好，必然就会使得生产部门融得的总资金减少。因此，当金融机构对金融市场形成垄断的时候，金融市场上内生的金融机构数量是过量的;社会管理部门对于金融机构数量过多的问题要采取有效的措施，减少金融市场上的金融机构数量，通过有效的调整，可以提高金融部门的效率，减少金融部门的消耗总成本。

（二）金融机构在金融市场中相互竞争

为了更好的分析金融市场中内生的金融机构是否有效，把Q作为金融部门为企业生产部门提供的固定资金和分析金融机构需要消耗的总成本来判断。在分析中，如果金融市场上内生的金融机构数量可以减少金融部门所消耗的总成本，使其达到最小，那么金融市场上内生的金融机构就是有效的。在金融市场中，如果新增一家金融机构，就会分去原有金融机构的资金业务比数，金融机构经营的专业化程度也会得到提高，从而实现专业化的生产，金融部门消耗的可变成本也会减小。其关系主要如下图所示：

图2-1 金融部门消耗的可变成本变动趋势及有效的金融机构数量关系图

在图2-1中MTFC指的是金融部门消耗的可变成本，nt指的是有效金融机构的数量。根据上图的观察和分析可以得出，当-MTFC>MTFC时，社会管理部门新增的金融机构的数量，能够有效的减少金融部门消耗的资金总成本，在这个阶段中，金融市场上内生的金融机构数量大于金融市场中有效的金融机构数量。当当-MTFC<MTFC时，社会管理部门应该减少金融市场中的金融机构的数量，通过对金融机构数量的控制，可以有效的减少金融部门的消耗的总成本，在这个阶段中，金融市场上内生的金融机构数量是小于有效金融机构数量的。当当-MTFC=MTFC时，不管社会管理部门采取什么样的手段，是增加金融市场中内生金融机构的数量，还是减少内生金融机构的数量，金融市场中内生的金融机构都是有效的。

四、总结

综上所述，通过对金融市场中内生金融机构数量是否有效的分析得出，在不同的经济发展阶段社会管理部门要采取不同的政策。因为，在不同的发展阶段，金融市场中内生的金融机构数量的是否有效，都是要根据金融市场发展的实际情况决定的。因此，社会管理部门在不同的经济发展阶段，要采用不同的方法。

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第7篇：金融统计分析范文

关键词：后危机时代；金融生态系统；因子分析

金融生态的概念就是从生态学的角度来考察金融运行的质量，通过分析宏微观环境对金融运行的影响、金融主体之间的相互作用以及金融机构的内外部调节能力来认识金融系统的整体发展现状。金融生态系统是各类金融组织为了生存和发展，与其生存环境之间及内部金融组织相互之间在长期的密切联系和相互作用过程中，通过分工、合作所形成的具有一定结构特征，执行一定功能作用的动态平衡系统。周小川在2004年12月的“中国经济学50人论坛”上将生态学引申到金融领域，指出用生态学的分析方法来研究金融发展的相关问题，引起了学术界对金融生态理论的研究热潮。

随着全球化进程的加快，我国金融业发展所面临的内外部因素越来越复杂，特别是2008年美国金融危机以及2009年开始的欧债危机都在不同程度上影响着我国金融业的发展，中国金融业的发展将会面临越来越多的严峻考验和挑战，保持金融业发展的稳定性则显得异常重要。然而，不同地区的区域经济特征存在着明显差异，影响着区域金融发展的因素也随着区域性的不同而复杂多样化，因此研究区域金融生态的整体现状对于促进区域经济增长具有重要的现实意义。

本文在已有研究成果的基础上，立足于后危机时代的背景下，对2008年金融危机后，我国大部分省份金融生态系统的整体变化进行实际测评与比较。与以往大多数文献不同，本文不仅包括不同省份间金融生态的横向对比，还包括各个省份不同年份的纵向比较，通过多角度的对比分析，有助于从整体上把握不同区域金融生态的发展水平，为相关政策的制定和实施提供理论依据。

一、区域金融生态系统指标体系的构建

（一）国内外关于金融生态系统指标体系的构建

金融生态系统指标体系通常表现为分层树形结构，通过将金融生态系统分为不同的项目层，每个项目层又包含不同的子项目层，子项目层有指标层来衡量。迄今为止，国内较为权威的指标评价体系分别为城市金融生态评价指标体系和地区金融生态评价指标体系两类。

李杨（2005）在《中国城市金融生态环境评价》一书中将金融生态指标体系分为经济基础、金融发展、企业诚信、法制环境、地方政府公共服务、金融部门独立性、社会诚信文化、社会中介服务以及社会保障程度9大一级指标，一级指标下面又有27个二级指标组成，二级指标下又细分为110个三级指标；徐诺金（2007）在《金融生态论》一书中在分析广东区域金融生态环境的基础上，构造了状态指标、主体指标、环境指标和监管指标共3个层次40个子指标体系；地区金融生态评价指标体系则分为4个一级指标，即经济基础、金融发展、政府治理、制度与信用文化，一级指标下设立了16个二级指标，二级指标下又设立42个三级指标。

不同学者对于不同区域金融生态的研究所构造的指标体系也因各地的区域差异性而呈现不同的特点。胡滨（2009）在评价黑龙江13个地市金融生态环境质量的文章中建立了政府对经济的主导、经济运行的质量、地区金融发展、信用基础与基础制度建设4个一级指标，12个二级指标以及20个三级指标的指标体系；姚耀军（2011）在分析浙江金融生态环境质量的区域差异性中构建了经济基础、政府干预、社会发展3个一级指标，9个二级指标层以及24个三级指标层；段福印（2011）在比较上海与北京、深圳在金融生态水平差异性中构建了经济发展状况、金融发展水平、诚信法制环境3个一级指标，15个二级指标以及19个三级指标；韩占兵（2011）在研究河南省18市的金融生态水平状况中构建了金融生态主体、金融生态环境、金融生态作用链3个系统层以及9个指标层；邓淇中（2012）通过建立经济基础、对外开放程度、企业金融诚信、地方政府服务、居民生活水平、社会生活保障7个系统层，36个指标层来评价中国29个省市的金融生态环境的竞争力；万丽娟（2012）在重庆市金融生态环境的分析中构建了核心金融资源环境、实体金融资源环境、功能金融资源环境3个一级指标，13个二级指标，36个三级指标的指标评价体系；熊学萍（2013）在分析湖北省汉川市农村金融生态环境的评价中构建了经济发展环境、地方政府公共服务、信用中介环境、法治环境、社会保障环境、金融信用环境、金融体系运行环境7个一级指标层，选择34个可操作指标作为二级指标层。

