风险评估方法论精选(九篇)

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第1篇：风险评估方法论范文

关键词：电力企业，风险管理，定量风险评估

0、引言

电力作为高风险产业，不仅源于其公用事业属性，以及技术资金密集、供求瞬时平衡、生产运行连续等特征，同时电力项目投资额巨大、建设周期长、沉没成本高，而且，随着电力体制改革和电力市场建设进程的深入，市场主体越来越多，电力交易关系复杂，不同主体之间协调困难，电力行业规划建设、生产经营的不确定性加大、电力市场风险增加。根据“十一五”期间电力体制改革的任务，面对我国电力市场化发展的现状，增强风险意识，树立风险观念，加强风险管理将是电力企业的重要任务。本文在阐述了企业风险管理基本框架流程及其主要内容的基础上，提出电力企业定量风险评估的主要内容及方法，以期推动电力系统风险管理工作的开展。

1、风险管理的主要内容

风险作为客观存在，要求人们考察研究风险时，要从决策角度认识到风险与人们有目的活动、行动方案选择及事物的未来变化有关。风险的形成过程和风险的客观性、损失性、不确定性特征共同构成风险形成机制分析和风险管理的基础。

人们一般对风险持厌恶态度，都想减小风险损失，追求风险与收益的均衡优化。风险管理的提出与发展与企业发展状况、社会背景密不可分。风险管理作为一门管理学科，首先在美国应运而生，之后传到西欧、亚洲、拉丁美洲。美国大多数企业都设置专职部门进行风险管理，许多大学的工商管理学院都开设风险管理课程。风险管理作为一门科学与艺术，既需要定性分析，又需要定量估计；既要求理性，又要求人性；不但需要多学科理论指导，还需要多种方法支持。

源于风险意识的风险管理主要包括风险分析、风险评价与风险控制三大部份。根据风险形成的过程，风险分析需要进行风险辨识、风险估计。风险估计需要进行频率分析与后果分析，而后果分析又包括情景分析与损失分析。通过风险分析，可得到特定系统所有风险的风险估计，对此再参照相应的风险标准及可接受性，判断系统的风险是否可接受，是否采取安全措施，这就是风险评价。风险分析与风险评价总称为风险评估。为进行风险定量化估算，要进行定量风险评估(Quantitative Risk Assessment—QRA)。在风险评估的基础上，针对风险状况采取相应的措施与对策方案，以控制、抑制、降低风险，即风险控制。风险管理不仅要定性分析风险因素、风险事故及损失状况，而且要尽可能基于风险标准及可接受性对风险进行定量评价。对于以盈利为目的的工业企业也希望将风险损失价值化并给出货币衡量标准。风险管理就是风险分析、风险评价、风险控制三者密切相联的动态过程，见图1。

2、风险管理的组织实施与基本流程

为有效实施风险管理，企业应由专门的组织及相关人员按一定程序组织实施风险管理工作。据《幸福》杂志对美国500多家大公司的调查知，84％的公司由中层以上的经理人员负责风险管理。风险管理的趋势是董事会下属设立风险管理委员会全面负责公司风险管理，组织实施的流程是：①制定风险管理规划；②风险辩识；③风险评估；④风险管理策略方案选择；⑤风险管理策略实施；⑥风险管理策略实施评价。

3、电力企业定量风险评估(QRA)

电力企业QRA的建立与发展从内部来看，不仅已有可靠性分析、安全分析、质量管理、项目管理等各专业分析作基础，从外部而言有电力用户、政府与社会公众、咨询机构等众多相关主体的关注。电力企业QRA对企业的作用主要体现在：通过QRA有利于企业将风险水平控制在规定标准的风险水平之内，并符合最低合理可行原则；通过开展QRA可帮助企业全面识别风险，并按轻重缓急排序，以有助于管理者将精力、财力、物力集中于风险控制的重要紧急领域，使风险管理决策更为合理、效果更好、成本最小；通过对各种风险控制方案或安全改进措施进行QRA，使决策者对方案措施进行优劣选择，为公司提出决策支持。电力企业的风险将对其它企业和主体带来连带影响，并产生放大效应，电力系统安全、可靠、高效、优质是各行各业和政府管理部门共同的愿望。电力企业实施QRA具有现实意义。

3.1 电力企业QHA的基本框架模式

电力企业QRA是指在工业系统QRA的基础上，考虑电力系统的技术经济特点及运行规律，结合电力体制改革及电力市场化进程而以概率模型表征的全面风险管理理论方法。为便于实施风险管理，保证风险评估质量，满足风险评估过程各阶段的不同要求，构建如图3所示的适用于电力企业QRA的基本框架模式。在具体实施时，允许依实际情况而有所改变。

3.2 电力企业QRA的主要工作内容

(1)确定目标及范围。包括风险管理的目的与意义，待分析系统的设备配置、工作流程、资金、人员、管理、信息、地区、人文环境等，即确定QRA实现目标和实施条件等。

(2)风险辨识。即找出待评价系统中所有潜在的风险因素，并进行初步分析，通过安全检查看系统是否达到规范要求。风险辩识的基本途径有历史事故统计分析、安全检查表分析、风险与可操作性研究(HZOPS)、故障模式与影响分析(FMEA)、故障模式影响及危急分析(FMECA)、故障树分析(ETA)、事故树分析(ETA)、风险分析调查表、保单检视表、资产风险暴露分析表、财务报表、流程图、现场检查表、风险趋势估计表等。为配合保险公司对出险事项的处理，可采用从下至上的归纳法、从上至下的演绎法及两者综合运用。针对特定风险，可选用基于系统平面布置的区域分析、隐含事件分析、德尔菲法及基于事故树分析的风险事故网络法等。风险辩识不只局限于系统硬件，还应考虑人为因素、组织制度等系统软件。

风险综合集成是指对所有风险按其特性类型分门别类加以汇总整理。因电力工业特点及电力市场化改革特点，把电力系统风险按厂网分开的行业结构进行分类。

对于发电企业而言，主要有电源规划风险、报价竞价上网风险、供求平衡风险、市场力抑制风险、备用容量风险、信用风险、法律风险、项目风险、中介机构风险等。对于电网企业而言，主要有电网规划风险、电网融资风险、购电电价风险、电力交易转移风险、辅助服务风险、成本分摊风险、输电阻塞风险、输电能力风险、备用率风险、电力监管风险等。另外，电力企业还将面临电力可靠性、安全性、稳定性风险及电能质量风险等。

风险综合集成后的初步风险分析是对已辩识出的风险进行初步分析评估，确定风险的等级或水平。风险水平低的可忽略不计或仅作定性评估，风险水平高的要在定性分析基础上，进行定量评估。

(3)频率分析。即确定风险可能发生的频率，其方法主要有历史数据统计分析、故障树分析与失效理论模型分析。历史数据统计分析是根据有关事故的历史数据预测今后可能发生的频率。因此要建立

风险数据库，既作为QRA的基础，又作为风险决策的依据。故障树分析作为一种自上而下的逻辑分析法，把可能发生的事故或系统失效(顶事件)与基本部件的失效联系起来，根据基本部件的失效概率计算出顶事件的发生概率。失效理论模型分析是在历史数据与专家经验的基础上，采用某种失效理论模型来计算风险发生频率。

(4)风险测定估计。根据风险特性及类型，运用一定的数学工具测定或估计风险大小。常用方法主要有主观估计法、客观估计法、期望值法、数学模型法、随机模拟法和马尔可夫模型法等。

(5)后果分析。即分析特定风险在某种环境作用下可能导致的各种事故后果及损失。其方法主要有情景分析与损失分析。情景分析通过事件树模型分析特定风险在环境作用下可能导致的各种事故后果。损失分析是分析特定后果对其它事物的影响及利益损失并归结为某种风险指标。

(6)风险标准及可接受性。风险标准及可接受性应遵循最低合理可行(ALARP)原则。ALARP原则是指任何系统都存在风险，而且风险水平越低，即风险程度越小要进一步减少风险越困难，其成本会呈指数曲线上升。也就是说，风险改进措施投资的边际效益递减，最终趋于零，甚至为负值。因此，必须在风险水平与成本间折衷考虑。如果电力企业定量风险评估所得风险水平在不可接受线之上，则该风险被拒绝，如果风险水平在可接受线之下，则该风险可接受，无需采取风险改进措施；如风险水平在不可接受线与可接受线之间，即落人ALARP区(可容忍区)，这时要进行风险改进措施投资成本风险分析或风险成本收益分析。

