保险公司竞争力测评方法分析

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［提要］本文主要介绍目前国内外对保险公司竞争力测评的各种方法，如DEA法、因子分析法、模糊聚类分析法等，并分析不同方法的原理、优点及不足。

关键词：保险公司；竞争力；测评方法

一、前言

目前，我国的保险行业面临的机遇与挑战并存。面对这种内外部双重压力之下，努力提升自身的竞争能力势在必行。这不仅有利于保险行业自身的良性发展，也将有助于防范和化解金融风险和国民经济的平稳发展。对我国保险公司的竞争力进行研究也一直是一个热点和难点，各项研究所使用的方法和模型也有很多，但还未形成统一的规范。对于竞争力指标评价体系的构建，也还没有形成共识。本文对目前国内外保险公司竞争力测评的问题上进行了积极的探索。

二、国内外相关研究综述

Bertkramer（1996），为了对保险公司进行评价，提出有序逻辑回归模型。对于非寿险公司使用有序回归模型，依据保险人的风险暴露程度对其进行分类，最初用于区分破产和非破产公司。但模型的最终结果只将保险公司能够分成好、中、差三类，同时剔除了一些作用不大的变量，并且模型有一定的判错概率，而且在同一类别中难以区分各个公司的竞争能力的大小。Kessler等（1993）在对人寿保险和非人寿保险提供对法国公司相对生产绩效的评估时，使用参数和非参数方法来构造边界作为衡量生产效率的标准，认为DEA方法适当，因为它不依赖于一个明确的假设技术，并且在有多个投入和多个产出的经济活动中也同样适用。李光金、孙林（2005）在计算各保险公司的相对工作效率时就使用了DEA的方法，他们提出的改进方案是将DEA结果无效的保险公司改善为DEA结果有效的保险公司。MaryA.Weiss等（2013）运用现代前沿效率和生产力方法用来分析公司业绩，强调在保险业的分析上可以应用使用计量经济学随机前沿分析与数学规划的非参数前沿分析，文中主要的使用的方法也是DEA方法。J.D.Cummins（2013）用DEA法检验了美国财产保险公司的效率和生产率。杨俣涛、蒋才芳（2015）为证明我国中资寿险公司竞争力比中外合资或着外资寿险公司强的结论，同样将DEA方法应用到其构建的投入导向型模型中，研究了我国人寿保险公司五年的经营数据，并对这些寿险公司的有效性进行了判断。数据包络分析法（DEA）是美国有名的运筹学家W.W.Cooper和A.Charnes提出的一种效率评价方法，这种效率评价方法借鉴了相对效率的相关理论。DEA方法能根据多项投入指标和多项产出指标对决策单元进行生产有效性评价，这其中主要运用了线性规划的数学方法。DEA方法是一种在经济学和管理学都有着广泛应用的方法，它不必事先确定指标权重，具有一定的客观性和系统性。同时这种方法也有其不足之处：DEA方法只能评价具有相同类型的决策单元；DEA方法中投入项与产出项选取对评估结果影响非常大，会影响到最终效率评估的准确性；DEA方法评价的决策单元必须有足够的数量，否则将导致大多数的评价结果无效，而且投入产出从概念上存在一定的界定困难。

钱璐、郑少智（2005）在对我国保险公司竞争力的评价方法上采用层次分析法（简称AHP法），主要是用来对二级指标的权重大小进行设置的。层次分析法既包含定量分析的方法又包含定性分析的方法，具体操作过程是：（1）去除指标量纲的影响；（2）将指标按重要程度排序；（3）列出判别矩阵和权重向量；（4）对矩阵进行一致性检验；（5）计算最终分值。将指标值与权重之积进行加权相加，就可以计算出保险公司竞争力的最终分值，由此可以对众多保险公司的综合得分进行排序。运用层次分析法对保险公司进行的综合性评价，可以按照得分情况对保险公司进行排序，但是这种层次分析方法也存在很多缺点：首先，层次分析法的作用是从已存在众多方案中选择较好者，却不能为决策者提供新的解决方案。其次，这种分析方法在定量数据的选择上比较少，对定性成分使用较多，不易令人信服。

闫春、赵明清（2007）在对财产保险公司的偿债能力进行分析和研究时采用的是模糊聚类分析的统计方法。模糊聚类分析法建立的关系是一种模糊相近的关系，是依据事物间具有亲疏远近和一定程度上相似的特点对事物进行聚类的分析方法。它的优点就是直观，结论形式简洁明了。但是，在样本数量比较大时，得出聚类结论有一定困难。而且模糊聚类分析法采用相似系数来判断测试对象间的联系，而实践中存在着数据上关系紧密但事物之间却无任何内在联系的情况，此时根据距离或者相似系数得出聚类分析的结果显然是不适当的，可是聚类分析本身是不能识别这类错误的。蒲成毅（2007）将价值链理论和模糊数学方法相结合，研究了中国人民财产保险公司经营过程的12个主要的价值活动，主要评估这些价值活动在保险所有经济活动组成的价值链结构中的地位和对整体优化所起到的作用。在计算了所选的指标后，对比了保险公司之间的竞争力，并对其进行了排名。这种评价方法虽然简单且容易操作，但是主观判断比较强，导致结果的说服力不够强。