从以上的研究中我们可以看出，对不同区域的金融生态系统的评价所选取的指标体系存在很大的差异性，这就使得不同区域的研究结果缺乏一定的可比性，由于指标层次选择的主观性，在某种程度上对研究结果的准确性也产生着一定的影响。

（二）区域金融生态系统指标体系的建立

本文主要是研究我国不同地区金融生态系统的发展水平，在文章中不仅有地区的纵向对比，还有地区之间的横向比较。因此，在构建区域金融生态系统指标体系的过程中需要遵循以下几个原则：一是指标体系的代表性原则，所选择的指标要能够综合反映一个地区金融生态的整体水平；二是指标数据的可获得性原则，数据要能够通过统计年鉴、专业网站或者其他途径得到；三是指标体系普遍适用性原则，由于涉及到不同地区之间的纵向比较，因此，指标体系要具有一定的普适性，以此来反应不同地区金融生态发展水平的差异性；四是指标数量的适量性原则，指标数量太少不足以反应金融生态的整体况，指标太多又容易造成子指标之间的相关性问题。

根据以上原则，并在相关研究的基础上，对区域金融生态系统的考察将从金融生态主体、金融生态环境、金融生态调节三个层次建立指标体系来分析。其中，金融生态环境是指对金融生态主体的各种活动产生影响，决定主体的决策方向的一系列外界环境因素，包括经济发展状况、社会保障体系、教育科技文化、社会法制环境四个方面；金融生态主体是金融生态系统的核心，包括各种金融机构以及金融机构的经营活动，将从金融机构的数量、资金的来源、资金的运用三个方面来考察；金融生态调节是指当金融生态主体的活动出现异常波动时，或者外界生态环境发生突变对主体造成影响时，所采取的有效解决措施或者调节能力，将从内部调节和外部调节两个方面来分析，具体的指标分类如表1所示。

二、区域金融生态指标体系的评价方法及数据来源

（一）评价方法

由于衡量金融生态系统发展水平高低的方法就是通过建立不同的指标体系，利用各种影响因子进行综合评价，因此，因子分析方法是比较有效的分析方法，大部分学者都是通过利用因子分析的方法来研究区域金融生态的相关问题。

因子分析法是用少数有代表性的因子描述多指标因素之间的关系，将联系比较紧密的几个因子合并为同一类，合并后的同类变量就代表一个因子，通过较少的变量来反映所选数据的大部分信息。通过因子分析这种方法，可以方便有效的找出对研究对象有重要影响的主要变量，以及它们的贡献度。

因子分析最常用的理论模式如下：

Z■=a■F■+a■F■+a■F■+…+a■F■+U■ （j=1，2，3…，n，n为原始变量总数）

可以用矩阵的形式表示为Z=AF+U。其中F称为因子，由于它们出现在每个原始变量的线性表达式中（原始变量可以用X■表示，这里模型中实际上是以F线性表示各个原始变量的标准化分数Z■），因此又称为公共因子。因子可理解为高维空间中互相垂直的m个坐标轴，A称为因子载荷矩阵，a■（j=1，2，3…n，j=1，2，3…m）称为因子载荷，是第j个原始变量在第i个因子上的负荷。如果把变量Z■看成m维因子空间中的一个向量，则a■表示Z■在坐标轴F■上的投影，相当于多元线性回归模型中的标准化回归系数；U称为特殊因子，表示了原有变量不能被因子解释的部分，其均值为0，相当于多元线性回归模型中的残差。

（二）数据来源

考虑到数据收集的可得性以及分析的代表性，本文选取2008年到2012年为时间段来研究后危机时代我国大部分省份金融生态系统的整体变化趋势，其中数据来源于2009―2013各省份1历年的《统计年鉴》和《中国统计年鉴》以及中国经济社会发展统计数据库、国泰君安数据库，其中年平均法定存款准备金率2与年存款基准利率调整幅度的数据来源于中国经济网。

三、实证分析过程

以新疆金融生态系统发展水平的计算为例，利用SPSS21.0软件进行因子分析。

（一）新疆金融生态系统发展水平的分析过程

第一步：KMO和Bartlett检验：检验结果如表2所示。

从表2可以看出KMO值为0.820，适合做因子分析。

第二步：公因子的提取。从表3可以看出前5个主成分的累计贡献率就达到了98.507%，即用5个公因子就能代表原始模型98%以上的信息，所以选取主成分个数为5是比较适合的，达到了简化原始变量的目的。

另外在图1的碎石图中，也可以得到同样的结论。图1中，横坐标代表的是公共因子，纵坐标代表的是特征值，在图中我们看出，第一个因子的特征值非常大，对原数据的解释信息量最大，第二、三、四、五个因子的特征值相对较小，对原数据的解释信息量相对较少，但是第五个因子以后，图形几乎呈水平状，因此我们选择前五个主成分作为整体变量的反应。选f1为第一主成分，f2为第二主成分，f3为第三主成分，f4为第四主成分，f5为第五主成分，且这五个主成分的方差和占全部方差的98.507%，即基本上保留了原来指标的信息，这样由原来的35个指标变为了5个指标。

第三步：因子成份矩阵的计算：本文利用最大方差法对公共因子进行旋转，得到旋转成份矩阵如表4所示。从表中可以看出，C9、C21、C16、C20、C25、C23、C11、C13、C17、C4、C22、C2、C28、C35、C32、C8、C33、C27、C18、C10、C6、C26这22个变量在第一个因子上有较高的负荷，意味着第一个因子主要解释这22个变量；C5、C34、C3、C7、C19这5个变量在第二个因子上有较高的负荷，就是说第二因子主要解释这5个变量；C30、C31、C15这3个变量在第三个因子上的负荷较高，意味着第三个因子主要解释这3个变量；C29、C1、C12这3个变量在第四个因子上的负荷较高，说明可以用第四个因子来解释这3个变量；C24、C14这两个变量在第五个因子上的负荷较高，可以用第五个因子来解释这2个变量。

