量化投资流程精选(九篇)
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第1篇：量化投资流程范文
近几年，国内基金公司都在积极推出量化投资产品。但市场人士认为，目前国内的常见“量化”基金，实质上大多是“量化选股”基金，从量化的风险控制到量化的交易，整个决策流程依然靠传统的方法。
国内著名投行宏观策略研究员的工作积累，华尔街量化投资的历练，使华商大盘量化拟任基金经理费鹏对量化投资的A股应用有着自己的心得。他认为，量化投资最大的优势在风险控制上。与传统的价值投资“越跌越买”的理念不同，他认为量化投资应该是主动对市场风险进行判断，通过技术分析、量化模型分析等判定风险，在确定风险之后，及时对仓位进行控制，及时止损。
费鹏认为，目前市场上的量化产品将研究的重点放在择股和行业配置上，缺乏有效及时的风险响应体系，而从国外的经验看，量化的一大特点就是对风险的预判。因此，华商基金量化投资团队在吸收国内外先进经验的同时，在模型设计之初，便将核心定为风险控制。
在设计中，华商基金量化投资团队借助了包括从统计信息学角度出发的信息熵值（Entropy）的变化、从分形理论出发的市场模式（P atter n）的变化、从金融物理学角度出发的金融泡沫统计指标的变化、从市场微观结构出发的分析师一致预期分歧的变化和趋势等，构建风险模型，对中短期系统风险进行定量分析，依靠基金经理和研究员对宏观经济发展状况、人口与社会的结构性特征、经济产业周期等因素的分析，对长期风险进行定性分析。
量化投资坚持追求绝对收益
提及量化投资，人们就会想到西蒙斯用公式打败市场的经典案例。但这一投资工具在被引入国内投资市场之后，并没有展现其神奇的威力。根据wi n d数据分类显示，目前市场上有19只量化基金，2 012年可统计的15只量化基金平均收益率仅为2 . 5 5%（同期沪指上涨3 .17%），国内发行的量化基金的表现不尽如人意。
在费鹏看来，国内的量化基金仅仅是“量化选股”，追求相对收益。他认为，量化投资的核心应该是风控，坚持追求的则应该是绝对收益。
相比而言，目前国内公募量化基金多采用多因子模型，而多因子模型的设计原理是把价值投资理论通过数字模型加以表达。在实际测算中，华商基金量化团队每日涨幅居前的股票中，会有所谓投资价值较少的“垃圾股”，很难通过价值投资理论解释。
对此，华商量化投资团队在设计选股模型时，更多的是通过捕捉市场的异常波动，寻找股价波动的非基本面的因素。通过对数据挖掘，建立初选股票池，然后按照行业分类，结合基本面研究，通过行业研究员调研，寻找相互印证支持依据，在分析手段上更多了对隐性信息的补充。
第2篇：量化投资流程范文
【关键词】农网改造；升级工程；变更管理
2010年起至今，国家发改委正式启动新一轮农村电网改造升级建设任务，由于农网建设项目点多面广，不同地域、经济条件下农网建设规模不同，在农网项目管理方面也出现了一些亟待解决的新问题，例如在当前条件下如何抓好农网项目工程变更的控制管理就是一个很突出的问题。
一、农网工程变更形成的现状分析
（一）项目前期管理有待提升，可行性研究、初步设计深度相对欠缺
以河南省为例，为规范项目前期管理工作，自2010年新一轮农网工程启动后，取消了原有的项目单位自行组织人员进行农网中、低压部分项目设计模式，全部农网工程设计采用集中招标形式确定中标单位。新模式催生了大量中、小资质设计单位，各设计单位实际设计能力参差不齐，尤其是农网中低压工程（10千伏及以下电压等级）部分往往不能做到逐项逐点设计到位，设计质量不能有效保证。
（二）工程变更控制程序不明晰，施工阶段变更随意性大
农网工程变按现有流程由项目单位自行管理，较大规模变更需经省发改委审批，但在变更范围、幅度等指标量化方面描述不明确，实际变更主要由项目单位的现场工程管理部内专业人员提出，缺乏的控制变更制度和责任追究奖励机制，个别工程甚至边施工边变更，对施工中的工程项目想改就改，有的项目一改再改，对并更的必要性和合理性监督不到位，对变更造成的损失没有相应的责任制约。
（三）现场质量管理有待加强、农网中低压工程变更现场签证问题较多
由于目前电力工程建设采取的是计量（监理）与评价（决算）分离的工程监管模式，负责决算审核工程造价工程师一般不到现场，而决算审核的依据主要就是工程施工图、竣工图和现场的工程变更签证。负责现场的签证人员因不熟悉工程造价知识，对哪些该签，哪些不该签，哪些是施工组织措施费、间接费以及合同中已包括的费用，把握不准，给施工环节中的（尤其是隐蔽性工程）偷工减料提供了可能，特别是10千伏及以下项目目前没有引入监理机制，仍采用项目单位监管模式，现场鉴证工作更易受不确定因素影响。
二、加强农网工程建设项目变更控制的措施
（一）规范项目前期管理，抓好设计招标、项目可研阶段的优选、评审工作
控制农网工程变更以及控制由于变更所造成的投资增加，设计阶段是重点。
农网工程设计费只占整个工程投资的1%-2%，而设计成果的好坏对工程投资的影响远比设计费大得多，从历年农网建设分析，最高可达到项目投资的20%甚至30%，因此在设计招标管理中要将定标的主要因素应放在设计技术质量及投资估算的经济性和合理性上，避免简单采用最低价中标模式，要通过技术、经济等综合评价方法，选择在技术先进条件下经济合理、在经济合理条件下确保技术先进的设计单位中标，这样可以有效地控制工程实施阶段的设计变更。
（二）加强工程变更控制，综合平衡时间、费用、质量要素，严格变更识别、审批
控制农网工程变更以及控制由于变更所造成的投资增加，施工阶段是关键。
对于项目实施中发生的变更，首先要在实施变更前对承包合同文件的造价组成进行深入分析和评估，确定该项目的成本造价以及承包商可能获得的利润，再结合招标文件及投标报价，对因不平衡报价产生的单价偏高或偏低的子目，及与此有关的工程变更加强跟踪和控制。其次，对变更项目的性质和费用影响实施分类控制，合理区分业主和监理工程师在处理不同性质变更问题上的职责，权限及其工作流程，工程变更必须以原合同为基础，必须在原合同的约束下及时、正确地处理，变更范围不能太大，并且要经过严格审批程序，层层把关。如果变更很大，需重新招标或竞争性谈判，签订新合同。
（三）强化现场质量管理，确保质量管理、监理大纲要求的鉴证记录执行到位
现场签证一方面是工程实施修改变更的要求，另一方面也是工程决算的重要依据，它是除招标文件外最原始的结算凭据，对工程的最终造价起着决定性作用。因此，在处理联系单签证工作中必须要有章可循，按一定程序执行。具体做法：工程变更时，首先由工程管理专业人员根据变更的具体要求，明确需变更的工程内容和工程量，提出变更联系单，并由本部门负责人审核，若涉及费用问题的联系单应转入预算部门，则由造价工程师核算确定变更所增加或减少的投资额后，再按照联系单审批权限、审批程序，层层把关，审批发放，作为工程决算依据，同样，施工单位发出的联系单在反馈时也按上述管理办法实施。要特别注意变更内容涉及到合同中有明确的或招标时已做出承诺的，应按合同及相关承诺执行，对投标时综合单价中已包含的子项目，不应纳入工程量增加的范围，不计算费用。
（四）完善相应农网建设工程变更标准、规范，确保变更管理有序、可控
农网项目变更管理控制必须要有相配套的、量化的变更标准和变更控制流程作为保障。尽管目前在国家发改委、国家电网公司、省公司层面出台了《农村电网改造升级项目管理办法》、《农网改造升级标准化管理流程》等相关管理性文件，规范了农网建设中工程变更相关标准和流程，但笔者认为，这些办法、规范只是从项目总体、宏观方面上对工程变更进行了约束，对在具体工程变更方面的规范要求不够明晰，在评价标准、责任追究等方面仍有量化的空间。因此为更好地监督管理农网工程变更管理，还应进一步建立和细化相应的工程变更管理体系，特别要对变更范围、变更幅度、管控流程、责任追求等方面明确、量化要求，将工程变更真正实现有序、规范、可控。
