经济统计学研究方向精选(九篇)

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第1篇：经济统计学研究方向范文

［关键词］应用统计学;金融;教学

伴随着高校办学竞争的加剧和社会对于人才需求的迫切，部分地方院校专业的发展也进入了调整组合的新时期。目前部分地方高校依托传统的学科优势，结合日新月异的新学科发展，开设了一些具有交叉学科性质的新专业，确立了新的研究方向，诸如高校应用统计学(金融统计方向)专业。本文结合笔者的教学和思考，围绕当前国内高校该专业的发展现状，关于应用统计学(金融统计方向)专业的前景形成了一些粗浅的认识，以求教于学界和同行。

1应用统计学开设的必要性

应用统计学发展的广袤前景。当前大数据时代的到来，引发了不同学科的重构。这同样让传统统计学也开始走入到了“寻常百姓家”。从2014年11月29日至30日，在中国人民大学召开的首届“大数据与应用统计国际会议”上可以看出，大数据的到来引发了传统统计学的一次革命。目前在天文学、基因学、宇宙学、流行病学、经济金融学、生命科学和工程学等领域中均得到了广泛的应用［1］。同时当前依托网络的金融创新工具也异军突起。而金融统计侧重于以货币信贷及金融运行为研究对象，综合运用统计学、计量经济学、金融学等相互交叉的一门学科。从该定义可以看出，金融统计更强调实践性和应用性。放在应用统计学的语境下，其特殊性是不言自明的。寻求二者之间的差异化，填补地方高校办学中的“红海”困境，构建高校办学的“蓝海”战略，是当前地方高校实现跨越发展的题中之义。从当前的发展来看，应用统计专业(金融统计方向)的毕业生也得到了人才市场的认可，同时人才市场也反馈出了渴求的信号。据财经网“阿里云联合8高校开新专业3年培养5万数据工作者”报道，LinkedIn网站在全球调查得知，统计分析和数据挖掘技能是2014年最受雇主喜欢的项技。［2］为此在目前高校办学竞争日趋加剧的环境下，部分地方院校结合自身的学科特点，整合资源，办好应用统计学(金融统计方向)专业，就显得尤为必要和迫切。

2现实场域中的尴尬

1、跨学科教学的尴尬。担忧两层皮教学，顾此失彼。现实场景下，从教师维度来看，由于部分教师，在授课过程中，要不来自于纯粹数学领域，要不来自于金融学学科，在教学中，缺乏跨学科、重实践的丰盈厚重的教学经验。授课过程中，较容易出现教学的顾此失彼现象。即要不过于偏重数学理论，而忽视了金融学领域;要不过于倚重或者强调金融知识，而弱化了统计学。从学生维度，研究显示，该专业的学生兴趣点偏向于金融方面，将统计和其他知识视为了金融的辅助。［3］在选取该专业的动机上，也体现出了一定的世俗色彩与功利性动机。显然，这与该专业的人才培养目标定位是不吻合的。

2、职称评审中的尴尬。对于高校教师而言，研究方向的聚焦，便于科研成果的涌现和爆发，也有助于个体教师的专业发展。而一些高校该专业的教学就存在如下的尴尬。由于跨学科的专业设置，在授课老师的选取上，受到了一定局限。目前的授课教师，主要还是依托于传统数学学科的教师，该学科的教师在职称走向上，主要是数学领域。而金融学教师讲授该专业课程，就略微显得尴尬了。尤其在金融经济类职称的申报上就无形中受到了弱化边缘。现实情境造成了目前该专业教师队伍的单一或者“近亲化”现象，部分一线教师存在边讲边学的处境。这对于该专业的整体把握、优化发展是不利的。

3、学生未来发展的尴尬。担心就业力的下降，也构成了教学中的一个尴尬。优质的学科专业未必是市场所需要的。但是市场所需求的学科专业，高校的人才培养应该给予积极回应。由于应用统计学(金融统计方向)，对于全国大多数高校而言，都是新专业。毕业生的届数不多，总体人数不多，就业前景有待进一步观察。这一定程度上，造成了该专业的学生对于该专业缺乏信心。

3现实场域困境的化解对策

1、凝练专业方向。其一，围绕该专业，应该进一步凝练研究方向，形成研究的梯队。以科研成果带动专业发展，两者之间形成良性的互动。在“校内与校外相结合、引进与培养相结合”的方针的指导下，建设数学与金融相融合、学缘结构层次合理的教师队伍。高校应设置合理的评聘标准与要求，打通应用统计学(金融统计方向)教师的上升通道。采取引进海内外优秀金融统计人才和输送优秀青年教师外出进修等方式，拓宽学科教师的视野，筑牢学科教师的金融统计基础知识、基础理论与基本技能，以科学合理的评聘为牵引，留住专业人才，争取走在金融统计教育教学的前列。其二，整合资源，创新教学方法。一是可以引进案例分析法、讨论式参与法、科研项目的教学方式。应用统计学(金融统计方向)，是一门实践应用性较强的新学科，对学生的培育应着眼于业界发展的实践问题。基于此背景下，应用统计学(金融统计方向)的学生培育要通过典型案例的展示与深入分析，契合实践中的应用问题，如强化金融统计理论和微观金融统计业务的结合，运用Eviews，SPSS，Matlab等各种统计软件进行数据统计分析，凸显金融的实践性，引导学生开展讨论与交流，或者以应用统计学(金融统计方向)的相关联科研项目有针对性地开展教学及实践活动。三是也可以试行多导师制联合指导。应用统计学(金融统计方向)是一门交叉学科，既要有数学学科背景，也要有金融的学科基础，理论与实践契合紧密，关涉多个学科，单一的学科背景的教师指导难以统摄教学与实践，可以探索以数学教师为主导，金融学科背景的教师参与，“采用多导师制或导师组联合培养的方式，解决学生学习中所遇到的各种理论或实践问题”。［4］多个导师共同指导学生在统计建模、数据挖掘等基础上，开展金融统计应用的实践，提升教学与实践的效果，提升学生学习的效果，从而提高学生学习的积极性及主动性。

2、搭建交流平台。教师要积极参与实践，提高专业素养。交流平台的搭建意在形成开放的教学环境，形成与外界教学资源对接融合的生态格局。高校教师最好能够在相应公司学习实践，而相应的公司人员(比如电子商务与大数据分析机构等)可以走向教师讲台。这样该专业的传统视野下的封闭性，就有望得到解决。这旨在打通与外界交流渠道的阻滞，让高校一线教学与社会的具体应用尤其相应的公司机构有效衔接起来。笔者今年三月份学校组织参加了河南省金融工程学会会议，感受颇深。参会的人员有金融机构，也有咨询公司，同时高校应用统计学专业教师的参与度也很高。

3、规划学生的职业发展与推出个性化的培育方案。学生的期待就是高校办学的动力之源。学生一入校，应该对于该专业的发展前景和四年的专业培养目标有一个明晰的理解。可以以当前知名企业对于数据分析工程师的要求作为参照系。同时在职业发展的同时，引导学生参与到数学建模的研究中来。尤其金融统计方向的学生，要充分运用统计数据的分布特征、假设检验、方差分析、相关与回归分析、统计决策等理论知识，运用建模思维，来解析金融问题，构成学生四年专业发展的主线。应用统计学(金融统计方向)专业有必要在依托“数学统计学”和“金融统计”基础性专业知识的基础上，借助本专业的科研与教学实力，“引入学科前沿及互联网融合背景下的应用实例，督促学生计算机实现和蒙特卡洛模拟分析(Monte?Carlo?method)，养成统计与计算机融合的意识”。［5］打造与构建数学统计与金融统计想融通的优势学科，以推出更具个性化的金融统计方向的人才培养模式。

