风险评价的定量方法精选(九篇)

前言：一篇好文章的诞生，需要你不断地搜集资料、整理思路，本站小编为你收集了丰富的风险评价的定量方法主题范文，仅供参考，欢迎阅读并收藏。

第1篇：风险评价的定量方法范文

关键词　风险投资　项目评价　评价指标

风险投资项目的选择过程就是一个评价投资项目的过程，选择具有巨大发展潜力的投资项目是风险投资获得成功的重要环节。在这里我们把风险投资项目评价研究概括为：风险投资项目评价的过程；风险投资项目的评价指标；风险投资项目的定量评价方法。我国的风险投资经过近20年的发展，虽然取得了巨大的成就，但仍然存在着这样那样的不足。尤其是风险投资项目的评价及选择，大多建立在风险投资家个人判断基础之上，缺少适用于我国实际的有效的评价方法。

美国的风险投资业开始于1946年ARD公司的成立，其经历了50年代的成型、60年代的成长、70年代的衰退、80年代的复苏和90年代初的暂时低谷，以及90年代末的高速发展，到今天的稳步前进这样大起大落的发展。形成了一套行之有效的国家政策制度，风险投资公司的投融资、风险项目评价及选择、风险企业的培育等制度、程序、规则，从而保证了风险投资业的健康与稳定发展。分析借鉴美国成熟的风险投资经验有利于发展我国的风险投资事业。

1　美国风险投资项目评价发展的历程

考察美国风险投资从1946年ARD公司成立到现在的发展历程，我们可以根据项目评价过程、评价指标、定量评价方法的建立及完善与发展，把风险投资项目评价的研究划分为以下三个阶段：

1.1　第一阶段是从1946年ARD公司建立到20世纪70年代初期

这一阶段是风险投资家以创始人倡导的理念为投资导向，进行风险投资项目选择的探索阶段。研究主体是风险投资家，风险投资家以自己丰富的经历和企业经营经验来评价风险投资项目中的风险因素，进而选择所要投资的风险项目。

1946年,世界上第一个正规的风险投资公司———美国研究与发展公司（ARD）在马萨诸塞州建立，ARD建立的目的是其发起人弗兰德斯和多里奥特所倡导的利用马萨诸塞州拥有的雄厚科技实力，来建立高科技企业，促进新兴工业的发展，以改变当地纺织业和传统机械制造业出现的严重亏损，振兴当地的经济而非赢利。美国为了促进风险投资的发展，于1958年通过了《小企业投资法》，创立了小企业投资公司这种新的组织形式。虽然最终证明这种组织形式并不适合风险投资的发展，但在最初却极大的促进了风险投资业的发展。20世纪70年代初，ARD最早、最成功的投资项目———数字设备公司（DEC）的巨大成功不仅使ARD获得了巨大的投资回报，更是使ARD成功地证明了自己的投资理念，为风险投资的发展确定了方向：向有巨大发展潜力的高科技、高风险同时能够获得高收益的项目投资。

从一定意义上说，风险投资项目评价发展的第一阶段是决定了向需要承担高风险、同时能够获取高收益的高科技企业投资这一宏观评价准则的发展阶段。

1.2　第二个阶段是从20世纪70年代初期到90年代初期

这一阶段主要是对风险投资产生以来，风险投资家如何评价、选择风险投资项目进行深入的分析、归纳，总结风险投资家的决策艺术并进一步探讨评价规则。研究的主体也转变为专家学者，研究的重点是风险投资项目评价过程，以及风险投资项目评价指标体系，多以定性研究为主。

20世纪60年代美国小企业投资公司的大量破产，使风险投资转而采用股权的方式进行投资，1973年美国成立了国家风险投资协会，对通过有限合伙方式进行的风险投资进行行业监督和制约。同时，1979年美国劳工部对《雇员退休收入保障法》中“谨慎人”规定的重新解释：“养老基金在不危及整个养老基金投资组合的基础上，可以投资到小企业和风险投资业”开始生效，这些政策的改变，极大地促进了风险投资的发展。

到20世纪70年代初，美国的风险投资经过20多年的发展，取得了一系列的成就。涌现出了一批成功的投资案例，在风险资本的支持下建立了一大批高新技术企业。有关法律法规的相应改变，也给风险投资的发展提供了良好的外部环境。风险投资的巨大成功在证明其投资理念的同时，也吸引了大批的专家学者对其进行深入的研究。其中的杰出代表有Wells（1974）、Tyebjee和Bruno（1984）、Robert（1991）。这些研究者，从不同的角度对风险投资的项目评价进行了分析研究，指出风险投资项目评价过程是多阶段的。指出不同的评价阶段应当有不同的风险评价指标，并进行了初步的研究，提出了不同的风险投资项目评价指标体系以及评价过程，并对风险项目的定量评价方法进行了初步研究。

其中，Tyebjee和Bruno（1984）在Wells研究的基础上，以调查表的形式对41个风险投资家进行了风险投资项目评价的调查，经过线性回归分析，他们得出了影响投资风险的因素为管理能力和环境威胁；影响预期收益的因素为市场吸引力和产品差异度；投资变现指标对投资收益和风险的影响均不显著，由此他们建立了评价阶段的决策逻辑模型。

由于风险投资的高度不确定性和高风险性，这一阶段的研究存在着很大的缺陷：没有考虑所投资的风险企业所处的发展阶段不同，应当有不同的评价指标体系；在这一阶段对风险投资项目定量评价方法的研究并不多；由于风险投资的外部环境并不完善，人们对风险投资的认识并不全面，早期的评价过程及评价指标体系的研究成果是粗放的，评价因素大多是框架式的（如产品、市场、行业、技术等）。

1.3　第三个阶段是从20世纪90年代初期开始直到今天

20世纪90年代以来，对风险投资项目评价的研究进一步深入细化。在对评价过程和评价指标体系进行更深入全面研究的同时，重点关注于对项目的定量评价方法的研究。强调在严格定性分析基础上的精确定量分析，强调定量分析方法在风险投资项目评价中的应用。

1997年美国税法的改革制订了对风险投资业非常有利的税收政策。此外，美国中小企业局重新修改了小企业投资公司的计划，使其更适合风险投资的需要。风险投资的投资理念也被越来越多的投资者所接受，风险投资的外部环境得到了极大地改善。

在风险投资项目的评价及选择上，也体现了一些新的特点。风险投资项目的选择偏离了其发起人所倡导的传统的向种子阶段、创业阶段投资的理念，转而投向中后期的风险企业。这主要是因为：一方面，养老基金和大量闲散的社会投资资本聚集到风险投资中来，给风险投资公司带来了巨大的投资资本。使风险投资公司有实力去投资需要大量资本的中后期风险企业。另一方面，投资者对在短期内收回风险资本的期望，鼓励了风险投资公司投向中晚期的风险企业;大量有效的定量评价方法被运用到风险投资项目评价中，风险投资项目定量评价方法迅速发展。一方面，与投资于中后期风险企业相对应，风险投资项目评价的研究方向就偏向于与中晚期风险企业相适应的定量评价方法的研究；另一方面，随着研究的深入，一些先进的评价方法能够应用到风险投资项目的评价中来，比如风险投资项目的实物期权评价方法、模糊多指标评价等等；随着对风险投资研究的深入和认识的提高，风险投资项目的评价过程和评价指标也越来越细化、越来越精确。在这一阶段，美国的专家学者如Hall和Hofer（1993）、 Fried和Hisrich（1994）等，都从不同的角度对风险投资项目评价进行了研究。

Fried和Hisrich（1994）采用面谈与填写调查表的方法，总结出了风险项目评价过程。该过程包含了6个阶段，即开始阶段、特别筛选阶段、一般筛选阶段、第一阶段评估、第二阶段评估和结束阶段。同时，他们通过对风险投资家的面谈调查与结果验证，得出了3种通用的风险评价指标。附表列出的风险投资项目评价指标是美国学者根据本国实践而总结出的比较有代表性的成果。

总之，20世纪90年代以来，风险投资项目评价研究呈现出一些新的特征。对风险投资项目定性分析更深入全面；在定性分析的基础上，定量分析越来越多、越来越精确；同时，在认识到不同评价阶段有不同评价指标的同时，也认识到风险投资项目或风险企业的不同发展阶段应当有不同的评价指标。