第3篇：量化投资流程范文
把握宏观付诸量化
债券产品和宏观经济联系紧密，从事债券投资，对宏观经济的把握至关重要。汝平说：“从事债券投资，需要关注宏观经济的方方面面，信贷的松紧、资金面动向、货币政策，等等。”宏观调控和政府政策的不确定性，往往是影响债券市场收益和风险的因素。经济本身的运行是可以通过经验和模型进行预测的，但政府出于调控的目的出台的措施，不确定性更大，因此需作及时的跟踪和反应。
随着全球经济一体化程度的加深，债券市场表现出对全球重要经济体的高度敏感性，因此，做债券投资不仅需要对国内宏观经济有深刻的理解和判断，而且对全球经济数据的跟踪日显重要。汝平说：“现在全球金融市场的资金流动非常频繁，各国货币政策会通过全球的资金流动互相影响，所以，债券投资不能只考虑一国的投资环境，还需要有全球视野。”如美国的量化宽松政策会对全球的金融市场造成影响，所以债券市场的不确定性因素是多维的。
把握全球经济的动向，对汝平来说可谓是轻车熟路，他有过15年国外证券从业经历，自19 9 6年起他在美国摩根士丹利投资管理公司从事债券投资工作，多年来涉猎全球多个区域的债券市场。2010年汝平回国，在基金公司从事债券投资，管理的债券产品有优异的业绩表现。把握海内外宏观经济是从大处着眼，具体到操作层面，债券投资对细节的要求很高。汝平认为，债市这些年扩容后，增加了债券品种，需要更严格的筛选，因而对个券研究的要求提高了。同时，债券管理的特点之一是非常数量化，可谓差之毫厘，谬之千里，这要求债券管理者对数据非常敏感、细心。
重在风险控制管理
多年来从事债券投资管理，汝平认为他最大的感悟是债券投资管理的核心是风险控制。在宏观上，债券行情对宏观形势、资金状况等反应非常灵敏，这就要求在管理中全面考虑各种可能的风险。基金经理需要对相关宏观经济变量，比如C PI、PMI、固定资产投资增速等做到非常及时的跟踪。
在具体操作层面，则是对债券的信用风险、利率风险和流动性风险的控制管理。汝平管理的固定收益团队在团队建设、风险监控以及流程管理等方面都有自己的体系和机制，如通过久期管理和限制放大操作等措施来控制利率风险，除参考外部信用评级外，也建立了自己的信用评价体系。对企业信用等级分析，通过分散投资原则来控制信用风险。在流动性风险方面，严格监控类别资产集中度、单支债券集中度和流动性比率等指标。
汝平希望自己管理的固定收益团队在操作上借鉴海外经验，对风险有更严格的控制流程，坚持稳健投资原则，在收益性、流动性和安全性之间寻求最佳平衡，注重长期的稳定收益。
第4篇：量化投资流程范文
一、战略管理基本架构
企业管理要解决两个，一是“做正确的事”，二是“正确地做事”。企业战略主要解决做正确的事这个问题；企业管理机制主要是解决如何正确地做事。企业战略固然是重要的，如果未能做正确的事，则企业的一切都是空谈。所以，企业要成功，既要保证选择正确的事，又要按正确的来做事。也就是说，企业既要有正确的战略规划，又要有支持这种战略规划的管理机制。
战略管理就是将战略规划与管理机制融为一体的一种管理思想，它首先确定企业的战略规划，然后，根据企业的战略规划来建立和调整管理机制，形成以战略规划为统帅，完全支持战略规划，以战略目标的实现为主要目标的管理机制。战略规划统帅管理机制，管理机制支持战略规划。
1.战略规划：分析外部环境和内部资源及能力，确定企业总体战略、业务单元战略和职能战略。
2.战略导向治理结构设计：在战略规划的基础上，对企业的治理结构进行改造，使企业治理结构与企业战略相适应。
3.战略导向流程再造：以战略规划为统帅，构建企业的价值链，在价值链中营造企业的核心竞争力，并在此基础上进行业务流程再造。
4.战略导向组织再造：以战略规划为基础，并结合流程再造的要求，对企业的组织结构进行重新设计。
5.战略导向岗位设计：在流程再造和组织再造之后，对企业的岗位重新进行设计，根据战略规划的需要来确定各个岗位的作业、作业程序和作业方法。
6.业绩评价设计：在治理结构再造、流程再造、组织再造和岗位设计的基础上，设计针对每个组织和每个岗位的数量化业绩评价指标，发挥业绩评价的导向作用。
7.战略导向激励机制设计：以业绩评价体系为基础，设计以业绩为主要付酬因素的激励机制体系，使各个组织和各个岗位所得报酬与它们的贡献相一致。
二、与战略管理相配合的数量化体系的总体设计
战略管理基本架构为我们构建为之服务的数量化体系提供了基本思路。为了建立与这配合的数量化体系，我们对这一管理模式作如下调整：
1.将战略规划分解为两个部分，一是资源，也就是外部战略环境和内部战略环境；二是战略选择，包括公司战略、业务单元战略和职能战略及支持上述战略的战略投资项目。
2.将公司治理、公司组织、业务流程和岗位设计归结为内部过程，也就是将资源转化为产出的过程。
3.业绩评价反映的是各管理主体的产出，也就是各管理主体将资源通过内部过程所产生的结果。
4.激励机制就是以各管理主体的贡献为基础，以数量化业绩评价为基础的分配机制。所以，企业是通过内部过程将资源转换为产出（业绩）的机制。
根据这一模式，与战略管理模式相匹配的数量化体系包括以下五个部分：
1.战略环境数量化体系：用定量指标将各种外部资源和内部资源表现出来。
2.战略选择数量化体系：用定量指标将战略选择表现出来。
3.内部过程数量化体系：用定量指标将内部过程表现出来。
4.业绩评价数量化体系：用定量指标将各管理主体的业绩表现出来。
5.激励机制数量化体系：用定量指标将激励机制表现出来。
三、战略环境数量化体系
企业战略环境是指对当前企业经营与前途具有战略性的变量，它包括外部战略环境和内部战略环境。
（一）外部战略环境数量化体系
按照战略环境对企业的影响层级不同，外部战略环境可以分为三个层次：一般战略环境、产业战略环境和企业战略环境，它们各自的含义如下：
一般战略环境：无论其产业分布如何，对所有企业都会产生影响的重大环境因素。这些因素的影响没有产业特性，它对一定范围内的所有企业都会产生影响。
产业战略环境：产业战略环境是比一般战略环境更有直接影响的环境因素，它的特点是对产业内的所有企业都有影响，但对产业外的企业几乎没有影响。企业只要处于某一产业内，基本上难以避免产业环境的影响。
战略环境：对特定企业重大的外部环境因素，是特定企业最直接的外部战略环境。一般来说，不同的企业会有不同的特别战略环境因素。
1.一般战略环境数量化指标
（1）宏观环境：包括GNP的变化；利率；通货膨胀率；工资／物价控制；可任意支配收入；产业结构和市场总需求状况。
（2）环境：包括政府的稳定性；特殊经济政策；反托拉斯立法；环保立法；外贸立法；就业立法。
（3）文化环境：包括生活方式；就业预期；保护消费者运动；结婚率；人口增长率；人口年龄；人口迁移；文化及亚文化。
（4）技术环境：包括国家开发支出；研究重点；专利保护；新产品和新技术的商品化。
2.产业环境数量化体系
产业战略环境往往决定该产业的竞争方式和利润前景，对于那些毫无吸引力的产业，最好的公司也难以获得满意的利润；相反，有吸引力的产业中，弱小的公司也能获得较好的经营业绩。产业战略环境主要包括以下：
（1）产业经济特性：市场规模；市场增长率；生产力过剩或紧缺；产业盈利水平；进入退出障碍；产品标准化程度；技术变革迅速；资本条件；垂直一体化程度；规模经济；产品革新速度。
（2）产业关键成功因素：与技术相关的成功因素；与制造相关的成功因素；与分销相关的成功因素；与市场营销相关的成功因素；与技能相关的成功因素；其他成功因素。
（3）产业生命周期：引入期；成长期；成熟期；衰退期。
（4）产业变革驱动因素：产业长期增长率变化；产品使用方式变化；产品革新；技术创新；营销革新；厂商进入或退出；技术扩散；产业全球化；成本和效率变化；购买者偏好变化；社会关注焦点转移、生活态度和生活方式变化。