4、教学相长，激活学生的主体性。当前勃兴的慕课或者翻转课堂，其实都给我们的教学带来了不少的启示。这些崭新教学形式的背后，体现出了移动互联网时代，高校办学的挑战，昭示着传统和现代的转换。这激活了学生的主体性，激发了学生参与课堂教学的活力，不应局限在人文社会科学领域，在自然科学领域同样也应有所呈现。应用统计学(金融统计方向)的特色一在跨界，二在应用。教学相长，学以致用，就构成了课堂教学的办学宗旨。首先要培育学生的自学意识与自学能力。随着大统计的思想深入人心，应用统计学(金融统计方向)在实践中运用日益广泛，部分高校及老师在财经类专业的专科、本专业统计学教育教学中，仍保留与延续了社会经济统计学原理中有现实与实践意义的内容，譬如统计学的研究对象、方法、统计的基本概念、统计数据的搜集整理、平均及变异指标、总量指标、相对指标、抽样调查、时间序列、统计指数等，同时也系统地充实了统计推断的内容，如统计数据的分布特征、假设检验、方差分析、相关与回归分析、统计决策等。

对于统计学(金融统计方向)，必需为金融统计建模做好基础，其需要学习及掌握的内容将会更多。依托统计实验室，让学生自主的参与到学科的认知和体悟中来，让纯粹的数学技巧转换为具有极强应用性的教学范式上来。同时对金融现象和问题的分析测量离不开数据收集和软件运用。应用统计学(金融统计方向)的学生必须结合自身喜好选择性学习s－plus、R、SPASS以及Matlab等，其中R软件是免费软件，而且有很多资源免费获取，是可供选择的最优软件。显然，这些都离不开教学相长和对学生主体性的激发。

4结语

高校开办应用统计学(金融统计方向)，在教学实践中会遇到一定的阻力和困惑。但是当前国家的战略发展和长久愿景已经为该专业的发展提供了可具参考的坐标。同时一个专业的发展、成熟和壮大，也需要几个、十几个的办学周期的滋养。为此，当下教学实践中，不能出现因噎废食的现象和错觉。高校要立足自身的教学实际，以服务学生成才为核心，重构应用统计学(金融统计方向)专业教育理念，加快专业教师梯队队伍的建设，创新人才培养模式，重视金融统计课程建设，必然能加快推进具有校本特色的应用统计(金融统计方向)专业的构建。

［参考文献］

［1］中国人民大学“大数据与应用统计”研究组．大数据时代统计学的重构与创新———首届“大数据与应用统计国际会议”述评［J］．统计研究，2015(2)．

［2］张学新．大数据时代本科应用统计学专业课程改革探索［J］．阴山学刊(自然科学版)，2016(3)．

［3］管强，何冬泉．有效开设数学与应用数学(金融与统计方向)专业导论课的研究［J］．兰州文理学院学报(自然科学版)，2016(1)．

［4］祝丹，陈立双．大数据驱动下统计学人才培养模式研究［J］．统计与信息论坛，2016(12)．

［5］蒋远营，吴群英，张浩敏，王想．互联网融合新形势下的统计类本科专业教学体系改革与实践［J］．高教学刊，2016(19)．

第2篇：经济统计学研究方向范文

【关键词】城镇居民；收入差距；测定方法；政策建议

一、居民收入差距的测定方法及评价

在当前的研究中，测定不同类型的分配主体的收入分配关系，判定其收入均等化程度有多种度量方法，文章主要对以下几种形式方法进行总结评价：

（一）基尼系数

三、政策建议

结合影响我国居民收入差距扩大的原因和以上对城镇居民收入差距的结果分析，做出以给出以下的政策建议：第一，大力的发展社会生产力。只有以发达的社会生产力为基础，一个社会才具备相应的社会资源，才能为社会的共同富裕和分配公平提供必要的途径。第二，规范收入行为，打击遏制非法收入。第三，深化体制与制度改革。政府部门要扫除城乡壁垒，消除劳力流动障碍，取消对垄断行业的保护政策，扫除行业垄断，引入竞争。第四，强化政府财政调控能力，深化税收体制改革，改善政府转移支付制度，加强政府在东西部地区之间、城乡之间、不同收入群体之间的转移支付调控力度。

参考文献：

[1]林宏，陈广汉.居民收入差距的测定方法和指标[J].市场与人口分析，2004（4）.

[2]刘志伟.收入份额不公平程度测度方法综述[J].统计与信息论坛，2003（5）.

[3]莫旋.论不平等程度度量的统计方法[J].长春师范学院学报，2005（6）.

[4]刘琪.我国居民收入分配差距扩大问题研究[J].经济经纬，2007（2）：24-26.

[5]Campbell　John　Y.and　N.Gregory　Mankiw，1991，The　Res　ponse　of　Consumption　to　I　ncome：A　Cross2section　I　nvest　gation[J]，European　Economic　Review，Vol135，No14：723-7561.

[6]Thomas　S1　Stoker，1986，S　imple　Tests　of　Dist　ributional　Ef　f　ects　on　Macroeconomic　Equations　J，Journal　of　Political　Economy，Vol194，No14：763-7951.

作者简介：

张虎成（1977—），男，陕西扶风人，学士，研究方向：医疗统计及理论研究。

第3篇：经济统计学研究方向范文

关键词：统计理论研究社会现状注意要点

我国统计理论研究的立足点是什么？笔者个人认为是理论与实践的统一。当前我国正处于社会主义现代化建设的新时期，经济上走的是社会主义市场经济道路,经济发展日趋走向全球化。这样广阔的社会大环境，促进了我国统计理论研究的良性发展。

一、我国统计理论研究的社会现状

我国实行的是社会主义市场经济体制，其优越性在于既能实现资源的优化配置，同时又能有效地实现国家的宏观调控，将二者有机地统一。统计工作，是对经济信息进行整合和处理，为经济的管理提供信息参考，这不仅仅直接为各经济主体提供了服务，还为国家宏观调控服务。因此，统计理论的研究在我国经济发展中占据着十分重要的地位。我国统计理论的研究方向是科学合理的，依据有以下这样三点：

（一）我国统计理论研究的僵局已经被打破。现在市场经济在我国的发展取得了良好的效益，为我国的统计理论研究指明了方向，以往的那些教条主义、门户之见等等都已经不存在，统计理论的研究环境是好的。

（二）统计理论的研究范畴越来越广阔。经济全球化的趋势，让资源、信息、文化等实现了有效地共享,对统计理论研究是十分有利的。比如，当前国际社会对统计理论的研究，取得了许多成果，为统计研究提供了许多借鉴。

（三）我国统计理论的研究，有一定的基础。我国统计调查模式、统计核算体系、统计分析方法以及统计参与决策能力都取得了重大的突破，我国统计理论研究具有十分广阔的发展空间。

虽然我国统计理论研究处在一个良好的社会环境中，但其研究工作依旧存在着许多问题，比如理论的不完善、实践的不充分等等。

二、我国统计理论研究存在的问题

我国统计理论研究存在哪些问题呢？主要是表现为统计理论的不完善、统计信息的失真、统计研究体制的不健全等等，这些具体问题的出现归根结底与一个因素相关联，就是统计理论脱离统计实践。