2　经验总结及未来的发展趋势

通过对美国风险投资项目评价发展的分析，从中我们能够得到一些有益的经验，并且能够发现风险投资项目评价的某些发展趋势：

（1）政府应当及时地为风险投资的发展创造条件，同时采取相应措施来保证风险投资的健康发展。美国风险投资项目评价的发展是和美国风险投资业的此起彼伏相吻合的。不论是早期的《小企业投资法》的颁布、“谨慎人”的重新解释，还是后期税收政策的改变，都使得对风险投资项目评价的研究深入到更宽更广的领域。低谷时期的经验总结和创造，带动风险投资业进入更高的辉煌，风险投资的进一步发展又使得风险投资项目评价的研究更深入更全面，从而使风险投资走向稳步发展的道路。

（2）风险投资项目评价的对象是需要承担高风险，并能够获得高收益的高新技术项目。实践已经证明投资于高新技术项目是一种成功的能够获得高收益的投资理念。这些投资项目没有类似的历史数据可以参考，对这类项目评价的难度较大，需要更新、更适应的理论方法。

（3）风险投资项目评价既是一个理性选择的过程，又是一个艺术创造的过程。风险投资家的经验总结非常重要，在对风险投资项目评价这一领域进行研究时更需要注重专家的意见。

（4）注重定性评价方法与定量评价方法相结合。在全面深入的定性分析基础上运用定量分析的方法，使对风险投资项目的评价更准确。并且，在对风险投资项目评价中越来越重视定量评价方法的运用。

（5）风险投资项目评价的指标应当是有阶段性的。这不仅要求不同的评价阶段应当有不同的评价指标，并且要求对风险项目的不同发展阶段运用不同的评价指标。

参考文献

1　刘曼红．风险投资创新与金融［M］．北京：中国人民大学出版社，1998

2　唐翰柚．风险投资决策［M］．济南：山东人民出版社，2002

3　Tyebjee,T.T.,Bruno,A.V.A Model of Venture Capitalist InvestmentActivity［J］．Management Sci,1984（9）

4　Fried,V.H.，Hisrich,R.D.Toward a Model of Venture Capital Investment Decision－Making[J]．Financial Management，1994（3）

第2篇：风险评价的定量方法范文

关键词：供应链 风险 管理 评价

随着全球经济的发展，企业之间的竞争方式已转变为供应链间的竞争。在企业经营过程中，对于整个供应链网络的任何一个环节都可能出现问题，导致供应链系统的中断和破坏。因此，运用定量评价方法对供应链风险进行评价，可以有效客观的评估供应链风险的大小，以便采取相应的措施降低风险，对所有企业具有至关重要的作用。

一、供应链风险对全球经济产生的影响

企业竞争力是国家竞争力，从过去的几十年来看，供应链风险产生的意外后果使企业遭受到重大损失。研究发现，2015年有74%的公司曾经遭遇过供应链中断，其直接原因是中东的冲突、天津港的灾难性爆炸、美国港口罢工以及发生在世界其他地区的全球性灾难。2000-2010年间，每年由于供应链中断所导致的损失平均为1150亿美元，而这一数字在2011年已经增长至3800亿美元，2015年这一数字或将更高。

二、供应链风险评价的重要性

就我国目前的研究情况来看，现在对我国连锁零售企业供应链风险的研究还比较少，是我国学者和企业管理者需要投入更多时间和经历进行关注的问题。其中对我国连锁零售企业供应链风险的有效评价是一项非常重要的工作，并且对企业的发展具有重大意义。

三、供应链风险评估方法

供应链风险评估是供应链风险管理的核心步骤，风险评估是在风险识别影响因素分析的基础上，构建评价指标体系，选择一定的方法建立模型，计算出供应链总体风险水平及各类风险的大小。

风险评估方法一般可分为定性、定量、定性与定量相结合三类，有效的风险评价方法一般采用定性与定量相结合的系统方法。常用的风险评价有主观评分法，层次分析法，模糊风险综合评价法等。

（一）主观评分法

主观评分法是利用专家的经验等隐性知识，直观判断供应链的每一单个风险并赋予相应的权重。如：1-10之间的一个数，0代表没有风险，10代表风险最大，然后把各个风险的权重加起来，再与风险评价基准进行分析比较。

（1）将该供应链每一节点的各个风险的权重从左至右加起来，其和值放在表最右边一列；（2）将表中各类别的风险评分再从上到下加起来，其和值放在表各列对应的最下一行；将表中各节点的风险评分再从左至右累加，其和值放在最下一行的最右一列；（3）计算最大风险权重值。用表的行数乘以列数，再乘以表中的最大风险权重，即得到最大风险权重值。表中的最大风险权重为9，因此最大风险权重值=4×5×9=180；（4）计算供应链整体风险水平。供应链全部风险权重和除以最大风险权重值就是该供应链整体风险水平。该供应链的全部风险权重值和=117，则该供应链整体风险水平=117/180=0.65；（5）设供应链整体评价基准为0.7；（6）将供应链整体风险水平同整体评价基准相比较。由计算结果可知，该供应链的整体风险水平为0.65，小于整体风险评价基准，则该供应链整体风险水平可以接受。各个节点的风险水平，或各单个风险水平也可进行类似的比较。

（二）层次分析法

美国运筹学家托马斯。塞蒂（T.L.Saaty）提出的层次分析法基于评价要素选择和数据分析来处理复杂的决策问题。其基本思路是，首先明确影响决策的各种要素并确定各要素的影响程度，再通过不同要素组合的对比确定最佳要素组合，这一方法可以解决供应链分析管理的问题。

德尔菲（Delphi）法采用背对背的通信方式征询专家小组成员的预测意见，经过反复征询、归纳、修改，最后汇总成专家基本一致的看法。在预测过程中，专家彼此互不相识、互不往来，这就克服了在专家会议法中权威人物的意见左右其他人的意见的弊病，使得各位专家能真正充分地发表自己的意见。德尔菲法发挥了专家会议法的优点：集思广益，把各位专家意见的分歧点表达出来，取各家之长，避各家之短；但德尔菲法实施过程比较复杂，花费时间较长。

（三）灰色关联法

灰色关联分析（Grey）是根据事物因素之间发展趋势的相似或相异程度，来衡量因素间关联程度的方法。该方法先分析系统中主行为因子与相关行为因子问的关联系数和关联度，进而通过比较关联度的大小来判断引起该系统发展的主要因素和次要因素。它对样本量的多少没有过分要求，也不需要典型的分布规律，计算量小，而且不会出现关联度的量化结果与定性分析不一致的情况。

（四）模糊综合评价法

模糊综合评判法（Fuzzy Comprehensive Evaluation，简称FOE）就是以模糊数学为基础，应用模糊关系合成的原理，将一些边界不清，不易定量的因素通过构造隶属度将其定量化，进行综合评价的一种方法。

模糊综合评价法不但可以将供应链风险评估中的很多定性指标定量化，而且还能很好地解决判断中的模糊性和不确定性问题。模糊综合评价法的评价结果以向量的形式得出，具备良好的可拓展性。虽然模糊综合评价具有上述优点，但它不能解决评价指标问造成的信息重复问题，通过历史经验和专家判断将定性指标量化，使得各风险值的确定缺乏理论依据，由评价者直接给出定性指标对于评价集中的隶属度，没有考虑定性指标所具有的灰色性。

第3篇：风险评价的定量方法范文

关键词:房地产项目,风险评估

中图分类号：TL372文献标识码： A

Abstract: On the basis of the analysis of risk sources of real estate project and the identification of risk, this article introduces the assessment methods of Project risk from different angles and different starting point, providing the basis for project decision maker to make risk assessment, so as to control risk effectively.