3.企业战略环境
（1）特定市场竞争结构：现有竞争者各自的市场占有率；潜在的加入者；代用品的威胁；购买者讨价还价能力；供应者讨价还价能力。
（2）主要竞争者产业关键成功因素状况：与技术相关的关键成功因素状况；与制造相关性的关键成功因素状况；与分销相关的关键成功因素状况；与市场营销相关的关键成功因素状况；与技能相关的关键成功因素状况；其他关键成功因素状况。
（3）主要竞争者核心竞争力：用指标将主要竞争者的核心竞争力反映出来，并予以跟踪。
4.外部战略环境综合评价
将三层次的外部环境因素进行，确定外部机会和挑战，并用评分的予以数量化评价。
（二）内部战略环境数量化体系
内部战略环境主要是企业内部资源，表示企业能有什么。内部战略环境数量化体系就是要用一系列的指标体系将这些资源反映出来，并予以跟踪。
1.实物资源
（1）生产经营场所：生产经营场所的数量、质量和状态。
（2）经营设备：主要经营设备的数量、质量和状态。
（3）能源：控制能源和数量、质量和状态。
（4）矿产资源：控制矿产资源的数量、质量和状态。
2.财务资源
（1）现金流量：现金流入量、现金流出量、现金净流量。
（2）再筹资能力：资产负债率、流动比率、速动比率、资本利润率。
3.技术资源
（1）专利技术：专利技术数量和等级。
（2）非专利技术：非专利技术数量和等级。
（3）科研成果：科研成果数量和质量。
4.人力资源
（1）全部人力资源：全部人力资源数量、全部人力资源质量结。
（2）核心人力资源：核心人力资源数量、核心人力资源质量结构。
5.社会资源
（1）企业知名度：业内知名度；大众知名度。
（2）企业美誉度：业内美誉度；大众美誉度。
（3）企业重要度：行业排名名次；地区排名名次。
6.内部环境综合评价
将五方面的内部环境因素进行总结，确定内部优势和劣势，并用评分的方法予以数量化评价。
（三）外部环境和内部环境综合评价
将外部机会与挑战及内部优势和劣势综合起来，进行SWOT，做出环境因素的综合数量化评价。
四、战略选择数量化体系
（一）公司战略选择
1.公司愿景：在定性描述的基础上，以定量指标将公司愿景表现出来。
2.公司目标：用数量化指标体系将公司目标体系表现出来，形成目标指标体系。
3.公司产业组合：用数量化指标将各产业在公司全部产业中的地位表现出来，如营业收入比例、利润比例和资产比例等。
（二）业务单元战略选择
1.战略目标：用数量化指标将业务单元所选定的战略目标表现出来。
2.竞争战略：将业务单元所选定的竞争战略用数量化指标表现出来。
3.核心竞争力：用数量化指标将业务单元所选定的核心竞争力表现出来。
（三）职能战略
1.文化战略目标：用数量化指标将企业文化战略目标表现出来。
2.企业营销战略目标：用数量化指标将企业营销战略目标表现出来。
3.企业品牌战略目标：用数量化指标将企业品牌战略目标表现出来。
4.企业产品战略目标：用数量化指标将企业产品战略目标表现出来。
5.企业技术战略目标：用数量化指标将企业技术战略目标表现出来。
6.企业物流战略目标：用数量化指标将企业物流战略目标表现出来。
7.企业人力资源战略目标：用数量化指标将企业人力资源战略目标表现出来。
8.企业财务战略目标：用数量化指标将企业财务战略目标表现出来。
9.企业成本战略目标：用数量化指标将企业成本战略目标表现出来。
五、内部过程数量化体系
（一）公司治理数量化体系
1.股东结构：用数量化指标将公司的产权结构表现出来。
2.经营者综合结构：用数量化指标将董事会、监事会及经理班子的专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构、性格结构及产业资历结构表现出来。
3.董事会数量化体系：董事会结构（用数量化指标将董事会的内外部成员结构、专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构、性格结构及产业资历结构表现出来）；董事会开会次数；董事会成员到会率；董事会表决率；董事会决策正确率；董事会提案通过率；董事会规范运作指数。
4.监事会数量化体系：监事会结构（用数量化指标将监事会的内外部成员结构、专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构、性格结构及产业资历结构表现出来）；监事会开会次数；监事会成员到会率；监事会表决率；监事会决策正确率；监事会提案通过率；监事会规范运作指数。
5.经理班子数量化体系：经理班子结构（用数量化指标将经理班子的专业结构、年龄结构、学历结构、职称结构、性格结构及产业资历结构表现出来）；经理班子开会次数；经理班子成员到会率；经理班子决策正确率；经理班子提案通过率；经理班子规范运作指数。
（二）公司组织数量化体系
1.管理层次：组织层级；领导层级。
2.管理幅度：高层管理幅度；中层管理幅度；基层管理幅度。
3.副职配置：高层副职指数；中层副职指数；基层副职指数。
4.功能作业分解：功能分解率；作业分解率。
5.关键功能设置：关键功能指数；关键作业指数。
6.集权程度：企业整体集权指数；单位（部门）集权指数。
7.专业化程度：单位（部门）专业化指数；岗位专业化指数。
8.规范化程度：功能规范化指数；作业规范化指数。
（三）业务流程数量化体系
1.价值链
（1）价值链宽广度：企业价值链宽度（企业产业种类数量）；企业价值链长度指数（某一产业中企业价值链基本功能数与产业链基本功能数之比）。
（2）价值链成本结构：基本功能成本结构；支持功能成本结构；全价值链成本结构。
（3）价值链资产结构：基本功能资产结构；支持功能资产结构；全价值链资产结构。
（4）价值链人力资源结构：基本功能人力资源结构；支持功能人力资源结构；全价值链人力资源结构。
2.基本流程
（1）原材料储运流程：流程中的基础数据；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（2）生产制造流程：流程中的基础数据（产品基础数据、工艺基础数据）；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量（制造质量稳定性；制造流程弹性；交货可靠性；交货速度）。
（3）产成品储运流程：流程中的基础数据；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量（工作质量稳定性；流程弹性；交货可靠性；交货速度）。
（4）营销流程：流程中的基础数据；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（5）服务流程：流程中的基础数据；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
3.支持流程
（1）战略规划流程：流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（2）行政管理流程：流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（3）文化建设流程：流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（4）流程：流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（5）财务流程：流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（6）人力资源管理流程：流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（7）采购流程：流程中的基础数据；流程中的数量比决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（8）技术开发流程：流程中的基础数据；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（9）设备管理流程：流程中的基础数据；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（10）安全管理流程：流程中的基础数据；流程中的数量化决策模型；流程人力资源配置；流程物力资源配置；流程成本费用；流程工作数量和质量。