首先，必须明确统计理论与统计实践两者的关系。理论是来源于实践，同时又服务于实践，实践是检验真理的唯一标准。这是的哲学观，统计理论与统计实践也当如是。

其次，理解当前统计理论与统计实践的关系。我国处在社会主义初级阶段，社会各个方面都处在发展的初期，统计理论研究也处于探索阶段，由于实践工作的限制，理论的发展、对实践的指导作用都存在局限。

还有，统计理论研究对统计实践的指导作用还受社会经济发展水平的决定性影响。在实际生活中，统计信息能被利用以及利用的程度，统计人员是否被重视以及重视的程度，关键是受社会环境如何变化，而不是统计理论如何高明，而我们经常看到的统计信息失真现象，这根本不是通过统计理论研究能解决的问题，它属于一个社会问题，只能通过严肃的执法来解决。

三、我国统计理论研究的注意要点

（一）继承和发展我国现有的统计理论。过去对统计理论的轻视导致理论的实践性并不强。但随着市场经济的发展，我国统计理论也取得了重大的发展。比如这些统计理论：

1.数理统计学的研究和应用，包含自然技术领域里的应用和社会经济领域里的应用。

2.核算统计研究，运用了一些概率统计方法，还运用了大量的非概率核算方法。这些方法在现实生活中被广泛地运用，比如一些有关普查、全面调查活动，平衡表和经济账户的处理等等。

统计理论的发展和备受重视的一个重要标志是，数理统计学术组织的权威性。当前统计理论在方法上日益丰富，对宏观调控、企业管理和社会生活的重要性也日趋突出，但当今世界上最具权威性和影响力的国际统计学会，却是一个数理统计学术组织，这种现象，一方面说明了数理学派观点在统计学界占主导地位，同时也提醒我们，国际统计学会是一个倾向性极强的组织，在很大程度上限制着它的代表性和广泛性。也就是说，中国统计理论研究和核算统计工作的方法是先进的，有许多经验具有在国际上推广的价值和意义。

（二）重视借鉴他国理论与创新本国理论。我国经济发展走过了艰难的摸索时期，才有了今天的成绩，也包括借鉴他国文明成果。统计学作为经济学的一个重要分支，理论研究是受各种因素影响的。如地域政治、文化传统、经济结构的深刻影响。另外，还受社会经济发展水平的限制。这就决定了在我国统计理论研究的过程中，要从我国的基本国情出发，还要大胆地引进与借鉴外国经验。我国统计理论现有的成果，是离不开对他国优秀理论的吸收。以后的发展，更是离不开对他国的借鉴。虽然社会主义市场经济与资本主义的市场经济有着本质的区别，但市场经济的开放性、竞争性、独立性、平等性的特征是共通的。这就决定了对他国优秀成果的利用是可行的。

创新，是一个民族发展的不懈动力，也是统计理论研究发展的动力。在统计理论的研究过程中，要用发展的眼光看问题，做到实事求是，与时俱进。这里的创新体现在三个方面，一，在本国原有理论基础上创新；二，借鉴他国理论进行创新；三，将本国理论与他国理论相结合进行创新。总之，一切有利于统计理论研究的方式方法，都是可以尝试着运用的。创新，这是理论研究要取得突破的关键所在。

统计理论研究离不开理论基础，更离不开实践活动，在对我国统计理论进行研究时要将理论与实践相结合，从实际出发对统计理论进行创新性研究。

参考文献：

[1]周志眉.数据挖掘与统计理论[J].漳州师范学院学报,2006（01）

第4篇：经济统计学研究方向范文

【关键词】时序分析 GDP ARIMA模型

第一、GDP；即家国民生产总值，它分析的是一个国家或者地区的生产总值，是衡量经济发展，经济规模，经济水平的重要指标，是反映一个国家的生产力水平。通过分析GDP的发展状况，我们可以进一步的了解一国的过敏发展情况。

第二、随着我国的经济的逐步增长的同时，我们对计量的研究取得了很高的进展，并且在基础的理论研究方面也有很大的进展，而对于时间序列的理论的分析主要表现有两个方面，一是单位根的检验，二是非线性模型的研究。

第三、实证分析。本文以山西省的国民生产总值数据作为例子，在传统的模型的基础上，利用时序的分析方法，借助常用的数据分析的软件，以时序平均值、标准差等等的参数，同时评价模型准则，建立山西省时间序列模型，分析经济增长的内在特征。比较山西省的指数模型和时序模型，并对未来6年的国民经济GDP做出预测，为政府制定对应的宏观经济发展战略，同时也为政府作出最终决策提供数据依据。

我省GDP在总体上来观察，是表现出很明显的上升趋势的，可以发现原来序列是非平稳的。可以进一步进行ADF检验，检验t统计量的值为0.426184，显著性水平1%，5%，10%的临界值分别-3.920350，-3.065585，-2.673459，可见t统计量的值大于各显著性水平的临界值，且p值明显大于0.05，故接受原假设，认为序列不平稳。为了可以更好的进行数据分析，通常必须要求数据序列是平稳的，所以我们有两种方法可以使数据平稳化：一是取对数，二是差分法。

对数据进行对对数化处理，再进行二阶查分后，判断进行ADF检验，检验t统计量的值为-4.746491，由得出的结果可以观察到，所以t统计量的值小于其不同水平的临界值，而且p值远小于0.05，所以这里，可以认为是拒绝原假设，认为我们的序列是平稳的。这里，数据序列经过二阶差分后是平稳的，所以相应模型的差分阶数就可以定为2。

我们可以通过观察模型的自相关和偏自相关系数来定阶，通关观察发现，滞后三阶就呈现出了拖尾现象，所以我们可以选用ARIMA（1，2，1）和ARIMA（1，2，2）模型进行参数估计。

通过分析上面四图中数据以及相应的参数估计结果，我们可以得到，ARIMA（1，2，1） 和ARIMA（1，2，2）模型的滞后多项式倒数根均落在单位圆内，满足过程的平稳要求。但是，由于调整后的ARIMA（1，2，2）的Adjusted R^2值比ARIMA（1，2，1）的调整后的R方值大，且两个模型的AIC值和SC值相差小，故选择ARIMA（1，2，2）模型更好。做完模型的构建和参数估计的工作之后，需要检查和分析对应统计数据结果，来判断所选的模型能否符合要求。在所有值都大于0.05，接受残差为我们随机序列的假设。再进行对应异方差的White检验。所以表明该序列为白噪声序列，所以信息的提取很充分，模型也选择的比较合理。综合比较上述两个模型，ARIMA（1，2，1）更合理。所以我们用ARIMA（1，2，1）模型对山西省GDP进行分析预测。

由山西省统计年鉴报告可知，山西省2014年GDP的实际值为1275944（百万元）。将2014年山西省GDP的预测值与实际值进行比较，来判定模型的合理性。

表1 2014年期间山西省的国民生产总值预测与真实值的比较研究 单位：百万元

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由上表我们可以得到，MAE和MAPE的值都很小，表明了预测模型较好，通过验证了山西省2014年的数据，发现预测结果的相对误差可以小于5%，说明预测效果很好。所以，我们选择ARIMA（1，2，1）模型对山西省未来6年的GDP作出预测，如下表所示：

表2 2015～2020年山西省GDP预测值

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第四，结论。通过对山西省1993～2013年的GDP进行时序分析，我们建立了ARIMA（1，2，1）模型，通过对模型进行检测，我们判定该模型符合数据所需的要求，可以满足预测条件，通过对2014年山西省的GDP进行预测，并且比较了预测值与实际值的相对误差，结果为相对误差很小，我们继续对山西省的2015年至2020年的6年内的山西省GDP进行了预测，其呈现增长趋势，说明其符合经济发展的一般规律，为山西省的经济政策提供了可参考的价值。

参考文献

[1]门小琳.组合预测方法在我国CPI预测中的应用.南京财经大学硕士论文[D].2012年.