分析结果如果证明进一步增加风险改进投资对电力企业的风险水平减小贡献不大，则该风险是可接受的，即允许该风险存在，以节省投资成本。ALARP原则的经济学解释类似投入要素的边际收益递减规律一样，风险与风险措施投入间的风险曲线也呈边际收益递减规律。

3.3 电力企业QRA常用方法

根据电力企业QRA的工作内容和实现要求，结合电力企业本身特点，电力企业QRA常用的方法主要有：安全检查表即实施安全检查的项目明细表；故障模式与影响分析技术和故障模式影响分析与致命度分析(FMEACA)技术；风险与可操作性研究技术；事件树分析技术；基于概率影响图技术、人工智能、专家系统、可靠性工程技术期望值法、风险主观、客观估计法、模糊评估法等。

第2篇：风险评估方法论范文

1 风险管理理论与方法    

近年来，静态与动态相结合的风险管理方法得到促进和发展，李忠等}6]考虑多种风险分析方法，把静态风险管理和动态风险管理有效结合，提出更为全面、合理并贴近大断面城市隧道工程实际的风险界定、辨识、估计、评价和控制的静动态风险管理过程架构;周宗青等}7]针对隧道塌方风险，利用模糊层次评价方法开展基于孕险环境的静态风险评估，汲取大气降水、开挖支护措施及监控量测等施工信息，进行隧道施工过程中的动态风险评估，基于动态评估结果提出了风险动态规避方法;苏洁等针对地铁隧道穿越既有桥梁安全开展风险评估及控制研究，建立包含工前检测、工前评估、工中动态控制、工后评估及恢复等四个方面的既有桥梁安全风险评估及控制体系，即识别可能存在的风险，提出地铁施工过程中既有桥梁施工中的控制指标及控制标准，利用信息化手段实现既有桥梁在全过程中的安全性几通过对施工结束后施工数据的分析，对既有桥梁结构进行必要性评估及恢复。上述文献通过动态更新地质、环境等评价指标、增加施工监控量测等施工信息实现动态风险管理，但是对于施工行为的风险评价方法涉及不多，需要开展进一步的研究。    

定性评估方法中主观因素影响太大，由于相关统计数据有限，定量评估方法发展基础明显不足，定性定量相结合的方法成为目前采用的主要风险评估方法。杜修力等将网络分析法应用到地下工程风险评估中，利用专家调查法对地下工程中出现的风险因素进行识别，运用MATLAB对各风险因素的比较判断矩阵及加权超矩阵进行分析和运算;刘保国等通过建立集德尔菲法、模糊综合评判和网络分析法于一体的模糊网络分析法，将其应用于公路山岭隧道施工风险分析，在公路山岭隧道施工全过程分析基础上，建立公路山岭隧道施工风险评价指标体系。汪涛等}川采用贝叶斯网络方法建立风险事件、风险因素之间的关系模型，结合风险贝叶斯网络评估风险事件的发生概率。

2 深长隧道施工风险分析与评估    

近年大量的高风险深长隧道工程正在或即将在地形地质条件极端复杂的岩溶地区或西部山区修建，建设过程中极易遭遇突水突泥、岩爆等重大灾害，针对隧道突水、岩爆、大变形等单个风险事件开展的研究日益增多。李术才、李利平等通过案例统计分析，遴选出突涌水的影响因子，分析了各影响因素与突涌水发生概率和发生次数之间的隶属函数或表征关系，建立岩溶隧道突涌水风险模糊层次评价模型。郝以庆、卢浩等利用概率理论对突水评价指标值的不确定性进行了表征，引入了属性测度扰动区间，推导了单指标属性测度的计算公式以及多指标综合属性测度矩阵的计算方法。董鑫、卢浩等提出基于嫡的风险评估和决策模型，综合考虑了危险性和不确定性因素;并针对隧道突水，基于断裂力学理论，推导出了裂隙压剪破坏与裂隙拉剪破坏的临界水压力值，分析了各影响因素对临界水压力的影响。吴世勇等通过微震实时监测和数值分析等手段，开展TBM施工速度、导洞施工等TBM开挖方案对岩爆风险的影响研究。肖亚勋，冯夏庭等在锦屏II水电站3#引水隧洞极强岩爆段实施了”先半导洞+TBM联合掘进”实验，结合微震实时监测信息对TBM半导洞掘进的岩爆风险开展了研究。温森等针对洞室变形引起的双护盾TBM施工事故开展风险分析，根据后果等级结合发生的概率提出TBM施工变形风险评价矩阵。    

深长隧道中地质因素不确定性大，影响机理复杂，目前风险评估主要侧重于研究地质、施工等因素与风险事件的相关关系，建立初步的风险评价模型，对于多种因素综合影响风险的机理和综合评估模型，还需要进一步的研究。

3 城市地下空间施工风险分析与评估    

随着我国地铁、城市地下空间建设蓬勃发展，围绕深基坑、盾构隧道、过江隧道、地铁穿越建筑物等工程施工开展了风险分析。张驰针对基于模糊数学理论深基坑施工对周边环境影响开展风险分析与评估，提出了风险损失评价指标、风险等级划分以及风险损失计算公式。郑刚等开展盾构机掘进参数对地表沉降影响敏感度的风险分析，分析盾构掘进参数与掘进速度的关系，分析对周围地层沉降的影响规律，以盾构掘进过程中的关键掘进参数为底事件建立风险故障树并进行定量的风险评估。吴世明对泥水盾构穿越堤防的风险源进行系统分析，阐述风险产生的原因、造成的危害及规避和处理措施，并结合杭州庆春路过江隧道泥水盾构穿越钱塘江南岸大堤的工程实例，验证所述风险控制措施的合理性及可行性。王浩开展浅埋大跨隧道下穿建筑物群的施工期安全风险管理，采用数值模拟方法，对施工开挖、支护进行精细化模拟，得出关键施工步序的变形量几结合类似工程经验和规范，制定安全监测的控制标准，以指导监测和施工。石钮锋针对超浅覆大断面暗挖隧道下穿富水河道施工开展风险分析及控制研究，在对可能采用的预加固手段及开挖方案进行初步比选后，采用三维数值模拟手段进一步量化比选。张永刚等针对渤海湾海底隧道工程开展施工风险评估与控制分析，考虑超前地质预报风险、施工工序风险、支护施工风险、防排水风险、超欠挖风险、海域段隧道施工风险、施工对环境影响、洞内环境对人员健康及施工影响8种类型。    

相比深长隧道，城市地铁、地下空间地质环境信息更加完备，目前研究主要侧重于施工因素对于风险事件的影响，为施工动态风险评估和控制提供了依据。

4 盐岩地下储备库施工风险分析与评估    

随着我国对能源储存库的需求增大，盐岩地下储备库风险分析也逐渐展开。井文君，杨春和}29-31 ]基于国外盐岩地下油气储备库曾发生过的重大事故的统计资料，采用风险矩阵法、故障树、专家调查法对盐岩储备库在建设和运营过程中的存在的重大风险进行了评价，并利用可靠度分析法计算各参数为正态随机分布时腔体收缩各级风险的发生概率，分析地应力与腔体内压差值与各级风险发生概率之间的变化规律。张宁建立地表沉降、盐岩片帮风险功能函数表达式，最后采用基于随机变量的蒙特卡洛方法、可靠度理论计算获得盐腔体积收缩引起的地表沉降风险、储气库片帮风险失效概率。在力学机理分析和计算的基础上建立风险功能函数，进而利用可靠度理论可实现定量风险评价，然而风险评价指标概率分布的确定比较困难，需要相关的数据统计样本的支撑。

第3篇：风险评估方法论范文

[关键字]地质灾害 地理信息系统

[中图分类号] P694 [文献码] B [文章编号] 1000-405X（2013）-2-276-2

1 地质灾害风险评估研究的意义

①地质灾害风险评估是制定防灾救灾和具体安排防灾减灾措施的基础，是政府有关部门组织安排灾后救援和分派救援物资的依据；②我国地域辽阔，自然灾害种类繁多，进行地质灾害风险评估对国民经济发展布局的调整具有参考价值，促进国民经济协调发展；③研究建立一套科学的灾害评估指标体系、标准和模式，有利于防灾减灾和灾后重建的科学化，给政府和各级救灾部门、灾后恢复重建工作的正确决策和规划提供科技支持，有利于政府和人民正确认识灾害、了解灾情、提高灾害意识，从而推动社会减灾事业的发展，构建和谐社会。