第四步：计算综合得分：以各个公共因子的方差贡献率占累计方差贡献率的比重作为权重进行加权平均，我们可以得到新疆2008―2012年金融生态系统发展水平的得分情况。综合得分的计算公式如下：

f=（0.65896*f■+0.14479*f■+0.08952*f■+0.05028*f■+0.04152*f■）÷0.98507

其中，f■、f■、f■、f■、f■分别为5个公共因子的得分值，f为新疆金融生态系统的整体得分值，计算结果如表5所示：

（二）我国区域金融生态系统发展水平的分析结果

按照上面的计算过程，我们同样可以得出其余省份2008―2012年的金融生态系统的整体得分情况，如表6所示：

四、主要结论

从2008年到2012年我国区域金融生态系统得到明显的改善。除了个别省、市、自治区在某些年份出现反常的波动，全国大部分省份的区域金融生态系统是趋于良好的发展过程。金融危机对我国各个方面的发展造成了不同程度的影响，因此对区域金融生态系统也产生了一定的冲击，但是随着危机的消除，国家政策的调整以及地方政府的干预，这种消极影响逐渐得到解决，使得区域金融生态系统的稳定运行得到了保障。

区域金融生态系统的发展水平呈现明显的区域差异性。一方面：北京、上海、广东、山东等中东部地区的金融生态水平明显高于宁夏、新疆、贵州、青海等欠发达地区。虽然区域金融生态系统都在明显的改善，但是改善后的整体水平仍然存在很大的差异性。中东部地区和欠发达地区相比面临着更多的发展机会、投资机遇，较好的经济发展前景，而且金融发展程度较高，这就造成了金融生态发展水平的整体差异性。

另一方面：虽然欠发达地区金融生态系统的发展水平低于中东部地区，但是改善程度明显高于中东部地区。例如新疆、宁夏、贵州、青海等欠发达地区明显高于北京、上海，广东、山东等中东部地区。这在一定程度反应了欠发达地区的金融生态更容易受到外界因素的影响，金融危机对欠发达地区的冲击更大，随着危机的消退，这些地区的金融生态逐渐恢复，改善程度自然比中东部地区高。这也表明了欠发达地区金融生态系统的脆弱性。

参考文献

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The Comparative Analysis on the Development Level of Regional Financial Ecosystem in China in the Post-crisis Era

ZHANG Shuai

（Xinjiang University of Finance and Economics， Urumqi Xinjiang 830012）

第8篇：金融统计分析范文

关键词:异构分布式系统;hdal算法;负载均衡;容错;时间复杂度

load balancing based process scheduling with fault-tolerant improved algorithm in heterogeneous distributed systems

deng jian-bo,zhang li-chen,fu li-hua

(faculty of computer, guangdong university of technology, guangzhou 510006, china)

abstract:based on the base/deputy version of the technology,this paper proposed a fault-tolerant scheduling algorithm for a static process.it put forwarda new design model, proposed and analyzed the hdal (heterogeneous distributed-system actual load) algorithm.earlier a similar fault-tolerant scheduling algorithm for load-balancing to address the failure to sort through after the occurrence of load-balancing scheduling problem.the algorithm differed from the previous algorithm was not dependent sorting cases through the introduction of control of the process to solve the load balancing scheduling problem, and the algorithm was load balanced to a certain extent, with a controllable. finally through simulation experiments,the following significant conclusions: busy in the business of heterogeneous systems hdal algorithm resource-efficient than in the past has better load balancing, and scheduling speed advantages are obvious.

key words:heterogeneous distributed systems; hdal algorithm; load balancing; fault tolerance; time complexity

随着各种控制系统复杂性的提高,分布式控制系统已越来越多地应用于各种控制领域,系统控制器出现故障的可能性也相应增加。为了避免这种故障的发生具有容错能力变得尤为重要。在分布式容错系统中硬件冗余是一种解决问题的常见方法[1],然而硬件冗余方法需要更高的代价,但某些领域如航天对系统本身的质量有严格限制,因此软件容错技术得到发展。

对系统软件容错研究中的备份技术[2]是一种常见的容错模型,许多文献中讨论过容错模型技术[3]。对分布式系统中具有基/副版本的进程调度问题作了大量研究[4~6]。文献[4]提出了基于基/副版本技术和edf容错调度算法;文献[5]提出了在分布式实时系统中同时调度具有容错需求与无容错需求进程的混合调度算法;文献[6]讨论了异构分布式系统中基于负载均衡的容错调度算法,并给出hdalf和 hdldf两种不同容错调度算法;文献[7]提出一种在同构环境中的两阶段算法,但上述算法在容错调度时都选择对待调度进程排序方法来解决调度负载均衡问题。

本文主要是对异构分布式系统基于负载均衡的一种改进算法的讨论。建立了一种新的容错调度模型,在该模型基础上提出hdal算法,并与文献[6]中提出的hdldf算法作比较,结果表明该算法在时间复杂度上优于hdldf算法。最后通过模拟实验证明hdal算法的负载均衡性占优,同时当进程达到一定数量时最少处理机需求略少于hdldf算法,这说明hdal算法资源利用率更高。最后还通过在不同异构环境下测试得出hdal算法适应不同的异构环境,而hdldf算法在节点性能差异较少的异构系统中,算法资源利用率明显不如hdal算法。但是本文所研究,还是在异构分布式系统中被动进程复制模型的静态容错调度算法,即进程分配的开始阶段一次性将所有进程全部分配完毕。

1 容错调度模型

定义1 设分布式系统中处理机节点个数为n,该系统中处理机的集合定义为t={n1,n2,…,nn}。其中ni表示第i个处理机节点。每个处理机节点可以由一个四元组(μ,ωa,ωb,β)组成。其中:μ为该处理机能承受的最大负载;ωa表示调度到该处理机上的基版本进程集合,即ωa={p1•pa1, p2•pa2 ,…,pm•pam,};ωb表示调度到该处理机上的副版本进程集合,即ωb={p1•pb1, p2•pb2,…, pm•pbm,};β为一组节点标号的集合{β 1,β2,…,βi},βi∈β表示含有分配该处理机上的副版本进程,其对应的基版本进程被调度在节点nβ上。