[2]赵紫旭.现阶段推进我国基本公共服务均等化对策研究.渤海大学硕士论文[D].2012年.

[3]陈敏.1993.时间序列分析.北京：高等教育出版社：113-196.

第5篇：经济统计学研究方向范文

【关键词】宏观税负；税收弹性；收入分配格局；社会保障

一、从三个口径来分析我国宏观税负

当前我国政府收入除了包括财政收入即预算内收入（人称“第一财政”），还包括预算外收入（人称“第二财政”）、制度外收入（人称“第三财政”）、土地出让金收入（人称“第四财政”），等等。在我国税收占GDP的比重不能反映政府可支配财力水平和国民负担水平。因此目前国内研究者将中国宏观税负指标分为大中小三种统计口径来衡量：小口径的宏观税负，即税收收入占GDP的比重；中口径的宏观税负，指一般预算收入，即通常所说的财政收入占GDP的比重；大口径的宏观税负，指全部政府收入占GDP的比重。

二、从国民收入分配格局来看税负

根据1996年到2008政府、企业、居民三者之间的初次分配与最终分配份额来了解我国宏观税负，从上表可以看出当前我国国民收入分配格局存在“向政府和企业倾斜”、居民分配比率呈下降趋势的特征。国民收入的初次分配是对国民生产成果在个主体间的分配的第一个微观环节，从1996年-2008年初次分配我国政府和企业的分配份额逐步上升，政府分配份额从15.1%上升到17.7%，企业从16.6%上升到25.3%，而居民分配比率却从65.3%下降到57.1%。在初次分配的基础上政府在一次进行了再次分配，形成了国民收入的最终格局，政府分配份额从17.1%上升到21.3%，企业从13.6%上升到21.6%，而居民分配比率却从69.3%下降到57.1%。由此可以看出我国居民收入分配比率一直下降一方面是企业利润侵蚀了工资，另一方面是是政府收入快速挤占了居民收入，1996～2010年政府财政收入平均增长率为18.93%而GDP平均增长率为13.43%，中国的税收制约了居民收入，同时也降低了企业收入份额，从收入分配格局可以说，通过初次分配与再次分配，政府所占比重逐渐增加，我国宏观税负逐渐加重（见图2）。

三、从税收弹性系数来看税负

四、从社会保障体系看税负

评价税负的轻重必须联系政府为纳税人提供的公共产品和服务的数量及质量进行考查，这是衡量税负轻重的最终标准因为在市场经济条件下，税收是公共产品和服务的价格，评判价格的高低要看其是否物有所值。因此，如果政府能为纳税人提供充足且高质量的公共产品和服务，那么即使政府征收较高的税收，纳税人也不会感到税负重，例如许多西方发达国家特别是北欧“福利国家”的情况就是如此；反之，如果一国政府在教育、医疗卫生、养老、住房保障等“民生财政”方面投入不足，纳税人就会觉得税负重。

五、结论

综合以上分析，我国宏观税负以高于经济的增长速度在增长，通过小口径与中口径计算的宏观税负都比较符合国际标准水平，但如果从大口径上来计算中国的宏观税负还是偏高的。可以说明，目前我国财政困难实质上是一种结构性困难。即政府控制的、可统一支配的财力少，而控制之外的财力并不少。因此，我们必须调整政府的收入结构，规范政府收入形式，增强政府可支配财力。

另外我们不要太归结与税负的高低，而要更注重政府在税收饭后面的支出情况，在政府分配份额不断增加的情况下，用于改民生的一部分份额却在不断下降，而用于行政管理的分配份额却在不断的上升，这也说明我国政府对于政府可支配财力的使用上缺乏科学与规范性。因此政府应该加大对民生保障方面的投资，让纳税人在缴税后能体会到切身实际的利益，同时政府可以减少没必要的行政管理费用，将更多的资金来为公众提供更多的公共产品与服务。

参考文献：

[1]安体富，岳树民.我国宏观税负水平的分析判断及其调整[J].经济研究，1999（3）.

[2]陈长宽，武晓茜.我国宏观税负存在的问题及其对策[J].山东工商学院学报，2004（2）.

[3]朱春灿.中国宏观税负水平分析及税收政策取向[J].财税研究，2006（2）.

[4]安体富，孙玉栋.中国税收负担与税收政策研究[M].中国税务出版社，2006.

[5]李永刚.中国税负影响因素分析[J].东南学术，2011（2）.

[6]宋文新，姚绍学.拉弗曲线的拓展与最优宏观税负[J].财政与税务，2004（2）.

[7]安体富.我国宏观税负水平多维视角解析[J].广大商学院学报，2011（1）.

作者简介：

第6篇：经济统计学研究方向范文

一、工业发展概况

——企业不断增加。2013年底全县工业企业1770户（三经普登记数据），比2012年底增加205户，其中：规模以上工业企业户数达89户（含2013底规下升规上企业户数），比2012年增加22户。

——总量不断扩张。2013年，全县工业总产值242.3亿元（含个体工业），工业增加值94.2亿元、比上年增加15.6亿元、增长15.3%，其中：规模以上工业总产值132.2亿元、比上年增加30.3亿元、增长24.1%。

——行业不断充实。随着工业化进程的不断加快，工业行业也不断增加和充实，垫江工业也逐渐由医药化工、天然气精细化工向机械制造、汽车配件、钟表计时及精密加工等产业推进转型。

——规模不断壮大。从企业规模看，企业在发展中不断壮大，大中型企业不断增加，2012年底全县大中型企业10户，其中：大型企业3户、中型企业7户。（2013年大中型企业数量还未公布）

二、工业发展之“忧”

一个地区工业经济发展好与坏、快与慢，最为关键的是规上工业发展状况，规上工业发展成果及趋势直接决定着全部工业发展，当前垫江规上工业发展较快，但发展形势还比较严峻，面临五“忧”。

——“忧”发展数量。2013年，垫江实现工业增加值分别是云阳、丰都、奉节、城口、巫山和巫溪的2.1倍、3.3倍、3.6倍、5.7倍、7.8倍和9.2倍，工业增加值总量越大未来发展压力将会越大，发展的速度相对就会缓慢，势必会被巫山等“轻装上阵”区县所超越。

——“忧”发展规模。一方面是缺少“重量级”企业支撑。从2013年底全县73户规上

工业企业规模来看，超过10亿元的企业2户，年产值超过亿元的企业17户，多数企业产值都在亿元以下。另一方面是大中型企业数量有差距。2012年全县大中型企业10户，其中大型企业3户，与周边区县还有差距，比开县大中型企业少18户、大型企业少3户，比梁平、巫山大中型企业还分别少8户、6户。