Key words: Real Estate Projects; Risk Assessment

引言

近年来，我国房地产业的建设规模已位居世界前列。房地产业的迅猛发展为投资者带来了丰厚的利润。但是由于房地产项目的投资金额一般比较巨大，而且现金的回收周期较长，加上房地产项目又受很多因素的影响，如果对房地产项目中存在的各类风险因素认识不足、评估不到位，这些风险因素一旦发生，极易造成投资失败，将会给企业带来巨大的损失。所以说，房地产项目是所有投资项目中风险较大的一种项目。因此，对房地产项目开发活动中存在的风险因素进行评估分析，有着重大的意义[1]。

1房地产项目的风险概述

房地产项目的风险是指项目在从投资、前期准备、项目建设、租售管理中，存在难以预计、监控的因素，影响项目正常顺利的开展，进而影响开发商及相关主体利益，并使其遭受损失的可能性[2]。

房地产项目风险的来源有：自然风险、政治风险、经济风险、技术风险、社会风险、国际风险、内部决策和管理风险等。

2房地产项目的风险识别

房地产项目风险识别是指风险管理人员找出影响房地产开发项目质量、进度、投资等目标顺利实现的各种风险因素，运用各种方法对尚未发生的潜在风险以及客观存在的风险进行分类，找出风险产生的原因，并对风险进行分类列表。

房地产项目风险识别的方法很多，主要包括专家调查法、故障树分析法（FTA法）、幕景分析法及筛选―监测―诊断技术等方法[3]。

3房地产项目的风险评估

房地产项目风险评估是指应用各种管理科学技术，采用定性与定量相结合的方式，最终定量地估计风险大小，找出主要的风险源，并评价风险的可能影响，以便以此为依据，对风险采取相应的对策。

3.1 模糊综合评判法

运用模糊综合评判法来评价项目风险的大小，不仅顾及评判对象的层次性，可使房地产项目中难以量化的评价标准、影响因素的模糊性得以体现，可以做到定性和定量分析，在评价中又可以充分发挥人的经验，使风险的评价结果更客观，符合实际情况。具体方法如下：

(1)确定风险因素集

对风险做出认定和鉴别，找出风险之所在和引起风险的主要因素，并对其后果做出定性估计。确定的风险因素集可以表示为：

(2)利用AHP法确定各因素的权重

利用AHP将复杂的风险问题分解成递阶层次结构，然后在比原问题简单得多的层次上逐步分析，构造各风险因素和子因素的判断矩阵，计算其特征值并检验其一致性，从而得到各风险因素的权重。权重集表示为：

(3)选择评价集。

按风险因素对房地产投资项目的影响程度和风险发生的可能性，可将风险划分成四个等级。即一般风险v1，较大风险v2，严重风险v3，灾难性风险v4。据此,得出评价集为：

(4)确定隶属度和评价矩阵

由专家组对评价对象其中的每一个指标进行相对等级评判，则隶属度为：

判断某指标属于专家个数/专家总数

从U到V的模糊关系可以用模糊评价矩阵R来描述：

式中（;）表示对第i个指标作出的第j级评语的隶属度。

(5)进行多级模糊综合评判

将指标权重集与评价矩阵相乘即得最终评价结果E：

根据这一方法得出某一目标项目风险的评价结果，将评价结果与确定的评价集V做比较，可得出识别风险大小，为决策做出判断。基于模糊综合评判的风险评估方法，将复杂的风险问题模糊定量化，且计算较为简单[4]。

3.2 FCIM模型法

传统的风险评估方法只能得出风险的大小，而不能得出风险出现的概率，这给投资者进行风险规避和管理带来困难；而通过模糊四边形方法与控制区间和记忆模型(CIM)的综合运用，将定性指标定量化，解决了指标间相互独立和相关的问题，不仅得出风险的大小，同时得出不同风险大小出现的概率，使投资者能迅速准确地对风险进行控制。

(1)定性指标的模糊处理

对于定性指标，在风险评估中通常采用语言变量来表达，确定评价定性指标的语言变量集为E={很高，高，一般，低，很低}。采用不规则四边形模糊数表示为：“很高”(0，1，2，3)，“高”(2，3，4，5)，“一般”(4，5，6，7)，“低”(6，7，8，9)，“很低”(8，9，10，10)。

假定评估者确定了定性指标并给出风险评估结果，则采用模糊处理可以得到概率分布区间，从而得出其概率分布值，将定性指标定量化[5]。

(2)CIM计算

有了定性指标的定量化，通过CIM对变量相互独立和变量之间相关的概率计算，得出风险程度。

①将总指标分解为一套可供分析的基本指标集合。

最初的分解是将总指标分解为主要项目指标。组成主要项目指标的项目就是一级指标项目。一级指标项目又可分为两类：一类是不能再进行分解的，或者只能用均匀分布的方法分解的一级指标项目；另一类是指不同种类的，具有不同风险特点的指标元素的集合，因此可以继续分解为二级指标项目、三级指标项目等。

②考虑可能影响每一基础指标项目的所有风险，以便计算出基础指标项目的风险影响图。

先对每一基础指标项目进行风险辨识，找出影响它的风险因素集合，再估计每一风险因素影响基础指标项目投资的风险概率分布曲线。

在得到影响基础指标项目的所有投资风险概率估计值之后，就可以估计出这些风险因素至少出现一个时基础指标项目的风险概率曲线。这些风险因素在实际中的出现机率是随机的，并联模型把这些风险因素连接起来，并用并联概率叠加模型计算基础指标项目的总风险。

③对基础指标项目的风险进行组合，从而确定总指标的风险曲线。

与风险因素的并联连接模型相反，基础指标项目变化的串联连接组成了总指标的风险变化[6]。

4结语

本文在介绍了房地产项目风险的来源和对风险识别的基础上,采用定性与定量分析相结合的方式，初步建立了两种房地产项目风险评估方法,可以为房地产项目风险评估作一定的参考。但是,由于房地产项目风险的影响因素很多,本文建立的模型还有有待完善的地方,希望各位同行共同努力,以建立更加广泛适用的房地产项目风险评估模型。

参考文献:

【1】李 红，张小芳. 房地产项目风险模糊综合评估研究[N].西安文理学院学报，2006，9(2)：80.

【2】路遥. 房地产开发项目风险评价及应用研究[D].南京：南京理工大学，2012.

【3】甘传发. 房地产投资项目风险分析[J].房地产业，2013(5)：19.

【4】宋皑，苏同启. 基于模糊综合评价的房地产项目风险评估[J].青岛理工大学报，2007，28（2)：113-114.

第4篇：风险评价的定量方法范文

[论文摘要] 随着电子商务的蓬勃发展，电子商务的风险问题日益受到关注，其中的电子商务交易风险更加成为研究的热点。本文评述了电子商务交易风险及其特点，论述了电子商务交易风险的分析方法和分析模型，探讨了需要进一步研究的问题。

由于用户的超大规模、潜在的巨大价值和信息的快速，电子商务提供了各种商业机会，但其发展也面临着各种风险灾害和不利因数。电子商务的风险问题引起了人们越来越多的关注，己成为信息时代不可回避的问题。

一、电子商务交易风险及其特点

电子商务交易所涉及的交易各方不是当面交换或直接面谈，而是在网络平台上以电子交易方式进行的，它可以减少消费环节和交易费用，节约时间，跨越空间，作为一种新的形式，它既存在高收益又存在高风险。到目前为止，对电子商务交易的风险还没有一个明确的范围划分，但研究中普遍地把信息安全作为电子商务交易风险的一个方面，用“的风险”来定义与电子商务交易有关的风险，包括网上页面的破坏、操纵和非授权访问用户记录，互联网欺骗和长途偷窃，版权的侵害和访问拒绝等。有的把与电子商务交易有关的风险看作为机密数据的损失可能性，或是破坏、产生和使用数据的损失可能性，或是程序造成身体、精神和经济上伤害他人的可能性，以及造成硬件损害的可能性。还有的研究关注于电子商务交易中的有关商务风险，认为当一个组织发展或实施电子商务交易策略时，对组织自身负面影响的可能性。事实上，产生电子商务交易风险的因素是多方面的，电子商务交易的威胁来自于互联网上的安全入侵、隐私入侵、声望的毁坏、身份的盗用、知识产权的侵犯等多个方面。电子商务交易是一种全球范围内的活动，它还涉及到不同的、法规和货币的流通。类似于传统的交易活动，也有难以确定利润、缺少策略、不当的领导和残酷的竞争等风险的存在。此外，电子商务交易风险的存在还在于过多地依靠卖方或其他第三方，缺少技术上的可靠性和没有有效专家意见。因此，电子商务交易风险涉及到策略、领导、声誉、文化、安全、隐私和技术等多个方面。它不仅是技术领域的风险问题，它也是科学领域的风险问题。