在异构分布式系统中假设有m+n个进程运行在含有n个节点机的分布式系统中,且系统中的任何一个节点机失效可以被立即检测出。其中有m个事务进程、n个控制进程。由于笔者考虑的是静态调度算法,即所有进程的cpu负载预先已知进程集合定义如下:

定义2 异构且具有容错功能的一组进程集合定义为φ={φp,φh}。其中φp表示事务进程集合,φh表示控制进程集合。φp={p1,p2,…,pi,…,pm},其中p是由一个二元组{pa ,pb}构成,即pi={pai,pbi},p∈φp。pa表示基版本进程集合,pb表示副版本进程集合,pa和pb也是由二元组{ntk,fd}来描述。ntk表示该版本的进程调度到的节点机,fd表示该版本的进程负载。φh表示控制进程集合,φh={phi}。其中i∈(1,n),phi∈φh可以描述为一个五元组phi={ρargai,ρargbi,ρai,ρbi,ρ}。其中:ρargai表示整个分布式系统所有基版本进程负载在当前整个系统负载中的平均使用率;ρargbi表示整个分布式系统所有副版本进程负载在当前整个系统负载中的平均使用率;ρargai与ρargbi是一种理想绝对均衡值;ρai表示当前节点基版本进程负载占用率;ρbi表示当前节点副版本进程负载使用率;ρ表示设定负载使用率的上限值且ρ∈(0,1)。

由上面的定义可以看出,模型中引入了负载使用率和使用上限控制常量,同时还引入了控制进程来控制当前节点机,这种模型可以应用到更为广泛的动态容错调度算法中。为了使问题简化而不失一般性,设所有事务进程都具有相互独立性,且都只有一个副进程。算法有如下性质:

性质1 集合t中的进程在一个处理机失效时仍然可以继续运行,当且仅当该进程的基/副版本被调度到不同的处理机上[6]。该充要条件可以形式化描述为

{pi∈φp,i∈(1,m)pi•pa•ntk≠pi•pb•ntk}(1)

性质2 用户在使用分布式系统时设置了一个负载使用率上限值ρ,即系统任何一次算法调度任何节点负载使用率不能大于ρ,所以在调度前后,算法执行成功的充分必要条件形式化描述为

{ni∈t,i∈(1,n)ρai+ρbi≤ρ}(2)

性质3 当一个节点机发生故障后,该节点上的基版本进程相应的副版本进程被激活,也就是说,在调度后其他节点上的负载都会产生一个增值,因此计算当前每个节点负载使用率时应把这个增值考虑进来(引用文献[6]的一些思想)。

基版本进程分配到节点机ni上且副版本进程被分配到nj上的进程集合定义为φpij={p∈φp|p•pa•ntk=j∩i≠j}(i,j∈[1,n]),则当节点ni失效时nj节点上的负载增值为p∈φpij(p•pa•fd-p•pb•fd),

节点nj负载使用率ρaj=(p∈φpij(p•pa•fd)+μ×ρaj)/μ,ρbj=(μ×ρbj-

p∈φpij(p•pa•fd))/μ。若考虑ni∈ф失效时,此时节点nj上的负载变化最大值为max{p∈φpij(p•pa•fd-p•pb•fd)},那么此时节点基/副版本进程实际负载使用率形式化描述为

ρai=(max[p∈φpij(p•pa•fd)]+μ×ρai)/μ(3)

ρbi=(μ×ρbi-max[p∈φpij

(p•pb•fd)])/μ(4)

由此得出任意节点失效都能够保证系统正常运行充要条件可形式描述为nj∈t,nj正常运行充要条件是

{max[p∈φpij(p•pa•fd-p•pb•fd)]+nj•μ×(ρaj+ρbj)}/nj•μ≤ρ(5)

从式(5)可以看出满足式(5)就满足式(2)。因此性质2可以描述成任何节点失效后一次进程调度成功的充要条件是:任意节点在调度后的负载使用率始终不大于ρ。下面将提出一种基于上面模型的调度算法,并在判断一次进程调度是否成功时用到了该性质并与文献[6]的hdldf算法作比较。

2 启发式调度算法

2.1 hdldf算法[6]

hdldf算法称为负载增值优先考虑算法。分配副版本进程时优先考虑的是副版本进程的负载增值,而不是根据其实际负载值分配。这样保证了在发生故障后在异构系统中有较好的负载均衡性。为了描述hdldf算法,先引入两个定义:

a)处理机性能参数λ。

b)调度到节点机上进程实际负载总和η,即hdldf算法模型下面的节点机形式化描述为一个五元组(λ,η,ωa,ωb,β)。

该算法描述如下:首先将集合ψp中的进程按其基版本负载非增排序,然后采用启发式贪婪算法对这些进程的基版本进行调度。根据分配在每一节点上的基版本进程,将该节点上的基版本进程对应的副版本进程分配成(n-1) 组,且这(n-1)组副版本进程在该节点失效时有近似相等的负载增值。n个节点总共有n×(n-1)组备份进程。同样依据贪婪算法,根据每组进程的实际负载增值进行调度,将实际负载值较大组分配到负载相对较小的处理机上。由于没有按照副版本进程的实际负载分配到各节点,在故障发生前节点的负载均衡性不如按照副版本进程的实际负载分配的算法,然而在故障发生后,这种优先考虑了副版本进程实际负载增值的分配方案,确保在发生单点故障时节点有最优的负载均衡性。下面给出备份进程组的定义。

定义3 设分布式系统中节点个数为n,则(n-1) 组副版本进程定义为集合δ={g1,g2,…,gn-1}。δ中的元素g∈δ表示为一个二元组,即g=(ξ,ε)。其中:ξ为调度到该组的副版本进程的负载增值总和,ε为该组中副版本进程的集合。定义为ε={p1•pb,p2•pb,…,pj•pb ,}在调度副版本进程组时同样依据贪婪算法,将总计为n×(n-1)组副版本进程根据其实际负载值依次将负载最大的备份进程组分配到负载最小的节点机上,同时应满足以下两个条件:

a)基版本进程分配在某一节点上,其副版本进程组不能又调度到该节点上,即p∈ψp,满足:p•pa•ntk≠p•pb•ntk。

b)同一节点上不能有两个来自相同节点的副版本进程组,即(pi•pb∈gm•ε)∩(pj•pb∈gm•ε)∩(pi•pa•ntk=pj•pa•ntk)∩(gm≠gn)(pi•p a•ntk≠pj•pb•ntk)∩(pi•pb•ntk≠pj•pa•ntk)。