2 方法和技术路线

2.1 地质灾害风险评估理论体系研究

本研究首先搜集国内外相关文献，进行归纳、整理、阅读和总结，分析地质灾害风险的国内外研究进展，分析地质灾害风险研究的发展趋势与不足；探讨基于GIS技术的地质灾害风险评估理论与方法；重点研究地质灾害风险评估理论体系，从灾害评估体系的建立、量化，危险性评估建模、易损性分析，到风险评估建模方法，为本次研究提供理论依据。

2.2 地质灾害风险评估系统的研发

基于地质灾害风险评估理论，建立以C#语言和基于AicEngine为开发平台的地质灾害风险评估示范系统，开发利用RS技术获取地质灾害风险评估所需数据、基于GIS技术获取和管理数据的模块，从地质灾害风险评估与制图的流程出发，进行空间数据处理、灾区孕灾环境专题信息提取、地质灾害时空分布专题信息提取和风险评估建模的模块开发，构建以多源数据为核心的灾害风险快速评估应用示范系统。

2.3 示范应用研究

以"4.14"，玉树地震为例，对其诱发的地质灾害进行灾害风险评估示范研究，主要包括：

（1）资料收集、整理与分析，研究的资料包括：地震灾区的遥感数据 （TM/ETM+、SPOT、IKONOS、P6，航空影像数据）， SRTMDEM数据，1：25万水系数据，《中华人民共和国地貌图集（1：100万）》的地貌数据，《中国地质图1：200万》的地质数据，土地利用数据，降雨数据以及基础地理数据等。

（2）危险性评估指标提取与量化。包括灾区环境地质条件分析，评估指标体系的建立、提取与量化。评估时，综合考虑灾区地震、地质灾害的发生过程、发育环境等因子，建立玉树震区地质灾害危险性评估模型、评估指标体系等。

（3）风险评估。地质灾害风险（Risk）可以表达为危险性（Hazard）和易损性（Vulnerability）乘积。因此，风险评估分三步进行，首先是危险性评价，确定可能发生灾害的概率，其次是易损性分析，进行承灾体的识别与易损性评估，最后进行风险评估。

3 地理信息系统分析

地理信息系统（简称 GIS）和计算机技术的发展无疑为地质灾害区划研究提供了很好的平台和技术支撑。由澳大利亚专家在Caims地区利用GIS技术对滑坡风险进行评估，把斜坡地质灾害的危险性、易损性、风险评价作为一体进行风险区划研究，并讨论了滑坡的危险性、易损性和风险性三个定量指标的确定方法，得出风险等于危险性、易损性和受灾对象的乘积。这一成果代表了滑坡灾害及风险区划制图技术应用的国际最新水平和发展方向。自80年代以来，GIS技术在区域地质灾害评估预测研究中得到广泛的应用，基本形成了基于GIS技术和"多因素综合预测法"进行滑坡危险性分区的研究理念，在方法论上，经历了从定性到定量模型，再发展到非线性学科相结合的过程，提出了各种针对不同地质灾害研究的数学模型，诸如：多元回归法、模糊综合评判法、神经网路、支持向量机等方法对滑坡产生的危险性进行了有益的研究。

基于GIS技术进行的地质灾害区划研究与地质灾害的研究是分不开的。国外对地质灾害区划的研究始于上世纪中期，如：60年代末，美国专家在加里福利亚州，利用"滑坡敏感性预测方法"对该行政区的斜坡进行危险性分区研究（殷坤龙等，2000）。

我国将GIS应用到地质灾害评价的工作起步较晚，直到20世纪90年代中后期，随着高等院校与科研院所将GIS技术全面引入滑坡区域评价〔沈芳等， 1999；许强等，2000；黄润秋等，2001），使得GIS技术在地质灾害区划研究方面得到推广应用。以GIS软件为技术平台，运用统计分析法、信息量法、因子叠加法、层次分析法、模糊评判法、主成分分析法和神经网络法等数学方法进行地质灾害的危险性、易损性和风险评价已成为地质灾害区划领域研究的发展方向之一。在基于Gls的地质灾害区划研究中，选取一定的指标，如灾害密度、灾害强度等进行地质灾害区划研究，或选取地质灾害相关的基础条件，运用灰色关联分析方法确定各因素的权重值、层次分析法、专家评判结合GIS的空间叠置分析技术，即逆行地质灾害危险性综合评估，建立地质灾害危险性综合评价指标体系，进行地质灾害危险性评估（朱照宇，2001；张春山等，2003；王轶等，2004）。

第4篇：风险评估方法论范文

摘 要 随着现代公司管理体制的深化，地市级供电企业从以安全生产风险管理为核心的风险管理体系，逐步向全面风险管理体系转变。佛山供电局在实践全面风险管理体系过程中，对风险评估的实践落地不断进行探索，形成了一套切实可行且卓有成效的风险评估方法，为地市级供电企业开展风险评估工作提供了有效的执行方法和管理经验。

关键词 全面风险管理 地市级供电企业 风险评估

佛山供电局于2013年着手开展对地市级供电企业建设全面风险管理体系可行性的研究、论证和分析，并于2014年由企业管理部牵头正式启动局体系建设与应用工作。佛山供电局的全面风险管理体系旨在为局的经营与生产管理目标实现提供持续、可靠的保障，也致力于为南方电网其他地市级供电企业开展全面风险管理工作创建一套能够推广复制的典型管理范本。在这套范本中，最具有实践探索意义的就是其中的风险评估体系和方法，该评估体系将全面风险管理中许多停留在理论层面方法论转变为了可操作的工作内容。2015年，为进一步保障风险管控实效，加强风险管理与业务流程管理的深度融合，佛山局开展将风险点嵌入业务流程的实践，进一步积累了管理经验。

一、背景

2014年年初，佛山供电局结合南方电网公司一体化作业标准体系建设的进程和战略性风险管控的需求，正式启动了全面风险管理体系建设的工作，编制《佛山供电局全面风险管理领域深化创先工作实施方案》，明确全面风险管理体系建设的实施规划。

在充分承接南方电网公司重点风险领域、体系要素的全面风险管理体系思路基础上，佛山供电局围绕“打造地市局层面全面风险管理先进工作示范”的建设目标，结合南方电网公司一体化作业标准体系建设工作思路，将“风险集中、风险分层、风险分类”三原则落实到具体的体系框架设计中，形成具有地市局特点的体系框架。

在管控框架上，佛山供电局的全面风险管理体系涵盖所有领域、不同层面存在的风险；安全生产风险管理体系是全面风险管理体系的重要组成部分。在管控载体上，佛山供电局将不同领域的风险，按照颗粒度的不同，切分为管理层面和作业层面。其中，管理层面的风险以“业务指导书”为主要风险管控载体，作业层面的风险以“作业指导书”为主要风险管控载体。

二、搭建科学的全面风险评估体系

（一）优化风险分类框架，统一风险识别和评价的层级与对象

风险分类框架是开展风险评估工作的基础和核心工作。佛山供电局在南方电网公司划分的7类一级风险、48类二级风险和136类三级风险的基础上，根据地市局的管理特点及实际情况，对地市局没有的业务进行剔除，同时为了避免与作业层面的风险重复，将风险框架主要设定于管理层面的风险，另外，在三级风险的命名中，统一优化为动因导向的命名原则。最终形成7类一级风险、38类二级风险和135类三级风险的风险分类框架。

（二）建立风险评分与统计模型，设计多维度的评价标准

风险评价是风险管理的重要步骤，需要在风险识别的基础上，把损失发生概率、损失影响程度等因素综合考虑，对风险的状况进行综合评价，为风险应对做好准备。为了让全体人员在进行风险评价时有统一的评价标准，佛山局借鉴安风体系风险评估的经验，在承接南方电网公司两个风险评价维度的基础上，将风险的属性划分为发生可能性和影响程度，其中影响程度又细分为五个子维度。同时结合佛山供电局实际，调整了风险评分等级，降低了风险在局层面的可接受水平。