二、电子商务交易风险分析的方法

风险的识别和评价是风险分析的两个过程。当前应用的风险分析方法有很多种，它主要包括Monte Carlo仿真、失效树分析、事件树分析 、失效模式、基于可信性的风险分析、文档分析和模糊分析法等，这些方法依赖有效的信息和要求不同的细节水平对风险进行定量或定性的评价。在电子商务交易风险风险分析中，研究者多是采用模糊分析法对交易过程的风险进行估计和评价。

Monte Carlo仿真根据不确定事件的要求建立概本模型，对各种风险变量(不确定因家)进行风险辨识，按照各风险变量的概率分布产生伪随机致，使用选定的序列随机数对模型中不确定的量进行限定，然后进行计算，并对结果进行分析；计算各指标的风险度。

失效树分析(Fault Tree Analysis, FTA)作为一种复杂系统进行风险预测的方法。在产品设计阶段，失效树分析可帮助判明潜在危险的模式和灾难性危险因素，发现系统的薄弱环节。

事件树分析(Event Tree Analysis, ETA)是风险分析的一种重要方法。它是在给定系统起始事件的情况下，分析此事件可能导致的各种事件的一系列结果，从而定性与定量的评价系统的特性。

模糊分析法(the fuzzy analysis)，将风险分析中的模糊变量用隶属度函数量化。由于在商务风险评价指标体系中存在着许多难于精确描述的指标，可以采用模糊综合评价法进行综合评价。具体是确定电子商务企业风险模糊综合评价指标集，给出电子商务企业风险综合评价的等级集，确定评价指标体系中各指标权重，模糊矩阵的确定，模糊综合评价，评出电子商务风险的最终综合价值。

三、电子商务交易风险分析的模型

由于电子商务交易是一种新的商务模式，关于它的风险研究还刚刚起步，绝大多数研究者主要是使用解释结构模型和层次分析法、技术接受模型和-技术模型等。其中，基于层次分析和解释结构的模型、社会-技术模型主要的分析对象是企业开展电子商务活动的风险，技术接受模型研究的是电子商务活动中消费者购买行为的认知风险。在基于层次分析和解释结构的模型和社会-技术模型的研究分析中，研究者选择构成电子商务交易风险的关键因素，分析各种可能的不确定性和这些不确定性可能产生的影响。在技术接受模型分析研究中，研究人员用改进的技术接受模型解释消费者网上的购物行为，电子商务的网上商店集沟通渠道、交易渠道、配送渠道于一身。消费者在采取购买行为时不仅仅会评价其感知利益，还会评估其感知风险。感知风险和感知利益将共同影响消费者的购买意向，进而决定购买行为。

四、需要进一步研究的问题

电子商务交易是一个新兴的商务模式，它的发展涉及、、技术和等很多方面，是一个庞大复杂的社会、经济、技术系统。电子商务交易活动必然受到交易内部条件和外部的影响和制约。电子商务的风险具有复杂性、多样性和隐蔽性等特点，电子商务交易风险研究涉及信息技术、与运作管理等方面，是一个新的涵盖范围较为宽泛的风险研究领域，目前的研究还存在如下的问题：

1．在电子商务交易风险分析模型方面，多是从局部对电子商务活动中的不确定进行探讨，对电子商务风险的模型建立研究尚显欠缺，目前还没有建立反映电子商务特点的完整全面风险分析模型框架。

2．有关研究采用了很多传统的定量和定性的风险分析方法，已经应用的定量技术方法过多地依赖统计学分析，定性的技术方法则更多地依赖主观判断。这些定量或定性的分析，没有考虑多个风险因素的相互作用对未来结果不确定性的影响。很多研究仅仅是提出了电子商务交易活动中可能的风险因素，而没有对这些风险因素可能产生的结果做进一步的定量分析，有的进行了定量分析，但分析仅仅是部分的或不全面的。

3．新的分析方法和技术应用于电子商务交易的风险分析还有待于探索。如应用人工免疫原理和数据挖掘等新的技术，通过对电子商务交易过程中的交易数据进行风险的相关性分析，发现风险因数间内在关系特征以及它们相互的作用对风险的影响。

参考文献:

[2]Judy E. Scott. Measuring dimensions of perceived e-business risks. Information Systems and E-Business Management Date: 2004 Volume: 2 Issue: 1 p. 3156

[3]D.W. Viehlandm, Managing business risk in electronic commerce, Americas Conference on Information Systems

[3]李龙沫等:系统工程原理及其应用[M].延边人学出版社，1993.44- 47

[4]许树柏:层次分析原理[M].天津人学出版社，1988. 41-43

第5篇：风险评价的定量方法范文

关键词：风险评价 风险评价 风险意识

风险评价是在风险识别和风险估测的基础上，对风险发生的概率，损失程度，结合其他因素进行全面考虑，来决定风险严重性、并决定是否需要采取相应的措施的过程。

一、分类

风险评价对风险决策的影响比较大，科学地评价风险是相当必要的，采用正确的风险评价方法具有重要意义。风险评价一方面可以采用简单的方式，另一方面也可以运用风险衡量的结果进行预估。风险评价技术可以分为以下3种：

第一种，通过“高、中、低”这样的表述来界定风险事件的后果、可能性及风险等级，称之为定性技术，其主要特点是对使用的术语进行清晰的说明，并要求对风险准则的设定基础进行记录。

第二种，半定量技术。运用公式将测度风险的可能性的数字分级尺度和后果结合起来，算出风险等级。

第三种，定量技术。估计出风险后果及其可能性的实际数值，结合具体情境，产生风险等级的数值。该法的可行性较弱，因为信息不够全面、缺乏数据，人为因素等。且风险等级是估计值，应注意确保精确度不会与所使用的原始数据及分析方法的精确度存在偏差。

二、概述

（一）风险指数

1、定义

对风险的半定量测评，是利用顺序记分法中得出的结算值，可以用来对使用相似标准的一系列风险进行评分，以便对风险进行比较。在本质上是一种对风险进行分级和比较的定性方法。

2、适用范围

风险指数得分可用于风险的各组成部分，如检验检疫业务风险来源、特征、风险可以暴露的范围、风险对检验检疫业务的影响，同时其可作为一种范围划定工具用于各种类型的风险，确定哪些风险需要更深层次的分析以及可能进行定量评估。风险指数不确定性低，但需要一定的资源和能力，分支机构使用风险指数进行风险评价时最好得到上一层次机构的指导，可通过专门培训或专家驻点等方式提升风险指数方法运用的有效性。

3、操作方法

一是通过风险分析方法全面了解风险的各种来源、可能的路径以及可能影响到的方面；二是对分析出的各种风险源进行系统描述，对各风险源进行确定打分，在考虑系统客观现状的前提下，将单项得分进行综合以提供综合指数；三是对得分系统进行有效性，敏感性验证，通过迭代方法对得分系统在检验检疫业务模型的满意度进行综合分析，以确定最敏感的参数系统。

（二）FN指数

1、定义

能给目标人群带来特定危害的各类风险源可能性的图形表示，在多数情况下，指的是出现一定数量危险的频率。该曲线表示的是人群中有N个或更多的人受到影响的累积评率F。

2、适用范围

可用于比较风险，系统、过程设计和现有系统的管理。由于该方法对主观要求较高，同时所需时间的周期较长，对分支机构较不适用，直属局也只有在具备相应专家团队的情况下，才能使该方法成效得到全面发挥。

3、操作方法

一是收集相关数据，如一定时期内成套的可能性后果对；历史记录及定量分析中得出的数据，从分析出的数据估算出一定数量风险结果的可能性；二是将数据绘制在图形上，以危险源造成的损害作为横坐标，以N个或更多个伤害可能性作为纵坐标；三是根据使用目的调整即有数据，如系统设计通过模拟模式估算值进行计算，如特定系统的管理通过使用以往损失的真实数字进行统计上建构；四是通过实证数据形成已准确掌握的危险发生损害情况，同时通过外插法或内插法提供其他观点的定量风险分析。