具体算法过程请参考文献[6],限于篇幅,本文不再给出。

2.2 hdal算法

hdal与hdldf算法不同的是,hdal算法首先在新的设计模型下无须对基/副版本进程进行排序。首先该算法在故障发生后会通过控制进程计算出故障发生后异构分布系统基/副版本进程负载平均使用率,并更新所有节点的控制进程参数。某节点失效对于整个系统而言实际负载总量并没有变化,因为失效节点的进程按一定的规则分配到其他节点上,但是系统能承受的最大负载总量变小。其次分配基/副版本进程时可以随机取出待调度的基/副版本进程,只要满足性质1、2和3,即当某一进程pi分配到节点机nk,进程pi的基/副版本进程不能同时在nk上,且如果是pai(基版本进程i)分配到节点nk上,那么节点nk上的基版本进程负载使用率不大于平均负载使用率值,形式化描述为ρai≤ρargai;如果是pbi(副版本进程) 即满足ρbi≤ρargbi,且为了减少系统总的负载,在

选择任务调度处理、满足上述条件时应尽量选择负载小的处理进行调度。

如果不满足就分配pi+1,即选择负载次优的处理机直到k=n。当k=n时说明待分配进程没有合适的处理机进程分配,那么

返回调度失败。如果分配完所有进程则调度成功。因为故障发生时重新更新ρargai与ρargbi的值,能很好地控制负载均衡问题。

算法1 hdal算法

输入:进程集合φ,处理机个数n及ρ的值

输出:result,节点机集合t

a)初始化并更新控制进程

b)for(j=1 to m)and (pi∈pa)and(没有调度)do/*调度基版本进程*/

计算节点上的基版本进程的ρai,即式(3)及更新控制进程ρargai;

for i=1 to n{选择节点nj且满足(nj∈t, nj•ρai≤nj•ρargai)∩nj.ρai+ nj.ρbi≤ρ∩pi.pa.fd=min{pj.pa.fd,j∈[1,n]} ; if(满足){pi.pai.ntk=j,nj.ωa= nj.ωa+{pai} nj.ρai= nj.ρai+(pi.pai.fd /nj.μ) }; else{选择次优节点机};}

if(i=n)and(进程没有被调度成功)return failed;else j++;/*下一个基版本进程*/

c)for(j=1 to m) and(pi∈pb)and (没有调度) /*调度副版本进程*/

计算节点 nj上基版本进程与其对应的副版本进程负载变化,即式(4)更新控制进程ρargbi;

for i=1 to n {选择节点nj且满足(nj∈t (nj•ρbj ≤nj•ρargbj) ∩(nj•ρaj+ nj•ρbj≤ρ)∩ pi•pb•fd=min{pj•pb•fd,j∈[1,n]};

if(满足){nj•ρbj=ρbj+(p•paj.fd-p•pbj•fd)/nj•μ;nj.ωb=nj.ωb+{pbj}}; else{i++};}

if(i=n)and(进程没有被调度成功) return failed;else j++;/*下一个副版本进程*/

d)if(ni•ωb≠ ∪ni.ωa≠) then result = false,exit;else break;

hdal算法首先分配基版本进程,从待调度基版本进程中取一个进程分配到节点机nj上,同时保证节点nj的负载低于平均负载且进程调度到该处理机上负载相对较小,如果满足条件则更新nj节点相关信息。调度副版本进程时同理。时间复杂度分析如下:

更新n个节点机的控制进程参数所需时间为n log m。

调度进程计算进程负载变化所需时间及分配基版本进程所需时间是2(n-1) m log m。整个hdal算法时间复杂度为o(nm log m)。从时间复杂度来看,hdal优于hdldf算法。

3 性能分析

本章对hdal算法通过模拟实验进行负载均衡性分析,同时还应用文献[5]中计算最小节点需求算法(find minimal number of processors,fmnp)计算出hdal算法与hdldf算法最小节点需求并进行比较得出相关结论。使用1.6 ghz coretm2 duo cpu,内存2 gb的pc机进行模拟实验,程序语言使用java,编译工具使用eclipse 3.5。本文应用平均方差来衡量异构分布式系统中的负载均衡性。形式化描述为

δρ(ni)=︱(ni•μ-nj=1(nj•μ)/n)/nj=1(nj•μ)/n︱(6)

由于在异构系统中节点机的性能不同,本文引入一个节点在系统中的权值ξ。其中ξi表示节点ni在整个异构系统所占的重要程度。为了使问题简单而不失一般性,本文把ξi表示为当前节点机承载的最大负载与整个异构系统中承载的最大负载的比值,即ξi=ni•μ/nj=1nj•μ,{i, j∈[1,n]},那么可知ni=1(ξi)=1且0<ξi<1。由上面表达式可知一次模拟实验中负载均衡性为

δρ=ni=1(δρ(ni)×ξi)

(7)

依据上面计算方法知,δρ的值越大表明负载均衡性越差,反之亦然。

3.1 节点间负载均衡性分析

仿真模拟实验1:令基版本进程的负载等概率分布在1～9;副版本的进程负载以等概率分布在其基版本负载的5%～10%;处理机最大能承受负载μ在30～150变化,即性能最高的节点机是性能最差节点机处理能力的5倍。在实验中先随机生成基/副版本进程集合和节点机集合,并为每个节点注上控制进程,其负载大小设为5。然后调用hdal与hdldf算法输出节点机集合ф,并通过式(7)计算δρ值,重复100次,并求δρ平均值,得到图1。图1是在保证算法都能正确调度完所有进程情况下得到的故障发生前后负载均衡图。图中显示在节点为25个、ρ值为1,进程数在100～600时,故障发生前与发生后负载均衡的调度情况。从图1可以看出,故障发生前后hdal算法的负载均衡性基本没有变化,而hdldf算法在故障发生后节点的负载均衡性有所下降,虽然随着进程数量的增加负载均衡性有所上升,但是hdal算法负载均衡性优于hdldf。这说明了hdal算法在故障发生前后负载均衡性稳定,主要原因是无论故障发生前后hdal算法都通过更新控制进程来控制各节点负载使用率。