风险评价准确性受制于多方面因素，其中重要一点是风险评价人员需综合考虑风险因素，对风险事件进行综合评价。这就表明风险评价人员自身的专业素质水平及对各类风险的反应不同，会造成评价结果的差异较大。为了尽量避免评价人员的主观性成分影响评价结果。佛山供电局通过两项措施来降低影响。首先是在评价的过程中，业务部门对所需评价的风险事件按照承担主要责任和辅助责任两类进行打分，承担主要责任和辅助责任的分值在计算总分时赋予不同的权重。其次，对风险评价的个体，按照不同职位授予不同的权重，最终通过风险评价模型得出风险评价结果。

其次是邀请第三方进行独立评价，即由专业咨询机构在电网领域的专家对佛山供电局的风险进行评分，并将专家评分结果作为参考值，通过研讨会形式与各风险的主导部门逐一确认和调整。在首次开展风险评估过程中，企业往往会因为认识不足、心理抵触、沟通不够等原因，造成风险评估数据的质量问题。为了避免以上情况的发生，佛山供电局以质量换取效率，采用三种方式结合的办法确定风险评分。

三、风险评估体系在佛山供电局的实践探索

（一）风险与流程深度融合，径直切入流程梳理风险点

风险评估的最终目的是为了有效识别风险并对风险进行管控，风险管控措施的有效落地才能体现风险管理的意义。佛山供电局在搭建风险管理体系时，已经明确了管理层面的风险以“业务指导书”为主要风险管控载体，故风险管理与业务管理融合，就必须切入到流程里面进行管理。

2014年，在进行风险识别时，采用的更多的经验识别法，即识别人员从自身专业角度，利用头脑风暴等方法进行识别，识别得到的风险数据库，包含从宏观和微观角度进行识别的风险事件。2015年，为将识别到风险科学的嵌入到日常的业务流程管控中，通过两项举措进一步加强风险与流程的深度融合。首先是优化风险识别方法，开展基于流程节点的风险识别工作。即在已梳理出的业务流程节点基础上，进行风险辨识。其次，在风险识别的同时，将所识别的风险与流程节点实现匹配，最终通过业务指导书实现风险管控措施落地到业务流程节点，落地到关键业务、关键流程、关键环节和关键岗位中。

（二）全体动员参与风险识别，保障风险数据库的全面性

风险识别是风险管理的第一步，是指收集有关风险因素、风险事故、风险损失等方面的信息，发现导致风险损失的源头，有针对性的制定管控措施。由于风险识别是一项复杂的系统工程，如何保证风险数据库的全面性，必须制定对应的措施。佛山局通过领导挂帅、全员参与、广泛识别三个步骤开展风险的梳理，邀请了各职能部门、物流服务中心、信息中心和试验研究所等单位的全体人员参与到识别的过程。同时在识别表中，根据三级风险分类，划分三级风险的主辅导责任，要求各业务部门既识别本单位承担主导责任的风险事件，也要识别本单位承担辅导责任的风险事件，最终在对风险事件进行汇总和规范化处理后，形成了2014年的初始风险数据库。由于企业的外部环境和内部条件都在不断的变化，企业面临的风险因素也随之改变，因此佛山局在2015年进行新一轮的风险识别，保障风险数据库的实效性。

（三）设计全面风险评估工具，大幅提升风险评估效率

全面风险评估是一项系统复杂的过程，通过两年的风险管理实践，深刻体会到风险评估效率和评估质量对风险管理的重要性。为提升风险评估效率，佛山供电局设计并开发了风险评估工具，减少了业务部门风险管理人员在风险评估过程中的汇总、计算等等耗时耗力的工作，大幅提升了风险评估的效率和质量。该风险评估工具的功能主要包括系统管理、风险分类、风险识别、风险评价、风险应对、统计分析等功能，通过信息化工具，对各业务部门新增风险，风险评价，风险匹配流程提供了便捷。同时可以自动绘制风险重要性等级，展示风险事件数量分布等，便于各业务部门查询自身的风险、编制风险报告。

（四）绘制关键风险坐标图，形成风险性重要等级

风险评价的目的是为了得到风险重要性等级，为有针对性的管控风险做好准备，那么如何有效展示风险评价的结果呢。佛山供电局采用风险坐标图的方式，通过可靠性和影响程度两个维度对预测到的风险进行排序和统计，展示业务风险状况。风险评价结果的统计和展示主要有两个目的，首先是依据风险评价形成的风险事件等级排序和三级风险的等级排序，将关键风险事件作为下一阶段风险应对策略的制定范围，重大三级风险作为专项风险治理的对象。其次根据各风险事件的评分，往上统计三级风险的发生可能性和影响程度评分，形成三级风险的重要性排序，最终形成风险坐标图。风险坐标图不仅反应佛山供电局风险的重要性分布，也用于反映佛山供电局的风险偏好。为各部门和单位领导呈现全局的风险分布和风险大小视图，弥补管理层面风险监测的不足。

（五）编制全面风险工作手册，形成规范化工作机制

为适应未来的全面风险管理工作，统一开展风险管理工作的基本规范，佛山供电局编制了《全面风险管理工作手册》。工作手册分为五个章节，包括总体目标、工作框架、组织职责、工作指引和附录。其中，总体目标章节明确了局开展全面风险管理过程中涉及的基本概念和工作目标；工作框架明确了局全面风险管理工作的体系框架以及流程要素；组织职责明确了局全面风险管理工作的组织职责分工和风险管理三道防线的划分；工作指引明确了局开展全面风险管理过程所需的组织分工、工作流程和工具表单；附录明确了局开展全面风险管理工作所涉及的分类、分工与评价准则。通过工作手册的编制，为后续开展全面风险管理工作提供了理论支持和机制保障。

四、结语

佛山供电局从管控界面、风险颗粒度、风险分类原则、风险评估技术、风险管控载体等不同维度，对地市级供电企业开展全面风险管理体系建设进行了深入、有效的研究、论证和实践，典型示范的基本框架和潜在作用已经基本形成。同时在风险管理的关键环节风险评估实践中，不断积累经验，优化风险评估体系和方法，从顶层设计出发，进一步完善全面风险管理体系，形成规范性机制，保障全面风险管理的顺利推进。地市局供电企业管理人员需提高对全面风险管理的认识，从战略高度树立全面风险管理意识，保障体系推进过程中的人力、物力资源。同时在实施过程中，要敢于突破，积极思考，勇于创新，进一步发挥全面风险管理在地市供电企业的价值。

参考文献：

第5篇：风险评估方法论范文

关键词：商业银行；信用风险模型；贷款风险度；改进路径

中图分类号：N830，33 文献标识码：A 文章编号：1002-2848-2007(03)-0065-06

一、问题的提出

现代商业银行信用风险管理已由传统的信用风险识别和违约评估发展到现代信用风险模型化阶段，由国际活跃的银行和金融机构创建和广泛应用并被巴赛尔银行业监管委员会(下称委员会)建议使用的现代信用风险模型主要有JP.Morgan(1997)的Credit Metrics、KMV(1993)的EDF(credit moni-tor)、CSFP(1997)的Credit Risk、Mckinsey(1998)的Credit PortfolioView等模型。2004年6月公布的巴塞尔新资本协议(下称新协议)所推出的信用风险内部评级法(IRB)也是基于上述模型的适用性考虑后的折中产物。

国外对现代信用风险模型的有效性验证研究结果显示，上述模型均是有效的信用风险量化技术，并且在对不同的信用资产风险度量中具有自己独特的优势。委员会于2004年6月推出新协议提倡使用IRB管理信用风险，并推荐使用上述模型进行内部评级，可见现代信用风险模型已经在国外得到了广泛的认可和使用。

目前，我国商业银行信用风险管理水平离新协议的要求还有相当大的差距，仍停留在传统的贷款风险度衡量阶段，但银监会表示，我国商业银行应积极过渡到以IRB为代表的现代信用风险模型管理阶段。国内理论界和银行业已对IRB和现代信用风险模型进行了理论研究，并探讨了在我国的适用性和模型选择，但存在的主要缺陷是没能遵循“路径依赖”的原则，忽视了在我国商业银行现有信用风险管理模型的基础上的改进路径选择，从而提高了改进成本。本文将弥补既有研究的这一缺陷，在细致考察我国商业银行现有的信用风险管理模型的贷款风险度方法存在的不足和缺陷的基础上，将其与现代信用风险管理模型进行比较分析，从而寻找改进和构建我国商业银行信用风险管理模型的路径选择。