——“忧”发展质量。一方面新投产企业运行不正常。近两年培育的部分规上工业企业受行情影响生产情况不正常，要么停产、要么时停时产。另一方面是大中型企业生产下滑。

受国际国内经济影响，县内部分大中型企业生产情况有所下滑。2013年，我县10户大中型

企业中产值下降的有3户。

——“忧”发展资源。一方面天然气产量逐渐减少；另一方面煤炭资源供应不足。

三、垫江工业发展之“思”

垫江工业之崛起，维持现有发展状况是不够地，还必须居安思危，多“思”垫江工业发展之路，助推垫江工业经济实现新的跨越。

——“思”发展环境。首先是加强园区基础设施建设。要把园区基础设施建设作为一项重要的工作，加快道路管网、供电供水、污水处理等基础设施配套建设。其次是优化行政审批服务。建立行政审批项目库，精简行政审批项目，简化审批程序，减少审批环节，压缩审批时限。再是用活用够政策。在不越红线、不踩底线的基础上，用好用足用够用活政策，研究制定具有可操作性、突破性的政策措施，破解发展难题，推动项目建设和企业发展。

——“思”产业布局。一方面打造“汽车经济”。依托长安试车场投入使用和渝万高铁开工建设，打造“汽车经济”，创造汽车工业园。另一方面做好“表”文章。抓住重庆钟表生产基地落户垫江的机遇，深入探索“表”工业文章，借“表”引“凤”，形成以“表”为中心的钟表“产业链”、“产业园”。

——“思”龙头带动。一方面是强龙头企业发展。工业龙头企业是经济发展的“排头兵”，支持工业龙头企业发展，提高其竞争力，促使龙头企业转型升级。另一方面树立行业“标杆”。树立汽摩行业以捷力轮毂、医药制造以天圣、天然气化工以鼎发等行业“标杆”，以“标杆”为龙头带动，实行“一对一”、“一对多”帮扶政策，壮大行业整体运行实力和竞争力。

——“思”瓶颈破解。“土地、资金和项目”是制约工业经济发展的三大瓶颈，着力破解这三大瓶颈的制约，是促进工业跨越发展需要着力解决的现实问题。首先是破解土地瓶颈制约。必须对土地工业用地的统筹规划，做到通盘考虑，统一调度，拓宽渠道，增加储备，要有足够的土地作保障。其次是破解资金瓶颈制约。加大财政投入力度。加强银企合作，强化市场运作，利用好国家政策，千方百计争取资金支持。再是破解项目瓶颈制约。必须大力招商引资，大上项目、大建项目，打破项目的瓶颈制约，实现工业量的扩张和质的提升。

作者简介：章利（1978-），女，重庆垫江人，大学专科,中级经济师。研究方向：统计学。李成军（1978－），男，重庆垫江人，大学本科,垫江县统计局副局长。研究方向：统计学.

第7篇：经济统计学研究方向范文

一、资产评估学历教育课程设置的视角

（一）基于价值评估理念的视角

在我国，“资产评估”是对各类财产、产权或者是专指对企业和无形资产进行价值评估的行为的一个约定俗成的称谓。但“资产评估”的对象本身并不局限于“资产”，而是在更广泛意义上的对标的物价值的评估。《美国价值评估行业统一操作标准》（2008-2009版），对“Appraisal”的定义是“进行价值判断的行为或过程，也可以称为是一项价值判断”。国际评估准则理事会的英语全称“International Valuation Standards Council”中的“Valuation”更是指“价值的评估”。

针对资产评估人员而言，价值评估的理念和能力的形成必须建立在经济学理论、财务学理论以及其它相关理论的基础之上，而学历教育正是奠定资产评估人员系统且完备的理论功底的途径，是拟进入资产评估领域的人员学习和掌握相关理论及其专业知识和技能的平台。

（二）基于资产评估人才培养模式比较的视角

资产评估人员基于现有岗位，通过实践工作的逐步锻炼，是资产评估人才培养的另一条重要途径。但是，岗位成才往往难以系统和完备地吸收相关理论与专业知识，而资产评估学历教育可以系统和完备地培养行业发展所需要的大量储备人才。作为资产评估教育体系中的重要组成部分，学历教育应该是培养资产评估人员的重要方式，其课程设置必须具备恰当的系统架构。

（三）基于系统论的视角

从系统论角度看，资产评估学历教育是由多个环节构成的教育系统。在这个系统中具体包括学历教育理念、教育目标、教育模式、课程设置、教学手段、授课方法以及师资培养等诸多环节。其中，课程设置是一个核心环节，也是当前资产评估学历教育中急待解决的问题。

资产评估学历教育的课程设置，将决定资产评估专业后备人才的知识结构、专业结构、基本素质和道德修养基础，以及综合执业能力。从我国曾经试办和目前正在进行的资产评估学历教育的情况看，对于资产评估学历教育的办学目的、人才培养目标与课程设置方面还缺乏系统性的研究，资产评估学历教育中的盲目性依然存在。目前的资产评估专业、专门化或方向的开设院校多以财经类院校为主，而资产评估实际还分为若干个专业，这样，资产评估课程设置的跨度与财经院校的师资资源就有着明显的缝隙。

当课程体系设计忽视了学校的师资资源，忽视了社会及市场对资产评估人才的口径及专业执业能力的需求等现实情况，则将导致课程体系形式上似乎面面俱到,但实质上则是没有突出资产评估学历教育中各个专业的目标,从而偏离了课程设置是为了培养资产评估人员职业胜任能力的主线。

二、职业胜任能力是构建资产评估学历教育课程体系的主线

（一）职业胜任能力是资产评估学历教育培养目标的核心要素

资产评估职业胜任能力是资产评估学历教育的基本培养目标。明确职业胜任能力在资产评估学历教育中的重要性，充分重视职业胜任能力对资产评估学历教育课程设置的要求，既是学历教育与职业教育相融合的必然趋势，也是资产评估学历教育与市场需求相适应，实现资产评估学历教育长远发展的必然要求。

我国《资产评估职业道德准则――基本准则》第三章明确规定“注册资产评估师应当经过专门教育和培训，具备相应的专业知识和经验，能够胜任所执行的评估业务。”从这个意义上讲，资产评估学历教育与后续教育是注册资产评估师自身完善的两个关键阶段，学历教育的任务是为职业胜任能力奠定基础，而后续教育的目标则是保持和不断提升职业胜任能力。

（二）资产评估职业胜任能力的基本要素

对于职业胜任能力，美国国务院在上世纪50年代即对外交官的选拔开始设计预测工作人员实际工作能力的方法。继而美国哈佛大学的戴维?麦克兰德教授在1973年提出了“胜任能力（Competency）”这一概念，从品质和能力两个层面论证了个人与工作绩效的关系。另一位哈佛大学教授帕里1996年又提出，胜任能力是“影响一个人大部分工作(角色或者职责)的一些相关的知识、技能和态度，它们与工作的绩效紧密相连，并可用一些被广泛接受的标准对它们进行测量，而且可以通过培训与发展加以改善和提高”。

上述概念认为，胜任能力即是决定工作绩效的持久品质和特征，是知识、能力及职业素养的整合。就资产评估职业胜任能力而言，既要求拟从业人员具备资产评估专业知识，还要具备相关的理论基础知识；不仅要具备处理业务的能力还应具备相关的职业素质和职业素养（见图1）。其中，资产评估的职业素养包括多个方面，如人际沟通技能、组织管理技能以及个人的自我发展和自我管理技能；而最重要的是作为资产评估人员在执业过程中必须遵循独立、客观、公正的职业道德和态度。