3.2 算法最小节点需求分析

hdal和 hdldf算法都是启发式的异构分布式模型下基于负载均衡的容错调度算法。两种算法都是输入带有基/副版本的进程集合φp和处理机个数n,因此在系统发生故障前后负载均衡的重要性相同的情况下,可以通过对最小节点需求比较来对算法作出选择。本文参考了文献[5]提出的求解最小处理机个数的(fmnp)算法,通过模拟实验比较得出两种算法利用率。fmnp算法描述如下:

算法2 fmnp算法

输入:进程集合{ψp,ψh},type及ρ=1 /*hdldf算法只使用{ψp}*/

输出:k,节点机集合ф

a)lower=1;hight=m+n;/*hdldf算法中n=0*/

b)k=(lower+hight)/2;

if(k=lower)then k=k+1;exit;

c)if(type=hdal) then hdal(ψp,ψh,δa,ρ,k;result,ф);

模拟实验2与1类似,先随机产生进程集合{φp ,φh},调用fmnp算法,输出算法所需最小处理机个数k。重复实验50次,求得k的平均值,得到图2。

图2说明进程个数增加所需最小节点机个数增加。因为调度的进程数越多,就需要更多节点机,以保证每一节点的负载不超过其所能承受的负载上限。同时还可以看出两种算法在进程数达到一定数量时,hdal算法所需最小节点机个数略小于hdldf算法。这是因为当进程数增加时hdal算法的控制进程所占的负载比重变小,而hdal算法均衡性优于hdldf算法,并且进程数越大这种优势越明显。但是进程数量较少时hdldf算法所需最小节点占优,因为相同的业务量情况下,hdal算法需要额外的控制进程即需要额外负载。这就说明在任务繁忙的系统中应该选择hdal算法,而在业务相对轻松的系统中选择hdldf算法。

模拟实验3是为了说明不同范围处理机承受的最大负载μ与最小处理机需求个数的关系,处理机最大承受负载μ是反映异构分布式系统中处理机性能差异的标准参数。μ的值变化区间越大,说明系统中处理机之间性能的差异越大。本文分别取μ在 (30,150)(50,120)(90,90) 三个区间上的变化,调用hdal算法

及μ在(90,90)调用hdal算法得到图3。从图3可以看出,

在μ取不同区域调用hdal算法最小处理机需求基本没有变化,这说明该算法负载均衡性对异构系统性能差异依赖少。主要是因为hdal算法调度进程通过控制进程来选择调度处理机,而文献[6]的 hdldf算法在同构环境中退化为二阶段算法[6],这也就说明hdldf算法只适合于性能差异较大的系统,所以在业务繁忙的系统应选择hdal算法。

4 结束语

本文首先提出一种新的基于基/副版本进程的模型。在模型中引进了控制进程,并可以控制异构分布式容错系统中节点性能最大使用率。并提出了hdal算法,计算出算法时间复杂度,通过模拟实验对算法的负载均衡稳定作了分析,结果显示故障发生前后算法的负载均衡性稳定。其次,通过利用(fmnp)算法计算出hdal算法在不同的异构环境所需最小节点机个数,结果表明算法的最小节点机需求与异构系统性能差异无关,说明在越庞大、任务繁忙的异构分布式容错系统中采用hdal算法更为合理,反之亦然。

在本文中待研究的问题:a)该容错任务调度算法的前提假设还是在异构分布式系统中被动进程复制模型的静态容错调度算法,即进程分配的开始阶段一次性将所有进程全部分配完毕;b)进程粒度与异构分布系统性能及整个系统进程数量相互关系还有待进一步分析,因此本文给出的结果只是当前模拟实验环境下得出的。

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第9篇：金融统计分析范文

[摘要] 目的 通过观察不同合金烤瓷冠修复前后龈沟液（GCF）中可溶性细胞间黏附分子-1（sICAM-1）及白细胞介素-1β（IL-1β）水平变化，探讨不同金属基底烤瓷冠对牙周组织的影响。 方法 将45颗牙分为镍铬合金组、钴铬合金组和金铂合金组，每组15颗，分别进行镍铬合金、钴铬合金和金铂合金PFM全冠修复。在治疗前及治疗后6个月检测受试牙菌斑指数（PLI）、龈沟出血指数（SBI）、龈沟探诊深度（GCD）、龈沟内GCF量和sICAM-l、IL-1β水平。 结果 镍铬合金组修复后6个月，SBI、GCD和GCF量和sICAM-l、IL-1β水平[（3.72±0.33）mm、（1.62±0.24）mm、（0.691±0.112）mg、（94.12±25.14）ng/mL、（8.49±3.22）ng/mL]与钴铬合金组[（3.03±0.35）mm、（1.18±0.18）mm、（0.419±0.131）mg、（74.20±26.34）ng/mL、（5.72±3.06）ng/mL]、金铂合金组[（2.21±0.27）mm、（1.42±0.21）mm、（0.325±0.115）mg、（64.89±24.01）ng/mL、（4.24±2.18）ng/mL]相比，差异均有统计学意义（均P < 0.05）。且钴铬合金组修复后6个月，SBI、GCD和GCF量和sICAM-l、IL-1β水平与金铂合金组相比，差异有统计学意义（P < 0.05）。 结论 金铂合金烤瓷全冠对牙周组织的不利影响小于镍铬合金、钴铬合金，钴铬合金优于镍铬合金。

[关键词] 烤瓷熔附金属全冠；龈沟液；可溶性细胞间黏附分子-1；白细胞介素-1β

[中图分类号] R783.3 [文献标识码] A [文章编号] 1673-7210（2014）03（a）-0028-04

Effect of different porcelain-fused-to-metal crown inner metal materials on the level of soluble intercellular adhesion molecule-1 and interleukin-1β in gingival crevicular fluid

ZHAO Hong

Department of Stomatology， Fuyang TCM Hospital of Zhejiang Province， Fuyang 311400， China