二、我国商业银行信用

风险管理模型：贷款风险度方法

多年来，我国商业银行的信用风险管理方法主要以定性分析与经验分析为主，定量分析和各种财务工具的运用处于次要位置。目前这种局面己经有了改进，我国商业银行初步建立起由客户信用评级法和贷款风险分类法所构成的两维评级体系为基础的贷款风险度方法。

(一)贷款风险度方法框架

目前，我国商业银行的信用风险评估管理主要采用贷款风险度方法。所谓贷款风险是指发生贷款本息损失的不确定性，其主要影响因素有：贷款对象、贷款方式、贷款期限和贷款形态。在实践中，即将交易对手企业客户划分为不同的信用等级，确定相应的风险权数，即企业客户信用等级风险系数T；再给出贷款方式的风险权数，得到贷款方式风险系数S。于是，单笔贷款风险度X可表示为：

贷款风险度X＝T×S

由上式，贷款风险度的本质是取值在0-1之间用概率表示的贷款风险程度。上式表明，X是贷款风险的量化指标，X越大，表明此项贷款面临的风险越大。实际工作中往往通过统计结果来确定贷款最佳风险度X(一般为0.4)和临界风险度X(一般为0.6)。X以下的贷款质量处于良好状态，超过X就视为高风险区。

贷款发放后就参与了企业生产资金的周转过程，也就具备了增值或亏损的可能性。人民银行的《贷款通则》规定：银行已发放的贷款资产可划分为：正常、关注、次级、可疑和损失五类，据此可确定不同贷款形态的风险系数P；再考虑不同期限贷款面临不同的风险损失，可确定贷款期限风险转换系数p，于是，在最终贷款审查和评估时，有：

贷款资产风险度L＝单笔贷款风险度×贷款形态风险系数×贷款期限风险转换系数

＝X×P×Q＝T×S×P×Q

单项贷款风险权重资产=单项贷款金额×该笔贷款资产风险度，即：

RWA＝A×L＝A×T×S×P×Q

全部贷款资产风险度＝∑贷款风险权重资产/∑贷款余额，即：

(二)我国银行业贷款风险度方法的总体判断分析

通过与国际银行业采用的现代信用风险管理模型和新协议的1RB法比较，可得出以下判断：

1、贷款风险度方法实际上低估了信用风险

贷款风险度的计算公式是根据概率论中全概率法则建立的，该法则的假设前提是各因素都应是独立无关的；然而，贷款风险度L的影响因素T,S、P均是与企业相关的内部因素，三者的含义和评估标准有重复的地方。所以贷款风险度方法并不符合严格的条件概率定义，在实际应用中低估了信用风险。因此，可以将S和P纳入，评价中去，将信用等级风险系数定义成严格意义下的条件违约概率。

2、评估方法简单化，主观性较强

贷款风险度方法以信用评级为基础。目前，我国商业银行的内部信用评级普遍采用“打分法”，这种方法的最大弊端是评级的基础是过去的财务数据，与风险预测的关联度不大。客户信用等级风险系数和贷款方式风险系数指标和权重的确定缺乏客观依据，难以反映评级对象未来的真实偿债能力。因此贷款风险度方法实际上是建立在主观因素过强的信用评级基础上的经验公式，无严格的理论基础和证明，很难有说服力。

3、无严格的理论基础，其科学性和准确性没有很强的说服力

可见，贷款风险度方法只是一个近似的加权平均，并不严格符合概率论的意义，从而，贷款风险度的计算公式所依据原理的科学性值得怀疑，其评估的准确性不能高。而国际高级信用风险模型则大都使用了联合概率分布和概率母函数的办法解决单个债务人的违约与银行整体客户违约的概率关系问题，以严格的理论为基础，其准确程度明显高于贷款风险度方法，并且可以推导包括多项贷款或其他银行业务的资产组合联合违约概率分布及损失分布，便于商业银行进行组合多样化管理。因而，我国在信用风险的评估方法中应引入严格的理论推导，以严格的理论为指导才能够保证信用风险度量及管理的准确性和有效性。

4、缺乏贷款组合风险管理功能

贷款风险度方法中仅考虑单项贷款的风险，没有考虑贷款组合和贷款集中度，缺乏贷款组合风险

管理功能。事实上，集中于某一行业的贷款违约很有可能造成银行破产，贷款组合可以降低单项贷款带来的风险；好的风险评估模型应该关注银行现有客户的分布和组合贷款风险，便于商业银行进行组合多样化管理；并且由于贷款风险度方法不能推导出PD以及LGD分布，缺乏进行组合风险VaR分析的基础，从而无法进行VaR分析。

5、评估结果不全面，且呈现静态性和波动性

贷款风险度方法仅给出贷款风险的PD测量，而没有给出LGD估计值。而在实际工作中需要对LGD进行估计。因此使得贷款风险度评估结果不全面。而且由于贷款风险度方法中所使用的指标考察期均较长，评估结果时效性差，难于应对瞬间变化的金融市场。

贷款风险度作为信用风险的评估标准本身具有波动性，即贷款风险度对信用风险的反应不固定而时大时小，具体表现为：贷款风险度对信用得分差距原本较大的贷款企业，其评估结果却一视同仁；而有时信用得分差距微小的贷款企业，其评估结果却差异很大。贷款风险度指标对信用风险的度量只是一种粗略的度量，对于相差很大的贷款企业可能做出正确判断，而对相差不大的方案，该指标很有可能会掩盖企业间的风险差异，使银行做出错误的决策。形成波动性的根源在于贷款风险度自身的“离散性”与风险的不确定性和随机性之间的矛盾(于立勇，2002)。

三、现代信用风险内部模型的分类

银行内部信用风险计量是通过对客户和债项类型风险特征的评估确定银行可能遭受的损失，进而估计经济资本(EC)。IRB法需要估计和确定的主要变量有违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、风险暴露(EAD)、期限(M)、预期损失(EL)、意外损失(UL)和风险价值(VaR)。其中，PD、LGD、EAD、M是IRB的主要输入数据，而EL、UL和VaR是主要输出结果。新协议对信用风险资本金的确定借鉴了市场风险中计算资本金的VaR方法，而且定义VaR就是EL与UL之和。用VaR方法计算资本金时需要确定信贷资产未来价值或损失的概率密度函数(PDF)，从不同的角度考察信用风险度量模型和用不同的方法计算相关参数，就会对模型产生不同的分类，通常有如下分类方式：

1、依据模型的演绎或归纳方法

演绎模型(Top―down Models)用单个统计数据对信用风险进行分组，也就是说将许多不同来源的风险视做同质风险加总到组合的整体风险中，不考虑个别交易特征。这种方法对于所含信用笔数很多的零售信用组合比较合适，但对于公司贷款或国家贷款组合而言，就不太合适了。即使零售资产组合，演绎模型也可能隐藏着来自行业的或地理位置的特别风险。

归纳模型(Bottom-up Models)解释了每一种资产/贷款的特征。此种方法非常类似于对具有市场VaR系统特征的头寸进行结构分解。它适用于公司信用资产组合和资本市场组合。归纳模型对于采取纠正措施也是最有用的，因为可以按照其风险结构进行反向操作来修正风险曲线。

当今的信用风险模型中归纳方法占主导地位。只有CSFP的Credit Risk是对假设为同质的资产在整个等级的层次进行分析，可以被认为是top―down方法。

2、依据建模原理与分析方法

对于PD、等级转移矩阵和信用质量相关性的计算，主要有三种方法。

其一是经济计量模型方法，该方法对PD计算的根据是，PD与当前的宏观经济状况、行业和公司所处的地理位置等有关，环境的差异或宏观经济因素的变化影响了公司的资产价值，因而影响了公司的信用质量，进而使公司之间的信用质量表现出相关性。经济计量方法适用于简化式模型；其二是基于精算的方法，其基本方法是只考虑KMV的预期违约概率(EDF)有关计算，假定违约遵从随机泊松过程，应用客户的历史违约率数据预测具有类似特征的客户的EDF，在此基础上再估计相关参数，比如等级转移矩阵和相关系数。基于精算方法的参数估计具有“后顾性”(backward―looking)；其三是基于Merton期权模型的方法，把公司违约或信用质量的变化与公司资产的价值、股权、债务联系起来进行考虑。该方法利用可获得的关于公司的债务、权益的历史价值和当前市场价值以及权益价值的历史波动性估计公司资产价值的大小、变化率和波动性。进而通过期权模型确定公司的EDF和违约相关性。基于权益的方法具有“前瞻性”(forward-looking)。