（四）岗位设计数量化体系
1.岗位调查数量化体系岗位各类工时消耗；岗位劳动强度；岗位工作环境相关数据（空气流速、噪音等级、粉尘等级、有毒物质等级、高空等级等等）；员工要求相关数据（学历、资历、身体状况等等）。
2.岗位设计数量化体系作业工时定额率；作业消耗定额率；作业标准化率；作业结果数量化率；作业信息化率；岗位丰富化指数。
3.岗位评价数量化体系在岗位评价中，将劳动业绩、劳动技能、劳动强度、劳动环境和心理因素一般分为五个方面22个指标。
（1）劳动技能：技术知识要求；操作复杂程度；看管设备复杂程度；产品品种与质量要求的程度；处理预防事故复杂程度。
（2）劳动业绩：质量业绩；产量业绩；看管业绩；安全业绩；消耗业绩；管理业绩。
（3）劳动强度：体力劳动强度；工时利用率；劳动姿势；劳动紧张程度；工作班制。
（4）劳动环境：粉尘危害程度；高温危害程度；辐射热危害程度；噪声危害程度；其他有害因素危害程度。
（5）社会心理因素：社会心理因素主要采用人员流向指标。人员流向属于心理因素，它是由于岗位的工作性质和地位对职工在社会心理方面产生的而形成人员流动的趋势。
（6）岗位系数：以每个岗位为对象，按上述五个方面22个指标分别做出评价之后，将评价结果综合起来，就是岗位系数，它既表示岗位的主要性，也表示岗位的难度和复杂性。
六、业绩评价数量化体系
（一）高层业绩评价
1.管理结果数量化：就是将作为一个整体的经营结果用数量化的指标体系反映出来。很显然，不同的公司战略，会有不同的要求，从而也就会产生不同的结果。所以，管理结果数量化实际上是通过企业整体预算来实现的，预算值就是整体管理结果的要求值，预算执行结果就是整体管理结果的实际值。
2.管理过程数量化：通过数量化的指标，将企业整体状况表现出来。根据企业整体管理的，整体管理过程指标包括总体战略管理过程指标、企来治理过程指标和组织管理过程指标。
（二）中层业绩评价
1.单位管理结果数量化：就是用数量化指标将单位的管理结果表现出来。事实上，管理结果的数量化是通过单位预算实现的，单位预算中的预算值就是管理结果的要求值，预算执行结果就是管理结果的实际值。不同的单位会有不同的管理结果指标，同一单位在不同战略指导下，也会有不同的管理结果指标。
2.单位管理过程数量化：单位管理过程数量化就是通过一些指标，将单位的管理状况表现出来，不同的单位其管理过程的组成内容不同，对这些过程进行数量化的指标也会不同。一般来说，要根据单位的战略选择，对于重要的管理过程采用数量化指标来反映，并根据这些指标进行动态监控。
（三）普通员绩评价
1.岗位作业结果数量化
岗位作业结果数量化，就是用一些数量化指标将各个岗位的作业结果反映出来。岗位作业结果数量化指标设计应遵循以下三条原则：
（1）数量化指标要与岗位功能相匹配：数量化指标要体现岗位功能，让指标促使岗位功能的实现，不能设置岗位功能发挥的数量化指标。
（2）全面考虑突出重点。对岗位业绩的评价要考虑到员工作业的各个方面，但又必须突出重点，以岗位功能确定主要数量化指标和辅助数量化指标。一般来说，每个岗位作业结果数量化指标都应该包括作业数量指标、作业质量指标和作业消耗指标三个方面，而作业数量指标和作业质量指标是主要指标，作业消耗指标是辅助指标。
（3）分类设置。由于基本作业、辅助作业的创新作业是不同性质的作业，基本作业是完成本岗位功能所必须完成的作业，这些作业的数量越多、质量越好，岗位的功能就完成越好；辅助作业是与岗位的功能相关但不是完成本岗位功能所必须的作业，辅助作业虽然不是完成本岗位功能所必须的作业，但绝不是可有可无，而是必须完成的作业；创新作业是员工对现实的一种超越。所以，对上述三类作业要分别设置数量化指标。
2.岗位作业过程数量化
岗位作业过程数量化就是以数量化指标来反映岗位作业过程。我们提出岗位作业过程要素计分的办法，即对岗位作业过程的具体内容进行计分。计分的具体办法如下：
（1）设定一个总分值，一般定为100分。
（2）根据每项作业要求的重要性，分别确定不同的分值，它们之和是设定的总分，即100分。
（3）评价人员定期按如下公式岗位作业过程相符程度：
C=（100-D÷T）×100%式中，C表示岗位作业过程相符程度，D表示评价期扣分总数，T表示评价期的天数。
七、激励机制数量化体系
（一）企业激励机制总体状况
薪酬总额；人均薪酬额；薪酬水平（人均薪酬在当地的排名或行业内的排名）；薪酬分配比率（薪酬总额占增值总额的比例）；薪酬弹性率（弹性薪酬额占全部薪酬额的比例）；薪酬长期率（长期薪酬额占全部薪酬额的比例）；非金钱激励人次数；非金钱激励员工比率。
（二）经营者激励数量化体系
经营者薪酬总额；经营者人均薪酬额；经营者薪酬水平（经营者人均薪酬在当地的排名或行业内的排名）；经营者薪酬比率（经营者薪酬总额占企业全部薪酬的比例）；经营者薪酬弹性率（经营者弹性薪酬额占经营者全部薪酬额的比例）；经营者薪酬长期率（经营者长期薪酬额占经营者全部薪酬额的比例）。
（三）管理者激励数量化体系
管理者薪酬总额；管理者人均薪酬额；管理者薪酬水平（管理者人均薪酬在当地的排名或行业内的排名）；管理者薪酬比率（管理者薪酬总额占全部薪酬的比例）；管理者薪酬弹性率（管理者弹性薪酬额占管理者全部薪酬额的比例）；管理者薪酬长期率（管理者长期薪酬额占管理者全部薪酬额的比例）；非金钱激励管理者人次数；非金钱激励管理者比率。
（四）员工激励数量化体系
普通员工薪酬总额；普通员工人均薪酬额；普通员工薪酬水平（普通员工人均薪酬在当地的排名或行业内的排名）；普通员工薪酬比率（普通员工薪酬总额占全部薪酬的比例）；普通员工薪酬弹性率（普通员工弹性薪酬额占普通员工全部薪酬额的比例）；普通员工薪酬长期率（普通员工长期薪酬额占普通员工全部薪酬额的比例）；非金钱激励普通员工人次数；非金钱激励普通员工比率。
「
1.郑石桥：论企业的战略型管理统计[J]，上海统计，2002.1
2.郑石桥：《战略管理》[M]，新疆大学出版社，2002年
3.胡玉明：21世纪管理主题的转变：从企业价值增值到企业核心能力培植[J/OL]，中华财会网（e521.com）2002-06-17
第5篇：量化投资流程范文
神勇的大奖章
量化投资向世人昭示，挤进超级富豪圈不是梦。对冲基金是量化投资应用最广泛的产品。在福布斯2013全球亿万富豪榜上，对冲基金经理在前1000名富豪里夺得了约21个席位，占比约达2%，更有4名进入了百强榜。
詹姆斯？西蒙斯的文艺复兴公司旗下的大奖章基金，在1998至2008年的20年时间内，年平均净回报率高达38.5%，创造了投资界的神话。西蒙斯本人也成为了20年内最佳赚钱基金经理，成为了新的对冲之王，直至今日，仍居福布斯亿万富豪榜的82位。
大奖章基金以短线操作为主，主要通过统计信息分析方法来判断外汇和债券短期的价格变化，尤其是市场的过激反应类，进行套利活动。这个短线究竟有多短呢，金融投资里面最短的短线的计量单位叫“一笔”，举个例子来说，每秒钟都有可能进行成百上千笔交易。
可以这样说，大奖章基金差不多是量化到头发丝的存在，但这也并不代表着，电脑已经取代了人的角色，成为了人的主宰。西蒙斯自己也曾表示，长期不变还能赚钱的模型是不存在的，模型必须要不断更新，这也完全是通过人来完成的。