[Abstract] Objective To investigate the effect of different alloy porcelain crowns on periodontal tissue by means of measuring the level of soluble intercellular adhesion molecule-1（sICAM-1） and interleukin-1β （IL-1β） in gingival crevicular fluid （GCF） after treatment. Methods A total of 45 teeth were divided into three groups （Ni-Cr alloy group， Co-Cr alloy group and Au-Pt alloy group， 15 teeth of each group）， and treated by Ni-Cralloy， Co-Cr alloy and Au-Pt alloy PFM crown according grouping. At the point of pre-restoration， 6 months after cementation， the plaque index （PLI）， gingival sulcus bleeding index （SBI） and gingival crevice depth （GCD）， GCF and the level of sICAM-1 and IL-1β were detected. Results At the point of 6 months after treatment， SBI， GCD and GCF and the level of sICAM-1 and IL-1β of Ni-Cr alloy group [（3.72±0.33）mm， （1.62±0.24）mm， （0.691±0.112）mg， （94.12±25.14）ng/mL， （8.49±3.22）ng/mL] compared with those in Co-Cr alloy group [（3.03±0.35）mm， （1.18±0.18）mm， （0.419±0.131）mg， （74.20±26.34）ng/mL， （5.72±3.06）ng/mL] and Au-Pt alloy group [（2.21±0.27）mm， （1.42±0.21）mm， （0.325±0.115）mg， （64.89±24.01）ng/mL， （4.24±2.18）ng/mL]， there were significant differences （all P < 0.05）. At the point of 6 months after cementation， Co-Cr alloy group showed significant difference for SBI， GCD， GCF and the level of sICAM-1 and IL-1β showed significant difference when compared to Au-Pt alloy group （P < 0.05）. Conclusion Au-Pt alloy has less bad effect on the periodontal tissue than Ni-Cr alloy and Co-Cr alloy， while Co-Cr alloy has better effect than Ni-Cr alloy.

[Key words] Porcelain-fused-to-metal crown； Gingival crevicular fluid； Soluble intercellular adhesion molecule-1； Interleukin-1β

烤瓷熔附金属全冠（porcelain-fused-to-metal crown，PFM）是在真空高温条件下用低熔烤瓷熔附在合金内冠上形成的一种理想的修复体，兼有金属的强度和瓷的美观，具有形态逼真、色泽稳定、耐酸碱的特点，已被广泛地应用于临床[1-3]，但有研究表明，很多患者使用烤瓷冠修复后会出现龈缘黑线、红肿、出血等牙周损伤现象[4-5]，严重影响了牙冠修复的效果。本研究通过观察不同合金烤瓷冠修复前后龈沟液（gingival crevicular fluid，GCF）中可溶性细胞间粘附分子-1（sICAM-1）及白细胞介素-1β（IL-1β）水平变化，探讨不同金属基底烤瓷冠对牙周组织的影响，为临床合理选择全冠的制作材料提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2010年1月～2013年1月在浙江省富阳市 中医医院口腔科就诊行烤瓷冠修复的患者45例为研究对象，共45颗患牙。其中，男19例，女21例；年龄24～52岁。按选择材料不同，分为镍铬合金、钴铬合金、金铂合金三组，每组各15例，15颗患牙。纳入标准[6]：①患牙牙周健康，牙龈无红肿出血，X线片示根周正常，无牙槽骨吸收；②有良好口腔卫生情况，牙列较完整，咬合关系基本正常，无全身性疾病；③3个月内未使用抗生素，半年内未接受过牙周治疗；④妇女非妊娠。排除标准：有严重心肺功能异常，多器官功能不全者。实验期间患者均使用非药物性牙膏，复诊前勿进食酸碱性食物。三组患者一般情况比较，差异无统计学意义（P > 0.05），具有可比性。

1.2 材料

镍铬合金（Bego公司，德国）：Ni 64.5%、Cr22%、Mo 10%、Si 2.1%、其他1.4%；钴铬合金（Bego公司，德国）：Co 60.2%、Cr 25%、Mo 4.8%、W6.2%、Ga 2.9%、其他0.9%；金铂合金（Bego公司，德国）：含金89.5%，铂5.8%。

1.3 治疗方法

在局麻下进行牙体预备。牙体预备参照文献[7]，修复体边缘均设计为无角肩台，位于龈缘下0.5 mm。修复体制作均由固定临床医师和口腔修复技术人员完成，制备牙体时避免损伤牙龈组织，龈缘透色A～C级，烤瓷冠边缘与龈边缘齐平，边缘密合性达到A～B级，无脱落。观察三组患者治疗前及修复6个月后牙周状况。

1.4 观察指标及评价方法

1.4.1 GCF检测 滤纸吸着法采集，采集牙位为修复患牙及该患牙的对侧同名牙，每牙4个位点（近中颊、远中颊、近中舌、远中舌4个轴角），将Whatman 3号滤纸（Whatman international Ltd.，英国）裁成2 mm×10 mm的滤纸条，消毒，置于Eppendorf管中，编号后用精确到 0.01 mg的电子天平称重待用。然后用滤纸条收集龈沟液，再置于Eppendorf管中即刻称重。前后两次重量之差即为GCF量。然后取4个位点GCF量的均值作为该牙的GCF量。封口，-70℃保存待测。

1.4.2 sICAM-1、IL-1β检测 将每份GCF样本室温解冻，加入250 μL BSA-PBS缓冲液，震荡60 min，4℃下10 000 r/min离心10 min，取上清液，采用sICAM-1及IL-1β试剂盒，用ELISA法进行检测，严格按照试剂盒说明书进行操作。

1.4.3 牙周状况检查 ①菌斑指数（plaque index，PLI）：每颗牙取近中唇、正中唇面、远中唇面、舌面四个牙面，根据Loe和Silness法[8]，分为4度，0=牙龈缘无菌斑；1=龈缘区牙面有薄的菌斑，视诊不可见，用探针可刮出菌斑；2=龈缘或邻面可见中等量菌斑；3=龈沟内或龈缘区及邻面有大量软垢。②龈沟探诊深度（gingival crevice depth，GCD）：采用精确到1 mm的牙周探针，每牙选取唇、舌侧的远中、中央和近中6个位点，测量龈沟底到牙龈缘的距离，取平均值。③龈沟出血指数（sulcus bleeding index，SBI），探针轻探至龈缘以下约1 mm处，观察有无出血及出血程度。按照 Mazza 1981年提出的方法共分6级：0=牙龈健康，轻探龈沟后不出血；1=牙龈轻度炎症，轻探龈沟后不出血；2=牙龈轻度炎症，有颜色改变，无肿胀、水肿，探诊后点状出血；3=牙龈中度炎症，有颜色改变、轻度水肿，探诊后出血，血溢在龈沟；4=牙龈重度炎症，有颜色改变、明显水肿，探诊后出血，并溢出龈沟；5=牙龈颜色改变，明显肿胀，可见溃疡，探诊后出血或自发出血。每牙检测6个位点，取其平均值。