Credit Metrics依据评级的历史数据统计和股权分析；KMV依据期权定价原理；CPV依据宏观经济因素调整的模拟分析；Credit Risk则依据保险精算的寿险和财险思想。

3、依据模型对风险的定义方式分类

违约模式(Default―mode Models，DM)与盯市模式(Market-to―Market Models，MM)是银行业内普遍使用的两大类信用风险模型，其分类原则是基于对资产价值和信用损失估计方式的不同考虑。所谓信用损失是指信贷资产组合当前价值与某给定时期末的未来价值的差，当前价值往往是已知的，而未来价值是不确定的但是有一概率分布。DM模型只考虑违约与不违约两种信用状态，即只把完全的违约视为信用事件。因此，资产组合的市场价值的任何变化或信用评级的任何变动都是无关的；而MM考虑资产组合市场价值的变化和包括违约在内的信用等级的变化，公平市场价值为模型提供了对风险更好的估计。在此意义下，MM模型是DM模型的一种推广。

Credit Metrics属于MM模型；Credit Risk和KMV本质上属于DM模型，但KMV公司目前正准备提供MM版本；CPV既可被当作MM使用，也可被用做DM。

4、依据违约事件的条件概率分类

条件概率模型(Conditional Models)中包含了宏观经济因素变动对PD的影响。即此类模型考虑了经济衰退期PD会上升。

无条件概率模型(Unconditional Models)具有固定的PD，并且因此往往关注的是贷款者或特定因素信息。但某些环境因素的改变也允许用改变模型参数的方法来实现。

Credit Metrics是基于违约历史资料统计的结果，没有反映宏观经济因素，因此属于无条件测度；CPV、KMV以及Credit Risk分别融入了宏观经济因素以及市场价格等信息，因此属于条件测度。

5、依据违约事件的结构化和简化设定分类

这种划分的根据主要是出于对违约相关或信用等级转移相关性确定方法的考虑。在同一行业和地区的客户之间，由于信用事件(违约、信用等级转移、违约时的损失率、信用价差、风险暴露等)的变化是非独立的，即存在着相关性，在估计信用损失确定资本金时应考虑相关性。但是，实际应用中由于

数据及模拟技术的限制，通常只考虑不同客户之间违约或等级转移的相关性，而其它信用事件之间的相关性不予考虑。对相关性的估计，委员会选择了两类模型，即结构化模型(structural model)与简化式模型(reduced-form modd)。结构模型试图通过假定金融产品或经济单位的微观经济特征来解释单个客户的违约或信用质量的变化，比如资产价值和负债之间的比例关系可能决定了客户的信用质量。那些用于决定客户风险等级变化(包含违约)的随机变量称为等级转移风险因素(Migration risk fac-tor)，在结构模型中，就是要估计或确定客户问等级转移风险因素的相关性。而简化模型则不同，它不是试图解释违约或信用等级的转移，而是选择一种统计方法并建立适当的因素模型来刻画违约或信用等级的转移现象。在简化模型中，特别假定了客户的EDF或转移矩阵与可以观察到的宏观经济活动指标或不可以观察到的随机风险因素之间存在一种函数关系，简化模型认为正是单个客户的财务状况对公共因素或相关背景因素的依赖才引起了客户之间违约率的相关性和信用等级转移之间的相关性。

Credit Metrics、KMV属于结构模型；CreditRisk与CPV属于简化模型。

6、依据违约的驱动因素分类

Credit Metrics和KMV的违约驱动因素为企业资产价值及波动性；CPV的驱动因素为宏观经济因素；Credit Risk的违约驱动因素则为违约风险平均水平及其波动性。

7、依据违约概率测度的离散性与连续性

由于金融产品的价值要受到其信用质量的影响，而对信用质量的描述变量有连续与离散之分，因此依据对金融工具信用质量变化方式的不同刻画，对金融工具在给定期限末的价值或损失的估计就有了两种可以选择的方法：一是，信用质量按离散的信用等级变化(信用评级)进行刻画，基于此的估值模型称为离散估值模型；二是，信用质量通过违约概率或违约概率密度函数按连续的方式进行刻画，基于此的估值模型称为连续型估值模型。

在以上几种模型中，Credit Metrics、CPV属于离散测度，而KMV、Credit Risk则属于连续变量测度。

四、贷款风险度方法与

现代信用风险模型的比较

从提高我国银行业信用风险管理的前瞻性角度思考问题，可行的方法是以现代信用风险管理模型为参考，改进我国现行的贷款风险度方法。将其方法与Credit Metrics、KMV、CPV、Credit Risk进行比较分析，主要特征比较如表1所示。

从比较中可以发现，与我国贷款奉献度方法在诸多特征最为接近的是Credit Metrics模型，因此，我国银行业在对此深入研究的基础上对我国现行信用风险管理模型做一改进，使其逐步向现代信用风险管理模型靠近，并满足IRB要求。

五、我国银行业现代信用风险

管理模型的改进方向及其选择

现代信用风险管理模型均具有不同的比较优势，从而也各具有不同的适用性，即：Credit Metrics和KMV适用于对公司和大的私人客户的信用风险度量；Credit Risk适用于对零售客户的信用风险度量，CPV适用于对宏观经济因素变化敏感的投资级债务人或债项如房地产贷款的信用风险度量。而我国银行业具有不同的类型和业务范围，可以选择较为适合的模型来改进自身的信用风险管理。

KMV主要用于分析发债公司的信用状况和资本市场的信用风险，其中一个基本条件是需要大量的股票市场的有效数据，适用范围受到了限制，特别适用于上市公司的信用风险评估，对非上市公司的EDF进行计算时，需要借助很多会计资料，同时还要通过对比分析手段最终得出企业的EDF，因而，计算过程复杂且结果未必准确。但由于我国股票市场历史较短，上市公司信息质量不高，股权分割等因素导致上市公司的股票价格时常背离公司的实际，进而影响对上市公司价值的准确估计，即使通过上市公司股票价格来估价公司价值，其差异也非常大：模型假定借款企业资产价值呈正态分布是不合乎实际的；模型不能够对长期债务的不同类型进行分辨。但随着我国资本市场的不断完善，资本市场作为重要的资源配置场所作用的日益增大，KMV在我国的应用条件会逐渐具备，而且随着上市公司数量的不断增加，其应用范围也会逐渐增加，并在未来的信用风险管理中发挥重要作用。

CPV和Credit Risk都涉及到宏观和行业因素。CPV是从宏观经济的角度来分析借款人的信用等级的迁移，而信用登记迁移概率在不同时期受到GDP增长率、经济周期、失业率、汇率、产业等多因素的影响。该模型的应用是以上述数据均正确为前提。由于此类数据的完整获取和精确计量在我国尚有一定的难度，再加上从方法论上看，从宏观因素的个数及其经济含意与信用等级迁移的具体函数关系尚缺乏稳定性和风险性，我国的信用风险量化处于起步阶段，还没有建立完善的数据库，因此在使用上述模型时缺乏基础条件，但随着我国宏观经济数据的不断完善，可以成为我国银行业信用风险管理的重要参考模型。

Credit Metrics适合于对各类贷款资产信用风险的分析和预测，其适用的基本条件是金融机构的内部评级体系或外部评级机构的评级结果。但由于我国信用评级制度不健全，银行内部评级制度尚处于发展阶段，外部评级机构的信用评级也是刚开始，还没有形成长期的企业评级数据库，在此情况下，该模型的应用空间受到很大限制。但我国的信用体系建设已经得到政府的高度重视，企业信用信息征集、评价机制正在不断完善，银行内部评级和外部评级机构也在不断发展，随着各项条件的具备，该模型在我国的应用前景广阔，可以作为一种基础性的信用风险管理模型。

相比之下，Credit Metrics具有两个优点：一是所计算出的Vail可以较为准确地反映不同信用等级和不同时期的贷款在未来可能发生的价值损失；二是以VaR来确定最低的风险资本量可以有效地保证银行在遭受信用风险损失的情况下能够继续生存下来。因此，Credit Metrics可较好地用于我国商业银行对信用风险进行量化和管理。