李杭蔚、刘强（2010）采用了TOPSIS和熵权法相结合的方法对保险公司的竞争力进行了研究。熵权法主要用来确定指标权重值得大小，其中的“熵”是用来衡量研究总体无序程度大小的。当指标提供的信息量比较大时，该指标的信息熵就会比较小，所以它在综合评价中所起作用就大，在进行评价时所赋权重就应该高。所以在计算指标权重时就可以使用信息熵这一工具。TOPSIS方法是一种排序的方法，它对理想值的逼近过程就是根据多个指标对多对象进行决策的过程。TOPSIS方法基本原理是先计算出研究对象与最优值和最劣值的距离后根据距离大小对研究对象进行排序，最优的研究对象是接近最优值同时又远离最劣值的对象，反之为表现最差的研究对象。其中的最优值是所有研究指标在数值上都达到最大值时的解，最劣值是所有的研究指标值都达到最小值时的解。采用熵权与Topsis方法相结合的方法构建保险业竞争力模型可以成功地避免由于主观判断的影响而导致的指标权重大小确定不够科学严谨的问题，具有一定的说服力，但是这种方法只能对有限个的公司进行排名，只能比较保险公司间的相对优劣势，对于制约行业的共性因素则缺乏说服力。

王光毅（2013）建立基于序关系的保险公司竞争力评价模型，该模型根据专家对所选指标的打分情况对保险公司的竞争力水平进行定量计算，并基于相似度理论，计算各位专家的权重，最后用实例验证该模型的适用性，建立基于G-1法的保险公司竞争力评价模型。但是，序关系分析法的主要思想是先对指标进行定性排序，再对相邻指标的重要性进行判别，最后进行定量运算，这种算法对于专家的主观判断依赖性很强，如果专家对指标的序关系排列不一致的情况下，计算将无法进行。而且，在这个模型中评价的指标也比较少，指标体系不够完整。曹敏杰、罗剑朝、张宝山（2008）基于企业竞争力理论，构建了保险公司竞争力评价的指标体系，并建立了保险公司竞争力的因子分析模型，从保险公司的规模大小、效益水平和偿还能力三个方面，对我国20家保险企业的竞争力做出了综合评价。

梁邹琳（2018）运用因子分析法用经营能力、盈利能力、风险管理能力、潜在发展能力的共14个指标对财险公司的竞争力进行了分析。寇业富等（2018）年综合运用主成分分析和因子分析的方法对我国财险公司进行了评价分析。研究共选取了53个二级指标，这种指标体系比较负债，统计起来比较困难。此外，一些对于竞争力作用不大的指标也会被包含其中。运用因子分析法来建立保险企业的竞争力综合评价模型，按照因子得分值的大小可以对保险公司竞争力进行对比排名，以此来比较各个公司竞争力水平的高低。虽然因子分析的方法可以估计单一指标变量对因子的影响，但是却没有办法对指标变量之间的相互影响关系进行估计。

代建军、陈晓霞（2018）使用人身保险市场上的面板数据对内蒙古地区重要乡镇保的险公司竞争力进行了实证研究，构建了重要乡镇保险公司的面板数据模型。根据指标评价体系分析，将影响重乡重镇保险市场竞争力的因素归结为内在和外在两大类共9个子因素，建立了半对数形式建立回归模型。但文章直接使用保费收入和保险市场占有率两个指标作为因变量进行回归分析，用保费收入的多少来代表竞争力水平的高低，忽略了竞争力水平是个复杂因素的集合。石红莲、董蕊（2018）以保险服务贸易出口额作为反映保险服务贸易竞争力的被解释变量，选取保险公司的资产总额、人力成本、城镇居民的人均可支配收入、保险费率、出口货物贸易总额以及外商直接投资总额六个变量作为自变量，构建向量自回归（VAR）模型进行分析对我国保险服务贸易的国际竞争力进行分析。曹忠威、李家玥（2018）用VAR模型探究保险业发展促进经济增长的路径。但是这种分析方法侧重于分析对影响因素分析，对于评价保险公司竞争力水平大小的借鉴意义不大。

三、研究评述

在保险行业竞争力方面的研究上国内外都有不同的研究角度。目前，国内外使用比较广泛的测评方法是DEA法、因子分析法和主成分分析法，其他对保险公司竞争力进行研究时使用的测评方法也有很多，各有优劣，但总体来看，目前还是缺乏统一的指标评价体系和测评方法。

参考文献：

［3］孙林，李光金.基于DEA方法的我国保险公司竞争力分析［J］.西华大学学报（哲学社会科学版），2005（6）.

［4］杨俣涛，蒋才芳.我国人寿保险企业核心竞争力评价［J］.时代金融，2015（9）.

［5］闫春，赵明清，刘伟.我国财产保险公司偿付能力的模糊聚类分析［J］.运筹学学报，2007（5）.

［6］蒲成毅.基于保险公司竞争力提升的价值链优化分析［J］.开发研究，2007（3）.

［7］王光毅.保险公司竞争力评价指标选择研究［J］.价值工程，2013（21）.

［8］曹敏杰，罗剑朝，张宝山.我国保险企业核心竞争力的综合评价［J］.西安交通大学学报（社会科学版），2008（28）.

［9］梁邹琳.我国财产保险公司竞争力分析［D］.山东：山东大学，2018.

［10］寇业富.2018年中国保险公司竞争力评价研究报告［M］.北京：中国财政经济出版社，2018.

［11］代建军，陈晓霞.内蒙古重乡重镇保险市场竞争力研究［J］.保险论坛，2018（8）.

［12］石红莲，董蕊.我国保险服务贸易国际竞争力的影响因素探析［J］.价格月刊，2018（10）.

［13］曹忠威，李家玥.基于VAR模型和脉冲响应函数在保险业中的应用研究［J］.长春大学学报，2018（6）.

作者：谷冬丽 单位：首都经济贸易大学统计学院