1.5 统计学方法

采用SPSS 13.0统计学软件进行数据分析，计量资料数据用均数±标准差（x±s）表示，各组内各项指标比较采用t检验，组间各指标比较采用单因素方差分析，组间两两比较采用SNK-q检验，以P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组龈沟液量比较

三组治疗前GCF量比较，差异均无统计学意义（P > 0.05），治疗后6个月，镍铬合金组GCF量与治疗前比较差异有统计学意义（P < 0.05），且显著高于钴铬合金组、金铂合金组（均P < 0.05）；且钴铬合金组、金铂合金组比较差异有统计学意义（P < 0.05）。见表1。

表1 三组龈沟液量比较（mg，x±s）

注：与同组治疗前比较，P < 0.05；与镍铬全金组同期比较，*P < 0.05；与钴铬合金组同期比较，#P < 0.05

2.2 三组sICAM-1、IL-1β比较

三组治疗前GCF中sICAM-1及IL-1β的表达比较，差异均无统计学意义（P > 0.05）；治疗后6个月，镍铬合金组GCF中sICAM-1、IL-1β表达与治疗前比较，差异有统计学意义（P < 0.05），且显著高于钴铬合金组、金铂合金组（均P < 0.05），且钴铬合金组sICAM-1、IL-1β表达高于金铂合金组（P < 0.05）。见表2。

表2 三组sICAM-1、IL-1β比较（ng/mL，x±s）

注：与同组治疗前比较，*P < 0.05；与同期钴铬合金组比较，P < 0.05；与同期金铂合金组比较，#P < 0.05；sICAM-1：可溶性细胞间黏附分子-1；IL-1β：白细胞介素-1β

2.3 三组牙周状况比较

三组治疗前各项指标差异均无统计学意义（P > 0.05），三组治疗6个月后SBI、GCD比较，差异有统计学意义（P < 0.05），金铂合金组内比较差异无统计学意义（P > 0.05）。见表3。

表3 三组牙周状况比较（x±s）

注：与同组治疗前比较，*P < 0.05；与同期钴铬合金组比较，P < 0.05；与同期金铂合金组比较，#P < 0.05；PLI：菌斑指数；SBI：龈沟出血指数；GCD：龈沟探诊深度

3 讨论

随着科学技术的发展，各种金属烤瓷冠在牙科修复中广泛应用，人们要求也逐渐提高，修复体材料与人体的生物相容性得到了广泛关注。不同金属对牙周组织细胞毒性、牙周免疫系统有不同影响[9]。镍铬合金修复体性能不够稳定，在口腔环境中，会发生化学腐蚀和电化学腐蚀，具有潜在毒性，其中镍离子游离出来后可使白细胞、巨噬细胞等炎性因子分泌量增加，并改变中性粒细胞的趋化功能，使炎症介质持续分泌[10]。钴铬合金可含铬量比镍铬合金高，增加其耐腐蚀性能，生物相容性较好。而金铂合金化学性能稳定，有更好的生物相容性，未发现明显的细胞毒性[11-12]。

本研究观察治疗6个月后不同金属基底烤瓷冠对牙周组织的影响，结果发现镍铬合金组、钴铬合金组治疗6个月后SBI、GCD与治疗前比较差异均有统计学意义（均P < 0.05），两组间比较差异有统计学意义（P < 0.05），而金铂合金组内比较差异无统计学意义（P > 0.05），说明治疗6个月后镍铬合金组、钴铬合金组牙周组织均有一定程度损伤，而金铂合金组未见明显损害。三组治疗前GCF量比较差异均无统计学意义（P > 0.05），治疗后6个月，镍铬合金组GCF量治疗前后比较差异有统计学意义（P < 0.05），且显著高于钴铬合金组、金铂合金组，钴铬合金组、金铂合金组比较差异有统计学意义（P < 0.05），而孟焕新[8]认为GCF量的增加是牙龈炎症早期变化的重要指标之一，说明三种合金对牙周组织的影响程度：镍铬合金组>钴铬合金组>金铂合金组。与胡运东等[13]报道观点一致。

ICAM-1属免疫球蛋白超家族成员之一，参与炎症信号传递和机体免疫调节。sICAM-l为龈沟液可溶性细胞间黏附分子，有研究认为，sICAM-l的含量变化有助于对固定正畸患者牙周健康状况的了解和检测[14]。有研究显示sICAM-1表达增加能促进白细胞聚集、活化，可作为牙周组织炎症变化的指标之一[15-16]。IL-1是重要的炎症介质，IL-1β能激活淋巴细胞、巨噬细胞等释放大量细胞因子，使炎症细胞在牙周组织聚集，破坏牙周免疫，具有广泛的生物学效应。本研究结果显示，三组治疗前GCF中sICAM-1、IL-1β的表达比较差异均无统计学意义（P > 0.05），治疗后6个月，镍铬合金组GCF中sICAM-1、IL-1β表达治疗前后比较差异有统计学意义（P < 0.05），且显著高于钴铬合金组、金铂合金组，且钴铬合金组sICAM-1、IL-1β表达高于金铂合金组。说明合金全冠对牙周组织的不利影响中，镍铬合金对牙周组织的不良影响高于钴铬合金，钴铬合金又高于金铂合金。与袁堂霞等[6]报道一致。

综上所述，全冠修复体对牙周组织的影响一直是口腔科医生关注的问题，本研究显示，治疗后6个月三种合金修复体比较，金铂合金烤瓷冠对患牙牙周组织不良影响最小，与文献报道临床应用效果一致[17-19]，值得临床推广应用。

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