黑天鹅击溃完美模型
谈到量化投资，美国长期资本作为最著名的投资案例，不得不提。
约翰？梅里韦瑟在1994年2月创立了美国长期资本公司（LTCM）。公司依托布莱克-舒尔斯-默顿的衍生工具标价理论，采用“市场中性”的交易策略，买入低估的有价证券、卖出高估的有价证券，进行套利活动。LTCM似乎窥探到了量化的奥秘，在1994至1997年，年投资回报率分别达到28.5%、42.8%和17%，净增长2.84倍。巨大的盈利能力让LTCM获得了资本市场的认可，也使梅里韦瑟获得了套利之父的荣誉。
1998年8月17日，黑天鹅降临了，LTCM遭遇了俄罗斯政府外债违约。这场危机引起了全球金融市场的动荡，投资者纷纷退出了发展中国家的市场，转向了美国、德国等风险小、质量高的债券。结果LTCM做错了方向，沽空的德国债券价格上涨，做多的发展中国家债券价格却下降，原本预期收敛的价差却在趋于发散，致使其在资本市场上的滑铁卢。虽然后来美国金融巨头出资接管了公司，但LTCM已是强弩之末，于2000年宣布倒闭清算。
私募专业人士指出，LTCM过于信任自身的投资策略组合，忽略了小概率事件，再加上过高的杠杆，都导致了它的最终灭亡。量化投资其实根本不存在永久的致富秘籍，也没有永葆青春的投资模型，随着市场效率的提升，IT技术的升级，任何投资策略与操作方法从短期或长期来看，都存在误区与漏洞，这时则需要人脑的与时俱进，让系统根据动态不确定的环境进行修正与完善。人脑与电脑应该是相互成全，而不是相互替代。
量化投资的“黑箱”
正如硬币有正反两面，可称得上是赚钱利器的量化投资，也会因计算机的频繁“发疯”面临巨大的投资风险，如华尔街巨头高盛的交易错单、美国第二大股票交易所纽约纳斯达克证券交易所3小时的停止交易、国内8·16乌龙指交易事件。量化投资的高频交易引发了人们对计算机潜在风险的担忧，但它就像血液循环系统一样，加速了资本市场的资金流动，是金融发展历程中不可缺少的。“我们不能因噎废食，因为一个系统的BUG，就舍弃了整个系统。”首善财富管理集团（以下简称首善财富）表示，随着金融产品种类的增多，信息跟踪量的增大，对量化投资的需求也会不断增大。从管理和控制风险的角度来说，这不仅需要投资公司自身完善风控体系，还需要整个产业链的配合。首善财富董事长吴正新曾多次指出，“对冲基金将是中国证券市场最大赢家，而它们多大量采用复杂的量化模型进行程序化交易。”
所谓量化投资，就是指按照事先设定好的逻辑策略或数学公式进行投资，文艺复兴技术公司与美国长期资本公司也都是这样做的。从广义的层次来说，一切使用数学工具、电脑程序的投资方式都包含在量化投资的范畴。其中，争议不断的高频交易本质上是用来消除市场暂时出现的无效率的，它可以促进市场价格更快地反映市场信息。全球最大的知名高频交易公司包括Millennium， DE Shaw， Worldquant和Renaissance Technologies等。
虽然量化投资由于稳定的投资回报获得了越来越多的投资者的青睐，但是投资大众对量化投资的运作流程依然很模糊，这样“黑箱”也就形成了。量化投资的“黑箱”里到底承载着什么奥秘呢？
据华尔街顶级数量金融专家里什？纳兰揭秘，量化投资“黑箱”的基本结构包括人工的数据输入与研究、交易策略模型、风险控制模型、交易成本模型、投资组合构建模型，其中四项构成了交易系统。
如何让量化投资“活”起来？答案是人工的数据输入与研究，和交易系统的配合。通常认为，量化交易最小化了人工因素在系统中的作用，当量化交易员精心研究和开发的系统上线，他们似乎也就英雄再无用武之地。其实不然，计算机只会忠实可靠地按照人们告诉它的做法一步一步地来执行，伴随着时间与市场的不断演进，交易模型瑕疵也将不断扩大，这时量化交易员的主观判断显得尤为重要，人工因素的加入使量化投资具有了人类的正常思维，似乎“活”起来，可以主动灵活地应对外界的瞬息万变。也就是说，一旦市场触发了系统的难以判断的“恐慌”，交易员就会立即现身，通过修改交易清单或降低投资组合规模和相应的杠杆比率，来规避投资的风险。
MOM让量化投资活起来
如今，MOM模式成为欧美主流的资产管理模式，也将是量化投资界人脑与电脑结合的最佳作品。
作为一种间接的资产管理模式MOM（即Manager of Managers）诞生在美国罗素资产管理公司。它的客户可以是机构投资者，也可以是高净值个人。自从被开发出来，已被国外很多机构应用，最成功的当属耶鲁大学基金会，从1980年的两亿美金到了现在的约300亿美金，赚了将近150倍。
所谓MOM模式，也被称为精选多元管理人，通过优中选优的方法，筛选基金管理人或资产管理人，让这些最顶尖的专业人士来管理资产，而自身则通过动态地跟踪、监督、管理他们，及时调整资产配置方案，来收获利益。
“找最优秀的人做最专业的事。”首善财富董事长吴正新指出了MOM模式的本质。首善财富旗下的首善国际资产管理有限公司是国内第一家运用MOM模式做对冲基金和期货的公司，这正得益于其不懈地将技术与研究的双轮驱动作为公司的核心发展战略。
MOM模式降世不过30载，但发展非常迅速，得到了众多国内外投资公司的关注。尚属新鲜事物的MOM模式的相关产品在国内已经开始试水。在2011年中国平安与罗素公司合作设立了平安罗素，并发行了第一期的MOM产品。除此之外，MOM模式还可广泛应用于对冲基金与期货产品。“国内期货资管行业要做大做强，采用MOM模式是一种必然选择。”吴正新也曾表示。
禁不住MOM模式产品的诱惑，国内各投资公司纷纷对它的本土化做出了预先安排。“目前和我们合作的有十多个国内领先、国际一流的投资团队，其中大多是国际水平的程序化交易团队。”吴正新表示，首善财富早在引进MOM模式之际就采取了多元的投资风格与多元的管理团队相结合的经营理念。其中，多元的投资风格是首善财富资产管理的核心特色之一，“我们既有主观的人工交易，也有客观的程序化交易，而且以量化的程序化交易为主。”相对而言，多元的管理团队，即表示公司内部自身的投资团队的主动管理，再加上外部国际精英团队的专业管理。
相比近些年受到推崇的基金中的基金（FOF），信托中的信托（TOT），MOM模式在对资产管理人的数量与专业性的覆盖层面，更具魅力。FOF和TOT从本质上来说依然局限在精选产品上，而MOM模式更偏向于精选管理人，它可以凭借公司的研究能力，相对独立的挑选出更适合投资需求的专业管理人，运用定量与定性相结合的方法，将优选产品管理人和多人管理风险的双重优势发挥得淋漓尽致。
MOM模式既运用多元专业人才打破了量化投资的固有形态，也通过计算机系统的理性判断避免了交易员敏捷感应赢利却迟缓反应损失的习惯性偏差，让专业人才与计算机系统在“黑箱”内相互成全，相互配合，以求收获更加稳定、更加高额的投资回报，使其具有很大的发展空间与潜力。
如此看来，人工的数据输入与研究，和交易系统的互相成全，是量化投资“活”起来的动因，与此同时，在这个神秘的暗箱操作中，我们似乎也窥探到了超级富豪理财的蛛丝马迹。
第6篇：量化投资流程范文
Abstract： Through the development and application practice of IT operation and maintenance management system， this paper focuses on strengthening the management of operational processes and subject construction， to make the department management and subject construction fit the requirements of new tertiary hospital information management.