图1资产评估职业胜任能力框架

（三）职业胜任能力对资产评估专业课程设置的要求

从上述资产评估胜任能力框架来看，从事资产评估职业的人员所需要具备的专业能力和素质并不完全依赖于学历教育，一些职业素质需要由后续教育来培养（比如理解和沟通能力）。资产评估学历教育的任务主要包括三个方面：通过系统的专业基础课程和专业理论课程的设置来培养学生的理论功底；为培养学生处理实际业务的能力，不仅要设置资产评估实务的相关课程，还必须设置实践性课程；为培养学生职业道德修养，还应设置职业道德相关理论和案例课程。

三、以职业胜任能力为主线的资产评估学历教育课程体系设计

基于职业胜任能力的资产评估学历教育课程体系的设计，应该在结合国际经验的基础上，围绕符合价值评估理念的评估职业胜任能力框架，构建以经济学、财务管理学等理论课程和实践性课程为主导的课程体系。

（一）资产评估本科学历教育课程体系框架

本科学历教育和研究生学历教育培养目标存在差异。本科教育注重应用型人才的培养，而研究生教育更注重研究型人才的培养，二者在课程设置方面的侧重点应该有所不同。在学历教育课程设置方面，一方面要考虑本科教育与研究生教育在层次上的差别，另一方面要考虑二者在课程体系设置上的衔接问题。本科教育课程体系设计要充分考虑应用性和实践性，具体课程模块将包括公共基础必修课、学科基础必修课、专业必修课、研究型选修课、应用型选修课和实践性课程。

1.公共基础课

公共基础课属于一般教育的范畴，其目的是为了让学生了解一般规律和一般技能，重在传授系统的基础知识，培养学生分析问题、解决问题的一般能力，为以后专业及终身学习奠定基础。因此，公共基础课一般应包括以下课程：经济学原理、高等数学、计算机操作基础、公共英语、体育课程等。

对于资产评估专业而言，经济学原理是一门核心的基础课程，是资产评估理论和方法的根本源头。资产评估拟从业人员应从总体上把握经济学课程的性质、经济学解决问题的方式、经济学研究中分析方法的应用以及经济学研究方法的种类等。具体而言，经济活动的种类、资源与收益的界定、价格体制的特点和作用、生产要素理论以及决定正常经济活动的因素等理论，均是培养拟从业人员的价值评估理念和职业判断能力的理论起点。

2.学科基础课

学科基础课将主要包括法律法规方向课程、财务会计方向或建筑工程方向课程与机械制造方向课程、金融与统计方向课程等。具体设置的课程将包括微观经济学、经济法以及税法、会计学或工科专业基础教材、价值评估英语、货币银行学、统计学等。

这里需要强调的是，资产评估行业中实际还分为若干个专业，包括企业价值（无形资产）的评估、不动产评估和动产评估。动产评估又包括各类行业的机器设备评估、珠宝评估、艺术品评估等等。在学科基础课阶段，各类评估专业就应该有所侧重，不动产评估方向的学生此时就需要开始学习建筑工程方向课程，动产评估方向的学生此时就需要开始学习机器设备评估、珠宝评估、艺术品评估方向的课程等。

学科基础课就应体现不同性质高校的学科结构特点，财经类院校如难以开展不动产评估和动产评估等学科基础课程，应侧重企业价值(无形资产)评估方向的课程。

财务会计与企业价值（无形资产）评估的内在联系，决定了其在该项资产评估专业学历教育课程中的重要性。在财务会计课程中，财务报表分析能力尤其重要。在企业价值（无形资产）评估中并不需要全部的会计业务处理能力，评估师应着重掌握的是财务会计报表的分析能力。

法律法规是我们所有职业的工作前提，具体的资产评估业务必然涉及相关的法律法规，比如税法就是税基评估不可或缺的基础。微观经济学对于不动产评估和动产评估都具有重要的理论指导意义。如城市土地使用的决定因素、成本收益分析的理论依据、区域经济理论、城市土地价值理论以及城市其它问题的经济学分析等，无一不对提升不动产评估师的职业判断能力有重要作用。金融资产评估越来越受到关注，资产评估也应重视对货币银行学和金融学等学科的学习。统计学对于资产评估具体方法具有指导意义。

3.专业必修课

专业必修课也是资产评估专业的基础课程。这些课程的设计应体现循序渐进的特点，在上述学科基础课完成的基础上，各资产评估专业需要分别根据培养方向设置企业价值（无形资产）评估、不动产评估、动产评估、以财务报告为目的的评估、税基评估等专业必修课程。各资产评估专业都必须完成国内外价值评估的准则标准课程、各专业相应的国内外价值评估案例课程及职业道德课程等专业必修课程。

4.专业方向（选修）课

专业方向（选修）课是根据资产评估各种业务范围及咨询服务的特点，把课程学习划分为更细的方向，进行更深入的学习课程：如珠宝首饰评估、环境与不动产价值评估、资源性资产评估、人力资源价值评估等，也可以是资产评估准则标准研究等研究型的选修课。学生可以根据兴趣与能力从这些选修课程中选择一个或几个主攻方向，进行更高层次的实践和理论研究。

5.实践性课程

（1）灵活多样的实验课程

随着资产评估教学方法的发展，模拟实验将成为实践课程的主要方式。实验教学的具体方式是按照不同课程的具体内容，将课堂教学划分为不同单元，在每单元结束后设置相关内容的实验课，及时将教学内容同业务实践联系起来，实现理论与实践衔接的“零时差”和“零距离”。

（2）实地学习

为了使学生对评估实际工作有更直观的认识，可以安排学生到评估实验基地和相关单位进行参观，并与工作人员进行座谈，以便发现理论知识与实际操作之间的差异，从而弥补课堂教学的不足。

（3）毕业实习

毕业实习是学生在校学习期间最为综合性的实践活动。毕业实习可以采取两种方式：一是将应届毕业生直接派往实习单位参与资产评估的实际工作。学生可以通过具体的业务活动体会资产评估实务操作，掌握基本的业务技能，更好地理解理论知识；二是在校内实验室进行模拟操作，以资产评估实验教材为基础，在主讲教师的指导下利用实验软件系统地进行综合性模拟实验。

（二）资产评估研究生学历教育课程体系设计

第8篇：经济统计学研究方向范文

[摘要]本文以居民消费水平为基准，从新能源汽车试点城市中选取了北京、广州、武汉、郑州、长春及南昌作为调查城市。通过抽样调查的方式，采集了消费者在新能源汽车上的性能偏好资料，旨在探究新能源汽车市场低迷的原因，力求为新能源汽车企业提供可行性意见和建议。

[关键词]新能源汽车；市场需求；性能偏好

[中图分类号]F252[文献标识码]A[文章编号]1005-6432（2013）42-0151-02

随着世界环境污染加剧，新能源的开发和利用已迫在眉睫。近年来新能源汽车备受关注，在政府的大力扶持下，汽车企业掀起了一股新能源汽车热潮。然而消费市场却未被带动，新能源汽车的销售情况不容乐观。消费者哪里不满意？企业应如何吸引消费者购车？本文将利用统计软件对数据进行汇总，通过定性与定量分析相结合，把握消费者对新能源汽车的性能偏好，以便为汽车的推广提供一定的指导。

