商业银行信贷风险管理策略

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［提要］信用风险是商业银行最主要的风险之一。本文分析我国商业银行信用风险管理现状及存在的问题，并探讨提升我国商业银行信用风险管理水平政策建议。

关键词：商业银行；信贷风险；风险管理

一、我国商业银行信用风险管理现状

信用风险管理在银行的内部控制中是很重要的一个环节，目前我国商业银行虽然采取了一定的措施，但总体上来说没有达到理想的效果，缺乏一定的有效管理，整体水平较低，可能是由于管理理念和方法不当导致的，商业银行信用风险现状可以归纳为以下四点：（1）信用风险比较集中。不良贷款余额引发的信用风险主要集中在国有商业银行，并且贷款用途过于单一，行业比较集中，如果该行业出现信用危机，那将会给商业银行带来巨大的损失；（2）信用风险规模巨大。我国的信用风险比较严重主要体现在国有商业银行不良贷款所占的比重较高，这个结论可以从我国的调查数据中得出，比如2007年底全部商业银行不良贷款额已超过12，000亿元，国有商业银行占了11，150亿元，不良贷款率高达8.1%，可见比重相当之高；（3）银行存贷款期限差异导致信用风险的产生。商业银行的主要业务是吸收公众存款、发放贷款，由于期限的不同会导致存贷期限错配，银行的资金来源越发不稳定，也由于贷款的不确定性会产生信用风险；（4）新的信用风险不断涌现。随着金融行业的发展，大量金融衍生品不断出现，历史遗留的大量不良贷款在还没有得到有效处理的情况下又会增加新的信用风险，主要原因是商业银行体系还缺乏实质有效的管理机制。

二、我国商业银行信用风险管理存在的问题

从我国商业银行的发展战略上看，其追求的是短期内的速度和规模、而忽视了长远的效益，这种粗放式发展方式存在很多弊端，薄弱的风险意识和不完善的管理机制虽然增加了业务种类，扩大了资产规模，但同时信用风险也在迅速膨胀，不良资产的增多严重影响了银行的综合竞争力。其存在的问题主要表现在以下三个方面：

（一）风险管理体制方面。我国在改革开放之前是计划经济体系，银行系统的主要特征是管理计划和行政方式都是高度集中的，呈现一种“大金融、小银行”的局面。后来经过多次改革之后，我国国有商业银行的风险管理体制有了很大改变，但这并不意味着现代商业银行体系是完善的，不可否认仍然存在很多问题，一些风险管理体制方面的基本问题还需要进一步的解决。这些问题的存在会增加商业银行的信用风险，给商业银行带来不必要的损失，从而限制商业银行的发展。

（二）组织管理体系方面。我国商业银行为避免信用风险，目前使用的是一种职责分离的组织管理体制，即信用风险管理部门虽然负责贷款，但是其并不直接接触客户，而是由专门的客户管理部门负责。这种管理体制虽然有一定的优点，但与国外相比，仍然缺乏一定的独立性，即信贷和贷款审查部门并不是独立的，与其他部门之间存在职责不明晰、互相干涉的现象。

（三）风险管理工具及技术方面。我国信用分析和信用风险分析技术相对落后，仍处于传统的比率分析阶段，目前的国际金融市场，各种金融衍生工具层出不穷，追求金融创新是提高银行竞争力的有效手段，不可避免会增加银行的信用风险，我国的商业银行仅仅考虑单一贷款的风险，在实际情况中，会显得力量不够，因此现行的风险管理工具和技术已经不能满足现代银行全面的动态风险管理要求，特别是对于信贷风险管理金融衍生品这一领域还亟须完善和改进。

三、提升我国商业银行信用风险管理水平政策建议

（一）改善外部宏观环境。商业银行要在银监会的监督下完善自己的内部评估机制，确认资本是否充足，以更好地应对各种风险，将风险系数降到一个较低的水平，满足资本的最低需求。除此之外，防范信用风险还应该积极创新金融信用衍生品，实现银行业、证券业和保险业的协调发展，分散银行业的系统风险，维护资本市场的稳定；同时，商业银行应该扩大现有的业务领域，在多样化经营模式下管理信用风险。另外，一个不容忽视的是建立完善的处罚机制，包括民间信用管理和信用交易管理。

（二）提高资本充足率，加强对不良资产的防范。资本充足率对于防范商业银行信用风险有很重要的作用，可以通过扩大资本渠道提高资本的使用效率，完善内部控制和风险防范体制，对于重点部分如信贷部门要有专门的机构对他们进行监督和管理，规范借贷流程，减少不良资产，从而降低银行的信用风险，增加公司盈利，提高直接和间接融资能力。

（三）建立信用风险转移机制。信用风险转移机制主要包括两种：担保和贷款证券化和信用风险担保。虽然目前我国的商业银行可以在世界范围内将信用风险转移给交易对手，但是由于流动性的限制，加之在股票市场和债券市场中不能操作自如，实现风险转移机制的系统和技术在目前的金融市场条件下没有得到进一步的完善，因此实现风险转移机制有一定的障碍，但是这个方向是可行并且符合经济发展趋势的。

主要参考文献：

［1］章彰.商业银行信用风险管理：兼论巴塞尔新资本协议［M］.北京：中国人民大学出版社，2002.

［2］赵立新，高宇辉.论商业银行的风险治理［J］.南方金融，2007.

［3］王刚.我国商业银行信用风险管理存在的问题及对策［J］.天津工程师范学院学报，2007.

作者：汤启蓉 单位：湘潭大学