关键词： IT运维管理;运维流程;服务管理;项目管理
Key words： IT operation and maintenance management;operation and maintenance processes;service management;project management
中图分类号：TP311 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2015）04-0232-02
0 引言
随着医院信息系统的建设和发展，医院信息系统和网络系统的稳定运行及其数据的准确、及时、完整、可靠已经成为医院能否顺利运营和发展的重要条件，其运维管理的复杂和风险也成为医院管理层和IT管理部门的困惑。据专业机构调查发现，超过80%的医院信息部门负责人迫于7×24小时不间断运行的巨大压力。如何建立合理的运维管理模式，缓解信息管理部门埋头干活、疲于应付的状态[1]。借助IT技术辅助信息部门的自身管理，建设IT运维管理软件成为医院CIO的总管家，也是发展的必然趋势，希望文章的探索能给国内三甲医院的IT管理部门提供一定参考价值。
1 正确定位医院IT运维管理
所谓医院IT运维管理，是指医院IT管理部门采用相关的制度规范、台帐文档、技术手段、服务流程等方法，对运行环境、业务系统和技术人员进行的综合管理。
医院IT运维管理内容繁多复杂，主要涉及信息管理部门内部的业务系统和技术人员的日常管理，其内容大致可分为八项：
①核心设备监控管理（对网络、存储、服务器等核心设备，对操作系统、数据库、中间件、群件等应用支持软件或公共服务的运行状况进行监控和管理）;②数据存储和容灾管理（备份、恢复和容灾机制）;③核心业务监控管理（监控HIS、LIS、PACS、电子病历系统等医院核心业务系统的运行情况）;④目录/内容/变更管理（定制内容和公共信息的、软硬件变更管理）;⑤IT资源资产管理;⑥信息安全管理（三级等保认证）;⑦日常工作管理（明确岗位职责、规范服务流程、合理工作安排，同时建立工作台帐和问题解决方案的知识库）;⑧项目实施管理（对项目实施全过程进行跟踪管理）。
以上均为2011版三级医院评审标准所规范的信息管理工作重要内容。
2 医院IT运维管理系统的实现与功能
我院信息化建设起步较早，院内各类业务系统复杂繁多，全面覆盖了全院各个条线的各个环节，普通的IT设备和网络运维监控管理系统已经无法满足管理需求。如何在保障业务系统正常运行的前提下，在提高服务质量和效率的基础上，对IT资源进行统一管理，降低信息系统运行成本、提高信息安全突发事件的应对能力，更好地体现信息化建设的投资价值[2]。作者总结IT运维和科室管理过程中遇到的实际问题，结合国内外先进管理理念，将关注点从核心设备的运维监控管理转移到科室综合管理和学科建设上面。
我院运维管理系统基于实际工作完整的IT运维流程，采用微软的・Net 技术与 SQL2008 数据库平台，由数据库服务器、Windows server 2003（32 位）服务器系统、基于WEB IIS服务器的B/S客户端、短信平台等组成。B/S 客户端为各种信息的录入查询、实时状态的显示提供良好的用户操作界面，短信平台主要用于业务提醒功能。本系统自去年开发投入使用后，不断修改完善，区分于市场上一般运维管理软件的重硬件轻软件，其主要特色是充分契合三级医院IT管理部门的管理流程和运作实际。具体模块如下：
①任务管理：用于批量装机或批量检修、病区搬迁、院内改造、迎检等临时性工作任务的管理;②故障管理：日常事务的接报、派工、处理、评估等管理，各种服务分别有不同优先级和量化权值，实现分级、分类等精细化的服务管理，见图1;③工作记录：用于记录个人工作日志、巡检记录、应急演练记录和值班记录等台帐;④考勤管理：科室内部考勤、请销假管理;⑤项目管理：对新项目实施从项目调研、合同签订、方案设计、实施计划、系统开发、培训测试、上线协调、第三方开发人员赋权、修改完善、变更、验收评估、应用维护等项目的生命周期全过程进行标准化流程管理，并记录台帐，跟踪管理;⑥方案管理：用于记录和积累日常技术性问题的解决方案，并提供内部共享，以提升服务质量和服务效率，同时提高科室的整体工作技能;⑦统计管理：运维数据查询统计，提供接单派工、远程事务、现场出工等量化考核依据;⑧系统管理和参数配置：本系统用户权限分配、界面管理、打印参数等设置管理。
3 医院IT运维管理系统的应用成效与体会
本系统经过一年多的应用，提高了技术运维人员的工作积极性，也提高了科室管理效率，带来了新气象，给医院IT部门的管理模式提供了新思路。
①将信息管理技术引入IT部门自身的管理，实现管理理念与业务流程的融合，逐步优化服务流程，促进科室日常运行管理更加契合新的三级医院评审标准，成为科室综合管理的辅助工具。②方便信息部门领导对日常事务性工作和项目管理的事中监督和事后评价，及时掌握运维人员的服务质量和服务态度，也为科室技术人员的量化考核提供了KPI依据，以制度规范管理、以标准化流程驱动服务，切实提高了IT部门的工作效率[3]。③自动记录各类事务的基本要素，方便信息部门领导及时掌握院内IT资源使用现状，清晰了解故障发生的频率，方便问题汇总和服务跟踪，切实减轻管理层的压力。④系统建立了完善的IT业务知识体系，既方便运维人员交叉共享知识和经验，提高科内单兵作战技能，又降低了对关键特殊技术人员的依赖性，科内岗位得以进一步合理分工并明确职责，也使得日常工作安排更加科学，提高了内部人力资源利用效率，助推人才结构的优化和学科的长远建设。⑤系统能辅助汇总等级医院评审过程中的巡检、交接班、项目管理等运维台帐记录，为三级医院评审工作提供了极大便利。⑥运用医院现有短信平台实现提醒任务，提高服务的时效性和临床满意度。
4 小结
随着IT运维管理系统应用的拓展深入，可以设想，凭借系统积累的IT运维知识库，我们可以进一步分解并量化服务流程，对不同服务级别进行色标区分，探索IT部门的服务流程路径化管理，使部门绩效考核更精确，提高服务质量和临床满意度，让医院信息系统成为医院发展的坚实支撑。
参考文献：
[1]李伟琳.医院IT运维管理系统的建设[J].中国当代医药，2013，20（31）：140-142.
[2]黄朔.中国IT运维管理行业经营模式研究与投资预测分析报告[R].前瞻产业研究院，2014.
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第7篇：量化投资流程范文
关键词：风险导向；“四位一体”内控体系；企业内部管理；闭环管理；管理要求 文献标识码：A
中图分类号：F830 文章编号：1009-2374（2015）08- DOI：10.13535/ki.11-4406/n.2015.
物流公司成立于2012年7月5日，当年7～12月实现销售收入17亿元，2013年实现销售收入86亿元，2014年实现销售收入176亿元，每年均以200%的速度快速增长。随着业务的快速拓展，外部环境竞争的加剧，公司经营管理面临越来越多的风险，迫切需要打造以风险为导向的内控体系。由此，结合公司现有管理制度，提出了“四位一体”内控体系建设的思路。四位一体，就是以业务流程为基础，将岗位职责、风险评估、流程控制、业绩考核四方面的管理要素进行整合，通过信息化手段将成果固化，实现内控建设、内控评价过程和内控结果的闭环管理，最终达到“风险可控制、责任无盲区、考核全覆盖、管控痕迹化”的管理要求。
1 以风险管理为导向
以风险管理为导向建立全员参与、全过程管理、全方位控制的内控体系。在风险识别的基础上，针对风险进行业务流程的梳理和优化，确立了涵盖公司主要业务的流程框架。同时，对每个流程均建立“四位一体”的风险控制标准，将业务流程与岗位职责、风险评估、流程控制、业绩考核紧密结合，确保业务全覆盖、岗位全覆盖。如，以资金管理部部长岗位说明书为例，按照工作内容划分为10项，分别赋予不同的权重，履行不同的部门职能，执行不同的考核指标和考核方式。
2 以制度建设为基础
建立风险控制小组工作制度，负责公司资产、业务的风险管理和应对等工作。