1研究方法

11调查对象

本研究将新能源汽车示范城市按人均年收入3万～4万元，4万～5万元以及5万元以上进行划分，在三个层次中选取南昌、郑州、武汉、长春、北京、广州作为调查对象。调查共发放问卷1684份。剔除无效问卷，实际有效问卷 1504份，问卷有效率为9453%。其中北京455份，广州298份，武汉234份，长春185份，郑州208份，南昌124份。

12调查方法

研究以抽样调查为主，辅之以典型调查；在做定量调查的同时，辅以定性的思考，以保证调查结果的真实、客观、有效。

13数据处理

本文利用SPSS190等统计软件对所得数据进行汇总，采用描述统计分析、联合分析及层次分析等方法对数据进行分析。

2结果与分析

本研究将关注消费者对新能源汽车的性能偏好。性能偏好为对汽车款式、车型、操作形式、价格、时速、续航里程的偏好。

21款式偏好

本文选择层次分析等方法探究更适合推广的车型。以推广车型作为目标层。选取5个指标（价格、最高时速、续航里程、行驶安全性、节能性）作为准则层。以纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车作为方案层。

通过联合分析，可得出价格、最高时速、续航里程之间的程度关系，其影响程度分别为4839%、3226%以及1936%。在不同因素的比较中，消费者选择最多为购买价格、行驶安全性。根据所选择人数，得到各个指标间的重要程度比，从而形成成对比较矩阵，并通过Matlab，得出成对比较矩阵的最大特征值及所对应的特征向量并对其进行一致性检验。此时成对比较矩阵的特征值等于其变量值，可认为通过一致性检验。

对方案层构建成对比较矩阵，价格、最高时速和续航里程对于纯电动、混合动力以及燃料电池洗车可通过联合分析中所得效用值水平进行加权汇总。

通过Matlab，得到其权重，如表1所示，利用加权算出综合权重排序。

从表1可知，混合动力（推行度）>纯电动>燃料电池，且混合动力的推行度远高于其他两种新能源汽车的推广权值。

22车型偏好

选择SUV和MPV车型的频率分别为363%和344%，共占消费者总数的707%，说明SUV、MPV是消费者的热门选择。由于目前CROSS性能还不成熟，选择CROSS型汽车所占的比例则相对较少，为192%。选择普通轿车的人数最少，为101%。

23操作形式偏好

消费者主要偏好于全自动挡和手自动一体，选择以上两种操作方式的消费者占总人数的8570%，选择手动挡的消费者则比较少，只占总体的140%，表明消费者偏好于操作更方便的手自一体式和全自动式。

24价格、时速、续航里程效用值最大的组合

利用SPSS190对选择的3因素3水平进行联合分析，得出了9种方案。通过这9种方案，我们得出效用值水平以及各因素的重要程度。

如表2所示，通过联合分析得到价格对消费者来说是最重要的影响因素，所占百分比为4839%；其次是最高时速，所占百分比为3226%；最后是续航里程，所占百分比为1936%。表明总体而言，消费者最关注的因素是汽车价格，且价格、最高时速、续航里程的效用值是依次下降的。

由于购买25万～35万元汽车的人数最多，可在给定25万～35万元价位的基础上，结合最高时速与续航里程进行分析。根据不同指标的效用值水平，得出指标的效用值综合水平，可知组合一更符合消费者的需求。

25消费者担心的问题

前三项分别为“燃料成本高”、“质量不过关”和“价格昂贵”其比例分别为214%、176%、195%。由此生产商应对新能源汽车严把质量关。政府也应出台，如增加购买补贴金额，提供燃料补贴等扶持政策。

3结论与建议

31结论

（1）车型、款式、操作形式的选择。一是SUV和MPV最受消费者欢迎；二是消费者偏爱混合动力型；三是消费者喜欢全自动式和手自动一体式。

（2）最为关注的因素。一是人均年收入5万元以上城市的消费者更关注安全性和续航里程。二是人均年收入在3万～5万元城市的消费者较关心安全性及耗能情况。三是总体来说，消费者对新能源汽车最为关注的三项因素为行驶安全性、购买价格和续航里程。

（3）最为担心的问题。一是价位偏好在25万元以下的消费者对价格以及燃料成本很敏感。二是价位偏好25万元以上消费者对质量较敏感。三是总体来说，消费者最为担心的是燃料成本过高和价格昂贵。

32建议

（1）应重点投产的车型、款式和操作方式。从类型看，企业应重点投产混合动力型汽车。从款式看，企业应主推SUV和MPV两种款式。从操作方式看，企业应设计全自动式和手自一体式。

（2）差别化投放车型。一是在北京、广州等一线城市多投放安全、方便及续航能力强的高性能车型。二是在稍欠发达地区多投放安全、节能及购买价格低的经济实惠车型。

（3）性能应与价位相匹配。一是价位在25万元以上车型应注重方便、舒适以及续航能力。二是价位25万元以下车型应注重节能和价格实惠。三是重点保证汽车的安全性。

参考文献：

[1]董逢谷，朱荣明统计学案例集[M].上海：上海财经大学出版社，2002

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[4]洪伟实验设计与统计分析[M].北京：中国农业出版社，2009

第9篇：经济统计学研究方向范文

[关键词] 年报信息；股价运动趋势；支持向量机

[中图分类号] F830.91 [文献标识码] A [文章编号] 1006-5024(2008)01-0169-03

[作者简介] 黄 梅，重庆市女劳教所会计师，研究方向为财务管理；(重庆 400021)

唐德祥，重庆工学院经济与贸易学院副教授，研究方向为证券投资；

邓成超，重庆工学院教务处副研究员，研究方向为教育管理。(重庆 400050)

一、引言

股票价格运动预测，一直是投资界和理论界倍感兴趣和努力探索的问题。但是，股票市场是一种影响因素众多的复杂系统，导致股价运动规律难以测定和预测结果难尽人意。有效市场理论认为，证券价格在市场有效条件下随机游走，是不可预测的。然而，大量研究发现股价运动存在着某种规律，具有一定的可预测性，所以国内、外学者对股价预测的研究从未间断过。由于传统时间序列预测技术很难揭示股价运动内在规律，近年来发展并形成了一些非线性动态系统的预测新理论，如机器学习理论、混沌和分形理论、系统理论等方法。

支持向量机(Support Vector Machine，SVM)是近年来发展起来的一种新型机器学习方法，目前国外对支持向量机的研究方兴未艾、发展迅猛，已经成功应用于人脸识别、语音识别、医疗诊断、数据挖掘等方面。国内对支持向量机的研究是最近几年开始的，然而在经济管理中的应用研究(特别是复杂的股票市场)甚少。本文目的在于运用支持向量机通过上市公司年报信息对其股价运动趋势进行预测，从而对股票投资决策和股市政策制定起到一定的参考作用。

二、支持向量机的基本思想及其模式识别模型

传统机器学习方法(如神经网络等)的重要理论基础是传统统计学的样本数目趋于无穷大的渐近理论，采用经验风险最小化(ERM)准则，结果不可避免地产生经验依赖性、局部最优解和“过拟合”现象，从而导致学习性和推广性弱化等缺陷。针对此缺陷，以研究小样本机器学习规律的统计学习理论(SLT)应运而生。20世纪60、70年代，Vapnik等人系统地研究了机器学习问题，尤其是在有限样本情况下的统计学习问题，于1995年形成了较为成熟的理论框架《统计学习理论的本质》，其核心概念是VC维(VC维越大则学习机器越复杂)，并由此得出了统计学习的一致性、收敛速度、泛化能力等重要结论。

