贷款五级分类系统设计论文

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一、论题选题的意义

贷款五级分类法是一套对银行信贷质量进行评价并对贷款机构抵御信贷风险的能力进行评估的系统方法。经过多年的试点，中国人民银行于2001年12月19日下发了《中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知》，要求从2002年起在我国各类贷款机构全面实行贷款质量五级分类管理，从而结束长期以来实行的“一逾两呆”的贷款分类管理方式。目前，贷款五级分类方法还没有大规模实施。中国银监会于2003年10月17日下发了《关于农村信用社实行贷款质量五级分类管理的通知》，明确从2005年起在全国农村信用社试行贷款五级分类。由于五级分类中定性指标多、定量指标少，信贷人员较难掌握，而我国农村信用社的管理、农村信用体系建设又比较落后，比如有些企业无财务报表、有些企业随意篡改会计报表、某些会计信息不真实等等，因此，很难适应贷款五级分类风险管理的要求。针对农村信用社贷款金额小、笔数多的实际情况，要解决好存量贷款分类这项艰巨、复杂的工作，就需要设计一套软件来辅助农村信用社加快贷款五级分类的实施。

二、课题研究计划

1、实现贷款五级分类软件的必要性

当前一些信贷管理软件或贷款五级分类软件的主要缺陷：国内开发的相关软件存在一个共性问题，即信贷管理过程的软件化是目前此类软件设计的主要设计思想，也就是说，该设计是想通过计算机软件来协助商业银行进行信贷管理，以控制那些诸如制度执行不严、违规放款、手工管理强度高、人为执行标准不统一等问题；运用现代金融工程方法并结合信息技术，可以将定性指标进行定量化分析，进而对农村信用社贷款资产进行建模分类，便可在此基础上集成并最终形成智能专家五级分类辅助分类系统。

2、软件设计的指导思想

金融工程化的业务核心模型设计：计算机软件技术只是一个实现工具，五级分类软件的技术核心不在于计算机软件技术，而在于其业务核心的实现；融入会计核算的设计思想：贷款五级分类和五级分类会计核算最终要实现统一，因此，在软件设计上一定要事先考虑到这一点；采用先进的计算机技术：可考虑采用先进的计算机软件设计技术，如B/S结构、Java技术、中间件技术、基于工作流的设计等。

3、软件设计的主要步骤

信贷现状分析：由于农村信用社贷款服务对象的特殊性，其贷款五级分类也必须建立在这个基础上；建立贷款五级分类指标体系和五级分类模型：根据当前信贷管理的指标体系，结合《农村信用社贷款五级分类操作手册》的要求，将不同的指标体系进一步细化、优化并进行取舍，最后得出一套完整的农村信用社贷款五级分类指标体系；建立集成化的软件系统：信贷风险管理是一项复杂的系统工程，既有定性分析又有定量分析，既有结构化的决策也有半结构化和非

结构化的决策，而决策支持系统是辅助人们进行决策的一个重要工具。

4、设计的软件

（1）模型库需求分析

农村信用社信贷风险管理的模型库是提供模型存储和表示模式的计算机系统。模型库中既有数学模型，如财务分析模型、加权风险评估模型、信贷风险模型等，也有定性分析模型，如企业资信等级评估模型、个人信用等级评估模型等。模型必须具有与数据库相连的接口，使模型的输入、输出与数据库中的数据相连。模型存放于模型库中，模型库管理系统负责模型的日常维护和管理，模型的实现方法全部存储在方法库子系统中。模型库管理系统主要实现对模型库的操作处理和对方法库的功能调用，如对模型的查询、重构、调用、维护和校验等。

（2）方法库子系统设计

方法库子系统由方法库和方法库管理系统组成。方法库子系统存储常用的计算方法和算法，如优化方法、预测方法、蒙特卡洛法、插值法、指数平滑法、Delphi法、回归分析法、矩阵特征根求解法、主成分分析法、层次分析法等。同时，针对信贷风险中的非财务因素分析可能出现的各种不确定因素的影响和未来经济评价指标的变化，还需设置敏感分析法、概率分析法、风险分析法以及情景分析法等，以预测可能发生的风险和后果。方法库管理系统对这些方法进行维护和调用，并与数据库系统、模型库系统进行通信。模型库中的模型正是由方法库中这些常用方法通过组合和叠加而得到的。

（3）文本库子系统设计

在财务分析和非财务分析中，需要经常查阅相关的文件、法令、条例、规则等。这类文本数据量大、内容多并且涉及多个方面，难以一一加工成事实或规则形式。

（4）知识库子系统设

知识库主要是银行信贷风险管理中的非财务因素分析所需知识的集合，包括基本的、常识性的决策知识和具有信息价值的知识。

（5）对话子系统设计

对话子系统是人机接口界面，它负责接收和检验用户的请求，协调数据库系统和模型库系统之间的通信，为决策者提供信息收集、问题识别以及模型构造、使用、改进、分析和计算等功能。对话子系统的主要功能有：使用户了解系统中现有的模型、数据、加工方法；通过运行模型使用户获得某种分析结果或预测结果；在决策过程结束之后，把反馈结果输入系统，并对现有模型提出评价及修改意见；方便地输出图形及表格。