第6篇：风险评估方法论范文

关键词 适应;增量型;发展型;手段;经济分析

中图分类号 X22;F061.3 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2010)10-0001-05 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2010.10.001

气候变化风险对中国提出了严峻的挑战,适应成为一种必须的选择。然而,中国目前在适应气候变化的理论框架、分析方法、适应政策的规划与实施等方面还处于前期探索阶段。为此,我们针对中国适应气候变化的现状、问题和基本需求,提出了中国适应气候变化的分析框架,指出需要明确发展型和增量型两类适应挑战,以及工程型、技术型和制度型三种适应手段。适应气候变化,需要有针对性的政策选择和经济分析。本文在方法论上,结合典型适应问题进行了讨论,提出了适应气候变化的基本框架、分析方法与政策建议。

1 适应气候变化的理论分析构架

适应是自然或人类系统在实际或预期的气候演变刺激下作出的一种调整反应[1]。适应有三个主要目的,一是增强适应能力,二是减小脆弱性,三是开发潜在的发展机会。适应的短期目标是减小气候风险,增强适应能力,长期目标应当与可持续发展相一致[2]。可见,适应与可持续发展密不可分。社会经济的脆弱性不仅来自气候变化的挑战,还取决于发展的现状和路径。可持续发展可以降低脆弱性,适应政策只有在可持续发展的框架下实施才能取得成功。然而,目前一些文献中将适应气候变化与发展混为一谈,使适应气候变化的概念泛化,无所不包,但多有牵强之嫌。显然,适应气候变化的分析,必须要有一个明确的概念界定,使得分析得以深入,政策含义得以明确。在此,我们提出,适应气候变化涵盖增量型适应和发展型适应两大类别,严格意义上的适应主要针对增量部分。从适应手段看,主要有工程性、技术性和制度性适应三种。对某一特定适应活动,可能需要两种或三种手段。

增量型适应是在系统现有基础上考虑新增风险所需的增量投入。由于气候变化,使得风险增大,原有的设施或投入不足以抵抗气候变化所引起的灾害频次和强度,因而需要额外的投入来化解。这种适应所针对的是发展需求基本得到满足,仅仅需要应对新增的气候风险所需的适应活动。例如,在发达国家或发达地区,抵御极端自然灾害的基础设施如堤防、泄洪抗旱设施已经基本建成,但这些设施没有考虑气候变化所引发的新的风险。例如海平面升高20 cm,现有的堤防需要加高加固。这时需要额外的新增投入,以弥补原来基础设施设计的不足部分,称之为增量的适应投入。

但是,对于发展中国家和欠发达地区,在多数情况下,抵御气候风险的基础设施远不完善。例如防洪抗旱的工程设施尚未建立,耐旱新品种尚未选育,茅草房根本不能抵抗台风。此时的适应气候变化,需要抵御极端气候时间的硬件设施,新品种的研发,高品质房屋建筑。即使没有气候变化,由于自然气候存在变异,经济发展也必然会有这些工程和技术的投入。但由于发展阶段滞后、发展能力低下,这些投入并没有到位。此时的适应气候变化变成一个发展问题,需要考虑正常的发展需求和新增的气候风险,不可能也不应该将二者分开考虑。例如在海平面升高20 cm的情况下新建的海堤,需要一次性设计、一次性投入。此时的适应,便是一种发展型适应,即:由于发展水平滞后,使得系统应对常规风险的能力和投入不足,因而在适应行动中需要协同考虑发展需求及应对新增的气候风险。

通过适应投入的成本和效益分析,可以解释增量型适应与发展型适应的不同(见表1)。假设系统面临常规风险与气候变化风险,在基准情景下,发达地区能够充分应对常规气候风险,而欠发达地区由于发展水平的限制,应对常规风险的投入不足。在气候变化情景下,发达地区所需的只是应对新增气候风险的增量适应投入,而欠发达地区需要协同考虑新增风险,并弥补欠缺的常规风险投入。上述分析表明了发展水平不足导致的“适应赤字(Adaptation Deficit)”[3],也从一个侧面说明了为什么适应气候变化被认为是发达国家给发展中国家带来的一种额外的发展成本[4]。

中国作为快速城市化工业化阶段的发展中国家,地区间存在着较大的发展水平差距,这导致中国既面临着巨大的发展型适应需求,也存在相当的增量型适应需求。对于沿海发达地区,经济财富总量很大,基础设施较为完善,但是日益增加的气候风险使得这些发达地区和城市的脆弱性显著提升,因此有必要增强其增量型的适应活动,如加固现有的基础设施如水库大坝等。对于发达地区而言,许多适应具有增量特性。但对于欠发达地区,需要依靠政府财政投入推动发展型适应,包括:修建海防堤坝,增加水利设施投入,加强气象监测台站覆盖面,加强交通、能源等基础设施建设力度,推动政策保险,加强脆弱群体的社会保障覆盖面等等。

适应气候变化是一项复杂系统的工程。一般而言,适应的方法有工程性适应、技术性适应和制度性适应。在不同的气候风险区和不同的部门与产业,可以根据适应需求选择不同的适应手段。

(1)工程性适应是指采用工程建设措施,增加社会经济系统在物质资本方面的适应能力,包括修建水利设施,环境基础设施,跨流域调水工程,疫病监测网点,气象监测台站等。

(2)技术性适应是指通过科学研究、技术创新等手段,增强适应能力,例如开展气候风险评估研究,研发农作物新品种,开发生态系统适应技术,疾控防控技术,风险监测预警信息技术等。

(3)制度性适应是指通过政策、立法、行政、财政税收、监督管理等制度化建设,促进相关领域增强适应气候变化的能力,例如,借助在碳税、碳汇林业、流域生态补偿、气候保险、社会保障、教育培训、科普宣传等领域的政策激励措施,为增强适应能力提供制度保障。

2 适应气候变化的经济分析

适应气候变化是一项长期的行动。适应政策和行动需要综合考虑气候风险、社会经济条件及地区发展规划等多项内容。世界资源研究所开发的“国家适应能力框架(NAC)”,提出适应行动应当注意以下原则:在能力建设的过程中推进适应行动,采用边干边学的方法,平等透明的决策参与过程,考虑国情因地制宜,及灵活的适应选择[5]。经济合作组织在2009年新的适应政策指南中提出了适应的四个基本步骤:①界定当前及未来面临的气候风险及脆弱性;②甄别各种可能的适应对策;③评估并选择可行的适应措施;④评估“成功”的适应行动[6]。上述步骤中都需要对适应问题进行社会经济分析。

界定气候风险及脆弱性的方式之一,就是估算气候风险的经济成本。针对不同领域的气候风险,可以有多种不同的损失评估方法。从经济学的角度来看,主要是自下而上的微观分析方法和自上而下的宏观分析方法[7]。微观分析方法是从行业、部门、个体出发,通过经验数据和统计方法推断气候风险给某一区域特定行业或人群带来的经济损失,例如实地调研方法、计量经济学方法、环境价值评价方法等。宏观分析方法则是借助宏观层面的数据和信息揭示气候风险与经济影响之间的内在关联,例如可计算的一般均衡分析模型(CGE),投入产出方法、线性规划方法等。

基于对气候变化事实的不同认定,适应可分为“无悔(No regrets) 或微悔(Less regrets)” 的适应行动与“有气候变化依据(climate justified)”的适应行动[6]。事实上,发展型适应中包含很多旨在增进适应能力的无悔措施,例如,减小贫困、降低空气污染、减低生物多样性损失、水资源保护、增进公共卫生体系建设等政策措施,即使过高估计了气候风险,也是社会经济发展过程中所不可或缺的投入。增量型适应则需要基于对未来气候变化的科学认定,根据社会经济发展的不同情景,制定有针对性的适应对策,例如根据海平面上升幅度的预测,增加海塘堤坝的高度,迁移淹没地带的居住人口,改变受威胁地区的土地利用方式等。