对于有限样本的两分类问题，预测函数集中所有函数的经验风险Remp(w)和实际风险R(w)之间以至少1-η的概率满足：R(w)≤Remp(w)+(h/n)，其中w为机器学习参数，h是函数集的VC维，n是样本数，为置信函数。可见，学习机器的实际风险R(w)是由经验风险Remp(w)(训练误差)和置信范围(h/n)两部分组成。传统的经验风险最小化(ERM)准则因无法计算期望风险，只有通过样本定义经验风险，并设计算法使其最小化。针对该缺陷，

统计学习理论提出了结构风险最小化(SRM)准则，目标是使经验风险与置信范围之和最小化，并采用有序风险最小化策略，来实现实际风险R(w)最小化。

支持向量机采用结构风险最小化准则，具有良好推广性和分类精确性，在小样本学习中优势更为突出，能够较好地解决小样本、非线性和高维数等实际问题，可以广泛应用于模式识别、回归分析和函数逼近等领域，其基本思想是：通过输入训练样本，寻找尽可能将两类样本正确分类(分类识别标号分别为“+1”和“-1”)，同时使分类间隔最大的分类超平面作为最优分类超平面，同时将最优化问题转化为存在全局唯一最优解的凸二次规划问题，再将得到的最优分类超平面转化为分类符号函数以实现对预测样本的正确分类。支持向量机包括模式识别模型和回归估计模型。由于本文是运用公司年报信息对股票价格运动趋势进行预测，所以属于模式识别问题。

支持向量机的模式识别模型一般分为三种情形：①样本集线性可分情形；②样本集线性不可分情形；③样本集非线性情形。由于现实社会经济现象的复杂性，其关系一般表现为非线性情形，它通过非线性变换将输入空间变换到一个高维特征空间，并构建最优分类超平面，通过引入核函数(Kerner Function)方法来避免“维数灾难”。目前主要常用4类核函数K(xi，xj)：①线性核函数：K(xi，xj)=xiTxj；②多项式核函数：K(xi，xj)=(γxiTxj+r)d，γ>0；③径向基核函数(RBF)：K(xi，xj)=exp(-γxi-xj2)，γ>0；④两层神经网络核函数(Sigmoid)：K(xi，xj)=tanh(γxiTxj+r)。其中，γ、r、d是对应核函数的参数，可以根据测试要求进行调试。

三、实证检验

(一)指标选择与样本设定

样本输入集{xi}的信息识别指标选择：基于可比性，本文经过反复试算遴选出五个方面的13个年报信息指标作为股价运动趋势的识别指标：盈利能力指标(包括主营业务利润率、总资产利润率、净资产收益率和每股收益)、偿债能力指标(包括资产负债率和流动比率)、资产管理能力指标(包括总资产周转率)、成长能力指标(包括总资产增长率、主营业务收入增长率和净利润增长率)和股本扩张能力指标(包括每股净资产、每股公积金和每股未分配利润)。以上指标数据由上海证券交易所网站http：//省略之上市公司2004年年度报告相关数据计算而得，之所以选择2004年披露的年度报告为样本是因为该时间段股市相对比较平稳，能够更好地反映年报信息对股价变动的作用。

样本输出集{xj}的股价运动趋势识别标号确定：根据上市公司年报信息披露前、后股票价格是否发生显著变化来确定股价运动趋势的识别标号，如果股票价格在年报信息披露前后显著上升，则识别标号取“+1”；反之，识别标号取“-1”。本文利用Wilcoxon符号平均秩方法对股价是否显著变动进行检验，检验时间取年报披露日的前、后各20天。

样本设定：基于代表性考虑，本文选择2004年7月1日起正式生效的上证180指数的样本股。前面股价运动趋势检验中，在10%显著性水平下有149支股票通过了显著性检验，故样本{xik，xjk}的总容量i=149。为了对比研究需要，本文选择了两组样本：第一组样本输入集{xi}是前面的13个信息识别指标，即输入集维数m=13；第二组样本输入集{xi}是在前面13个指标遴选出投资者最关注的3个信息识别指标(每股收益、每股净资产和每股未分配利润)，即输入集维数m=3，与其对应的样本输出集{yi}形成两组样本{xik，yik}(k=1，2)。与此同时，为了检验支持向量机对小样本的适应性，再在两组样本基础上对每组样本细分成6小组进行对比实验，分组方法以样本股代码顺序为准，分别取占总样本20%、33.3%、40%、50%、60%和80%的样本股为训练样本，对应剩余的80%、66.7%、60%、50%、40%和20%的样本股为预测样本，由此在两组样本基础上再次形成了6个小组。

(二)支持向量机的核函数和对应参数选择及其预测结果

最优核函数的选择：本文运用的支持向量机实验软件是Libsvm-2.8。基于各个核函数都与惩罚因子C有关，所以我们先固定C=100，反复调试各个核函数中的其它对应参数，来对比不同核函数对年报信息的识别效果。对比实验结果显示：径向基核函数(RBF)的平均正确识别率最高，因此我们选择径向基核函数作为最优核函数。

最优核函数(RBF)的最优参数选择及预测结果：在径向基核函数(RBF)中涉及两个最重要参数：一是惩罚因子C，一是参数γ。为了解决训练样本的“过拟合”问题，我们利用交叉比对过程(Cross Validation)来实现最优惩罚因子C和参数γ的自动搜索，交叉比对过程由网格搜索法(grid-search)来实现。上表对应列出其最优参数、CV率及样本正确预测(识别)率。

四、结论与政策建议

本文通过支持向量机技术对股权属性、董事会特征与绩效识别的实证支持，得出以下结论与政策建议：

第一、支持向量机在股票价格运动趋势预测中的实证效果良好，各组样本(不论训练样本占总样本比例大与小)的平均正确识别率基本都在80%以上，表现出支持向量机对有限样本的良好泛化能力(特别是对小样本的适应性)，从而印证了公司年报信息是投资者的重要投资决策依据。因此，证券监管部门要不断完善股市的信息披露制度，保护投资者利益；

第二、通过训练样本和预测样本实验结果的对比分析发现，训练样本正确识别率均高于预测样本正确识别率，说明支持向量机的推广能力有待进一步改善。支持向量机的识别效果取决于核函数及其最优参数的选择，因此应针对金融应用领域对支持向量机作进一步深入研究，以便为投资决策发挥更大作用；

第三、通过两组样本(输入集维数分别为m=3和m=13)的对比研究发现，3个信息识别指标比13个信息识别指标的识别效果更好，证实我国投资者对公司发展前景判断的片面性。因此，要大力开展投资者教育，增加投资知识存量，构建股票市场的理性微观基础；

第四、通过分析少数错误识别结果的信息识别指标发现，这些财务指标存在着一定的异常值，这些异常值往往与公司经营的微观因素有关。因此，构建更全面、更科学股价运动的信息识别指标体系，进一步改善支持向量机的预测效果；

第五、支持向量机在股价运动趋势预测中存在着一定的误识率，证明由于信息不对称某些上市公司的年报信息存在着一定程度的粉饰和虚假，误导投资决策行为。同时也证实我国股票市场存在着一定程度的违规或非法行为，干扰了支持向量机的识别能力。因此，证券监管部门要不断完善证券市场的规章制度，促进股市健康发展。

参考文献：

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