（三）蒙特卡罗模拟分析

1、定义

描述输入数据的不确定性地开展的多项模拟（其中，对输入数据进行抽样以代表可能出现的结果）加以评估，通过考虑投入随机变量和运行N次计算（即所谓模拟）的样本，以便获得希望结果的N个可能成果。这种方法可以解决那些借助于分析方法很难理解和解决的复杂状况。可以使用电子表格和其他常规工具进行系统开发，也可以使用更复杂的工具来满足一些更复杂的要求。

2、适用范围

当该技术首次开发时，蒙特卡罗模拟所需的迭代过程缓慢，耗费时间。但是，随着计算机技术的进步和理论的发展，该方法已广泛运用到除风险识别以外的风险评估的各个阶段，其通常用来评估各种可能结果的分布及值的评率，可用于传统解析模性的不确定性分布及当解析技术不能解决问题时进行概率计算两种不同用途。

3、操作方法

（1）将具有不确定性的输入数据表示为具有一定分布的随机变量，请过均匀分布、三角分布、正态分布和对数正态分布等技术，根据不确定性的水平其分布具有或多或少的离散性；

（2）用随机数将模型运行多次，产生模型（系统模拟）输出，确定尽可能准确代表研究系统特性的模型或算法，模型以方程式的形式提供输入参数与输出之间的关系；

（3）在每一种情况下，计算机以不同的输入运行模型多次（经常到一万次）并产生多种输出。这些输出可以用传统的统计方法进行处理，以提供均值、方差和置信区间等信息；

（4）对相关模型进行拓展、如拓展模型本身；当概率无法准确确定时，通过改变某个变量的固定概率来拓展；使用故障率来外加一个随机函数生存器去推导出故障时间；

（5）通过模型输出的结果评估可能出现的结果的整体分布或是关键测评，如期望结果出现的概率，在某个置信概率下的结果值；

（6）通过对输入数据与输出结果之间关系的分析，说明目前正在发挥作用的因素的相对重要性，同时识别那些旨在影响结果不确定性的工作的有用目标。

参考文献：

第6篇：风险评价的定量方法范文

财务风险是指在各项财务活动过程中，由于受各种难以预料或控制的因素影响，造成财务状况不确定而使企业有蒙受损失的可能性（这里指纯粹风险）。财务风险是企业风险货币化的表现形式，根据形成过程划分，一般有以下几种形式：一是筹资风险；二是投资风险；三是信用风险。

二、企业财务风险评价指标设置

一些学者认为，财务风险评价指标应包括盈利能力、资产管理能力、偿债能力、发展潜力，将企业短期财务指标与发展潜力指标相结合，互相补充。还有学者研究财务预警指标，以现金流量为基础，重点把握两类指标：现金盈利值和现金增加值。这些观点在定量分析方面有重要的贡献，但财务风险是复杂的，笔者认为基本的财务风险评价指标应包括盈利能力、偿债能力、资产管理能力、成长能力、现金能力指标，因为这些都可能影响一个企业的财务：没有足够的盈利能力，企业不能生存；不能到期偿债，企业可能宣告破产；资产的使用效率不高，会影响盈利能力；没有利润的增长，企业不会持续生存。另外，企业在可能的情况下还应设置定性指标，如财务人员的专业水平、财务人员的流动性、管理人员的财务风险意识等。因为随着企业规模的扩大，这些因素既反映企业基本财务状况，又影响财务活动、财务决策。定量指标见下表：

三、企业财务风险评价的方法

财务风险评价，主要是通过资产负债表、利润表、现金流量表，分析企业财务状况的变动趋势及资产、负债、收益之间的关系，从财务报表的会计信息中挖掘企业内在的财务关系。

（一）财务风险评价的一般方法

1、单变量判定模型。这种方法用单一的财务比率来评价企业财务风险，依据是：企业出现财务困境时，其财务比率和正常企业的财务比率有显著差别。一般认为，比较重要的财务比率是：现金流量／负债总额、资产收益率、资产负债率。

单变量模型将财务指标用于风险评价是一大进步，指标单一，简单易行，但是不可避免会出现评价的片面性。这种方法在人们开始认识财务风险时采用，但随着经营环境的日益复杂、多变，单一的指标已不能全面反映企业的综合财务状况。

2、多元线性评价模型。它的形式是：Z＝1.2x1＋1.4x2＋3.3x3＋0.6x4＋0.999x5.Z：判别函数值；x1：营运资金／资产总额；x2：留存收益／资产总额；x3：息税前利润／资产总额；x4：普通股和优先股市场价值总额／负债账面价值总额；x5：销售收入／资产总额。Z值应在1.81～2.99之间，Z＝2.675时居中。Z＞2。675时，企业财务状况良好；Z＜1.81时，企业存在很大的破产风险；Z值处于1.81～2.99之间，称为“灰色地带”，这个区间的企业财务极不稳定。

多元线性模型在单一式的基础上趋向综合，且把财务风险概括在某一范围内，这是它的突破，但仍没有考虑企业的成长能力，同时它的假设条件是变量服从多元正态分布，没有解决变量之间的相关性问题。这种方法在现实中比较常见。

3、综合评价法。这种方法认为，企业财务风险评价的内容主要是盈利能力，其次是偿债能力，此外还有成长能力，它们之间大致按5∶3∶2来分配。盈利能力的主要指标是资产净利率、销售净利率、净值报酬率，按2∶2∶1安排分值；偿债能力有4个常用指标：自有资金比率、流动比率、应收账款周转率、存货周转率，分值比为1；成长能力有3个指标：销售增长率、净利增长率、人均净利增长率，分值比为1，总分为100分。

这里的关键是确定标准评分值和标准比率，需要经过长时间实践，主观性比较强。这种方法以及下面的概率模型在应用中很普遍。

4、概率模型。二元Logistic概率函数又称增长函数，其形式为：

P是二元Logistic函数的计算结果，a是常数项，bi是斜率，xi是自变量，将上式变形：

计算的结果P是事件发生的概率，所以将回归因变量的值域定义在（0，1）上。

5、神经网络分析模型。上面的财务风险评价方法是静态的，神经网络分析模型实现了企业财务风险的动态评价。20世纪90年代，Fletcher，Goss和Altman等国外研究者将神经网络分析应用于财务预警模型。它由一个输入层、若干中间层和一个输出层构成；它不需要主观定性地判断企业财务风险状态，但是比较复杂，技术要求高，工作随机性强，所以在应用中易受到限制。

（二）财务风险评价方法的新构思

本文试图以模糊数学理论为基础，将企业财务管理上一些边界不清、不易定量的因素与定量指标相结合，综合地评价财务风险。首先，应用多元统计学原理进行多元回归和相关性分析，然后找出影响企业财务风险的主要指标；其次，建立模糊隶属函数A，用来计算某一元素u0出现在某一状况下的频率，即u0对A的隶属度。根据这个原理对不同的财务指标建立模糊隶属函数，用隶属度表示财务风险接近某个类型的程度，再计算综合指标的隶属度，以评价企业财务风险在多大程度上属于某一类型，从而给出一个风险程度的范围。

具体过程如下：第一步，选择相关财务指标，将可能影响财务风险的财务指标都纳入多元统计模型：

本文利用华中科技大学万希宁、苏秋根对上市公司的分析结果，对各变量进行多元分析，再进行相关性分析，将高度相关的变量消除，避免某些特征重复计算。多元线性方程为：

第二步，根据所选中变量的特点，建立模糊隶属函数。其中，x1、x3、x5、x7、x13、x15、x16属于同一类型，因为这些指标值越大，企业面临的财务风险越小；x6、x18属于第二类，因为这些指标值越大，企业面临的财务风险越大。第一类可以利用偏小型Γ模糊分布，第二类可以利用偏大型Γ模糊分布，每个xi都有一个模糊分布函数，函数如下：