适应措施的选择需要进行成本-效益分析(Cost Benefit Analysis)或成本-有效性分析(Cost Effectiveness Analysis)[8]。成本-效益分析是指通过估算某一特定适应投资的各种经济成本及非经济成本,并与不采取适应措施的结果进行比较,如果净收益大于0,则该适应措施是符合成本效益的,可以实施,反之则不可。成本-有效性分析是指面对多样化的适应政策选项时,判断某一适应措施是否能够更有效地减小脆弱性。有效的适应措施必须具备一定的灵活性,即在气候变化情景和社会经济条件发生变化时,也能够实现预计的适应目标。同时,适应措施的协同效应(Cobenefit Effect)也很重要,例如植树造林既可以涵养水源,净化空气,还可以发展林副产业增加居民收入。此外,符合成本效益的适应措施,还需要具备一定的现实可行性,包括实施这些措施是否具备相应的政策、立法、制度环境,现实的技术条件是否满足,是否契合该地区的决策者的需要,是否具有现实紧迫性等等。[KG)]

尽管适应行动不可能消弭所有的风险损失,但是通过采取有计划的适应行动可以避免许多风险损失[9]。图1表明了气候风险损失将随着适应投资的不断增加而逐渐下降的规律[8-10]。在实际的适应政策研究中,需要对具体的适应措施进行成本与效益分析,对于符合成本效益原则的适应措施可以积极实施。对于成本大于收益的适应投资,需要判断其是否具有潜在的协同效应或长远效益,例如促进减贫、可持续生计、生态保护等等。

总之,对适应气候变化行动的经济分析,需要在行业或项目水平上进行评估并选择适应性措施,分析适应性政策所需的成本及可能的效果,明确政策措施的组合与顺序,估算资金需要。以沿海地区为例,在进行成本收益分析时需要考虑这些地区的人口与经济总量,人居环境,生态支撑能力,同时关注包括台风、洪涝、海平面上升在内的多种气候变化效应的影响。分析措施包括保护性措施、适应性措施和有计划从沿海将某些社会、经济活动撤走所带来的成本-收益分析。例如,不能仅仅考虑台风、洪涝、海平面上升造成的直接经济影响(如房屋倒塌,人员伤亡,道路毁损,庄稼绝收等),还需要考虑灾害引发的一系列间接效应,包括灾后疫病流行,心理冲击,社会失稳,失业及物价上涨等的影响。此外,考虑到增量型和发展型的适应活动,其投融资主体和资金来源可能有所不同,例如,沿海基础设施投入往往来自国家公共支出,灾害保险、生态补偿则可以考虑引入市场资金机制。

3 适应气候变化的政策选择

联合国气候变化专家委员会(IPCC)指出,气候变化将使得越来越多的人口暴露于气候风险的威胁之下。巨大的发展赤字和新增的气候风险,使得发展中国家和地区面临着更加迫切的适应需求[11-12]。适应气候变化,无论是增量还是发展类型,无论采取工程、技术还是制度措施,都需要相应的适应政策和制度保障。根据IPCC提出的适应优先领域,结合《中国气候与环境演变》开展的科学评估[13],我们认为中国应该在以下领域着重推进适应政策:

3.1 农业适应能力建设

相对于城市地区,中国农村大部分地区存在着收入水平低、经济结构单一,水利、环境和公共卫生等相关的基础设施相对落后,社会保障覆盖面严重不足等问题。由于缺乏必要的资源保护自己,一旦发生台风、洪涝、干旱等极端气候事件,农作物和人员财产都会受到威胁,抵抗灾害的能力较弱。对此,首先,继续完善农业生产基础设施建设,利用财政转移支付、发展农村民间金融投资等方式,提高地方投资农田水利、灌溉设施、气象监测台站等基础设施的积极性,增强农业抵御气候风险的能力;其次,通过相关制度改革和政策措施调整农业生产结构,总结推广节水、防旱、防寒、抗虫虫害等具有适应性的农林畜牧业品种;第三,积极推进农业保险,探索农业政策保险与商业保险相结合的风险分担机制;第四,注重开发多种可持续生计产业,开发农村小额贷款,提高农村地区的经济能力,如能源林业、生物质能产业、农产品加工、生态旅游业等。

3.2 水资源管理与生态保护

气候变化将减少中国主要流域的径流量,加剧中国干旱地区的生态系统退化和土地荒漠化程度,直接威胁到水资源安全问题。中国已经开展了大规模的生态造林、退耕还林还草和节水灌溉等措施,需要进一步评估这些措施对干旱地区农村人群所带来的社会、经济影响以及生态影响,从而总结经验和教训,旨在发现和制定更多更有效的预防和应对措施。在水资源管理和生态保护领域,工程性适应措施包括河道疏浚、植树植草、采用生态系统方式保护湿地、净化水污染等。此外,制定科学合理的水费定价机制,开发节水产品,改善需求侧管理;以全国主要江河流域为主体,将水资源管理与区域经济发展、生态保护、可持续生计等内容结合起来,开展流域生态系统综合治理,积极推进流域生态补偿机制,拓宽适应资金渠道等,能够从制度环境上增强能力建设。

3.3 健康风险管理及城乡医保体制

气候变化需要建立疫病风险的预警和防控机制。气候变化导致的高温热浪、媒介传染病、灾后健康风险等问题,会诱发人群的某些疾病,导致发病率和死亡率增加,影响到城乡人居环境和健康安全,这对增加现有的疾病监控、预防和治疗体系的压力。中国的疾病防控体系同时存在着发展型适应与增量型适应的需求。以流行病防控为例,中国经过几十年的积累和建设,在登革热、疟疾等传染病高发区域已经具备了较好的监测和防控能力,但是面对未来潜在的疫病风险, 还需要进一步评估潜在的疫病风险并采取相应的适应对策。此外,有效的公共卫生体系除了建立疾病监测网点、增加卫生机构的人员和设备投入等“硬适应”措施之外,还应当包括相关的体制保障和政策设计等“软适应”措施。例如,由于农村地区公共卫生医疗机构和医疗人员不足,卫生条件差,居住环境恶劣,农村人口不仅生命健康受到危险,由于社会公共医疗资源分配不均、看病难等现象也进一步加剧了农村群体的生存压力。对此,需要从加强社会保障、改革现有公共医疗体系的角度制定政策,切实保障农村和偏远地区的卫生事业,切实提高这部分脆弱群体的适应能力。

3.4 沿海基础设施和人居环境建设

中国有70%以上的大城市、50%以上的人口分布在东部和沿海地区,在气候变化的影响下,沿海地区人居环境的脆弱性日益凸显。在过去50年,中国沿海海平面平均每年上升2.5 mm,速率高于全球平均值,对沿海地区人口的生产生活造成极大的负面影响,如海水倒灌,农田盐碱化、甚至出现沿海防护堤坝坍塌的危险。同时,东部沿海地区还遭受到台风、洪涝等气象灾害的频繁袭击。经济合作组织(OECD)的一项研究表明,如果对全球暴露于洪水风险中的沿海城市按照社会资产总量排序,中国的广州、上海、天津、香港、宁波、青岛等城市均位列风险最大的前20个城市之中[14]。在沿海地区,适应性措施可以采取各种广泛形式。工程型措施包括构建海堤、防洪措施、加固建筑物以及转移人员财产等;技术性手段如水资源管理模式的改进、改变沿海地区农业和渔业的生产方式(例如推广抗洪水、抗盐碱的作物),采用新型的透水地面材料等;制度性内容涉及建筑标准、立法、税收补贴、财产保险、社会保障体系建设等。此外,还需要研究海平面上升带来的人口迁移和城市规划问题,探讨公共设施的预防成本以及提升政府风险管理能力的具体措施等。

4 结论与讨论

适应气候变化的确很宽泛,以至于现有多数文献将所有与气候或气象相关的问题皆纳入适应气候变化的范畴。这一思路有其操作简化的优点,但在概念上背离了气候变化的事实。因此,本研究在分析框架上明确区分增量型和发展型适应,有助于厘清气候变化的责任、资金来源、适应主体等基本问题。不仅如此,本文还对适应手段进行了分类,涵盖工程性、技术性和制度性适应三大类别。这样,我们在讨论时应行动时,就可以避免空泛,将适应气候变化落在实处。

在分析框架得以明确的基础上,政策选择和经济分析就可以有针对性进入实际操作阶段。本文在政策层面和经济考察中,选取了一些典型个案加以概念解析,从而说明,在明确的概念构架下,适应行动需要政策引导与保障。但是,本文没有在案例水平,进行具体的量化成本收益分析,需要在今后的研究中,通过实证性的案例解析,检验这一分析框架的有效性。

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