风险控制小组坚持集体审议、充分论证、独立表决的审议决策原则。小组成员包括：总经理任风险控制小组组长；公司法律顾问任独立组员；财务部长、市场管理部负责人、合约部负责人任风险控制小组组员。风险控制小组主要职责：指导全公司风险管理体系建设；检查风险管理工作，建立、完善规章制度和操作流程；参加项目评审会，实时监督项目评审过程和业务进展情况；为投融资业务提供业务咨询，对投资项目和核心客户制定多元融资方案；组织召开各业务板块信息交流会，协调各板块业务工作，分析宏观经济形势，提出风险防范的指导性意见。风险控制小组业务审议原则：凡拟提交风险控制小组审议的项目必须经过业务主办部门的实地调研，并出具调查报告，合约部进行审查。各成员在项目陈述和集体讨论结束后，充分独立发表意见。
3 以业务流程为纽带
通过业务流程整合内控体系，首先“理清楚”，然后“管起来”，并且要“持续优化”。“理清楚”要求梳理出一套承载内控体系要求的端到端“业务流程”，确保企业员工能够清晰、全面地了解应该如何做事，为“管起来”和“持续优化”打下坚实的基础。首先，基于业务流程的描述，针对内部控制的相关要素建立模型；其次，通过业务流程梳理，建立内控相关要素之间的关联。以应收账款管理作业流程为例，分别从工作要求、量化标准、时间标准、使用表单、负责岗位和稽核部门六个方面明确岗位在流程中的任务和要求，明确关键控制点，实现部
门间业务的顺利接续，从而体现业务流程的纽带作用。
3.1 核定及审核垫资额度
3.1.1 确定每个工程项目（市场客户）的垫资额度。
第一，工作要求：（1）工程客户垫资额度应在立项报告中经风险评估后审批确认，实际额度原则上不得超过合同约定金额；（2）追加（减）垫资额度应经风险控制小组审批；（3）垫资额度审批方式：在《立项报告》中经风险评估后确认最高垫资额度控制目标。需要追加额度的，由工程部提交《月度应收账款监察报告》交风险控制小组成员审批。
第二，量化标准：每个工程项目（市场客户）均应确定垫资额度。
第三，时间标准：收到申请即刻处理。
第四，使用表单：《立项报告》《月度应收账款监察报告》。
第五，负责岗位：业务员。
第六，稽核部门：战略发展部。
3.1.2 业务员在提出需求申请时应确认是否存在超垫资额度发货的情况。
第一，工作要求：（1）业务员应在需求申请表上注明垫资额度及尚可发货金额，经审批后提交销售计划员，业务员及其上级对数据的准确性负责，销售计划员应复核该记录是否完整，对申请出货金额超过尚可发货金额情形的，销售计划员应将需求申请退回；（2）业务员未注明垫资额度及尚可发货金额，或者销售计划员未复核准确导致超额度发货的，应对销售计划员进行处罚，且销售计划员对出现呆账及坏账损失承担赔偿责任。
第二，量化标准：100%执行。
第三，时间标准：收到申请即刻处理。
第四，使用表单：《需求计划审批表》。
第五，负责岗位：业务员、销售计划员。
第六，稽核部门：战略发展部。
3.1.3 每月业务部门和财务中心应对垫资额度进行检查，并将检查结果记录于监察报告。
第一，工作要求：凡未经风险控制小组审批导致超额度发货的，应对业务部门、计划部（负责审批需求申请）、财务中心相关责任人员进行处罚，出现呆账及坏账损失的，由责任人员及风险控制小组成员承担全部赔偿责任。
第二，量化标准：100%执行。
第三，时间标准：在每月应收账款复盘会议前完成。
第四，使用表单：《月度应收账款监察报告》。
第五，负责岗位：工程部部长、会计核算部部长。
第六，稽核部门：战略发展部。
3.2 月度应收账款复盘
3.2.1 每月业务部门对所有应收账款明细进行复盘，总结经验，制定下月回款及管制计划，提交《月度应收账款复盘报告》。
第一，工作要求：（1）严格按照复盘报告格式及要求进行复盘，客观真实反映实际情况，不得遗漏；（2）除金额很小的零星应收账款（尾款）外，均应针对每笔应收账款编制《月度应收账款复盘报告》。
第二，量化标准：100%执行。
第三，时间标准：每月5日前。
第四，使用表单：《月度应收账款复盘报告》。
第五，负责岗位：业务员、工程部长。
第六，稽核部门：战略发展部。
3.2.2 财务中心每月对业务部门上月提交的《月度应收账款复盘报告》确定的回款及管制计划进行检查、分析，提交《月度应收账款监察报告》。
第一，工作要求：（1）严格按照复盘报告格式及要求进行复盘，客观真实反映实际情况，不得遗漏；（2）监察报告应重点关注应收账款总体发展趋势、管理水平、呆账管理、应收账款管制手段、绩效考核、复盘会议等情况，发现存在的问题并提出建议。
第二，量化标准，100%执行。
第三，时间标准：每月7日前。
第四，使用表单：《月度应收账款监察报告》。
第五，负责岗位：会计核算部部长。
第六，稽核部门：战略发展部。
3.2.3 由总经办组织月度应收账款复盘会议，审核、讨论财务中心提交的《月度应收账款监察报告》和业务部门提交的《月度应收账款复盘报告》，形成决议执行。
第一，工作要求：复盘会议首先通报、讨论财务中心提交的监察报告，然后针对业务部门提交的月度应收账款复盘报告逐一审核、讨论、决议。复盘会议对应收账款的管制及回款工作安排、决议要具体落实到每一笔应收账款。
第二，量化标准：100%执行。
第三，时间标准：每月10日前。
第四，使用表单：《月度应收账款复盘报告》《月度应收账款监察报告》。
第五，负责岗位：总经理及参与高管、工程部长、业务员。
第六，稽核部门：战略发展部。
4 以“五确认一兑现”为措施
在内控体系建设和运行过程中，以确认目标、确认问题、确认措施、确认效果、确认责任和最终兑现奖惩为具体措施，通过制度规定和绩效考核方式实行责任到人及高管责任捆绑原则，切实将战略目标层层分解到位、岗位责任逐级落实到位、考核激励逐项兑现到位。
如根据《应收账款管理制度》规定，高管及责任人员对应收账款的管理责任根据应收账款实际情况在每年度绩效考核中确认，对出现呆账、逾期账款、坏账等设定责任分担制度，责任承担方式分为扣款、罚款、赔偿损失等等。目前，公司薪酬模式为“基本工资+岗位工资+绩效工资”，实现“达成目标、挖掘问题、分配利益、激励人员”的目的。具体绩效考核指标：
职能部门 业务部门绩效平均数权重60%，业务部门内部考核绩效数权重40%
各项考核指标及权重将随着公司经营目标的阶段性调整而适时调整。
5 结语
第8篇：量化投资流程范文
关键词：建设单位 预算管理 投资控制
为适应油田快速发展大规模建设的要求，长庆油田公司在内部工程投资管理方面，摸索出了一套“以建设单位预算和网络造价为手段的油气田地面建设工程投资控制技术”，为油田实施“发展大油田、建设大气田”的战略目标，发挥了可靠的经济技术服务、保障和支撑作用。
一、建立并全面推行建设单位预算管理体系，实现建设投资精细化管理，有效控制工程项目投资
1.建设单位预算管理的提出背景
以往的投资确定方式，以初设概算或施工图概算为依据。概算是用初设或施工图设计的工程量，套用概算指标编制的造价文件。用它控制建设投资存在以下弊端：一是由于使用定额的不配套，造价误差率较大；二是由于概算与结算的计价依据不同，管理人员不能直接用投资来源的造价文件去控制投资支出，容易造成结算失控；三是精确度差，易造成投资分配不均衡，“三超”现象也普遍存在。这些问题影响了油田投资决策和控制的效果。
针对这种状况，通过反复探讨，公司决定以建设单位预算为基准，作为投资下达和控制的依据。公司对地面建设投资全面实行建设单位预算管理，并建立建设单位预算会审制度，以建设单位预算管理规范计划、合同价款管理和结算管理。
2.建设单位预算的含义和作用
建设单位预算就是用公司投资（造价）管理部门审定的施工图预算工程费用（一类费用），加上工程建设其他费（二类费用）和预备费，形成的用于公司内部投资管理和控制的一种工程造价文件。建设单位预算由油田公司两级造价管理部门审核、油田公司预算会审会议审定。
建设单位预算的作用：是油田公司投资主管部门向建设单位（项目组）核定投资的依据。是招标标底预算编制的参考依据，原则上也是招标和工程结算的最高限价。
3.建设单位预算投资管理体系包含的内容
建立并纳入内控流程运行的一套建设单位预算投资管理规章制度和流程规范。适应批量化编制建设单位预算的一套“标准化造价指标”体系。满足规范化、程序化、高效率、高质量编审建设单位预算、工程结算的“长庆油田工程造价管理信息系统及配套软件”。
4.制定和应用了一套“标准化造价指标”，为建设单位预算投资管理体系提供了简洁高效的投资控制依据。