其中，a与k是常数，对不同的xi有不同的值。

第三步，量化有关定性指标。可以进行问卷调查或专家讨论，对定性因素的重要程度打分，抽象定量化，其中财务人员专业水平和管理者风险意识指标可以采用第一类（偏小型），人员变动情况指标可以采用第二类（偏大型），因为变动越大，风险越大。

第四步，确定各指标权重，包括定量与定性指标，总计为1。权重的大小根据指标在反映财务风险中所起的作用来确定。

第五步，将财务风险分为大、中、小三种模糊分布，分别计算各指标隶属度。

第7篇：风险评价的定量方法范文

关键词层析分析法模糊数学法蒙特卡罗模拟

1引言

在风险识别估计的基础上，把风险因素发生的概率、损失程度结合其他因素综合考虑，得出系统发生风险的程度以及可能性就是风险评价，它是应用各种风险分析的技术，用定性、定量的方法或是两者相结合，来处理不确定性风险因素的过程。风险评价是工程项目实施阶段风险管理对策选择的重要依据，具有重要的作用。

2各风险评价方法分析

2．1定性评价方法

2．1．1调查和专家打分法

通过风险识别将工程项目所有风险列出，设计风险调查表，再利用专家经验，对各风险因素的重要性进行评估，再综合成整个项目风险。具体步骤如下：首先确定每个风险因素的权重；然后确定每个风险因素的等级值；最后将每个风险因素的权重与等级值相乘，求出该风险因素的得分，再将各风险因素得分求和，求出工程项目整个过程风险的总分。总分越高，说明风险越大。

2．1．2层次分析法

层次分析法（AnalyticalHierarchyProcess，AHP）是美国数学家A.L.Saaty在20世纪70年代提出的，是一种定性分析和定量分析相结合的评价方法。

（1）层次结构模型。先确定评价的目标，再明确方案评价的准则，然后把目标、评价准则连同行动方案一起构造一个层次结构模型。

（2）因素两两比较评分和判断矩阵。层次结构模型做出之后，评价者对各风险因素进行两两比较评分。经评分可得若干两两判断矩阵。

（3）计算各判断矩阵权重、排序，并做一致性检验。

求判断矩阵每行所有元素的几何平均值wi：

wi=■（1）

将wi归一化，计算wi=■（2）

计算判断矩阵的最大特征值λmax：

λmax=■■（3）

（3）式中，（Aw）i为向量（Aw）的第i个元素。

计算CI，进行一致性检验。在算出λmax后，可计算CI，进行一致性检验，公式如下：

CI=■（4）

（4）式中n为判断矩阵阶数，查表得随机一致性指标RI，并计算比值CI/RI，当CI/RI<0.1时，判断矩阵一致性达到了要求，否则重新进行判断，写出新的判断矩阵。

2．2定量评价方法

2．2．1模糊数学法

在工程技术和管理领域中有很多影响因素的性质和活动无法用数字来定量地描述，它们的结果也是含糊不定的，无法用单一的准则来评判。为解决这一问题，美国学者L.A.Zadeh于1965年提出模糊集合的概念，对模糊行为和活动建立模型。

（1）隶属度的概念。设A是论域X上的一个模糊子集，对任意x∈x，都对应一个数μA（x）∈[0，1]，称为元素x对A的隶属度。实值函数μA：X[0,1]，则xμA（x）称为A的隶属函数。

模糊子集A完全由其隶属函数μA描述，X中元素x与A的关系由隶属度μA（x）给出。x与A的关系已不是简单的属于A或不属于A，而是在多大程度上属于A。

（2）模糊综合评判方法及步骤。①确定模糊综合评判因素集。因素集是以影响评价对象的各种因素为元素所组成的一个普通集合。通常用U表示，即U={u1，u2，∧，um}。其中，元素ui（i=1，2，∧，m）代表影响评价对象的第i个因素。对于这些因素的评价，通常都具有不同程度的模糊性。②建立综合评判的评价集。评价集是评价者对评价对象可能做出的各种评价结果所组成的集合。通常用V表示，即：V＝{v1，v2，∧，vn}。其中元素vj（j=1，2，∧，n）代表第j种评判结果，可以根据实际情况的需要，用不同的等级、评语或数字来表示。③进行单因素模糊评判，求得评判矩阵R。在进行综合评判时，首先需要对单一因素做出评价，然后再在单一因素评价的基础上做出综合评价。设因素集U中第i个元素对评价集V中第1个元素的隶属度为ri1，则对第i个元素单因素评判的结果，用模糊集合表示为：Ri=（ri1，ri2∧，rin）（i=1，2，∧，m）。以m个单因素评判集R1，R2，∧,Rm为行组成矩阵R，即为模糊综合评判矩阵。④确定评价因素权向量A。一般说来，在评价工作中，各因素的重要程度有所不同，为此给各因素μi赋予一个权重ai，且要求■ai=1。各因素的权重分配为U上的模糊集:A=（a1，a2，∧，am）。⑤建立评判模型，进行综合评判。确定R、A之后，通过模糊变换将U上的模糊向量A变为V上的模糊向量B，即得到综合评判模型B=AOR=（b1，b2，∧，bn）。其中B称为综合评判向量，“O”称为综合评判合成算子。⑥对评判结果B分析处理。综合评判向量B的元素bj（j=1，2，∧，n）称为模糊综合评判指标，简称评判指标，其含义为：综合考虑所有因素的影响时，评价对象对评价集第j个评价元素的隶属度。

2．2．2蒙特卡罗模拟

蒙特卡罗（Monte-Carlo）方法是一种模拟技术，即通过对每一随机变量进行抽样，将其带入数据模型中，确定函数值。一般而言，用蒙特卡罗方法模拟一个实际问题，基本步骤如下：

根据实际问题，构造模拟的数学模型；根据模型的特点，进行相应概率分布的多次重复抽样；将抽样模拟结果进行统计处理；得出结论。

简言之，蒙特卡罗方法就是模拟随机变量x1，x2，∧，xp的函数η=η（x1，x2，∧，xp）得到的抽样值η1，η2，∧，ηN，经统计处理后得出的η的概率分布或各阶矩阵的统计估计，最后得到问题的近似解，是一种独具风格的方法。

2．2．3网络模型法

网络模型有关键线路法（CPM）、计划评审技术（PERT）和图形评审技术（GW）。

CPM假定项目各工序时间是确定的，只要工序的条件不变，为完成该工序所需时间就不变。不能反映风险因素对项目总工期的影响，因此在风险评价方面作用不是很大。

PERT也要找出项目工序的关键线路，项目各工序时间和总工期都是随机变量。根据概率假定总工期服从正态分布。由于工程项目的一次性，一般都缺少先例，每个工序开始、结束以及持续时间都是不确定的。PERT把这种不确定性带来的工期成本风险归因于随机性，通过对这种随机性的分析和评价揭示出项目工期和成本的风险情况。此外，PERT还通过确定各工序之间的逻辑关系和核实工序时间以及所用资源识别出有关风险。

2．2．4等风险图法

工程项目风险的大小不仅和风险事件发生的概率有关，而且还与风险损失的多少有关。评价风险的大小见附图。

在附图中，工程项目风险量的大小R为风险出现概率P，和潜在的损失值q的函数，表达式R=f（Pr，q）。曲线越靠近原点，表示风险量越小，反之越大。因此：R2＜R1＜R0。

R具有下列性质：

（1）在工程项目风险管理中，一般认为，潜在损失对R的影响较大；

（2）若两种风险的潜在损失相类似，则其发生频率高的风险具有较大的R；

（3）风险评价图中每条曲线代表一个风险事件，不同曲线风险程度不一样。曲线距离原点越远，期望损失越大，一般认为风险就越大。

（4）工程项目风险发生频率与潜在损失的乘积就是损失期望值，即风险量大小是关于损失期望值的增函数。因此，可得到图中等风险图的大致形状。在风险理论中常用下列公式来计算R：