4.1标准化造价指标的内容：包含单项工程标准化造价指标（各类站场）、单项工程模块化标准化造价指标（各类站场内的功能模块）、单位工程标准化造价指标（包括各类站外管线、输供电线路、钢制储罐、井口装置、构筑物等）等内容。
4.2建设单位预算投资控制技术中应用标准化造价指标后的配套措施：一是对以标准化预算核定投资的工程，实行在一定幅度内稳定费用的投资管理方式。二是对已完成的标准化造价指标，依据工艺技术标准、施工现场环境、建设市场各类价格等情况的变化，适时修编完善、动态管理。三是不断健全标准化造价指标，扩大其覆盖面。
5.建设单位预算管理体系的特点
建设单位预算管理贯穿项目实施全过程，用一种造价文件统筹管住了建设投资管理中合理确定投资和有效控制投资支出的两个关键点，有一举两得之功效。建设单位预算管理体系中公司建设单位、两级造价管理机构、计划、基建等部门均直接参与了建设项目投资管理，减少了随意性。建设单位预算数据比概算投资精确，比结算造价项目内容系统、费用齐全，建设单位预算项目划分专门用于建设单位投资核算，投资核算更加简易、准确。建设单位预算管理使得建设单位批量化、快捷化管理投资更为方便，强化了投资确定的时效性。
二、开发并在全油田推广应用了一套基于广域网的造价管理信息系统及配套软件，进一步规范预结算编审程序和操作行为
1.系统创新点
这套软件系统的最大特点和创新之处是实现了造价编审管理办公网络化，针对性地解决了石油建设工程分布区域广、点多线长，耗费的人财物多，概预算编审管理周期长、内容复杂、专业面广、计价规则及依据多等管理难点问题。从平台构架、软件功能、信息系统与软件的兼容性角度看，该信息系统及配套软件均能够满足公司造价管理工作网上处理业务的功能需求。特别是该系统和配套计价软件，在多专业造价共用平台研制、建设项目多级多人造价数据汇总、设备及主材价格批量录入或调差、编审数据安全存取、清晰留痕等方面，均进行了改进、创新，是提高编审效率的有效工具。
2.系统功能构成
系统主要包括网上造价数据文件的编审流转管理、桌面造价编审软件和网上建设项目造价汇总编审管理等功能，其应用范围覆盖了全公司造价工作预（结）算管理的一级编制、多级审核业务，实现了造价编审业务的全过程管理。造价数据文件和编审流转痕迹数据集中存放，分级、分组授权访问。进而使长庆油田公司造价编审业务实现了“管理规范化、工作流程化、操作透明化、审批网络化、查询动态化”。
3.应用效果
3.1进一步规范了造价管理工作程序，各阶段编审过程得到有效管理和跟踪。系统将用户的多级编审操作过程和历史版本，分层次、清晰地予以记录、留痕，每次编审的过程和结果，都可以跟踪和对比，自动产生详细、清晰的审核报表。
3.2提高了造价编审工作效率。造价人员只要将基础数据录入完毕，建立好项目树，其余工作都由系统来完成，工作效率显著提高。
3.3为提高造价管理水平提供了有效手段。网络化、透明化的造价编审操作，为杜绝工作的随意化，提高管理人员的工作质量，保障投资资金安全运作，创造了有利条件。
三、结语
综上所述，“以建设单位预算和网络造价为手段的油气田地面建设工程投资控制技术”，是根据长庆油田工程造价专业人员数量少，而油田建设发展速度快的现状应运而生的，是公司解放思想、打破旧的传统理念，集思广益、积极应对新形势的技术创新，在石油行业仍至大型国企投资管理中也是一种管理创举。
参考文献
[1]《工程造价管理办法》2010年.
第9篇：量化投资流程范文
一、地产业运营组织系统的建设
运营组织系统的重构应该遵循以地产企业的战略目标为核心的原则，在组织结构设计上要做到“权责分明”“决策高效”。企业若想更快地对市场需求做出反应、取得速度优势，就必须建设一个高效运行的组织架构。目前，地产企业中比较典型组织系统结构有以下几种。
（一）投资监控型
采用典型的投资监控型组织结构的企业有地产龙头企业万科集团。其组织架构模式可由图1直观地看出。图1由图可见，企业整体的组织架构由集团控制层面和项目公司层面两部分组成。其中项目部处于整个价值链的前端，参与方向上的定位与设计工作，负责进行整体的方案设计和编制控制计划。这种组织架构下，集团控制层面负责战略定位、地区管理总部负责对分公司进行业务指导，而城市分公司为前线的执行者。同时，这种组织架构实现了对价值链前后两端的协调平衡，把过程控制和事后控制结合起来。
（二）项目监管型
采用典型的项目监管型组织结构的企业有龙湖地产公司。其组织架构模式可由图2直观地看出。图2由图可见，项目监管型组织结构实际上是一种矩阵式管理。集团控制层面中不设置副总职位，这直接把权力分散给了各项目负责人，而运营负责人仅在其中起到协助推进作用。项目负责人需要负责土地的开发、建筑材料采购、成本预算与控制、施工质量监督、以及营销等各个方面，专业成果在各部门把关后，都要上报项目负责人进行审核。
（三）项目操作型
项目操作型组织架构是一种较为传统的项目管理方式。其组织架构模式可由图3直观地看出。图3由图可见，项目操作型组织架构的部门设置较为简单，即在工程技术部内部自行组成分项目组，对各个施工现场进行监管和质量控制工作，此种结构对组织的层级建设工作提出了更高的要求，有利于专业人才的养成。目前，这种运营组织结构在我国地产行业中最为普遍。
二、地产业运营流程系统的建设
运营流程于房地产企业来讲，是各部门联结成一个有机整体的“血脉线”。企业运营流程系统模式要依据不同项目和不同企业的特性来具体制定。普遍意义上的运营流程系统包括指引大方向的战略流程、以效益最大化为目标的实操流程和直接用于工程现场的具体项目流程。为使地产企业的流程系统最大限度地发挥其内在作用，企业必须着力建设三大流程系统体系。
（一）流程系统设计体系
流程系统的前期设计工作要遵循“规范性”“量化性”和“战略性”的原则。规范性是指流程的框架要明确，步骤与步骤之间要有完整的联结点，要不断对拟定流程进行梳理和可行性评估；对构成流程的每一步骤要制定严格的标准规范，对联结各步骤的接口也应进行流程上的规范；在下发的流程文件上，要配有结构清晰的流程图和步骤说明，要消除一切模棱两可的条文。量化性即用具体的绩效指标来衡量流程设计的科学与否。这里的绩效指标要依据企业总体的战略目标来制定。战略性即流程系统的设计应该体现企业宏观的、长期的发展战略目标，并随战略目标的改变而进行灵活的调整。
（二）流程系统的实操与评估体系
当流程系统进入到实践环节时，就必须致力于保证所设计的流程体系能够最大限度地发挥其内在作用。首先，要对相关执行者进行流程体系培训，讲解每个个体、每个环节应负的责任、应起到的作用，并进行实操技能培训。其次，要努力营造流程的权威感，这可以通过设置一套有奖有罚的流程实施评估制度，并建立流程实施评审小组来实现。
（三）流程系统完善体系
流程系统的实施是一个动态的发展过程，必须不断的依据实施过程中出现的问题和企业战略方向上的调整而不断改进流程体系，使之最终与企业战略效益目标完全吻合。
三、地产业运营规范系统的建设
如果说运营流程系统是地产企业的血液，那么运营规范系统就是地产企业的脉络。运营规范系统包括管理制度和办法上的设计，其实质是探寻管理风险和管理效率上的平衡，既要求高效的信息传播速度，又要适当地下放权力，以分散风险。在运营规范系统的建设中，地产企业的战略定位，包括市场开发范围与规模以及宏观经营理念等是系统建设的灵魂所在。企业须预先进行对企业运营发展的内部环境和外部环境的综合分析评估，并做出相应的战略定位。随后，企业应依据既定的战略定位来设计具体的管理模式、组织层级、部门职能和管理权限、岗位职责、审批流程等。
总而言之，运营组织系统、运营流程系统和运营规范系统的构建都是一个动态的、持续优化的过程，要求企业发展战略部门根据外部市场环境和企业内部理念的变化及时对其作出调适，并定期进行系统的自检，以优化管理方法、突破管理瓶颈。这是后金融时代背景下企业想要创造竞争优势的必然选择。
作者:巴特西•哈帕斯 单位:新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
参考文献：
[1]张蒙蒙.基于服务型建造的建筑企业商业地产开发运营模式研究[D].西安建筑科技大学,2014.
[2]李振海.临沂市万兴都商业地产项目策划运营研究[D].西安科技大学,2013.
[3]杜绪.广东食品集团信息化发展规划与实施对策研究[D].华南理工大学,2013.