R=R=f（Pr，q）=Pr·q或R=■priqi（5）

（5）式中，i（=1，2，3，∧，n）表示工程项目的第i风险事件。

3比较

调查和专家打分法适用于项目决策前期，这个时期往往缺乏具体的数据资料，主要依据专家经验和决策者的意向，得出的结论也只是一种大致的程度值，它只能作为进一步分析参考的基础。优点在于方法简单、易懂、节约时间，并且适应性很强，但有时需要更精确的结果，该方法就难以奏效了。

层次分析法的特点是，可细化工程项目风险评价因素体系和权重体系，使其更为合理；对方案评价，采用两两比较法，可提高评价的准确程度；对结果的分析处理，可以对评判结果的逻辑性、合理性进行辨别和筛选。既可用于评价工程项目标段划分、工程投标风险、报价风险等单项风险水平，又可用于评价工程项目不同方案等综合风险水平。这种方法有广泛的适用性，易操作；不足之处在于它受计算规则的限制，不易于在复杂项目中应用。

模糊数学把定性的问题巧妙地转化为定量描述，为工程管理和风险分析提供了一条新的思路。对工程项目风险的描述，实际就存在模糊性，大多数工程的风险都很难给出具体的风险率或可能的损失，同时，工程项目风险评价，又是一个涉及多项因素的多目标过程，所以，将模糊综合评判的理论运用到工程项目风险评价是必然的。这种方法的结论也没有得出项目风险程度的确切值，只能判断项目大致的风险度，

网络模型法中常用PERT，用PERT进行项目进度风险评价比较方便，附加的工作量不大。它用于解决这样一类项目问题：该项目由各项活动组成，实施每项活动有一定的逻辑关系，但完成每项活动所需的时间十分复杂，具有不确定性；此外，又需要合理地确定完成项目的时间。

蒙特卡罗模拟法是一种多元素变化分析方法，在该方法中所有的元素都同时受风险不确定性的影响。该技术的难点在于对风险因素相关性的辨识与评价,可以直接处理每一个风险因素的不确定性，并把这种不确定性在成本方面影响以概率分布的形式表示出来。既有对项目结构分析，又有对风险因素的定量评价，因此是比较适合在项目中应用的一种方法。超级秘书网

4结论

综上所述，每一种工程风险分析技术的提出都是伴随着具体工程问题的出现和需要而产生的，都有其特点，都有它们的适应性和独特的解决问题的方式。

在风险评价中必须灵活地运用以上各种评价方法，取长补短，从工程项目的不同角度出发进行评价，对用不同评价方法评价出来的结果进行综合、分析、计算，最后得到工程项目某一风险的发生概率和损失大小，这样才能为后阶段的风险防范制定可行的、合理的对策，为风险管理决策提供依据。

参考文献

1宜家骥.多目标决策［M］.长沙：湖南科学技术出版社，1999

2王桌甫.工程项目风险管理［M］.北京：中国水利水电出版社，2003

第8篇：风险评价的定量方法范文

【关键词】故障树分析法，燃气管道，安全评价，应用

中图分类号：O434 文献标识码： A

一、前言

燃气管道是现在城市中常见的管道，燃气管道如果出现问题会发生令人不可估量的事故，因此对于燃气管道的安全必须要严格要求。燃气管道安全评价在判定管道安全性能方面有着重要的作用。

二、燃气管道安全评价方法的分类

目前，城镇燃气管道安全评价方法分为定性安全评价和定量安全评价，近年来，有些学者赞同分3类，即定性分析、定量风险分析和半定量风险分析。

定性分析主要是将系统中所存在的危险因素以及诱导事故发生的因素都找出来，根据这些因素在何种程度导致管道失效的情况，制定出相应的预防措施。这种方法是利用科学的决策和统计理论，对于所存在的风险进行感性的分析评价，然后根据相关专家所提出的观点将风险分为低、中、中高以及高风险四个评价等级。这种风险分析的方法简单快速也比较直观，可是却不能够量化事故的发生频率和后果。常用的定性分析方法包括有故障树分析法以及故障类型及影响分析法。

定量风险分析主要是利用随机变量以及随机过程对于引起管道事故发生的因素进行处理，先是约定一个具有明确物理意义的单位对于事故发生的概率以及损失的后果进行量化，计算出管道的风险值，然后才是对于结果进行分析，虽然这个过程比较复杂，可是得出的结果是比较严密的，准确度也高。进行定量风险分析，一定要先建立起完备的资料库，要能够掌握裂纹扩展以及管材腐蚀等方面的机理，建立起数据模型，计算出结果。整个风险评估结果的准确性将取决于原始数据的完整性、模型的精准性以及分析方法的合理性。得到的评价结果能够用于安全成本以及效益方面的分析，这是定性风险分析以及半定量分析法所不能够做到的，目前常用的定量风险分析方法主要是模拟仿真和概率法、结构可靠性评估等分析法。

半定量风险分析。管道风险半定量分析法主要是将风险的数量指标作为进行分析的基础，对于管道事故发生的后果以及事故发生的概率都有一个指标，这是按照这些因素的权重值来分配的，然后运用算术法将事故的概率以及后果的严重程度指标两者结合在一起，这样就能够计算出一个相对的风险值，对于定量评价法中缺少数据的问题是一个比较好的补充。常用的半定量风险分析法中有W・K・Muhlbauer 的专家评分指标法和现在引入模糊数学的综合评价法。

三、故障树分析法简介

故障树分析法（FaultTreeAnalysis，FTA）是对于一些不易形成逻辑图的复杂系统进行风险识别和评价的一种有效的方法。它用事件符号、逻辑门符号和转移符号来描述系统中各种事件之间的因果关系。

故障树是一种逻辑树，树枝代表系统、子系统或元件的事故事件，而节点代表事故事件之间的逻辑关系。故障树的形成是从顶事件的根出发逐级向下发展绘制，直到事件概率已知的基本事件为止，在故障树中表示事件之间最常用的逻辑关系是“与”和“或”的关系。故障树中所用的图形符号有很多，表1列出几种常用的符号。

故障树分析在生产阶段能帮助诊断事件是否失效，进而改进相关技术管理，产生更好的维修方案。故障树分析法同时适用于定性评价和定量评价，使用过程简洁明了，而且不失可靠性，充分体现了以系统工程方法为基础来研究安全问题的系统性、准确性和预测性。

四、故障树分析原则

故障树分析是系统可靠性和安全性分析的工具之一[2]。采用故障树分析法建立故障树一般步骤如下：

（1）熟悉系统。尽可能详细地收集系统相关资料，了解系统状态及各种参数，熟悉研究对象的特征。

（2）确定顶事件。对所调查的事故进行全面分析，从中找出后果严重且较易发生的事故作为顶事件。

（3）建立故障树。将引起顶事件发生的直接原因找出来，根据实际情况用适当的逻辑符号把顶事件和各直接原因事件（中间事件）相连接，然后找出中间事件的原因事件，并用适当的符号连接，直到不需要分解为止。

（4）故障树的规范化和简化。

（5）根据已经建立好的故障树，进行定性分析和定量分析。

五、城市燃气输配管网故障树的建立

引起城市燃气管网发生事故的原因很多，发生事故的原因是多方面的，而且造成管道事故是多种原因的综合结果。从大量事故分析报告的统计结果来看，导致城市燃气管网事故的主要因素有：第三方损坏、管道腐蚀及设备老化、设计及误操作、管道原始缺陷。管网泄漏事故原因主要包括管道腐蚀严重、第三方损害严重、误操作、存在设计缺陷等；导致管道破裂事故的原因主要包括操作失误、违章作业、维护不周、设计安装不合理、材料缺陷等。根据选择顶事件的原则，选取“燃气输配管网失效”作为顶事件，管道失效和附属设备失效为二次事件，任何一个二次事件的失效，都会造成整个管线的失效。继续深入分析，逐层列出中间时间和底事件，建立城市燃气输配管网故障树，如图1所示。

六、故障树的分析

1、故障树分析法基本概念

顶事件通常是由故障假设、危险与可操作性研究法等危险分析方法识别出来的。故障树模型是原因事件（即故障）的组合（称为故障模式或失效模式），这种组合导致顶事件。这些故障模式称为割集，最小的割集是原因事件的最小组合。要使顶事件发生，最小割集中的所有事件必须全部发生。根据底事件的组合个数，最小割集分为一阶最小割集、二阶最小割集等。故障树分析包括定性分析和定量分析。

故障树的定性分析仅按照故障树的结构和事故的因果关系进行，分析过程中不考虑各事件的发生概率，或认为各事件的发生概率相等。内容包括求底事件的最小割集、最小径集及其结构重要度，求取方法有质数代入法、矩阵法、行列法、布尔代数法简法等。定量分析是确定所有原因的发生概率，标在故障树上，进而求出顶事件（事故）发生概率，一般包括对顶事件发生概率的计算及对底事件重要度分析。

故障树分析的基本步骤：确定顶事件；确定底事件；调查事故原因；确定目标值；构造故障树；定性评价；定量评价；制定预防事故（改进系统）的措施。故障树分析流程。

故障树分析法形象、清晰、逻辑性强，能对各种系统的危险性进行识别评价，体现了以系统工程方法研究安全问题的系统性、准确性和预测性。该法应用比较广，非常适合于重复性大的系统。不仅能分析出事故的直接原因，而且能深入提示事故的潜在原因，因此在工程设计阶段、事故查询或编制新的操作方法时，都可以使用这个方法对它们的安全性做出评价。

2、故障树底事件发生概率确定

常规基于布尔代数和概率论的系统故障树分析的理论研究已取得了较大成功，工程应用也取得了一定成果。但是，现有的理论和方法需要将故障树顶事件和底事件发生的概率视为精确值，在实际中由于顶事件和底事件发生概率存在随机性和模糊性，因而针对这些不确定性问题，应该选择更合适的高等数学分析理论和方法来解决。底事件重要度分析是故障树定量分析中的重要部分，重要度表现为系统中某底事件发生时对顶事件发生概率的贡献，概率重要度是顶事件发生概率对某底事件发生概率的偏导数。此外，模糊性是故障树分析的客观特性，采用数学模糊集理论结合专家调查方法来确定事件的发生概率，可以克服传统故障树分析中把底事件的发生概率当作精确值时带来的误差。为了保证确定的故障率和模糊故障率之间的一致性，需把模糊可能性值转化为模糊故障率。

七、结束语

燃气管道的安全也是城市安全中重要的一项安全内容，判定燃气管道的安全性能的方法有很多，故障树分析法能够找出安全隐患的原因，从而提出更加完善的措施，保障燃气管道的安全。

参考文献

第9篇：风险评价的定量方法范文

[关键词]重力坝；安全运行风险；评价

中图分类号：TV642.3 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2016）29-0125-01

一、重力坝安全运行的风险识别

（一）安全运行风险的基本概念

重力坝安全运行风险是指重力坝自身存在的安全隐患，可能会对下游人民的生命财产、经济发展以及生态环境造成威胁的风险评价体系，可以表现为重力坝溃坝概率以及所对应的后果的乘数，安全运行风险评价的目的就是评估重力坝的安全指标以及可靠性程度，对于失事概率或者是失事后果之间如何选择风险的方案设计，建立起经济投入、重力坝安全失事等方面的之间的关系，同时建立起人们的生命财产损失、经济损失以及生态环境之间的关系。

（二）安全运行风险分析体系

重力坝安全运行风险体系主要是有重力坝自身的高复杂性以及安全性因素不确定性进行的，因此在进行重力坝安全运行风险分析是一个复杂的过程，它包括的内容是现场的调查、资料的搜集与整理、人员之间的协调、评价指标的建立、风险的识别以及风险损失估算、溃坝及洪水演进模型、风险评价和管理等等环节，因此，完善风险评价评估机制对于保证风险评估工作能够顺利的开展，具有重要的作用。

（三）重力坝运行风险识别模型

在对重力坝进行风险识别的过程中，要根据调查的结果及时的找出重力坝在正常的状态下所承受住的各种的潜在风险机制，建立起一个风险识别的集合群体，然后在进行建立风险识别的模型，对风险的程度进行初步的分析和判断，对于风险小的从集合群中去除掉，从而将大部分的精力放在风险防护上，这样更有利于抓住主要矛盾，从而有效的进一步开展风险识别的工作。现阶段针对重力坝运行风险识别的方法有，事故树分析方法、资料分析法、层次分析法、头脑风暴法、敏感性分析法、Delphi法、判断法以及分解法等等方法，其中，对于重力坝的风险分析上，层次分析法是一种使用的多维度的决策分析方法，能够处理一些复杂的决策系统中的定性和定量的因素，具有实用性、系统性以及间接性的特点，尤其是在重力坝安全运行风险评价中的应用十分广泛。

二、重力坝运行安全风险评价方法

（一）重力坝工程安全及管理现状

为了更好的实现重力坝的安全运行机制以及风险评价机制，重力坝在坝体、坝基以及接近于坝区的方面进行了埋设、或者是进行了安装足够的监视仪器和设备等因素，同时配合监视重力坝的运行的相关情况，其中，主要的监测的项目有：第一是对于坝体变形的监测，包括重力坝体的水平运行、垂直位移、倾斜以及接缝和裂缝之间的监测，第二是重力坝坝体渗漏情况的监测，主要是主坝的渗流、坝体、坝体基部的O测以及水位的相关监测；第三，对于重力坝应力应变的监测，主要是重力坝的对作用力的适应力，钢筋、混凝土墙体以及对岩层的抗压力的监测；第四是对重力坝周围生态环境的监测，包括上下游水位、坝体处的温度，库区的温度、库库区的水温以及库区降雨量等对重力坝的影响监测等；第五是加强对整个重力坝安全运行的情况监测，为了更好的监测坝体，需要及时的安全监测人员对重力坝进行全面的监测，实时的监测。另外，要根据监测的劳动量大、计算复杂以及危险性大等因素影响，必须对重力坝监测系统进行改造，增加自动化监测系统，不断完善对重力坝工程安全的监测。

（二）定量指标风险评价值的获取

结合我国重力坝安全评价指标的丰富的经验，并结合实际的情况进行分析，重力坝在实际的运行中对于各种风险事故进行风险分析，本文主要采用的方法是用资料法对重力坝进行运行安全风险的评价分析，该方法主要是重力坝各种资料的收集和整理分析，运用风险因素识别理论以及指标体系构建，各种指标评价集合设定和评价机制的获得、综合风险评价等四个部分，我国国内对于重力坝安全评价规范性要求分为五个等级，相应的级别设置为v1一零风险、v2一低风险、v3一中风险、v4一高风险、v5一失事风险，构成重力坝安全运行风险类别空间为：v=（v1、v2、v3、v4、v5）=（零风险、低风险、中风险、高风险、失事风险）=（[1，00，0，97][0，97，0，75][0，75，0，45][0，45，0，09][0，09，0，00]）。

结合安全运行风险评价集合的设定、重力坝相关检查项目的实现以及专家的认识和经验等，本文提出了重力坝评价的指标体系，并且邀请了重力坝运行管理专家和相关负责人组成评价小组，从重力坝自身特点出发，制定出了评价标准对错动进行区间评分，然后量化统计数据，量化分结果见表1.按照同样的方法，对于巡查中的渗流现象制定了定性评价标准体系，建立了重力坝维护以及监测管理、重力坝定性评价指标的满意度量化标准，结果见表1和表2。

在进行相关定量指标评价指标体系计算之前，我们必须对各项定量指标所对照的监测资料进行可靠性的分析，保障资料的可靠性和准确性的前提下，建立起重力坝安全监测的数学模型，分离出时效性的分量，确定各项效应量的控制体系，同时，根据相关分析，采用模糊积分评价流程以及方法对重力坝运行风险进行评价，进行模糊性的求解，计算出相关指标的模糊程度以及集合模糊测度。检测出的结果如果两者之间能够吻合，那么重力坝的安全运行风险处于“低风险”的状态，重力坝运行良好。

结论

我国是世界上重力坝数量最多的国家之一，同时也是病险坝问题最严重的国家之一，随着社会安全意识的不断提高，传统的结构分析方法己经不能满足重力坝安全管理的需要，所以，风险的概念己经被逐渐引入到重力坝运行管理中来，为寻求适合我国重力坝运行风险评价的理论和方法进行了初步探索。

参考文献